有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2021/12/07-2022/12/06)

ミリオン・インデックスマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2022年12月 6日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	228,711
コール・ローン	4,782,108,231
株式	102,608,408,700
派生商品評価勘定	10,075,053
未収入金	6,558,160
未収配当金	235,118,000
差入委託証拠金	257,710,002
流動資産合計	107,900,206,857
資産合計	107,900,206,857
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	4,029,405
未払金	1,647,947,599
未払解約金	8,683,629
未払利息	8,588
流動負債合計	1,660,669,221
負債合計	1,660,669,221
純資産の部
元本等
元本	58,231,159,147
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	48,008,378,489
元本等合計	106,239,537,636
純資産合計	106,239,537,636
負債純資産合計	107,900,206,857

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	先物取引
	取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2022年12月 6日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.8244円
		(10,000口当たり純資産額)	(18,244円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2021年12月 7日 至 2022年12月 6日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2022年12月 6日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

2022年12月 6日現在
期首	2021年12月 7日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	54,341,025,361円
同期中における追加設定元本額	37,676,355,992円
同期中における一部解約元本額	33,786,222,206円
期末元本額	58,231,159,147円
期末元本額の内訳*
ミリオン(インデックスポートフォリオ)	10,464,469,670円
ミリオン(バランスポートフォリオ)	360,199,712円
野村インデックスファンド・日経225	33,609,715,096円
野村つみたて日本株投信	6,457,857,396円
野村日経225インデックス(野村SMA・EW向け)	1,146,322,244円
日経225インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	688,886,247円
野村FoFs用・日経225インデックスファンド(適格機関投資家専用)	68,388,113円
野村日経225インデックスファンド(確定拠出年金向け)	5,435,320,669円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2022年12月6日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	ニッスイ	126,000	517.00	65,142,000
		INPEX	50,400	1,485.00	74,844,000
		コムシスホールディングス	126,000	2,425.00	305,550,000
		大成建設	25,200	4,055.00	102,186,000
		大林組	126,000	1,004.00	126,504,000
		清水建設	126,000	715.00	90,090,000
		長谷工コーポレーション	25,200	1,478.00	37,245,600
		鹿島建設	63,000	1,524.00	96,012,000
		大和ハウス工業	126,000	3,071.00	386,946,000
		積水ハウス	126,000	2,499.50	314,937,000
		日揮ホールディングス	126,000	1,794.00	226,044,000
		日清製粉グループ本社	126,000	1,600.00	201,600,000
		明治ホールディングス	25,200	6,650.00	167,580,000
		日本ハム	63,000	3,695.00	232,785,000
		サッポロホールディングス	25,200	3,555.00	89,586,000
		アサヒグループホールディングス	126,000	4,345.00	547,470,000
		キリンホールディングス	126,000	2,123.00	267,498,000
		宝ホールディングス	126,000	1,051.00	132,426,000
		キッコーマン	126,000	7,560.00	952,560,000
		味の素	126,000	4,520.00	569,520,000
		ニチレイ	63,000	2,829.00	178,227,000
		日本たばこ産業	126,000	2,812.50	354,375,000
		東洋紡	12,600	1,014.00	12,776,400
		帝人	25,200	1,289.00	32,482,800
