有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年12月11日-令和3年6月10日)

③【その他投資資産の主要なもの】

種類	地域	取引所	資産名	買建/ 売建	数量 (枚)	帳簿価額	評価額(円)	投資 比率(%)
債券先物取引	日本	大阪取引所	長期国債標準物先物	買建	13	1,972,171,650.00	1,971,970,000	218.26

(注)時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
 
 
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
東京海上・高配当低ボラティリティJPX日経400マザーファンド

順 位	銘柄名	地域	業種	種類	株式数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
						単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	味の素	日本	食料品	株式	9,300	2,291.61	21,311,973	2,884.00	26,821,200	1.98
2	ローソン	日本	小売業	株式	5,200	5,362.19	27,883,438	5,140.00	26,728,000	1.98
3	コーエーテクモホールディングス	日本	情報・通信業	株式	4,900	5,138.83	25,180,279	5,420.00	26,558,000	1.96
4	ミクシィ	日本	サービス業	株式	9,000	2,699.86	24,298,740	2,930.00	26,370,000	1.95
5	日本電信電話	日本	情報・通信業	株式	9,100	2,791.51	25,402,741	2,894.50	26,339,950	1.95
6	サントリー食品インターナショナル	日本	食料品	株式	6,300	3,812.05	24,015,915	4,180.00	26,334,000	1.95
7	エービーシー・マート	日本	小売業	株式	4,100	6,470.00	26,527,000	6,370.00	26,117,000	1.93
8	野村総合研究所	日本	情報・通信業	株式	7,100	3,550.00	25,205,000	3,675.00	26,092,500	1.93
9	三菱商事	日本	卸売業	株式	8,600	2,846.93	24,483,598	3,028.00	26,040,800	1.93
10	任天堂	日本	その他製品	株式	400	63,492.28	25,396,912	64,620.00	25,848,000	1.91
11	中部電力	日本	電気・ガス業	株式	19,000	1,349.50	25,640,500	1,358.00	25,802,000	1.91
12	出光興産	日本	石油・石炭製品	株式	9,600	2,597.70	24,937,920	2,683.00	25,756,800	1.90
13	積水ハウス	日本	建設業	株式	11,300	2,241.17	25,325,291	2,278.50	25,747,050	1.90
14	武田薬品工業	日本	医薬品	株式	6,900	3,908.30	26,967,270	3,719.00	25,661,100	1.90
15	小林製薬	日本	化学	株式	2,700	10,839.58	29,266,883	9,490.00	25,623,000	1.89
16	カルビー	日本	食料品	株式	10,000	3,042.75	30,427,592	2,562.00	25,620,000	1.89
17	日清食品ホールディングス	日本	食料品	株式	3,200	8,571.78	27,429,696	8,000.00	25,600,000	1.89
18	日油	日本	化学	株式	4,400	5,871.34	25,833,896	5,790.00	25,476,000	1.88
19	KDDI	日本	情報・通信業	株式	7,300	3,346.00	24,425,800	3,465.00	25,294,500	1.87
20	明治ホールディングス	日本	食料品	株式	3,800	7,367.28	27,995,664	6,650.00	25,270,000	1.87
21	日本たばこ産業	日本	食料品	株式	12,000	2,149.41	25,792,920	2,098.50	25,182,000	1.86
22	コムシスホールディングス	日本	建設業	株式	8,100	3,253.05	26,349,714	3,075.00	24,907,500	1.84
23	東洋水産	日本	食料品	株式	5,800	4,761.83	27,618,614	4,275.00	24,795,000	1.83
24	科研製薬	日本	医薬品	株式	5,200	4,134.12	21,497,424	4,760.00	24,752,000	1.83
25	キユーピー	日本	食料品	株式	9,800	2,433.76	23,850,848	2,493.00	24,431,400	1.81
26	伊藤忠テクノソリューションズ	日本	情報・通信業	株式	7,100	3,684.28	26,158,388	3,440.00	24,424,000	1.81
27	中国電力	日本	電気・ガス業	株式	24,000	1,277.51	30,660,382	1,014.00	24,336,000	1.80
28	森永乳業	日本	食料品	株式	4,200	5,298.16	22,252,272	5,790.00	24,318,000	1.80
29	大阪瓦斯	日本	電気・ガス業	株式	11,700	2,018.00	23,610,600	2,069.00	24,207,300	1.79
30	協和エクシオ	日本	建設業	株式	8,800	2,908.00	25,590,400	2,735.00	24,068,000	1.78

