有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年6月11日-令和3年12月10日)

③【その他投資資産の主要なもの】

種類	地域	取引所	資産名	買建/ 売建	数量 (枚)	帳簿価額	評価額(円)	投資 比率(%)
債券先物取引	日本	大阪取引所	長期国債標準物先物	買建	11	1,670,900,000.00	1,667,490,000	216.98

(注)時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
 
 
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
東京海上・高配当低ボラティリティJPX日経400マザーファンド

順 位	銘柄名	地域	業種	種類	株式数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
						単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	中国電力	日本	電気・ガス業	株式	23,000	1,201.23	27,628,290	931.00	21,413,000	1.97
2	カルビー	日本	食料品	株式	8,000	3,030.80	24,246,400	2,669.00	21,352,000	1.96
3	大阪瓦斯	日本	電気・ガス業	株式	11,200	1,994.45	22,337,918	1,901.00	21,291,200	1.96
4	三菱商事	日本	卸売業	株式	5,800	2,846.93	16,512,194	3,652.00	21,181,600	1.95
5	西松建設	日本	建設業	株式	5,800	3,480.78	20,188,524	3,645.00	21,141,000	1.94
6	伊藤忠商事	日本	卸売業	株式	6,000	3,116.04	18,696,240	3,518.00	21,108,000	1.94
7	日本電信電話	日本	情報・通信業	株式	6,700	2,798.40	18,749,280	3,150.00	21,105,000	1.94
8	ユニ・チャーム	日本	化学	株式	4,200	4,693.33	19,712,023	4,999.00	20,995,800	1.93
9	味の素	日本	食料品	株式	6,000	2,291.61	13,749,660	3,497.00	20,982,000	1.93
10	日清食品ホールディングス	日本	食料品	株式	2,500	8,570.02	21,425,050	8,390.00	20,975,000	1.93
11	東洋水産	日本	食料品	株式	4,300	4,736.04	20,364,972	4,875.00	20,962,500	1.93
12	KDDI	日本	情報・通信業	株式	6,200	3,353.37	20,790,930	3,362.00	20,844,400	1.92
13	日本たばこ産業	日本	食料品	株式	8,900	2,147.10	19,109,190	2,322.50	20,670,250	1.90
14	明治ホールディングス	日本	食料品	株式	3,000	7,319.40	21,958,200	6,860.00	20,580,000	1.89
15	日本マクドナルドホールディングス	日本	小売業	株式	4,000	5,086.98	20,347,920	5,090.00	20,360,000	1.87
16	中部電力	日本	電気・ガス業	株式	16,700	1,348.19	22,514,773	1,212.00	20,240,400	1.86
17	ローソン	日本	小売業	株式	3,700	5,379.23	19,903,151	5,450.00	20,165,000	1.85
18	出光興産	日本	石油・石炭製 品	株式	6,800	2,597.70	17,664,360	2,937.00	19,971,600	1.84
19	サントリー食品インターナショナル	日本	食料品	株式	4,800	3,812.05	18,297,840	4,160.00	19,968,000	1.84
20	小林製薬	日本	化学	株式	2,200	10,839.58	23,847,076	9,040.00	19,888,000	1.83
21	武田薬品工業	日本	医薬品	株式	6,200	3,881.62	24,066,044	3,137.00	19,449,400	1.79
22	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	日本	保険業	株式	5,200	3,214.18	16,713,761	3,549.00	18,454,800	1.70
23	東京瓦斯	日本	電気・ガス業	株式	8,900	2,323.95	20,683,155	2,062.00	18,351,800	1.69
24	オリエンタルランド	日本	サービス業	株式	900	18,681.43	16,813,292	19,395.00	17,455,500	1.60
25	野村総合研究所	日本	情報・通信業	株式	3,500	3,550.00	12,425,000	4,935.00	17,272,500	1.59
26	レンゴー	日本	パルプ・紙	株式	19,800	844.99	16,730,926	870.00	17,226,000	1.58
27	ニトリホールディングス	日本	小売業	株式	1,000	20,584.55	20,584,550	17,225.00	17,225,000	1.58
28	キユーピー	日本	食料品	株式	6,800	2,440.00	16,592,000	2,480.00	16,864,000	1.55
29	花王	日本	化学	株式	2,800	7,517.00	21,047,600	6,019.00	16,853,200	1.55
30	関西電力	日本	電気・ガス業	株式	15,200	1,098.67	16,699,912	1,074.00	16,324,800	1.50