		東レ	126,000	735.00	92,610,000
		王子ホールディングス	126,000	529.00	66,654,000
		日本製紙	12,600	962.00	12,121,200
		クラレ	126,000	1,085.00	136,710,000
		旭化成	126,000	1,015.00	127,890,000
		昭和電工	12,600	2,204.00	27,770,400
		住友化学	126,000	490.00	61,740,000
		日産化学	126,000	6,670.00	840,420,000
		東ソー	63,000	1,623.00	102,249,000
		トクヤマ	25,200	1,871.00	47,149,200
		デンカ	25,200	3,200.00	80,640,000
		信越化学工業	126,000	17,315.00	2,181,690,000
		三井化学	25,200	3,040.00	76,608,000
		三菱ケミカルグループ	63,000	723.40	45,574,200
		UBE	12,600	1,967.00	24,784,200
		花王	126,000	5,480.00	690,480,000
		DIC	12,600	2,457.00	30,958,200
		富士フイルムホールディングス	126,000	7,161.00	902,286,000
		資生堂	126,000	6,232.00	785,232,000
		日東電工	126,000	8,420.00	1,060,920,000
		協和キリン	126,000	3,095.00	389,970,000
		武田薬品工業	126,000	3,980.00	501,480,000
		アステラス製薬	630,000	2,092.00	1,317,960,000
		住友ファーマ	126,000	1,050.00	132,300,000
		塩野義製薬	126,000	6,845.00	862,470,000
		中外製薬	378,000	3,647.00	1,378,566,000
		エーザイ	126,000	9,723.00	1,225,098,000
		第一三共	378,000	4,340.00	1,640,520,000
		大塚ホールディングス	126,000	4,522.00	569,772,000
		出光興産	50,400	3,135.00	158,004,000
		ENEOSホールディングス	126,000	454.50	57,267,000
		横浜ゴム	63,000	2,238.00	140,994,000
		ブリヂストン	126,000	5,053.00	636,678,000
		AGC	25,200	4,545.00	114,534,000
		日本板硝子	12,600	611.00	7,698,600
		日本電気硝子	37,800	2,488.00	94,046,400
		住友大阪セメント	12,600	3,230.00	40,698,000
		太平洋セメント	12,600	2,123.00	26,749,800
		東海カーボン	126,000	1,087.00	136,962,000
		TOTO	63,000	4,775.00	300,825,000
	日本碍子	126,000	1,806.00	227,556,000
	日本製鉄	12,600	2,263.00	28,513,800
	神戸製鋼所	12,600	614.00	7,736,400
	JFEホールディングス	12,600	1,562.00	19,681,200
	大平洋金属	12,600	2,070.00	26,082,000
	日本軽金属ホールディングス	12,600	1,554.00	19,580,400
	三井金属鉱業	12,600	3,175.00	40,005,000
	東邦亜鉛	12,600	2,171.00	27,354,600
	三菱マテリアル	12,600	2,173.00	27,379,800
	住友金属鉱山	63,000	4,811.00	303,093,000
	DOWAホールディングス	25,200	4,515.00	113,778,000
	古河電気工業	12,600	2,513.00	31,663,800
	住友電気工業	126,000	1,544.00	194,544,000
	フジクラ	126,000	1,032.00	130,032,000
	SUMCO	12,600	2,038.00	25,678,800
	日本製鋼所	25,200	2,850.00	71,820,000
	オークマ	25,200	5,080.00	128,016,000
	アマダ	126,000	1,074.00	135,324,000
	SMC	12,600	62,710.00	790,146,000
	小松製作所	126,000	3,115.00	392,490,000
	住友重機械工業	25,200	2,890.00	72,828,000
	日立建機	126,000	3,075.00	387,450,000
	クボタ	126,000	1,987.50	250,425,000
	荏原製作所	25,200	5,110.00	128,772,000
	ダイキン工業	126,000	22,180.00	2,794,680,000
	日本精工	126,000	731.00	92,106,000
	NTN	126,000	282.00	35,532,000
	ジェイテクト	126,000	951.00	119,826,000
	三井E&Sホールディングス	12,600	394.00	4,964,400
	日立造船	25,200	854.00	21,520,800
	三菱重工業	12,600	5,264.00	66,326,400
	IHI	12,600	3,745.00	47,187,000
	コニカミノルタ	126,000	560.00	70,560,000
