有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年12月8日-令和3年12月6日)

ミリオン・インデックスマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2021年12月 6日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	117,319
コール・ローン	3,476,505,478
株式	93,501,232,940
派生商品評価勘定	6,744,160
未収配当金	152,999,000
差入委託証拠金	171,719,998
流動資産合計	97,309,318,895
資産合計	97,309,318,895
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	44,250,488
未払解約金	3,672,646
未払利息	2,290
流動負債合計	47,925,424
負債合計	47,925,424
純資産の部
元本等
元本	54,341,025,361
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	42,920,368,110
元本等合計	97,261,393,471
純資産合計	97,261,393,471
負債純資産合計	97,309,318,895

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	先物取引
	取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2021年12月 6日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.7898円
		(10,000口当たり純資産額)	(17,898円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2020年12月 8日 至 2021年12月 6日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2021年12月 6日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

2021年12月 6日現在
期首	2020年12月 8日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	45,007,059,456円
同期中における追加設定元本額	37,683,367,432円
同期中における一部解約元本額	28,349,401,527円
期末元本額	54,341,025,361円
期末元本額の内訳*
ミリオン(インデックスポートフォリオ)	10,844,887,255円
ミリオン(バランスポートフォリオ)	380,462,449円
野村インデックスファンド・日経225	30,314,412,453円
野村つみたて日本株投信	5,045,134,389円
野村日経225インデックス(野村SMA・EW向け)	926,189,114円
日経225インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	775,641,272円
野村FoFs用・日経225インデックスファンド(適格機関投資家専用)	81,660,660円
日経225インデックスファンド(適格機関投資家専用)	1,722,889,722円
野村日経225インデックスファンド(確定拠出年金向け)	4,249,748,047円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2021年12月6日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	日本水産	118,000	589.00	69,502,000
		マルハニチロ	11,800	2,377.00	28,048,600
		INPEX	47,200	947.00	44,698,400
		コムシスホールディングス	118,000	2,558.00	301,844,000
		大成建設	23,600	3,400.00	80,240,000
		大林組	118,000	865.00	102,070,000
		清水建設	118,000	733.00	86,494,000
		長谷工コーポレーション	23,600	1,420.00	33,512,000
		鹿島建設	59,000	1,310.00	77,290,000
		大和ハウス工業	118,000	3,357.00	396,126,000
		積水ハウス	118,000	2,345.50	276,769,000
		日揮ホールディングス	118,000	999.00	117,882,000
		日清製粉グループ本社	118,000	1,664.00	196,352,000
		明治ホールディングス	23,600	6,800.00	160,480,000
		日本ハム	59,000	3,920.00	231,280,000
		サッポロホールディングス	23,600	2,243.00	52,934,800
		アサヒグループホールディングス	118,000	4,429.00	522,622,000
		キリンホールディングス	118,000	1,841.00	217,238,000
		宝ホールディングス	118,000	1,219.00	143,842,000
		キッコーマン	118,000	8,580.00	1,012,440,000
		味の素	118,000	3,442.00	406,156,000
		ニチレイ	59,000	2,656.00	156,704,000
		日本たばこ産業	118,000	2,324.50	274,291,000