 
東京海上・東証REITマザーファンド

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	日本ビルファンド投資法人	日本	投資証券	1,324	648,716.00	858,899,990	670,000.00	887,080,000	6.53
2	日本プロロジスリート投資法人	日本	投資証券	1,912	349,611.11	668,456,445	407,000.00	778,184,000	5.73
3	ジャパンリアルエステイト投資法人	日本	投資証券	1,168	639,496.10	746,931,453	653,000.00	762,704,000	5.61
4	GLP投資法人	日本	投資証券	3,784	177,927.71	673,278,484	198,900.00	752,637,600	5.54
5	野村不動産マスターファンド投資法人	日本	投資証券	3,779	161,094.63	608,776,631	161,800.00	611,442,200	4.50
6	大和ハウスリート投資法人	日本	投資証券	1,754	295,890.51	518,991,962	348,500.00	611,269,000	4.50
7	日本都市ファンド投資法人	日本	投資証券	5,896	100,900.15	594,907,322	99,100.00	584,293,600	4.30
8	アドバンス・レジデンス投資法人	日本	投資証券	1,168	331,632.55	387,346,823	380,000.00	443,840,000	3.26
9	オリックス不動産投資法人	日本	投資証券	2,328	180,164.40	419,422,736	179,800.00	418,574,400	3.08
10	産業ファンド投資法人	日本	投資証券	1,659	197,841.97	328,219,841	222,100.00	368,463,900	2.71
11	ユナイテッド・アーバン投資法人	日本	投資証券	2,630	142,123.32	373,784,342	135,200.00	355,576,000	2.61
12	日本プライムリアルティ投資法人	日本	投資証券	768	386,612.99	296,918,777	399,000.00	306,432,000	2.25
13	積水ハウス・リート投資法人	日本	投資証券	3,547	81,772.05	290,045,469	85,700.00	303,977,900	2.23
14	ラサールロジポート投資法人	日本	投資証券	1,430	174,694.68	249,813,397	202,600.00	289,718,000	2.13
15	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	日本	投資証券	434	557,196.67	241,823,355	645,000.00	279,930,000	2.06
16	日本ロジスティクスファンド投資法人	日本	投資証券	763	319,576.42	243,836,814	356,500.00	272,009,500	2.00
17	日本アコモデーションファンド投資法人	日本	投資証券	403	595,561.96	240,011,471	663,000.00	267,189,000	1.96
18	アクティビア・プロパティーズ投資法人	日本	投資証券	623	441,144.54	274,833,049	416,000.00	259,168,000	1.90
19	ケネディクス・オフィス投資法人	日本	投資証券	361	699,681.77	252,585,122	711,000.00	256,671,000	1.89
20	イオンリート投資法人	日本	投資証券	1,374	145,886.33	200,447,825	161,100.00	221,351,400	1.63
21	森ヒルズリート投資法人	日本	投資証券	1,374	150,118.77	206,263,202	156,100.00	214,481,400	1.57
22	フロンティア不動産投資法人	日本	投資証券	410	456,887.67	187,323,947	497,000.00	203,770,000	1.50
23	ジャパン・ホテル・リート投資法人	日本	投資証券	3,580	58,131.82	208,111,939	56,200.00	201,196,000	1.48
24	ヒューリックリート投資法人	日本	投資証券	1,090	166,684.38	181,685,984	173,100.00	188,679,000	1.38
25	インヴィンシブル投資法人	日本	投資証券	5,143	38,401.40	197,498,445	36,400.00	187,205,200	1.37
26	大和証券リビング投資法人	日本	投資証券	1,579	104,952.10	165,719,368	118,500.00	187,111,500	1.37
27	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	日本	投資証券	526	315,006.60	165,693,473	341,500.00	179,629,000	1.32
28	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	日本	投資証券	798	199,231.29	158,986,571	222,300.00	177,395,400	1.30
29	NTT都市開発リート投資法人	日本	投資証券	1,120	140,721.14	157,607,681	155,200.00	173,824,000	1.28
30	大和証券オフィス投資法人	日本	投資証券	247	695,456.63	171,777,789	700,000.00	172,900,000	1.27

 
b.投資有価証券の種類
東京海上・高配当低ボラティリティJPX日経400マザーファンド

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	7.63
		食料品	21.77
		パルプ・紙	1.58
		化学	8.74
		医薬品	3.11
		石油・石炭製品	1.84
		ゴム製品	0.09
		ガラス・土石製品	0.80
		機械	1.29
		電気機器	0.86
		輸送用機器	0.56
		その他製品	1.48
		電気・ガス業	11.29
		陸運業	0.19
		海運業	0.32
		情報・通信業	7.47
		卸売業	9.02
		小売業	14.06
		銀行業	1.45
		保険業	1.70
		サービス業	3.11
合 計			98.45

 
東京海上・東証REITマザーファンド

種類	投資比率(%)
投資証券	97.66
合 計	97.66

 
②投資不動産物件
東京海上・高配当低ボラティリティJPX日経400マザーファンド
該当事項はありません。
 
東京海上・東証REITマザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
東京海上・高配当低ボラティリティJPX日経400マザーファンド
該当事項はありません。
 
東京海上・東証REITマザーファンド

種類	地域	取引所	資産名	買建/ 売建	数量 (枚)	帳簿価額	評価額(円)	投資 比率(%)
株価指数先物 取引	日本	大阪取引所	東証REIT指数先物	買建	148	296,830,280.00	303,104,000	2.23

(注)時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。