有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年12月11日-令和4年6月10日)

③【その他投資資産の主要なもの】

種類	地域	取引所	資産名	買建/ 売建	数量 (枚)	帳簿価額	評価額(円)	投資 比率(%)
債券先物取引	日本	大阪取引所	長期国債標準物先物	買建	10	1,490,100,000.00	1,486,100,000	221.46

(注)時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
東京海上・高配当低ボラティリティJPX日経400マザーファンド

順 位	銘柄名	地域	業種	種類	株式数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
						単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	カルビー	日本	食料品	株式	3,300	2,447.88	8,078,004	2,736.00	9,028,800	2.02
2	東京瓦斯	日本	電気・ガス業	株式	3,100	2,299.00	7,126,900	2,807.00	8,701,700	1.95
3	ユニ・チャーム	日本	化学	株式	1,900	4,405.00	8,369,500	4,540.00	8,626,000	1.93
4	電源開発	日本	電気・ガス業	株式	3,800	1,970.00	7,486,000	2,244.00	8,527,200	1.91
5	東洋水産	日本	食料品	株式	1,600	4,820.00	7,712,000	5,290.00	8,464,000	1.90
6	日清食品ホールディングス	日本	食料品	株式	900	8,960.00	8,064,000	9,370.00	8,433,000	1.89
7	エービーシー・マート	日本	小売業	株式	1,400	5,218.10	7,305,340	6,000.00	8,400,000	1.88
8	大阪瓦斯	日本	電気・ガス業	株式	3,200	2,037.00	6,518,400	2,596.00	8,307,200	1.86
9	サントリー食品インターナショナル	日本	食料品	株式	1,600	4,490.00	7,184,000	5,130.00	8,208,000	1.84
10	日本電信電話	日本	情報・通信業	株式	2,100	3,349.00	7,032,900	3,896.00	8,181,600	1.83
11	関西電力	日本	電気・ガス業	株式	6,000	1,070.00	6,420,000	1,344.00	8,064,000	1.81
12	小野薬品工業	日本	医薬品	株式	2,300	3,123.43	7,183,889	3,482.00	8,008,600	1.80
13	明治ホールディングス	日本	食料品	株式	1,200	7,168.98	8,602,776	6,660.00	7,992,000	1.79
14	日本マクドナルドホールディングス	日本	小売業	株式	1,600	4,995.00	7,992,000	4,940.00	7,904,000	1.77
15	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	日本	保険業	株式	1,900	4,150.00	7,885,000	4,158.00	7,900,200	1.77
16	ヤクルト本社	日本	食料品	株式	1,000	5,790.00	5,790,000	7,830.00	7,830,000	1.76
17	ゼンショーホールディングス	日本	小売業	株式	2,400	2,920.15	7,008,360	3,260.00	7,824,000	1.75
18	ケーズホールディングス	日本	小売業	株式	5,900	1,273.98	7,516,482	1,322.00	7,799,800	1.75
19	日本たばこ産業	日本	食料品	株式	3,300	2,340.00	7,722,000	2,346.00	7,741,800	1.74
20	ローソン	日本	小売業	株式	1,700	4,805.00	8,168,500	4,520.00	7,684,000	1.72
21	セブン銀行	日本	銀行業	株式	29,600	253.74	7,510,704	259.00	7,666,400	1.72
22	武田薬品工業	日本	医薬品	株式	2,000	3,443.00	6,886,000	3,818.00	7,636,000	1.71
23	中国電力	日本	電気・ガス業	株式	8,700	873.00	7,595,100	873.00	7,595,100	1.70
24	小林製薬	日本	化学	株式	900	9,470.00	8,523,000	8,360.00	7,524,000	1.69
25	出光興産	日本	石油・石炭製品	株式	2,300	3,075.00	7,072,500	3,270.00	7,521,000	1.69
26	ユー・エス・エス	日本	サービス業	株式	3,200	2,133.01	6,825,632	2,349.00	7,516,800	1.69
27	西松建設	日本	建設業	株式	1,800	3,735.00	6,723,000	4,065.00	7,317,000	1.64
28	KDDI	日本	情報・通信業	株式	1,700	3,745.00	6,366,500	4,289.00	7,291,300	1.63
29	花王	日本	化学	株式	1,300	5,254.00	6,830,200	5,472.00	7,113,600	1.59
30	伊藤忠商事	日本	卸売業	株式	1,900	3,719.00	7,066,100	3,667.00	6,967,300	1.56

