有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年6月26日-令和3年6月25日)

S&P500インデックスマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 3年 6月25日現在]
資産の部
流動資産
預金	16,219,305,857
コール・ローン	1,191,845,981
株式	502,285,014,360
投資証券	12,958,392,869
派生商品評価勘定	81,673,379
未収入金	6,428,587
未収配当金	396,175,799
差入委託証拠金	3,859,793,336
流動資産合計	536,998,630,168
資産合計	536,998,630,168
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	645,871
未払解約金	252,937,518
未払利息	615
流動負債合計	253,584,004
負債合計	253,584,004
純資産の部
元本等
元本	182,958,137,776
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	353,786,908,388
元本等合計	536,745,046,164
純資産合計	536,745,046,164
負債純資産合計	536,998,630,168

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 新株予約権証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) [令和 3年 6月25日現在] 当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当期間の翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 3年 6月25日現在]
1.	期首	令和 2年 6月26日
	期首元本額	66,267,842,451円
	期中追加設定元本額	132,192,567,715円
	期中一部解約元本額	15,502,272,390円
	元本の内訳※
	MAXIS米国株式(S&P500)上場投信	4,702,915,441円
	MAXIS米国株式(S&P500)上場投信(為替ヘッジあり)	1,134,090,163円
	eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)	166,394,005,295円
	つみたて米国株式(S&P500)	163,035,273円
	eMAXIS S&P500インデックス	256,299,269円
	S&P500インデックスファンド(為替ヘッジあり)(ラップ向け)	496,133,275円
	MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(保守型)	59,542,200円
	MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(標準型)	305,669,599円
	MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(積極型)	240,568,188円
	MUAM S&P500インデックスファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家限定)	7,637,940,672円
	MUKAM S&P500インデックスファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家限定)	996,894,279円
	MUKAM バランスファンド2019-12(適格機関投資家限定)	95,110,896円
	MUKAM バランスファンド2020-04(適格機関投資家限定)	97,541,995円
	MUKAM バランスファンド2020-07(適格機関投資家限定)	96,494,287円
	MUKAM バランスファンド2020-10(適格機関投資家限定)	95,808,643円
	MUKAM バランスファンド2021-03(適格機関投資家限定)	96,715,716円
	MUKAM バランスファンド2021-06(適格機関投資家限定)	89,372,585円
	合計	182,958,137,776円
2.	受益権の総数	182,958,137,776口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 2年 6月26日 至 令和 3年 6月25日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、新株予約権証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 3年 6月25日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 3年 6月25日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	33,351,032,145
投資証券	1,509,261,930
合計	34,860,294,075

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

株式関連

[令和 3年 6月25日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	22,734,531,487	―	22,816,173,233	81,641,746
合計		22,734,531,487	―	22,816,173,233	81,641,746

(注)時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

[令和 3年 6月25日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカドル	2,385,133,237	―	2,384,518,999	△614,238
合計		2,385,133,237	―	2,384,518,999	△614,238

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 3年 6月25日現在]
1口当たり純資産額	2.9337円
(1万口当たり純資産額)	(29,337円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	APA CORP	44,332	22.26	986,830.32
	BAKER HUGHES CO	91,798	23.55	2,161,842.90
	CABOT OIL & GAS CORP	54,883	16.57	909,411.31
	CHEVRON CORP	248,893	107.14	26,666,396.02
	CONOCOPHILLIPS	174,611	61.39	10,719,369.29
