有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年2月25日-令和2年6月8日)

ミリオン・インデックスマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2020年 6月 8日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	6,369
コール・ローン	691,834,345
株式	72,063,479,040
派生商品評価勘定	36,331,290
未収入金	1,283,113,980
未収配当金	440,581,792
差入委託証拠金	38,930,000
流動資産合計	74,554,276,816
資産合計	74,554,276,816
負債の部
流動負債
未払解約金	1,131,892,065
未払利息	1,026
流動負債合計	1,131,893,091
負債合計	1,131,893,091
純資産の部
元本等
元本	50,511,291,693
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	22,911,092,032
元本等合計	73,422,383,725
純資産合計	73,422,383,725
負債純資産合計	74,554,276,816

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	先物取引
	取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(貸借対照表に関する注記)

2020年 6月 8日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.4536円
		(10,000口当たり純資産額)	(14,536円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2020年 2月25日 至 2020年 6月 8日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2020年 6月 8日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

2020年 6月 8日現在
期首	2020年 2月25日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	46,128,271,014円
同期中における追加設定元本額	11,791,489,803円
同期中における一部解約元本額	7,408,469,124円
期末元本額	50,511,291,693円
期末元本額の内訳*
ミリオン(インデックスポートフォリオ)	13,131,469,084円
ミリオン(バランスポートフォリオ)	503,078,144円
野村インデックスファンド・日経225	27,269,628,962円
野村つみたて日本株投信	3,261,240,096円
野村日経225インデックス(野村SMA・EW向け)	103,612,961円
日経225インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	968,660,997円
野村FoFs用・日経225インデックスファンド(適格機関投資家専用)	120,050,682円
日経225インデックスファンド(適格機関投資家専用)	1,765,157,994円
野村日経225インデックスファンド(確定拠出年金向け)	3,388,392,773円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2020年6月8日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	日本水産	112,000	517.00	57,904,000
		マルハニチロ	11,200	2,401.00	26,891,200
		国際石油開発帝石	44,800	805.00	36,064,000
		コムシスホールディングス	112,000	2,919.00	326,928,000
		大成建設	22,400	4,160.00	93,184,000
		大林組	112,000	1,100.00	123,200,000
		清水建設	112,000	945.00	105,840,000
		長谷工コーポレーション	22,400	1,381.00	30,934,400
		鹿島建設	56,000	1,300.00	72,800,000
		大和ハウス工業	112,000	2,959.00	331,408,000
		積水ハウス	112,000	2,161.50	242,088,000
		日揮ホールディングス	112,000	1,291.00	144,592,000
		日清製粉グループ本社	112,000	1,751.00	196,112,000
		明治ホールディングス	22,400	8,150.00	182,560,000
		日本ハム	56,000	4,295.00	240,520,000
		サッポロホールディングス	22,400	2,282.00	51,116,800
		アサヒグループホールディングス	112,000	4,486.00	502,432,000
		キリンホールディングス	112,000	2,390.00	267,680,000
		宝ホールディングス	112,000	973.00	108,976,000
		キッコーマン	112,000	5,380.00	602,560,000
		味の素	112,000	1,820.00	203,840,000
		ニチレイ	56,000	2,992.00	167,552,000
		日本たばこ産業	112,000	2,204.50	246,904,000
		東洋紡	11,200	1,498.00	16,777,600
