有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年6月9日-令和2年12月7日)

ミリオン・インデックスマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2020年12月 7日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	249,659
コール・ローン	1,687,426,359
株式	73,719,576,000
派生商品評価勘定	34,158,220
未収配当金	48,362,500
差入委託証拠金	42,160,000
流動資産合計	75,531,932,738
資産合計	75,531,932,738
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	3,750,890
未払解約金	48,098,074
未払利息	1,607
流動負債合計	51,850,571
負債合計	51,850,571
純資産の部
元本等
元本	45,007,059,456
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	30,473,022,711
元本等合計	75,480,082,167
純資産合計	75,480,082,167
負債純資産合計	75,531,932,738

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	先物取引
	取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(貸借対照表に関する注記)

2020年12月 7日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.6771円
		(10,000口当たり純資産額)	(16,771円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2020年 6月 9日 至 2020年12月 7日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2020年12月 7日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

2020年12月 7日現在
期首	2020年 6月 9日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	50,511,291,693円
同期中における追加設定元本額	11,354,919,080円
同期中における一部解約元本額	16,859,151,317円
期末元本額	45,007,059,456円
期末元本額の内訳*
ミリオン(インデックスポートフォリオ)	12,096,196,161円
ミリオン(バランスポートフォリオ)	451,856,324円
野村インデックスファンド・日経225	21,470,877,067円
野村つみたて日本株投信	3,882,785,374円
野村日経225インデックス(野村SMA・EW向け)	773,852,955円
日経225インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	918,307,153円
野村FoFs用・日経225インデックスファンド(適格機関投資家専用)	96,021,129円
日経225インデックスファンド(適格機関投資家専用)	1,751,430,554円
野村日経225インデックスファンド(確定拠出年金向け)	3,565,732,739円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2020年12月7日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	日本水産	100,000	421.00	42,100,000
		マルハニチロ	10,000	2,184.00	21,840,000
		国際石油開発帝石	40,000	573.00	22,920,000
		コムシスホールディングス	100,000	3,120.00	312,000,000
		大成建設	20,000	3,785.00	75,700,000
		大林組	100,000	946.00	94,600,000
		清水建設	100,000	815.00	81,500,000
		長谷工コーポレーション	20,000	1,178.00	23,560,000
		鹿島建設	50,000	1,380.00	69,000,000
		大和ハウス工業	100,000	3,324.00	332,400,000
		積水ハウス	100,000	1,958.50	195,850,000
		日揮ホールディングス	100,000	926.00	92,600,000
		日清製粉グループ本社	100,000	1,702.00	170,200,000
		明治ホールディングス	20,000	7,300.00	146,000,000
		日本ハム	50,000	4,705.00	235,250,000
		サッポロホールディングス	20,000	2,056.00	41,120,000
		アサヒグループホールディングス	100,000	4,438.00	443,800,000
		キリンホールディングス	100,000	2,421.50	242,150,000
		宝ホールディングス	100,000	1,235.00	123,500,000
		キッコーマン	100,000	6,650.00	665,000,000
		味の素	100,000	2,244.50	224,450,000
		ニチレイ	50,000	2,740.00	137,000,000
		日本たばこ産業	100,000	2,140.00	214,000,000