	DEVON ENERGY CORP	74,874	29.74	2,226,752.76
	DIAMONDBACK ENERGY INC	22,992	94.25	2,166,996.00
	EOG RESOURCES INC	76,230	86.09	6,562,640.70
	EXXON MOBIL CORP	545,178	64.52	35,174,884.56
	HALLIBURTON CO	112,099	23.80	2,667,956.20
	HESS CORP	36,624	88.50	3,241,224.00
	KINDER MORGAN INC	245,008	18.24	4,468,945.92
	MARATHON OIL CORP	93,073	13.85	1,289,061.05
	MARATHON PETROLEUM CORP	85,720	62.34	5,343,784.80
	NOV INC	54,303	15.36	834,094.08
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	104,341	31.74	3,311,783.34
	ONEOK INC	59,174	55.89	3,307,234.86
	PHILLIPS 66	57,485	89.69	5,155,829.65
	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	29,844	164.11	4,897,698.84
	SCHLUMBERGER LTD	181,700	33.26	6,043,342.00
	VALERO ENERGY CORP	51,825	81.73	4,235,657.25
	WILLIAMS COS INC	154,093	26.77	4,125,069.61
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	28,583	289.93	8,287,069.19
	ALBEMARLE CORP	14,659	165.97	2,432,954.23
	AMCOR PLC	196,075	11.52	2,258,784.00
	AVERY DENNISON CORP	10,500	207.82	2,182,110.00
	BALL CORP	42,123	82.03	3,455,349.69
	CELANESE CORP	14,361	150.01	2,154,293.61
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	27,908	50.81	1,418,005.48
	CORTEVA INC	93,745	44.35	4,157,590.75
	DOW INC	97,052	63.11	6,124,951.72
	DUPONT DE NEMOURS INC	67,710	76.40	5,173,044.00
	EASTMAN CHEMICAL CO	17,024	117.21	1,995,383.04
	ECOLAB INC	32,313	208.24	6,728,859.12
	FMC CORP	16,630	112.85	1,876,695.50
	FREEPORT-MCMORAN INC	189,008	37.52	7,091,580.16
	INTERNATIONAL PAPER CO	52,093	60.78	3,166,212.54
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	31,315	148.42	4,647,772.30
	LINDE PLC	66,990	285.13	19,100,858.70
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	32,975	102.47	3,378,948.25
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	7,713	358.96	2,768,658.48
	MOSAIC CO/THE	43,953	31.23	1,372,652.19
	NEWMONT CORP	103,997	62.30	6,479,013.10
	NUCOR CORP	37,986	97.88	3,718,069.68
	PACKAGING CORP OF AMERICA	12,091	133.80	1,617,775.80
	PPG INDUSTRIES INC	31,077	169.52	5,268,173.04
	SEALED AIR CORP	20,691	58.27	1,205,664.57
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	30,452	270.08	8,224,476.16
	VULCAN MATERIALS CO	17,650	175.90	3,104,635.00
	WESTROCK CO	33,321	53.36	1,778,008.56
	3M CO	74,648	193.26	14,426,472.48
	ALLEGION PLC	11,849	138.72	1,643,693.28
	AMETEK INC	29,380	133.63	3,926,049.40
	BOEING CO/THE	70,791	250.57	17,738,100.87
	CARRIER GLOBAL CORP	102,712	46.22	4,747,348.64
	CATERPILLAR INC	70,542	219.34	15,472,682.28
	CUMMINS INC	18,521	239.11	4,428,556.31
	DEERE & CO	40,171	350.62	14,084,756.02
	DOVER CORP	17,932	147.68	2,648,197.76
	EATON CORP PLC	51,545	145.65	7,507,529.25
	EMERSON ELECTRIC CO	77,754	95.35	7,413,843.90
	FASTENAL CO	73,204	51.68	3,783,182.72
	FORTIVE CORP	45,108	69.48	3,134,103.84
	FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	17,655	97.69	1,724,716.95
GENERAC HOLDINGS INC	7,890	392.62	3,097,771.80
GENERAL DYNAMICS CORP	29,149	188.11	5,483,218.39
GENERAL ELECTRIC CO	1,130,478	13.15	14,865,785.70
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	89,442	217.69	19,470,628.98
HOWMET AEROSPACE INC	50,470	34.58	1,745,252.60