		東洋紡	11,800	1,246.00	14,702,800
		ユニチカ	11,800	299.00	3,528,200
		帝人	23,600	1,356.00	32,001,600
		東レ	118,000	686.90	81,054,200
		王子ホールディングス	118,000	558.00	65,844,000
		日本製紙	11,800	1,143.00	13,487,400
		クラレ	118,000	987.00	116,466,000
		旭化成	118,000	1,120.00	132,160,000
		昭和電工	11,800	2,428.00	28,650,400
		住友化学	118,000	532.00	62,776,000
		日産化学	118,000	6,520.00	769,360,000
		東ソー	59,000	1,679.00	99,061,000
		トクヤマ	23,600	1,824.00	43,046,400
		デンカ	23,600	3,640.00	85,904,000
		信越化学工業	118,000	19,270.00	2,273,860,000
		三井化学	23,600	3,135.00	73,986,000
		三菱ケミカルホールディングス	59,000	846.90	49,967,100
		宇部興産	11,800	1,955.00	23,069,000
		花王	118,000	6,007.00	708,826,000
		DIC	11,800	2,900.00	34,220,000
		富士フイルムホールディングス	118,000	8,586.00	1,013,148,000
		資生堂	118,000	6,676.00	787,768,000
		日東電工	118,000	8,180.00	965,240,000
		協和キリン	118,000	3,260.00	384,680,000
		武田薬品工業	118,000	3,089.00	364,502,000
		アステラス製薬	590,000	1,765.00	1,041,350,000
		大日本住友製薬	118,000	1,325.00	156,350,000
		塩野義製薬	118,000	7,533.00	888,894,000
		中外製薬	354,000	3,528.00	1,248,912,000
		エーザイ	118,000	6,852.00	808,536,000
		第一三共	354,000	2,671.00	945,534,000
		大塚ホールディングス	118,000	4,050.00	477,900,000
		出光興産	47,200	2,936.00	138,579,200
		ENEOSホールディングス	118,000	430.00	50,740,000
		横浜ゴム	59,000	1,838.00	108,442,000
		ブリヂストン	118,000	4,819.00	568,642,000
		AGC	23,600	5,560.00	131,216,000
		日本板硝子	11,800	516.00	6,088,800
		日本電気硝子	35,400	2,888.00	102,235,200
		住友大阪セメント	11,800	3,595.00	42,421,000
		太平洋セメント	11,800	2,310.00	27,258,000
	東海カーボン	118,000	1,185.00	139,830,000
	TOTO	59,000	5,290.00	312,110,000
	日本碍子	118,000	1,824.00	215,232,000
	日本製鉄	11,800	1,818.50	21,458,300
	神戸製鋼所	11,800	571.00	6,737,800
	ジェイ エフ イー ホールディングス	11,800	1,378.00	16,260,400
	大平洋金属	11,800	2,123.00	25,051,400
	日本軽金属ホールディングス	11,800	1,694.00	19,989,200
	三井金属鉱業	11,800	2,989.00	35,270,200
	東邦亜鉛	11,800	2,160.00	25,488,000
	三菱マテリアル	11,800	2,032.00	23,977,600
	住友金属鉱山	59,000	4,351.00	256,709,000
	DOWAホールディングス	23,600	4,320.00	101,952,000
	古河電気工業	11,800	2,287.00	26,986,600
	住友電気工業	118,000	1,503.00	177,354,000
	フジクラ	118,000	593.00	69,974,000
	SUMCO	11,800	2,365.00	27,907,000
	日本製鋼所	23,600	3,570.00	84,252,000
	オークマ	23,600	4,945.00	116,702,000
	アマダ	118,000	1,123.00	132,514,000
	小松製作所	118,000	2,742.50	323,615,000
	住友重機械工業	23,600	2,654.00	62,634,400
	日立建機	118,000	3,385.00	399,430,000
	クボタ	118,000	2,487.50	293,525,000
	荏原製作所	23,600	6,420.00	151,512,000
	ダイキン工業	118,000	25,500.00	3,009,000,000
	日本精工	118,000	783.00	92,394,000
	NTN	118,000	226.00	26,668,000
	ジェイテクト	118,000	1,062.00	125,316,000
	三井E&Sホールディングス	11,800	389.00	4,590,200
	日立造船	23,600	837.00	19,753,200
	三菱重工業	11,800	2,636.00	31,104,800
	IHI	11,800	2,254.00	26,597,200