		ユニチカ	11,200	384.00	4,300,800
		帝人	22,400	1,836.00	41,126,400
		東レ	112,000	563.20	63,078,400
		王子ホールディングス	112,000	533.00	59,696,000
		日本製紙	11,200	1,652.00	18,502,400
		クラレ	112,000	1,261.00	141,232,000
		旭化成	112,000	952.90	106,724,800
		昭和電工	11,200	2,664.00	29,836,800
		住友化学	112,000	373.00	41,776,000
		日産化学	112,000	5,370.00	601,440,000
		東ソー	56,000	1,590.00	89,040,000
		トクヤマ	22,400	2,697.00	60,412,800
		デンカ	22,400	2,853.00	63,907,200
		信越化学工業	112,000	12,750.00	1,428,000,000
		三井化学	22,400	2,486.00	55,686,400
		三菱ケミカルホールディングス	56,000	671.30	37,592,800
		宇部興産	11,200	2,028.00	22,713,600
		日本化薬	112,000	1,168.00	130,816,000
		花王	112,000	8,911.00	998,032,000
		DIC	11,200	2,919.00	32,692,800
		富士フイルムホールディングス	112,000	5,011.00	561,232,000
		資生堂	112,000	7,156.00	801,472,000
		日東電工	112,000	6,200.00	694,400,000
		協和キリン	112,000	2,851.00	319,312,000
		武田薬品工業	112,000	4,057.00	454,384,000
		アステラス製薬	560,000	1,852.50	1,037,400,000
		大日本住友製薬	112,000	1,650.00	184,800,000
		塩野義製薬	112,000	6,472.00	724,864,000
		中外製薬	112,000	15,680.00	1,756,160,000
		エーザイ	112,000	8,910.00	997,920,000
		第一三共	112,000	9,215.00	1,032,080,000
		大塚ホールディングス	112,000	4,931.00	552,272,000
		出光興産	44,800	2,469.00	110,611,200
		JXTGホールディングス	112,000	428.00	47,936,000
		横浜ゴム	56,000	1,768.00	99,008,000
		ブリヂストン	112,000	3,748.00	419,776,000
		AGC	22,400	3,505.00	78,512,000
		日本板硝子	11,200	489.00	5,476,800
		日本電気硝子	33,600	1,908.00	64,108,800
		住友大阪セメント	11,200	3,970.00	44,464,000
	太平洋セメント	11,200	2,737.00	30,654,400
	東海カーボン	112,000	1,059.00	118,608,000
	TOTO	56,000	4,545.00	254,520,000
	日本碍子	112,000	1,717.00	192,304,000
	日本製鉄	11,200	1,176.00	13,171,200
	神戸製鋼所	11,200	451.00	5,051,200
	ジェイ エフ イー ホールディングス	11,200	936.00	10,483,200
	大平洋金属	11,200	1,931.00	21,627,200
	日本軽金属ホールディングス	112,000	194.00	21,728,000
	三井金属鉱業	11,200	2,481.00	27,787,200
	東邦亜鉛	11,200	1,760.00	19,712,000
	三菱マテリアル	11,200	2,560.00	28,672,000
	住友金属鉱山	56,000	3,241.00	181,496,000
	DOWAホールディングス	22,400	3,740.00	83,776,000
	古河電気工業	11,200	2,663.00	29,825,600
	住友電気工業	112,000	1,377.50	154,280,000
	フジクラ	112,000	349.00	39,088,000
	SUMCO	11,200	1,712.00	19,174,400
	東洋製罐グループホールディングス	112,000	1,392.00	155,904,000
	日本製鋼所	22,400	1,715.00	38,416,000
	オークマ	22,400	5,190.00	116,256,000
	アマダ	112,000	1,004.00	112,448,000
	小松製作所	112,000	2,342.50	262,360,000
	住友重機械工業	22,400	2,750.00	61,600,000
	日立建機	112,000	3,090.00	346,080,000
	クボタ	112,000	1,585.00	177,520,000
	荏原製作所	22,400	2,745.00	61,488,000
	ダイキン工業	112,000	16,680.00	1,868,160,000
	日本精工	112,000	921.00	103,152,000
	NTN	112,000	262.00	29,344,000
	ジェイテクト	112,000	999.00	111,888,000
	日立造船	22,400	405.00	9,072,000
	三菱重工業	11,200	2,991.00	33,499,200