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	4,787	211.07	1,010,392.09
IDEX CORP	9,516	218.80	2,082,100.80
ILLINOIS TOOL WORKS	37,194	222.56	8,277,896.64
INGERSOLL-RAND INC	46,883	47.64	2,233,506.12
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	93,822	66.58	6,246,668.76
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	26,889	219.65	5,906,168.85
LOCKHEED MARTIN CORP	31,616	377.73	11,942,311.68
MASCO CORP	32,488	57.60	1,871,308.80
NORTHROP GRUMMAN CORP	19,498	369.68	7,208,020.64
OTIS WORLDWIDE CORP	51,780	81.37	4,213,338.60
PACCAR INC	43,981	88.48	3,891,438.88
PARKER HANNIFIN CORP	16,983	298.87	5,075,709.21
PENTAIR PLC	21,660	66.04	1,430,426.40
QUANTA SERVICES INC	17,762	92.06	1,635,169.72
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	195,107	86.85	16,945,042.95
ROCKWELL AUTOMATION INC	14,815	285.51	4,229,830.65
ROPER TECHNOLOGIES INC	13,689	461.60	6,318,842.40
SMITH (A.O.) CORP	18,067	67.77	1,224,400.59
SNAP-ON INC	6,926	221.28	1,532,585.28
STANLEY BLACK & DECKER INC	20,232	202.59	4,098,800.88
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	5,835	423.82	2,472,989.70
TEXTRON INC	28,665	66.70	1,911,955.50
TRANE TECHNOLOGIES PLC	31,174	179.84	5,606,332.16
TRANSDIGM GROUP INC	6,908	679.99	4,697,370.92
UNITED RENTALS INC	9,681	316.80	3,066,940.80
WABTEC CORP	22,767	83.47	1,900,361.49
WW GRAINGER INC	5,511	441.61	2,433,712.71
XYLEM INC	22,663	116.92	2,649,757.96
CINTAS CORP	11,237	377.80	4,245,338.60
COPART INC	27,463	131.39	3,608,363.57
EQUIFAX INC	15,644	239.18	3,741,731.92
IHS MARKIT LTD	48,992	113.37	5,554,223.04
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	16,479	135.24	2,228,619.96
LEIDOS HOLDINGS INC	17,054	103.07	1,757,755.78
NIELSEN HOLDINGS PLC	42,238	24.96	1,054,260.48
REPUBLIC SERVICES INC	26,110	108.33	2,828,496.30
ROBERT HALF INTL INC	14,845	89.34	1,326,252.30
ROLLINS INC	30,102	33.90	1,020,457.80
VERISK ANALYTICS INC	21,256	173.31	3,683,877.36
WASTE MANAGEMENT INC	50,474	138.54	6,992,667.96
ALASKA AIR GROUP INC	14,734	63.55	936,345.70
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	80,819	22.35	1,806,304.65
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	17,208	94.35	1,623,574.80
CSX CORP	98,392	95.15	9,361,998.80
DELTA AIR LINES INC	81,608	44.91	3,665,015.28
EXPEDITORS INTL WASH INC	21,301	125.05	2,663,690.05
FEDEX CORP	31,503	303.69	9,567,146.07
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	10,630	160.49	1,706,008.70
KANSAS CITY SOUTHERN	11,922	285.17	3,399,796.74
NORFOLK SOUTHERN CORP	32,565	264.94	8,627,771.10
OLD DOMINION FREIGHT LINE	11,797	252.10	2,974,023.70
SOUTHWEST AIRLINES CO	74,243	54.66	4,058,122.38
UNION PACIFIC CORP	85,546	218.47	18,689,234.62
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	40,276	54.34	2,188,597.84
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	93,146	206.10	19,197,390.60
APTIV PLC	35,466	155.13	5,501,840.58
BORGWARNER INC	30,610	48.77	1,492,849.70
FORD MOTOR CO	506,970	15.26	7,736,362.20
GENERAL MOTORS CO	164,394	60.04	9,870,215.76
TESLA INC	99,243	679.82	67,467,376.26
DR HORTON INC	41,971	89.32	3,748,849.72
GARMIN LTD	18,803	143.04	2,689,581.12
HANESBRANDS INC	39,302	18.68	734,161.36