	コニカミノルタ	118,000	476.00	56,168,000
	ミネベアミツミ	118,000	3,080.00	363,440,000
	日立製作所	23,600	6,696.00	158,025,600
	三菱電機	118,000	1,444.50	170,451,000
	富士電機	23,600	5,880.00	138,768,000
	安川電機	118,000	5,410.00	638,380,000
	オムロン	118,000	11,320.00	1,335,760,000
	ジーエス・ユアサ コーポレーション	23,600	2,429.00	57,324,400
	日本電気	11,800	5,320.00	62,776,000
	富士通	11,800	19,190.00	226,442,000
	沖電気工業	11,800	883.00	10,419,400
	セイコーエプソン	236,000	1,933.00	456,188,000
	パナソニック	118,000	1,242.00	146,556,000
	シャープ	118,000	1,283.00	151,394,000
	ソニーグループ	118,000	13,680.00	1,614,240,000
	TDK	354,000	4,375.00	1,548,750,000
	アルプスアルパイン	118,000	1,044.00	123,192,000
	横河電機	118,000	2,118.00	249,924,000
	アドバンテスト	236,000	9,950.00	2,348,200,000
	キーエンス	11,800	70,690.00	834,142,000
	カシオ計算機	118,000	1,551.00	183,018,000
	ファナック	118,000	23,255.00	2,744,090,000
	京セラ	236,000	6,898.00	1,627,928,000
	太陽誘電	118,000	6,110.00	720,980,000
	村田製作所	94,400	8,385.00	791,544,000
	SCREENホールディングス	23,600	11,240.00	265,264,000
	キヤノン	177,000	2,535.00	448,695,000
	リコー	118,000	1,037.00	122,366,000
	東京エレクトロン	118,000	60,060.00	7,087,080,000
	デンソー	118,000	8,562.00	1,010,316,000
	川崎重工業	11,800	1,975.00	23,305,000
	日産自動車	118,000	550.90	65,006,200
	いすゞ自動車	59,000	1,506.00	88,854,000
	トヨタ自動車	590,000	2,066.00	1,218,940,000
	日野自動車	118,000	943.00	111,274,000
	三菱自動車工業	11,800	341.00	4,023,800
	マツダ	23,600	905.00	21,358,000
	本田技研工業	236,000	3,188.00	752,368,000
	スズキ	118,000	4,484.00	529,112,000
	SUBARU	118,000	2,046.00	241,428,000
	ヤマハ発動機	118,000	2,937.00	346,566,000
	テルモ	472,000	4,616.00	2,178,752,000
	ニコン	118,000	1,198.00	141,364,000
	オリンパス	472,000	2,400.00	1,132,800,000
	シチズン時計	118,000	534.00	63,012,000
	バンダイナムコホールディングス	118,000	9,177.00	1,082,886,000
	凸版印刷	59,000	1,772.00	104,548,000
	大日本印刷	59,000	2,708.00	159,772,000
	ヤマハ	118,000	5,900.00	696,200,000
	任天堂	11,800	50,640.00	597,552,000
	東京電力ホールディングス	11,800	310.00	3,658,000
	中部電力	11,800	1,178.00	13,900,400
	関西電力	11,800	1,053.00	12,425,400
	東京瓦斯	23,600	1,974.00	46,586,400
	大阪瓦斯	23,600	1,870.00	44,132,000
	東武鉄道	23,600	2,602.00	61,407,200
	東急	59,000	1,588.00	93,692,000
	小田急電鉄	59,000	2,178.00	128,502,000
	京王電鉄	23,600	5,060.00	119,416,000
	京成電鉄	59,000	3,110.00	183,490,000
	東日本旅客鉄道	11,800	7,006.00	82,670,800
	西日本旅客鉄道	11,800	4,890.00	57,702,000
	東海旅客鉄道	11,800	15,705.00	185,319,000
	日本通運	11,800	6,610.00	77,998,000
	ヤマトホールディングス	118,000	2,610.00	307,980,000
	日本郵船	11,800	8,050.00	94,990,000
	商船三井	11,800	7,750.00	91,450,000
	川崎汽船	11,800	6,550.00	77,290,000
	ANAホールディングス	11,800	2,301.50	27,157,700
	三菱倉庫	59,000	2,888.00	170,392,000
	ネクソン	236,000	2,190.00	516,840,000
	Zホールディングス	47,200	742.00	35,022,400
