有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年6月11日-令和2年12月10日)

③【その他投資資産の主要なもの】

種類	地域	取引所	資産名	買建/ 売建	数量 (枚)	帳簿価額	評価額(円)	投資 比率(%)
債券先物取引	日本	大阪取引所	長期国債標準物先物	買建	13	1,976,780,000.00	1,974,960,000	203.09

(注)時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
 
 
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
東京海上・高配当低ボラティリティJPX日経400マザーファンド

順 位	銘柄名	地域	業種	種類	株式数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
						単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	ケーズホールディングス	日本	小売業	株式	142,100	1,393.19	197,973,038	1,436.00	204,055,600	2.16
2	中外製薬	日本	医薬品	株式	36,200	4,324.82	156,558,484	5,503.00	199,208,600	2.11
3	任天堂	日本	その他製品	株式	3,000	53,220.30	159,660,900	65,830.00	197,490,000	2.09
4	富士通	日本	電気機器	株式	12,900	12,804.73	165,181,036	14,905.00	192,274,500	2.04
5	野村総合研究所	日本	情報・通信業	株式	51,800	2,793.62	144,709,685	3,695.00	191,401,000	2.03
6	花王	日本	化学	株式	24,000	8,528.61	204,686,700	7,970.00	191,280,000	2.03
7	伊藤忠商事	日本	卸売業	株式	63,800	2,663.29	169,917,902	2,964.00	189,103,200	2.00
8	出光興産	日本	石油・石炭製品	株式	83,300	2,280.74	189,986,021	2,270.00	189,091,000	2.00
9	日清食品ホールディングス	日本	食料品	株式	21,300	9,222.06	196,429,929	8,840.00	188,292,000	1.99
10	中部電力	日本	電気・ガス業	株式	151,000	1,440.26	217,480,181	1,243.00	187,693,000	1.99
11	ユニ・チャーム	日本	化学	株式	38,300	4,980.95	190,770,452	4,892.00	187,363,600	1.98
12	協和エクシオ	日本	建設業	株式	64,300	2,559.97	164,606,071	2,910.00	187,113,000	1.98
13	カルビー	日本	食料品	株式	59,900	3,082.20	184,624,075	3,110.00	186,289,000	1.97
14	三菱商事	日本	卸売業	株式	73,100	2,809.32	205,361,908	2,541.00	185,747,100	1.97
15	味の素	日本	食料品	株式	79,300	1,934.30	153,389,990	2,337.50	185,363,750	1.96
16	ライオン	日本	化学	株式	74,100	2,274.88	168,569,138	2,498.00	185,101,800	1.96
17	日本電信電話	日本	情報・通信業	株式	69,700	2,734.89	190,621,833	2,645.50	184,391,350	1.95
18	岩谷産業	日本	卸売業	株式	28,900	3,736.49	107,984,715	6,360.00	183,804,000	1.95
19	ニトリホールディングス	日本	小売業	株式	8,500	18,077.77	153,661,084	21,620.00	183,770,000	1.95
20	明治ホールディングス	日本	食料品	株式	25,300	7,485.78	189,390,357	7,260.00	183,678,000	1.94
21	小林製薬	日本	化学	株式	14,400	9,754.65	140,466,960	12,610.00	181,584,000	1.92
22	伊藤忠テクノソリューションズ	日本	情報・通信業	株式	49,000	3,650.94	178,896,235	3,685.00	180,565,000	1.91
23	キユーピー	日本	食料品	株式	79,500	2,179.62	173,280,033	2,270.00	180,465,000	1.91
24	KDDI	日本	情報・通信業	株式	58,800	3,286.64	193,254,432	3,066.00	180,280,800	1.91
25	日本マクドナルドホールディングス	日本	小売業	株式	36,000	5,221.24	187,964,648	5,000.00	180,000,000	1.91
26	MS&ADインシュアランスグループホール	日本	保険業	株式	57,200	3,557.53	203,491,131	3,141.00	179,665,200	1.90
27	エービーシー・マート	日本	小売業	株式	31,200	6,766.16	211,104,415	5,740.00	179,088,000	1.90
28	東洋水産	日本	食料品	株式	35,600	5,073.42	180,613,794	5,020.00	178,712,000	1.89
29	日本たばこ産業	日本	食料品	株式	85,000	2,276.33	193,488,581	2,102.00	178,670,000	1.89
30	セコム	日本	サービス業	株式	18,500	9,738.88	180,169,464	9,517.00	176,064,500	1.86