HASBRO INC	16,530	93.18	1,540,265.40
LEGGETT & PLATT INC	15,295	51.03	780,503.85
LENNAR CORP-A	35,318	97.27	3,435,381.86
MOHAWK INDUSTRIES INC	7,540	190.22	1,434,258.80
NEWELL BRANDS INC	49,624	26.60	1,319,998.40
NIKE INC -CL B	164,184	133.60	21,934,982.40
NVR INC	436	4,818.45	2,100,844.20
PULTEGROUP INC	34,256	53.42	1,829,955.52
PVH CORP	8,348	108.31	904,171.88
RALPH LAUREN CORP	5,590	120.39	672,980.10
TAPESTRY INC	35,884	43.03	1,544,088.52
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	22,191	21.24	471,336.84
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	22,404	18.63	417,386.52
VF CORP	42,230	81.37	3,436,255.10
WHIRLPOOL CORP	7,961	214.75	1,709,624.75
BOOKING HOLDINGS INC	5,287	2,246.23	11,875,818.01
CAESARS ENTERTAINMENT INC	26,001	104.73	2,723,084.73
CARNIVAL CORP	99,065	27.46	2,720,324.90
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	3,709	1,489.22	5,523,516.98
DARDEN RESTAURANTS INC	16,461	139.85	2,302,070.85
DOMINO'S PIZZA INC	4,874	459.81	2,241,113.94
EXPEDIA GROUP INC	18,472	170.05	3,141,163.60
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	34,996	124.51	4,357,351.96
LAS VEGAS SANDS CORP	41,238	51.92	2,141,076.96
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	35,044	140.79	4,933,844.76
MCDONALD'S CORP	96,089	233.33	22,420,446.37
MGM RESORTS INTERNATIONAL	51,562	44.06	2,271,821.72
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	47,310	30.61	1,448,159.10
PENN NATIONAL GAMING INC	19,251	76.50	1,472,701.50
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	27,597	86.97	2,400,111.09
STARBUCKS CORP	151,737	111.99	16,993,026.63
WYNN RESORTS LTD	13,509	124.15	1,677,142.35
YUM! BRANDS INC	37,760	116.99	4,417,542.40
ACTIVISION BLIZZARD INC	100,061	92.51	9,256,643.11
ALPHABET INC-CL A	38,729	2,450.00	94,886,050.00
ALPHABET INC-CL C	36,669	2,545.64	93,346,073.16
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	17,786	711.54	12,655,450.44
COMCAST CORP-CLASS A	590,418	56.06	33,098,833.08
DISCOVERY INC - A	18,894	30.32	572,866.08
DISCOVERY INC-C	40,145	28.65	1,150,154.25
DISH NETWORK CORP-A	32,522	41.19	1,339,581.18
ELECTRONIC ARTS INC	36,124	138.65	5,008,592.60
FACEBOOK INC-CLASS A	308,553	343.18	105,889,218.54
FOX CORP - CLASS A	43,177	38.30	1,653,679.10
FOX CORP - CLASS B	18,657	36.28	676,875.96
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	50,362	32.55	1,639,283.10
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	18,462	91.99	1,698,319.38
NETFLIX INC	57,100	518.06	29,581,226.00
NEWS CORP - CLASS A	53,611	25.57	1,370,833.27
NEWS CORP - CLASS B	16,264	24.16	392,938.24
OMNICOM GROUP	27,180	79.60	2,163,528.00
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	14,472	175.06	2,533,468.32
TWITTER INC	104,276	68.25	7,116,837.00
VIACOMCBS INC - CLASS B	78,220	42.87	3,353,291.40
WALT DISNEY CO/THE	233,977	177.93	41,631,527.61
ADVANCE AUTO PARTS INC	8,418	200.96	1,691,681.28
AMAZON.COM INC	55,203	3,449.08	190,399,563.24
AUTOZONE INC	2,794	1,454.55	4,064,012.70
BEST BUY CO INC	29,695	111.38	3,307,429.10
CARMAX INC	20,402	119.43	2,436,610.86
DOLLAR GENERAL CORP	30,827	213.90	6,593,895.30
DOLLAR TREE INC	28,902	99.34	2,871,124.68