	トレンドマイクロ	118,000	6,590.00	777,620,000
	日本電信電話	47,200	3,080.00	145,376,000
	KDDI	708,000	3,334.00	2,360,472,000
	ソフトバンク	118,000	1,530.00	180,540,000
	東宝	11,800	5,110.00	60,298,000
	エヌ・ティ・ティ・データ	590,000	2,365.00	1,395,350,000
	コナミホールディングス	118,000	6,180.00	729,240,000
	ソフトバンクグループ	708,000	5,103.00	3,612,924,000
	双日	11,800	1,638.00	19,328,400
	伊藤忠商事	118,000	3,411.00	402,498,000
	丸紅	118,000	1,020.00	120,360,000
	豊田通商	118,000	4,915.00	579,970,000
	三井物産	118,000	2,554.00	301,372,000
	住友商事	118,000	1,592.00	187,856,000
	三菱商事	118,000	3,490.00	411,820,000
	J.フロント リテイリング	59,000	953.00	56,227,000
	三越伊勢丹ホールディングス	118,000	791.00	93,338,000
	セブン&アイ・ホールディングス	118,000	4,789.00	565,102,000
	高島屋	59,000	1,027.00	60,593,000
	丸井グループ	118,000	2,120.00	250,160,000
	イオン	118,000	2,715.00	320,370,000
	ファーストリテイリング	118,000	67,810.00	8,001,580,000
	コンコルディア・フィナンシャルグループ	118,000	423.00	49,914,000
	新生銀行	11,800	1,966.00	23,198,800
	あおぞら銀行	11,800	2,579.00	30,432,200
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	118,000	622.60	73,466,800
	りそなホールディングス	11,800	429.80	5,071,640
	三井住友トラスト・ホールディングス	11,800	3,774.00	44,533,200
	三井住友フィナンシャルグループ	11,800	3,840.00	45,312,000
	千葉銀行	118,000	675.00	79,650,000
	ふくおかフィナンシャルグループ	23,600	1,886.00	44,509,600
	静岡銀行	118,000	811.00	95,698,000
	みずほフィナンシャルグループ	11,800	1,442.00	17,015,600
	大和証券グループ本社	118,000	641.20	75,661,600
	野村ホールディングス	118,000	487.60	57,536,800
	松井証券	118,000	788.00	92,984,000
	SOMPOホールディングス	23,600	4,843.00	114,294,800
	MS&ADインシュアランスグループホール	35,400	3,398.00	120,289,200
	第一生命ホールディングス	11,800	2,341.00	27,623,800
	東京海上ホールディングス	59,000	5,852.00	345,268,000
	T&Dホールディングス	23,600	1,386.00	32,709,600
	クレディセゾン	118,000	1,176.00	138,768,000
	日本取引所グループ	118,000	2,352.50	277,595,000
	東急不動産ホールディングス	118,000	599.00	70,682,000
	三井不動産	118,000	2,457.00	289,926,000
	三菱地所	118,000	1,598.00	188,564,000
	東京建物	59,000	1,685.00	99,415,000
	住友不動産	118,000	3,604.00	425,272,000
	エムスリー	283,200	5,752.00	1,628,966,400
	ディー・エヌ・エー	35,400	1,720.00	60,888,000
	電通グループ	118,000	3,805.00	448,990,000
	サイバーエージェント	94,400	1,952.00	184,268,800
	楽天グループ	118,000	1,107.00	130,626,000
	リクルートホールディングス	354,000	7,077.00	2,505,258,000
	日本郵政	118,000	874.70	103,214,600
	セコム	118,000	7,603.00	897,154,000
小計	銘柄数:225			93,501,232,940
	組入時価比率:96.1%			100.0%
	合計				93,501,232,940

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2021年12月6日現在)

該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2021年12月 6日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超
市場取引
株価指数先物取引
買建	3,769,339,998	-	3,731,900,000	△37,506,328
合計	3,769,339,998	-	3,731,900,000	△37,506,328

(注)時価の算定方法

1先物取引

国内先物取引について

先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。