 
東京海上・東証REITマザーファンド

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	日本ビルファンド投資法人	日本	投資証券	1,465	645,060.84	945,014,133	676,000.00	990,340,000	6.87
2	ジャパンリアルエステイト投資法人	日本	投資証券	1,256	610,824.21	767,195,216	624,000.00	783,744,000	5.44
3	野村不動産マスターファンド投資法人	日本	投資証券	4,063	149,244.76	606,381,478	169,400.00	688,272,200	4.77
4	日本プロロジスリート投資法人	日本	投資証券	2,056	351,849.72	723,403,026	334,000.00	686,704,000	4.76
5	GLP投資法人	日本	投資証券	4,069	183,686.36	747,419,802	165,700.00	674,233,300	4.68
6	日本都市ファンド投資法人	日本	投資証券	6,339	91,583.52	580,547,953	105,700.00	670,032,300	4.65
7	大和ハウスリート投資法人	日本	投資証券	1,887	328,183.64	619,282,529	307,500.00	580,252,500	4.02
8	オリックス不動産投資法人	日本	投資証券	2,503	160,371.51	401,409,903	184,200.00	461,052,600	3.20
9	アドバンス・レジデンス投資法人	日本	投資証券	1,256	339,208.11	426,045,396	361,000.00	453,416,000	3.14
10	ユナイテッド・アーバン投資法人	日本	投資証券	2,828	130,013.09	367,677,031	142,300.00	402,424,400	2.79
11	日本プライムリアルティ投資法人	日本	投資証券	859	361,418.20	310,458,240	398,500.00	342,311,500	2.37
12	産業ファンド投資法人	日本	投資証券	1,784	188,385.75	336,080,186	179,500.00	320,228,000	2.22
13	積水ハウス・リート投資法人	日本	投資証券	3,814	76,244.50	290,796,526	80,400.00	306,645,600	2.12
14	日本アコモデーションファンド投資法人	日本	投資証券	434	600,910.94	260,795,349	682,000.00	295,988,000	2.05
15	アクティビア・プロパティーズ投資法人	日本	投資証券	670	374,952.56	251,218,221	404,500.00	271,015,000	1.88
16	日本ロジスティクスファンド投資法人	日本	投資証券	847	309,448.92	262,103,241	313,500.00	265,534,500	1.84
17	ケネディクス・オフィス投資法人	日本	投資証券	389	656,779.01	255,487,038	681,000.00	264,909,000	1.83
18	ジャパン・ホテル・リート投資法人	日本	投資証券	3,849	55,255.05	212,676,695	67,800.00	260,962,200	1.81
19	ラサールロジポート投資法人	日本	投資証券	1,538	176,258.13	271,085,016	166,500.00	256,077,000	1.77
20	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	日本	投資証券	495	566,314.71	280,325,782	513,000.00	253,935,000	1.76
21	フロンティア不動産投資法人	日本	投資証券	440	464,504.66	204,382,054	523,000.00	230,120,000	1.59
22	イオンリート投資法人	日本	投資証券	1,478	142,332.53	210,367,487	153,100.00	226,281,800	1.57
23	森ヒルズリート投資法人	日本	投資証券	1,477	139,612.27	206,207,335	152,300.00	224,947,100	1.56
24	インヴィンシブル投資法人	日本	投資証券	5,530	35,494.90	196,286,801	39,900.00	220,647,000	1.53
25	大和証券リビング投資法人	日本	投資証券	1,698	107,355.03	182,288,850	119,000.00	202,062,000	1.40
26	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	日本	投資証券	584	306,760.80	179,148,310	335,000.00	195,640,000	1.35
27	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	日本	投資証券	899	198,117.14	178,107,311	217,600.00	195,622,400	1.35
28	ヒューリックリート投資法人	日本	投資証券	1,172	161,424.36	189,189,358	159,800.00	187,285,600	1.30
29	大和証券オフィス投資法人	日本	投資証券	266	676,635.94	179,985,161	696,000.00	185,136,000	1.28
30	NTT都市開発リート投資法人	日本	投資証券	1,204	145,280.94	174,918,257	148,000.00	178,192,000	1.23

 
b.投資有価証券の種類
東京海上・高配当低ボラティリティJPX日経400マザーファンド

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	7.84
		食料品	22.14
		パルプ・紙	1.15
		化学	7.52
		医薬品	4.28
		石油・石炭製品	2.14
		ガラス・土石製品	0.84
		機械	1.44
		電気機器	0.39
		その他製品	1.31
		電気・ガス業	11.82
		陸運業	0.81
		海運業	0.90
		情報・通信業	5.49
		卸売業	6.79
		小売業	12.95
		銀行業	1.83
		証券、商品先物取引業	0.29
		保険業	2.04
		その他金融業	0.13
		不動産業	0.38
		サービス業	3.42
合 計			96.02

 
東京海上・東証REITマザーファンド

種類	投資比率(%)
投資証券	95.07
合 計	95.07

 
②投資不動産物件
東京海上・高配当低ボラティリティJPX日経400マザーファンド
該当事項はありません。
 
東京海上・東証REITマザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
東京海上・高配当低ボラティリティJPX日経400マザーファンド
該当事項はありません。
 
東京海上・東証REITマザーファンド

種類	地域	取引所	資産名	買建/ 売建	数量 (枚)	帳簿価額	評価額(円)	投資 比率(%)
株価指数先物取引	日本	大阪取引所	東証REIT指数先物	買建	358	667,483,840.00	697,563,000	4.84

(注)時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。