EBAY INC	84,827	66.57	5,646,933.39
ETSY INC	15,722	181.52	2,853,857.44
GAP INC/THE	23,613	33.10	781,590.30
GENUINE PARTS CO	18,174	126.16	2,292,831.84
HOME DEPOT INC	136,922	311.84	42,697,756.48
L BRANDS INC	29,456	72.14	2,124,955.84
LKQ CORP	35,547	49.33	1,753,533.51
LOWE'S COS INC	92,101	191.75	17,660,366.75
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	8,846	549.62	4,861,938.52
POOL CORP	5,058	459.03	2,321,773.74
ROSS STORES INC	46,788	123.17	5,762,877.96
TARGET CORP	64,063	239.84	15,364,869.92
TJX COMPANIES INC	155,303	66.97	10,400,641.91
TRACTOR SUPPLY COMPANY	14,484	180.96	2,621,024.64
ULTA BEAUTY INC	7,097	351.85	2,497,079.45
COSTCO WHOLESALE CORP	56,928	392.07	22,319,760.96
KROGER CO	97,874	39.15	3,831,767.10
SYSCO CORP	67,176	77.23	5,188,002.48
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	94,203	52.10	4,907,976.30
WALMART INC	176,816	136.91	24,207,878.56
ALTRIA GROUP INC	238,463	47.43	11,310,300.09
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	73,583	61.69	4,539,335.27
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	23,197	74.07	1,718,201.79
CAMPBELL SOUP CO	26,981	45.20	1,219,541.20
COCA-COLA CO/THE	499,717	54.39	27,179,607.63
CONAGRA BRANDS INC	60,458	35.42	2,141,422.36
CONSTELLATION BRANDS INC-A	21,396	226.00	4,835,496.00
GENERAL MILLS INC	80,286	59.15	4,748,916.90
HERSHEY CO/THE	19,359	172.39	3,337,298.01
HORMEL FOODS CORP	35,933	47.40	1,703,224.20
JM SMUCKER CO/THE	13,924	128.57	1,790,208.68
KELLOGG CO	31,952	63.44	2,027,034.88
KRAFT HEINZ CO/THE	83,325	40.37	3,363,830.25
LAMB WESTON HOLDINGS INC	18,972	80.03	1,518,329.16
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	30,926	86.28	2,668,295.28
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	24,680	54.96	1,356,412.80
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	181,256	62.65	11,355,688.40
MONSTER BEVERAGE CORP	46,645	90.14	4,204,580.30
PEPSICO INC	177,921	145.67	25,917,752.07
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	200,702	99.03	19,875,519.06
TYSON FOODS INC-CL A	39,454	74.28	2,930,643.12
CHURCH & DWIGHT CO INC	30,741	83.18	2,557,036.38
CLOROX COMPANY	15,593	172.46	2,689,168.78
COLGATE-PALMOLIVE CO	109,690	80.56	8,836,626.40
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	29,863	308.70	9,218,708.10
KIMBERLY-CLARK CORP	44,286	131.07	5,804,566.02
PROCTER & GAMBLE CO/THE	315,274	133.02	41,937,747.48
ABBOTT LABORATORIES	228,812	111.70	25,558,300.40
ABIOMED INC	5,822	311.81	1,815,357.82
ALIGN TECHNOLOGY INC	9,439	617.39	5,827,544.21
AMERISOURCEBERGEN CORP	18,711	115.48	2,160,746.28
ANTHEM INC	31,530	378.33	11,928,744.90
BAXTER INTERNATIONAL INC	66,115	81.40	5,381,761.00
BECTON DICKINSON AND CO	37,461	239.82	8,983,897.02
BOSTON SCIENTIFIC CORP	183,612	43.71	8,025,680.52
CARDINAL HEALTH INC	37,435	56.19	2,103,472.65
CENTENE CORP	76,275	72.80	5,552,820.00
CERNER CORP	37,849	78.28	2,962,819.72
CIGNA CORP	44,259	234.77	10,390,685.43
COOPER COS INC/THE	6,154	390.61	2,403,813.94
CVS HEALTH CORP	169,542	83.77	14,202,533.34
DANAHER CORP	81,749	267.35	21,855,595.15
DAVITA INC	9,564	121.33	1,160,400.12
DENTSPLY SIRONA INC	27,822	63.77	1,774,208.94
DEXCOM INC	12,703	425.00	5,398,775.00