	ミネベアミツミ	126,000	2,208.00	278,208,000
	日立製作所	25,200	7,125.00	179,550,000
	三菱電機	126,000	1,345.00	169,470,000
	富士電機	25,200	5,610.00	141,372,000
	安川電機	126,000	4,620.00	582,120,000
	日本電産	100,800	8,412.00	847,929,600
	オムロン	126,000	7,102.00	894,852,000
	ジーエス・ユアサ コーポレーション	25,200	2,083.00	52,491,600
	日本電気	12,600	4,735.00	59,661,000
	富士通	12,600	18,535.00	233,541,000
	セイコーエプソン	252,000	2,089.00	526,428,000
	パナソニック ホールディングス	126,000	1,244.50	156,807,000
	シャープ	126,000	1,010.00	127,260,000
	ソニーグループ	126,000	11,015.00	1,387,890,000
	TDK	378,000	4,840.00	1,829,520,000
	アルプスアルパイン	126,000	1,288.00	162,288,000
	横河電機	126,000	2,457.00	309,582,000
	アドバンテスト	252,000	9,530.00	2,401,560,000
	キーエンス	12,600	56,280.00	709,128,000
	カシオ計算機	126,000	1,348.00	169,848,000
	ファナック	126,000	21,090.00	2,657,340,000
	京セラ	252,000	6,950.00	1,751,400,000
	太陽誘電	126,000	4,420.00	556,920,000
	村田製作所	100,800	7,455.00	751,464,000
	SCREENホールディングス	25,200	9,230.00	232,596,000
	キヤノン	189,000	3,104.00	586,656,000
	リコー	126,000	1,051.00	132,426,000
	東京エレクトロン	126,000	46,580.00	5,869,080,000
	デンソー	126,000	7,254.00	914,004,000
	川崎重工業	12,600	2,920.00	36,792,000
	日産自動車	126,000	466.20	58,741,200
	いすゞ自動車	63,000	1,715.00	108,045,000
	トヨタ自動車	630,000	1,943.50	1,224,405,000
	日野自動車	126,000	603.00	75,978,000
	三菱自動車工業	12,600	593.00	7,471,800
	マツダ	25,200	1,054.00	26,560,800
	本田技研工業	252,000	3,271.00	824,292,000
	スズキ	126,000	4,755.00	599,130,000
	SUBARU	126,000	2,278.50	287,091,000
	ヤマハ発動機	126,000	3,315.00	417,690,000
	テルモ	504,000	3,970.00	2,000,880,000
	ニコン	126,000	1,255.00	158,130,000
	オリンパス	504,000	2,666.00	1,343,664,000
	HOYA	63,000	13,550.00	853,650,000
	シチズン時計	126,000	578.00	72,828,000
	バンダイナムコホールディングス	126,000	8,938.00	1,126,188,000
	凸版印刷	63,000	2,029.00	127,827,000
	大日本印刷	63,000	2,733.00	172,179,000
	ヤマハ	126,000	5,400.00	680,400,000
	任天堂	126,000	5,763.00	726,138,000
	東京電力ホールディングス	12,600	485.00	6,111,000
	中部電力	12,600	1,259.00	15,863,400
	関西電力	12,600	1,138.00	14,338,800
	東京瓦斯	25,200	2,474.00	62,344,800
	大阪瓦斯	25,200	2,082.00	52,466,400
	東武鉄道	25,200	3,160.00	79,632,000
	東急	63,000	1,672.00	105,336,000
	小田急電鉄	63,000	1,721.00	108,423,000
	京王電鉄	25,200	4,950.00	124,740,000
	京成電鉄	63,000	3,835.00	241,605,000
	東日本旅客鉄道	12,600	7,615.00	95,949,000
	西日本旅客鉄道	12,600	5,606.00	70,635,600
	東海旅客鉄道	12,600	16,010.00	201,726,000
	ヤマトホールディングス	126,000	2,313.00	291,438,000
	NIPPON EXPRESSホールディン	12,600	7,950.00	100,170,000
	日本郵船	37,800	3,010.00	113,778,000
	商船三井	37,800	3,270.00	123,606,000
	川崎汽船	37,800	2,535.00	95,823,000
	ANAホールディングス	12,600	2,884.00	36,338,400
	三菱倉庫	63,000	3,240.00	204,120,000
	ネクソン	252,000	2,990.00	753,480,000
	Zホールディングス	50,400	364.80	18,385,920
	トレンドマイクロ	126,000	6,530.00	822,780,000