		東洋紡	10,000	1,343.00	13,430,000
		ユニチカ	10,000	392.00	3,920,000
		帝人	20,000	1,936.00	38,720,000
		東レ	100,000	616.70	61,670,000
		王子ホールディングス	100,000	513.00	51,300,000
		日本製紙	10,000	1,192.00	11,920,000
		クラレ	100,000	1,115.00	111,500,000
		旭化成	100,000	1,049.00	104,900,000
		昭和電工	10,000	2,064.00	20,640,000
		住友化学	100,000	423.00	42,300,000
		日産化学	100,000	6,440.00	644,000,000
		東ソー	50,000	1,714.00	85,700,000
		トクヤマ	20,000	2,334.00	46,680,000
		デンカ	20,000	3,660.00	73,200,000
		信越化学工業	100,000	17,300.00	1,730,000,000
		三井化学	20,000	2,932.00	58,640,000
		三菱ケミカルホールディングス	50,000	645.30	32,265,000
		宇部興産	10,000	1,919.00	19,190,000
		花王	100,000	7,767.00	776,700,000
		DIC	10,000	2,610.00	26,100,000
		富士フイルムホールディングス	100,000	5,695.00	569,500,000
		資生堂	100,000	7,400.00	740,000,000
		日東電工	100,000	8,680.00	868,000,000
		協和キリン	100,000	2,889.00	288,900,000
		武田薬品工業	100,000	3,870.00	387,000,000
		アステラス製薬	500,000	1,507.50	753,750,000
		大日本住友製薬	100,000	1,313.00	131,300,000
		塩野義製薬	100,000	5,655.00	565,500,000
		中外製薬	300,000	5,038.00	1,511,400,000
		エーザイ	100,000	7,615.00	761,500,000
		第一三共	300,000	3,484.00	1,045,200,000
		大塚ホールディングス	100,000	4,397.00	439,700,000
		出光興産	40,000	2,198.00	87,920,000
		ENEOSホールディングス	100,000	359.40	35,940,000
		横浜ゴム	50,000	1,595.00	79,750,000
		ブリヂストン	100,000	3,711.00	371,100,000
		AGC	20,000	3,530.00	70,600,000
		日本板硝子	10,000	434.00	4,340,000
		日本電気硝子	30,000	2,367.00	71,010,000
		住友大阪セメント	10,000	3,255.00	32,550,000
		太平洋セメント	10,000	2,828.00	28,280,000
	東海カーボン	100,000	1,140.00	114,000,000
	TOTO	50,000	5,910.00	295,500,000
	日本碍子	100,000	1,706.00	170,600,000
	日本製鉄	10,000	1,332.00	13,320,000
	神戸製鋼所	10,000	524.00	5,240,000
	ジェイ エフ イー ホールディングス	10,000	1,032.00	10,320,000
	大平洋金属	10,000	2,083.00	20,830,000
	日本軽金属ホールディングス	10,000	1,928.00	19,280,000
	三井金属鉱業	10,000	3,130.00	31,300,000
	東邦亜鉛	10,000	2,198.00	21,980,000
	三菱マテリアル	10,000	2,041.00	20,410,000
	住友金属鉱山	50,000	4,180.00	209,000,000
	DOWAホールディングス	20,000	3,645.00	72,900,000
	古河電気工業	10,000	2,906.00	29,060,000
	住友電気工業	100,000	1,252.50	125,250,000
	フジクラ	100,000	452.00	45,200,000
	SUMCO	10,000	2,322.00	23,220,000
	東洋製罐グループホールディングス	100,000	1,090.00	109,000,000
	日本製鋼所	20,000	2,778.00	55,560,000
	オークマ	20,000	5,900.00	118,000,000
	アマダ	100,000	1,095.00	109,500,000
	小松製作所	100,000	2,702.00	270,200,000
	住友重機械工業	20,000	2,258.00	45,160,000
	日立建機	100,000	2,959.00	295,900,000
	クボタ	100,000	2,155.50	215,550,000
	荏原製作所	20,000	3,480.00	69,600,000
	ダイキン工業	100,000	23,220.00	2,322,000,000
	日本精工	100,000	906.00	90,600,000
	NTN	100,000	244.00	24,400,000
	ジェイテクト	100,000	798.00	79,800,000
	日立造船	20,000	407.00	8,140,000
	三菱重工業	10,000	2,580.50	25,805,000