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	80,864	103.80	8,393,683.20
HCA HEALTHCARE INC	33,379	204.43	6,823,668.97
HENRY SCHEIN INC	18,710	75.14	1,405,869.40
HOLOGIC INC	32,727	65.00	2,127,255.00
HUMANA INC	16,753	440.73	7,383,549.69
IDEXX LABORATORIES INC	11,149	614.93	6,855,854.57
INTUITIVE SURGICAL INC	15,249	904.57	13,793,787.93
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	12,872	264.99	3,410,951.28
MCKESSON CORP	20,183	188.98	3,814,183.34
MEDTRONIC PLC	173,255	125.09	21,672,467.95
QUEST DIAGNOSTICS INC	16,712	129.19	2,159,023.28
RESMED INC	18,657	245.97	4,589,062.29
STERIS PLC	12,574	204.13	2,566,730.62
STRYKER CORP	42,209	261.39	11,033,010.51
TELEFLEX INC	5,846	400.82	2,343,193.72
UNITEDHEALTH GROUP INC	121,526	398.87	48,473,075.62
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	10,057	149.42	1,502,716.94
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	9,819	359.54	3,530,323.26
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	26,182	164.39	4,304,058.98
ABBVIE INC	227,447	114.74	26,097,268.78
AGILENT TECHNOLOGIES INC	38,307	146.67	5,618,487.69
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	28,906	180.72	5,223,892.32
AMGEN INC	73,989	240.95	17,827,649.55
BIO-RAD LABORATORIES-A	2,771	631.90	1,750,994.90
BIOGEN INC	19,134	349.16	6,680,827.44
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	287,676	65.85	18,943,464.60
CATALENT INC	21,629	109.26	2,363,184.54
CHARLES RIVER LABORATORIES	6,330	366.78	2,321,717.40
ELI LILLY & CO	102,504	232.97	23,880,356.88
GILEAD SCIENCES INC	161,508	67.18	10,850,107.44
ILLUMINA INC	18,866	468.07	8,830,608.62
INCYTE CORP	24,013	86.13	2,068,239.69
IQVIA HOLDINGS INC	25,009	240.89	6,024,418.01
JOHNSON & JOHNSON	339,118	163.37	55,401,707.66
MERCK & CO. INC.	326,068	76.36	24,898,552.48
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	3,064	1,355.41	4,152,976.24
ORGANON & CO	31,833	29.77	947,668.41
PERKINELMER INC	14,099	151.55	2,136,703.45
PERRIGO CO PLC	18,314	46.24	846,839.36
PFIZER INC	720,848	39.19	28,250,033.12
REGENERON PHARMACEUTICALS	13,665	544.45	7,439,909.25
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	50,613	495.36	25,071,655.68
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	33,712	191.94	6,470,681.28
VIATRIS INC	151,619	14.36	2,177,248.84
WATERS CORP	7,825	344.58	2,696,338.50
ZOETIS INC	61,139	185.38	11,333,947.82
BANK OF AMERICA CORP	971,099	40.83	39,649,972.17
CITIGROUP INC	266,186	71.32	18,984,385.52
CITIZENS FINANCIAL GROUP	52,925	46.56	2,464,188.00
COMERICA INC	18,452	72.40	1,335,924.80
FIFTH THIRD BANCORP	90,870	38.59	3,506,673.30
FIRST REPUBLIC BANK/CA	22,236	185.19	4,117,884.84
HUNTINGTON BANCSHARES INC	185,691	14.22	2,640,526.02
JPMORGAN CHASE & CO	389,821	152.51	59,451,600.71
KEYCORP	120,438	20.94	2,521,971.72
M & T BANK CORP	16,042	147.85	2,371,809.70
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL	57,393	17.42	999,786.06
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	54,711	189.18	10,350,226.98
REGIONS FINANCIAL CORP	119,436	20.32	2,426,939.52
SVB FINANCIAL GROUP	6,904	561.04	3,873,420.16
TRUIST FINANCIAL CORP	173,184	55.32	9,580,538.88
US BANCORP	175,871	56.88	10,003,542.48