	日本電信電話	50,400	3,740.00	188,496,000
	KDDI	756,000	4,036.00	3,051,216,000
	ソフトバンク	126,000	1,473.50	185,661,000
	東宝	12,600	5,220.00	65,772,000
	エヌ・ティ・ティ・データ	630,000	2,067.00	1,302,210,000
	コナミグループ	126,000	6,300.00	793,800,000
	ソフトバンクグループ	756,000	5,917.00	4,473,252,000
	双日	12,600	2,417.00	30,454,200
	伊藤忠商事	126,000	4,209.00	530,334,000
	丸紅	126,000	1,542.00	194,292,000
	豊田通商	126,000	5,230.00	658,980,000
	三井物産	126,000	3,946.00	497,196,000
	住友商事	126,000	2,226.50	280,539,000
	三菱商事	126,000	4,484.00	564,984,000
	J.フロント リテイリング	63,000	1,123.00	70,749,000
	三越伊勢丹ホールディングス	126,000	1,243.00	156,618,000
	セブン&アイ・ホールディングス	126,000	5,420.00	682,920,000
	高島屋	63,000	1,678.00	105,714,000
	丸井グループ	126,000	2,272.00	286,272,000
	イオン	126,000	2,785.50	350,973,000
	ファーストリテイリング	126,000	85,600.00	10,785,600,000
	しずおかフィナンシャルグループ	126,000	950.00	119,700,000
	コンコルディア・フィナンシャルグループ	126,000	468.00	58,968,000
	あおぞら銀行	12,600	2,535.00	31,941,000
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	126,000	748.50	94,311,000
	りそなホールディングス	12,600	631.80	7,960,680
	三井住友トラスト・ホールディングス	12,600	4,195.00	52,857,000
	三井住友フィナンシャルグループ	12,600	4,596.00	57,909,600
	千葉銀行	126,000	805.00	101,430,000
	ふくおかフィナンシャルグループ	25,200	2,589.00	65,242,800
	みずほフィナンシャルグループ	12,600	1,661.50	20,934,900
	大和証券グループ本社	126,000	594.00	74,844,000
	野村ホールディングス	126,000	489.00	61,614,000
	松井証券	126,000	782.00	98,532,000
	SOMPOホールディングス	25,200	5,600.00	141,120,000
	MS&ADインシュアランスグループホール	37,800	3,879.00	146,626,200
	第一生命ホールディングス	12,600	2,552.50	32,161,500
	東京海上ホールディングス	189,000	2,776.50	524,758,500
	T&Dホールディングス	25,200	1,560.00	39,312,000
	クレディセゾン	126,000	1,715.00	216,090,000
	オリックス	126,000	2,171.50	273,609,000
	日本取引所グループ	126,000	1,937.00	244,062,000
	東急不動産ホールディングス	126,000	703.00	88,578,000
	三井不動産	126,000	2,607.50	328,545,000
	三菱地所	126,000	1,829.00	230,454,000
	東京建物	63,000	1,852.00	116,676,000
	住友不動産	126,000	3,478.00	438,228,000
	エムスリー	302,400	4,091.00	1,237,118,400
	ディー・エヌ・エー	37,800	1,796.00	67,888,800
	電通グループ	126,000	4,240.00	534,240,000
	サイバーエージェント	100,800	1,228.00	123,782,400
	楽天グループ	126,000	655.00	82,530,000
	リクルートホールディングス	378,000	4,240.00	1,602,720,000
	日本郵政	126,000	1,032.00	130,032,000
	セコム	126,000	8,293.00	1,044,918,000
小計	銘柄数:225			102,608,408,700
	組入時価比率:96.6%			100.0%
	合計				102,608,408,700

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2022年12月6日現在)

該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2022年12月 6日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超
市場取引
株価指数先物取引
買建	3,611,970,002	-	3,618,080,000	6,045,648
合計	3,611,970,002	-	3,618,080,000	6,045,648

(注)時価の算定方法

1先物取引

国内先物取引について

先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。