	IHI	10,000	1,693.00	16,930,000
	日清紡ホールディングス	100,000	800.00	80,000,000
	コニカミノルタ	100,000	350.00	35,000,000
	ミネベアミツミ	100,000	2,215.00	221,500,000
	日立製作所	20,000	4,065.00	81,300,000
	三菱電機	100,000	1,533.00	153,300,000
	富士電機	20,000	3,500.00	70,000,000
	安川電機	100,000	4,875.00	487,500,000
	オムロン	100,000	9,200.00	920,000,000
	ジーエス・ユアサ コーポレーション	20,000	2,634.00	52,680,000
	日本電気	10,000	5,480.00	54,800,000
	富士通	10,000	13,575.00	135,750,000
	沖電気工業	10,000	907.00	9,070,000
	セイコーエプソン	200,000	1,636.00	327,200,000
	パナソニック	100,000	1,143.00	114,300,000
	シャープ	100,000	1,377.00	137,700,000
	ソニー	100,000	9,675.00	967,500,000
	TDK	100,000	14,540.00	1,454,000,000
	アルプスアルパイン	100,000	1,333.00	133,300,000
	横河電機	100,000	1,967.00	196,700,000
	アドバンテスト	200,000	7,510.00	1,502,000,000
	カシオ計算機	100,000	1,882.00	188,200,000
	ファナック	100,000	25,865.00	2,586,500,000
	京セラ	200,000	6,199.00	1,239,800,000
	太陽誘電	100,000	4,660.00	466,000,000
	SCREENホールディングス	20,000	7,120.00	142,400,000
	キヤノン	150,000	1,962.50	294,375,000
	リコー	100,000	738.00	73,800,000
	東京エレクトロン	100,000	36,890.00	3,689,000,000
	デンソー	100,000	5,795.00	579,500,000
	三井E&Sホールディングス	10,000	369.00	3,690,000
	川崎重工業	10,000	1,586.00	15,860,000
	日産自動車	100,000	532.60	53,260,000
	いすゞ自動車	50,000	1,031.00	51,550,000
	トヨタ自動車	100,000	7,204.00	720,400,000
	日野自動車	100,000	921.00	92,100,000
	三菱自動車工業	10,000	191.00	1,910,000
	マツダ	20,000	649.00	12,980,000
	本田技研工業	200,000	3,118.00	623,600,000
	スズキ	100,000	5,511.00	551,100,000
	SUBARU	100,000	2,122.00	212,200,000
	ヤマハ発動機	100,000	2,162.00	216,200,000
	テルモ	400,000	4,154.00	1,661,600,000
	ニコン	100,000	662.00	66,200,000
	オリンパス	400,000	2,242.00	896,800,000
	シチズン時計	100,000	290.00	29,000,000
	バンダイナムコホールディングス	100,000	9,384.00	938,400,000
	凸版印刷	50,000	1,608.00	80,400,000
	大日本印刷	50,000	1,906.00	95,300,000
	ヤマハ	100,000	6,430.00	643,000,000
	東京電力ホールディングス	10,000	275.00	2,750,000
	中部電力	10,000	1,241.50	12,415,000
	関西電力	10,000	925.30	9,253,000
	東京瓦斯	20,000	2,218.00	44,360,000
	大阪瓦斯	20,000	1,989.00	39,780,000
	東武鉄道	20,000	3,050.00	61,000,000
	東急	50,000	1,269.00	63,450,000
	小田急電鉄	50,000	3,165.00	158,250,000
	京王電鉄	20,000	7,710.00	154,200,000
	京成電鉄	50,000	3,685.00	184,250,000
	東日本旅客鉄道	10,000	6,911.00	69,110,000
	西日本旅客鉄道	10,000	5,385.00	53,850,000
	東海旅客鉄道	10,000	14,300.00	143,000,000
	日本通運	10,000	7,000.00	70,000,000
	ヤマトホールディングス	100,000	2,585.00	258,500,000
	日本郵船	10,000	2,395.00	23,950,000
	商船三井	10,000	2,948.00	29,480,000
	川崎汽船	10,000	1,913.00	19,130,000
	ANAホールディングス	10,000	2,357.00	23,570,000
	三菱倉庫	50,000	3,045.00	152,250,000
	ネクソン	200,000	3,005.00	601,000,000
	Zホールディングス	40,000	612.80	24,512,000
	トレンドマイクロ	100,000	5,660.00	566,000,000