	IHI	11,200	1,838.00	20,585,600
	日清紡ホールディングス	112,000	894.00	100,128,000
	コニカミノルタ	112,000	465.00	52,080,000
	ミネベアミツミ	112,000	2,163.00	242,256,000
	日立製作所	22,400	3,753.00	84,067,200
	三菱電機	112,000	1,476.50	165,368,000
	富士電機	22,400	3,120.00	69,888,000
	安川電機	112,000	3,990.00	446,880,000
	オムロン	112,000	7,440.00	833,280,000
	ジーエス・ユアサ コーポレーション	22,400	2,018.00	45,203,200
	日本電気	11,200	5,010.00	56,112,000
	富士通	11,200	11,565.00	129,528,000
	沖電気工業	11,200	1,135.00	12,712,000
	セイコーエプソン	224,000	1,448.00	324,352,000
	パナソニック	112,000	1,008.00	112,896,000
	ソニー	112,000	7,396.00	828,352,000
	TDK	112,000	11,220.00	1,256,640,000
	アルプスアルパイン	112,000	1,602.00	179,424,000
	横河電機	112,000	1,723.00	192,976,000
	アドバンテスト	224,000	6,150.00	1,377,600,000
	カシオ計算機	112,000	1,958.00	219,296,000
	ファナック	112,000	20,755.00	2,324,560,000
	京セラ	224,000	6,218.00	1,392,832,000
	太陽誘電	112,000	3,350.00	375,200,000
	SCREENホールディングス	22,400	5,360.00	120,064,000
	キヤノン	168,000	2,353.50	395,388,000
	リコー	112,000	935.00	104,720,000
	東京エレクトロン	112,000	24,190.00	2,709,280,000
	デンソー	112,000	4,370.00	489,440,000
	三井E&Sホールディングス	11,200	658.00	7,369,600
	川崎重工業	11,200	1,980.00	22,176,000
	日産自動車	112,000	487.60	54,611,200
	いすゞ自動車	56,000	1,095.50	61,348,000
	トヨタ自動車	112,000	7,167.00	802,704,000
	日野自動車	112,000	850.00	95,200,000
	三菱自動車工業	11,200	348.00	3,897,600
	マツダ	22,400	841.00	18,838,400
	本田技研工業	224,000	3,040.00	680,960,000
	スズキ	112,000	4,166.00	466,592,000
	SUBARU	112,000	2,655.50	297,416,000
	ヤマハ発動機	112,000	1,835.00	205,520,000
	テルモ	448,000	4,103.00	1,838,144,000
	ニコン	112,000	1,056.00	118,272,000
	オリンパス	448,000	1,945.50	871,584,000
	シチズン時計	112,000	414.00	46,368,000
	バンダイナムコホールディングス	112,000	6,407.00	717,584,000
	凸版印刷	56,000	1,923.00	107,688,000
	大日本印刷	56,000	2,596.00	145,376,000
	ヤマハ	112,000	5,720.00	640,640,000
	東京電力ホールディングス	11,200	385.00	4,312,000
	中部電力	11,200	1,437.50	16,100,000
	関西電力	11,200	1,111.00	12,443,200
	東京瓦斯	22,400	2,549.50	57,108,800
	大阪瓦斯	22,400	2,118.00	47,443,200
	東武鉄道	22,400	3,830.00	85,792,000
	東急	56,000	1,742.00	97,552,000
	小田急電鉄	56,000	2,654.00	148,624,000
	京王電鉄	22,400	6,290.00	140,896,000
	京成電鉄	56,000	3,715.00	208,040,000
	東日本旅客鉄道	11,200	8,804.00	98,604,800
	西日本旅客鉄道	11,200	7,002.00	78,422,400
	東海旅客鉄道	11,200	18,955.00	212,296,000
	日本通運	11,200	5,960.00	66,752,000
	ヤマトホールディングス	112,000	2,338.00	261,856,000
	日本郵船	11,200	1,655.00	18,536,000
	商船三井	11,200	2,154.00	24,124,800
	川崎汽船	11,200	1,175.00	13,160,000
	ANAホールディングス	11,200	2,854.00	31,964,800
	三菱倉庫	56,000	2,957.00	165,592,000
	Zホールディングス	44,800	445.00	19,936,000
	トレンドマイクロ	112,000	6,190.00	693,280,000
	スカパーJSATホールディングス	11,200	449.00	5,028,800