 
東京海上・東証REITマザーファンド

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	日本ビルファンド投資法人	日本	投資証券	910	693,163.27	630,778,579	598,000.00	544,180,000	6.81
2	ジャパンリアルエステイト投資法人	日本	投資証券	809	657,774.00	532,139,167	596,000.00	482,164,000	6.03
3	GLP投資法人	日本	投資証券	2,528	150,162.33	379,610,373	162,600.00	411,052,800	5.14
4	日本プロロジスリート投資法人	日本	投資証券	1,224	315,708.86	386,427,647	322,000.00	394,128,000	4.93
5	野村不動産マスターファンド投資法人	日本	投資証券	2,616	156,766.68	410,101,637	147,600.00	386,121,600	4.83
6	大和ハウスリート投資法人	日本	投資証券	1,154	267,988.59	309,258,844	255,200.00	294,500,800	3.68
7	日本リテールファンド投資法人	日本	投資証券	1,520	191,761.31	291,477,194	187,600.00	285,152,000	3.56
8	オリックス不動産投資法人	日本	投資証券	1,612	189,315.17	305,176,069	170,500.00	274,846,000	3.44
9	アドバンス・レジデンス投資法人	日本	投資証券	768	320,563.90	246,193,081	309,500.00	237,696,000	2.97
10	ユナイテッド・アーバン投資法人	日本	投資証券	1,730	151,237.25	261,640,459	127,600.00	220,748,000	2.76
11	産業ファンド投資法人	日本	投資証券	1,144	173,205.22	198,146,772	190,500.00	217,932,000	2.72
12	積水ハウス・リート投資法人	日本	投資証券	2,379	81,764.56	194,517,896	75,000.00	178,425,000	2.23
13	アクティビア・プロパティーズ投資法人	日本	投資証券	405	469,309.53	190,070,361	435,500.00	176,377,500	2.20
14	ケネディクス・オフィス投資法人	日本	投資証券	250	731,502.44	182,875,611	700,000.00	175,000,000	2.19
15	日本プライムリアルティ投資法人	日本	投資証券	504	392,496.06	197,818,019	342,000.00	172,368,000	2.15
16	日本アコモデーションファンド投資法人	日本	投資証券	279	630,775.80	175,986,449	580,000.00	161,820,000	2.02
17	日本ロジスティクスファンド投資法人	日本	投資証券	529	290,523.80	153,687,092	304,500.00	161,080,500	2.01
18	ラサールロジポート投資法人	日本	投資証券	902	166,657.90	150,325,429	166,400.00	150,092,800	1.87
19	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	日本	投資証券	282	509,702.28	143,736,043	523,000.00	147,486,000	1.84
20	ジャパン・ホテル・リート投資法人	日本	投資証券	2,606	59,661.95	155,479,051	53,000.00	138,118,000	1.72
21	森ヒルズリート投資法人	日本	投資証券	950	156,657.38	148,824,512	142,300.00	135,185,000	1.69
22	大和証券オフィス投資法人	日本	投資証券	172	717,118.37	123,344,361	656,000.00	112,832,000	1.41
23	インヴィンシブル投資法人	日本	投資証券	3,383	41,630.08	140,834,579	33,150.00	112,146,450	1.40
24	イオンリート投資法人	日本	投資証券	821	132,734.59	108,975,106	132,000.00	108,372,000	1.35
25	フロンティア不動産投資法人	日本	投資証券	268	398,825.57	106,885,255	399,000.00	106,932,000	1.33
26	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	日本	投資証券	353	323,112.71	114,058,790	297,300.00	104,946,900	1.31
27	大和証券リビング投資法人	日本	投資証券	1,056	101,598.30	107,287,805	95,700.00	101,059,200	1.26
28	ヒューリックリート投資法人	日本	投資証券	651	164,449.67	107,056,736	153,900.00	100,188,900	1.25
29	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト 投資法人	日本	投資証券	528	193,890.14	102,373,994	189,500.00	100,056,000	1.25
30	日本リート投資法人	日本	投資証券	263	414,648.77	109,052,629	370,500.00	97,441,500	1.21

 
b.投資有価証券の種類
東京海上・高配当低ボラティリティJPX日経400マザーファンド

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	7.80
		食料品	16.80
		化学	7.91
		医薬品	5.90
		石油・石炭製品	2.00
		電気機器	3.91
		その他製品	2.09
		電気・ガス業	8.65
		陸運業	0.00
		情報・通信業	10.46
		卸売業	9.66
		小売業	11.95
		銀行業	4.06
		保険業	1.90
		サービス業	4.68
合 計			97.84

 
東京海上・東証REITマザーファンド

種類	投資比率(%)
投資証券	96.71
合 計	96.71

 
②投資不動産物件
東京海上・高配当低ボラティリティJPX日経400マザーファンド
該当事項はありません。
 
東京海上・東証REITマザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
東京海上・高配当低ボラティリティJPX日経400マザーファンド
該当事項はありません。
 
東京海上・東証REITマザーファンド

種類	地域	取引所	資産名	買建/ 売建	数量 (枚)	帳簿価額	評価額(円)	投資 比率(%)
株価指数先物取引	日本	大阪取引所	東証REIT指数先物	買建	148	247,219,200.00	261,368,000	3.27

(注)時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。