	スカパーJSATホールディングス	10,000	500.00	5,000,000
	日本電信電話	40,000	2,533.50	101,340,000
	KDDI	600,000	2,969.00	1,781,400,000
	ソフトバンク	100,000	1,263.50	126,350,000
	東宝	10,000	4,155.00	41,550,000
	エヌ・ティ・ティ・データ	500,000	1,389.00	694,500,000
	コナミホールディングス	100,000	5,970.00	597,000,000
	ソフトバンクグループ	600,000	7,123.00	4,273,800,000
	双日	10,000	234.00	2,340,000
	伊藤忠商事	100,000	2,902.50	290,250,000
	丸紅	100,000	638.50	63,850,000
	豊田通商	100,000	3,770.00	377,000,000
	三井物産	100,000	1,910.00	191,000,000
	住友商事	100,000	1,343.50	134,350,000
	三菱商事	100,000	2,516.00	251,600,000
	J.フロント リテイリング	50,000	866.00	43,300,000
	三越伊勢丹ホールディングス	100,000	565.00	56,500,000
	セブン&アイ・ホールディングス	100,000	3,503.00	350,300,000
	高島屋	50,000	839.00	41,950,000
	丸井グループ	100,000	1,909.00	190,900,000
	イオン	100,000	3,018.00	301,800,000
	ファーストリテイリング	100,000	85,270.00	8,527,000,000
	コンコルディア・フィナンシャルグループ	100,000	380.00	38,000,000
	新生銀行	10,000	1,262.00	12,620,000
	あおぞら銀行	10,000	1,875.00	18,750,000
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	100,000	448.50	44,850,000
	りそなホールディングス	10,000	377.10	3,771,000
	三井住友トラスト・ホールディングス	10,000	3,176.00	31,760,000
	三井住友フィナンシャルグループ	10,000	3,082.00	30,820,000
	千葉銀行	100,000	594.00	59,400,000
	ふくおかフィナンシャルグループ	20,000	1,868.00	37,360,000
	静岡銀行	100,000	763.00	76,300,000
	みずほフィナンシャルグループ	10,000	1,332.50	13,325,000
	大和証券グループ本社	100,000	469.50	46,950,000
	野村ホールディングス	100,000	552.60	55,260,000
	松井証券	100,000	821.00	82,100,000
	SOMPOホールディングス	25,000	4,119.00	102,975,000
	MS&ADインシュアランスグループホール	30,000	3,161.00	94,830,000
	第一生命ホールディングス	10,000	1,660.00	16,600,000
	東京海上ホールディングス	50,000	5,273.00	263,650,000
	T&Dホールディングス	20,000	1,221.00	24,420,000
	クレディセゾン	100,000	1,260.00	126,000,000
	日本取引所グループ	100,000	2,594.00	259,400,000
	東急不動産ホールディングス	100,000	541.00	54,100,000
	三井不動産	100,000	2,240.00	224,000,000
	三菱地所	100,000	1,778.00	177,800,000
	東京建物	50,000	1,487.00	74,350,000
	住友不動産	100,000	3,548.00	354,800,000
	エムスリー	240,000	8,450.00	2,028,000,000
	ディー・エヌ・エー	30,000	1,904.00	57,120,000
	電通グループ	100,000	3,515.00	351,500,000
	サイバーエージェント	20,000	6,820.00	136,400,000
	楽天	100,000	997.00	99,700,000
	リクルートホールディングス	300,000	4,056.00	1,216,800,000
	日本郵政	100,000	778.90	77,890,000
	セコム	100,000	9,760.00	976,000,000
小計	銘柄数:225			73,719,576,000
	組入時価比率:97.7%			100.0%
	合計				73,719,576,000

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2020年12月7日現在)

該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2020年12月 7日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超
市場取引
株価指数先物取引
買建	1,723,180,000	-	1,753,620,000	30,407,330
合計	1,723,180,000	-	1,753,620,000	30,407,330

(注)時価の算定方法

1先物取引

国内先物取引について

先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。