	日本電信電話	44,800	2,532.00	113,433,600
	KDDI	672,000	3,228.00	2,169,216,000
	NTTドコモ	11,200	2,899.50	32,474,400
	東宝	11,200	3,990.00	44,688,000
	エヌ・ティ・ティ・データ	560,000	1,333.00	746,480,000
	コナミホールディングス	112,000	4,000.00	448,000,000
	ソフトバンクグループ	672,000	5,324.00	3,577,728,000
	双日	11,200	267.00	2,990,400
	伊藤忠商事	112,000	2,399.00	268,688,000
	丸紅	112,000	577.30	64,657,600
	豊田通商	112,000	3,065.00	343,280,000
	三井物産	112,000	1,782.00	199,584,000
	住友商事	112,000	1,361.00	152,432,000
	三菱商事	112,000	2,543.50	284,872,000
	J.フロント リテイリング	56,000	1,000.00	56,000,000
	三越伊勢丹ホールディングス	112,000	768.00	86,016,000
	セブン&アイ・ホールディングス	112,000	3,900.00	436,800,000
	ファミリーマート	448,000	2,143.00	960,064,000
	高島屋	56,000	1,084.00	60,704,000
	丸井グループ	112,000	2,170.00	243,040,000
	イオン	112,000	2,447.00	274,064,000
	ファーストリテイリング	112,000	65,030.00	7,283,360,000
	コンコルディア・フィナンシャルグループ	112,000	379.00	42,448,000
	新生銀行	11,200	1,532.00	17,158,400
	あおぞら銀行	11,200	2,153.00	24,113,600
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	112,000	483.20	54,118,400
	りそなホールディングス	11,200	407.20	4,560,640
	三井住友トラスト・ホールディングス	11,200	3,389.00	37,956,800
	三井住友フィナンシャルグループ	11,200	3,425.00	38,360,000
	千葉銀行	112,000	550.00	61,600,000
	ふくおかフィナンシャルグループ	22,400	1,914.00	42,873,600
	静岡銀行	112,000	743.00	83,216,000
	みずほフィナンシャルグループ	112,000	145.80	16,329,600
	大和証券グループ本社	112,000	489.00	54,768,000
	野村ホールディングス	112,000	516.30	57,825,600
	松井証券	112,000	888.00	99,456,000
	SOMPOホールディングス	28,000	3,840.00	107,520,000
	MS&ADインシュアランスグループホール	33,600	3,318.00	111,484,800
	ソニーフィナンシャルホールディングス	22,400	2,596.00	58,150,400
	第一生命ホールディングス	11,200	1,582.50	17,724,000
	東京海上ホールディングス	56,000	5,064.00	283,584,000
	T&Dホールディングス	22,400	1,131.00	25,334,400
	クレディセゾン	112,000	1,478.00	165,536,000
	東急不動産ホールディングス	112,000	612.00	68,544,000
	三井不動産	112,000	2,333.00	261,296,000
	三菱地所	112,000	1,840.50	206,136,000
	東京建物	56,000	1,470.00	82,320,000
	住友不動産	112,000	3,344.00	374,528,000
	エムスリー	268,800	4,465.00	1,200,192,000
	ディー・エヌ・エー	33,600	1,499.00	50,366,400
	電通グループ	112,000	3,105.00	347,760,000
	サイバーエージェント	22,400	5,140.00	115,136,000
	楽天	112,000	978.00	109,536,000
	リクルートホールディングス	336,000	4,002.00	1,344,672,000
	日本郵政	112,000	852.10	95,435,200
	セコム	112,000	9,400.00	1,052,800,000
小計	銘柄数:225			72,063,479,040
	組入時価比率:98.1%			100.0%
	合計				72,063,479,040

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2020年6月8日現在)

該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2020年 6月 8日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超
市場取引
株価指数先物取引
買建	1,308,660,000	-	1,345,020,000	36,331,290
合計	1,308,660,000	-	1,345,020,000	36,331,290

(注)時価の算定方法

1先物取引

国内先物取引について

先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。