 
東京海上・東証REITマザーファンド

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	日本ビルファンド投資法人	日本	投資証券	1,034	617,661.32	638,661,815	693,000.00	716,562,000	6.52
2	ジャパンリアルエステイト投資法人	日本	投資証券	919	623,318.50	572,829,705	683,000.00	627,677,000	5.71
3	日本都市ファンド投資法人	日本	投資証券	4,578	98,862.19	452,591,107	120,400.00	551,191,200	5.02
4	GLP投資法人	日本	投資証券	2,872	172,045.19	494,113,806	191,600.00	550,275,200	5.01
5	野村不動産マスターファンド投資法人	日本	投資証券	2,972	158,726.70	471,735,775	178,100.00	529,313,200	4.82
6	日本プロロジスリート投資法人	日本	投資証券	1,453	334,492.35	486,017,386	353,500.00	513,635,500	4.67
7	大和ハウスリート投資法人	日本	投資証券	1,311	277,728.99	364,102,715	327,500.00	429,352,500	3.91
8	オリックス不動産投資法人	日本	投資証券	1,831	175,760.19	321,816,919	213,800.00	391,467,800	3.56
9	アドバンス・レジデンス投資法人	日本	投資証券	873	313,710.83	273,869,559	370,000.00	323,010,000	2.94
10	ユナイテッド・アーバン投資法人	日本	投資証券	1,966	139,630.88	274,514,320	160,700.00	315,936,200	2.87
11	産業ファンド投資法人	日本	投資証券	1,299	191,986.28	249,390,180	211,900.00	275,258,100	2.50
12	日本プライムリアルティ投資法人	日本	投資証券	572	373,905.31	213,873,838	435,000.00	248,820,000	2.26
13	積水ハウス・リート投資法人	日本	投資証券	2,703	77,985.14	210,793,844	92,000.00	248,676,000	2.26
14	アクティビア・プロパティーズ投資法人	日本	投資証券	461	436,816.02	201,372,187	526,000.00	242,486,000	2.20
15	ケネディクス・オフィス投資法人	日本	投資証券	284	684,473.56	194,390,493	783,000.00	222,372,000	2.02
16	ラサールロジポート投資法人	日本	投資証券	1,112	165,982.11	184,572,108	187,600.00	208,611,200	1.90
17	日本アコモデーションファンド投資法人	日本	投資証券	317	573,650.92	181,847,344	641,000.00	203,197,000	1.85
18	日本ロジスティクスファンド投資法人	日本	投資証券	601	312,026.09	187,527,685	334,000.00	200,734,000	1.82
19	ジャパン・ホテル・リート投資法人	日本	投資証券	2,961	55,797.59	165,216,670	66,600.00	197,202,600	1.79
20	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	日本	投資証券	321	530,288.03	170,222,458	592,000.00	190,032,000	1.73
21	森ヒルズリート投資法人	日本	投資証券	1,080	148,238.79	160,097,895	166,600.00	179,928,000	1.63
22	インヴィンシブル投資法人	日本	投資証券	3,843	36,871.45	141,696,996	42,800.00	164,480,400	1.49
23	フロンティア不動産投資法人	日本	投資証券	305	433,738.24	132,290,166	519,000.00	158,295,000	1.44
24	イオンリート投資法人	日本	投資証券	932	140,849.45	131,271,692	164,500.00	153,314,000	1.39
25	大和証券オフィス投資法人	日本	投資証券	196	678,641.69	133,013,772	773,000.00	151,508,000	1.38
26	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	日本	投資証券	626	189,187.17	118,431,173	240,100.00	150,302,600	1.36
27	大和証券リビング投資法人	日本	投資証券	1,200	100,159.83	120,191,804	120,800.00	144,960,000	1.32
28	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	日本	投資証券	413	304,786.92	125,877,000	350,000.00	144,550,000	1.31
29	ヒューリックリート投資法人	日本	投資証券	762	160,349.68	122,186,461	187,100.00	142,570,200	1.29
30	日本リート投資法人	日本	投資証券	299	372,829.42	111,475,998	456,500.00	136,493,500	1.24

 
 
b.投資有価証券の種類
東京海上・高配当低ボラティリティJPX日経400マザーファンド

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	8.53
		食料品	19.91
		化学	8.72
		医薬品	3.92
		石油・石炭製品	1.90
		電気機器	3.61
		輸送用機器	0.58
		その他製品	1.91
		電気・ガス業	10.13
		陸運業	0.17
		情報・通信業	11.74
		卸売業	9.65
		小売業	10.88
		銀行業	1.46
		保険業	1.47
		サービス業	2.57
合 計			97.22

 
東京海上・東証REITマザーファンド

種類	投資比率(%)
投資証券	97.21
合 計	97.21

 
②投資不動産物件
東京海上・高配当低ボラティリティJPX日経400マザーファンド
該当事項はありません。
 
東京海上・東証REITマザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
東京海上・高配当低ボラティリティJPX日経400マザーファンド
該当事項はありません。
 
東京海上・東証REITマザーファンド

種類	地域	取引所	資産名	買建/ 売建	数量 (枚)	帳簿価額	評価額(円)	投資 比率(%)
株価指数先物 取引	日本	大阪取引所	東証REIT指数先物	買建	148	315,299,200.00	315,610,000	2.87

(注)時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。