WELLS FARGO & CO	532,305	45.18	24,049,539.90
ZIONS BANCORP NA	19,329	54.21	1,047,825.09
AMERICAN EXPRESS CO	83,791	168.21	14,094,484.11
AMERIPRISE FINANCIAL INC	14,891	245.44	3,654,847.04
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	105,859	50.25	5,319,414.75
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	244,076	275.49	67,240,497.24
BLACKROCK INC	18,267	867.34	15,843,699.78
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	57,848	157.57	9,115,109.36
CBOE GLOBAL MARKETS INC	13,916	121.13	1,685,645.08
CME GROUP INC	46,243	216.98	10,033,806.14
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	38,647	120.63	4,661,987.61
FRANKLIN RESOURCES INC	35,539	32.53	1,156,083.67
GOLDMAN SACHS GROUP INC	43,921	368.75	16,195,868.75
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	72,658	118.09	8,580,183.22
INVESCO LTD	49,492	27.20	1,346,182.40
MARKETAXESS HOLDINGS INC	4,776	461.06	2,202,022.56
MOODY'S CORP	20,906	361.97	7,567,344.82
MORGAN STANLEY	191,679	87.08	16,691,407.32
MSCI INC	10,377	533.08	5,531,771.16
NASDAQ INC	14,376	177.80	2,556,052.80
NORTHERN TRUST CORP	27,668	114.32	3,163,005.76
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	15,656	131.52	2,059,077.12
S&P GLOBAL INC	31,022	411.18	12,755,625.96
SCHWAB (CHARLES) CORP	193,145	73.39	14,174,911.55
STATE STREET CORP	44,918	81.86	3,676,987.48
SYNCHRONY FINANCIAL	71,625	49.00	3,509,625.00
T ROWE PRICE GROUP INC	29,809	195.14	5,816,928.26
AFLAC INC	80,483	53.16	4,278,476.28
ALLSTATE CORP	38,048	128.93	4,905,528.64
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	108,857	48.21	5,247,995.97
AON PLC-CLASS A	28,939	238.48	6,901,372.72
ARTHUR J GALLAGHER & CO	26,963	140.34	3,783,987.42
ASSURANT INC	7,761	155.48	1,206,680.28
CHUBB LTD	58,047	161.20	9,357,176.40
CINCINNATI FINANCIAL CORP	18,811	117.75	2,214,995.25
EVEREST RE GROUP LTD	5,286	252.61	1,335,296.46
GLOBE LIFE INC	13,135	96.30	1,264,900.50
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	44,242	62.21	2,752,294.82
LINCOLN NATIONAL CORP	23,280	63.28	1,473,158.40
LOEWS CORP	29,125	55.12	1,605,370.00
MARSH & MCLENNAN COS	65,608	138.15	9,063,745.20
METLIFE INC	94,607	60.01	5,677,366.07
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	32,294	62.92	2,031,938.48
PROGRESSIVE CORP	76,124	95.69	7,284,305.56
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	49,863	102.51	5,111,456.13
TRAVELERS COS INC/THE	31,708	149.97	4,755,248.76
UNUM GROUP	29,967	28.43	851,961.81
WILLIS TOWERS WATSON PLC	16,499	232.55	3,836,842.45
WR BERKLEY CORP	18,381	73.93	1,358,907.33
CBRE GROUP INC - A	43,012	87.72	3,773,012.64
ACCENTURE PLC-CL A	81,856	291.56	23,865,935.36
ADOBE INC	61,555	578.26	35,594,794.30
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	20,595	115.83	2,385,518.85
ANSYS INC	11,141	341.55	3,805,208.55
AUTODESK INC	28,485	286.96	8,174,055.60
AUTOMATIC DATA PROCESSING	54,992	196.08	10,782,831.36
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	14,598	160.32	2,340,351.36
CADENCE DESIGN SYS INC	35,039	135.02	4,730,965.78
CITRIX SYSTEMS INC	15,673	114.52	1,794,871.96
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	66,664	69.82	4,654,480.48
DXC TECHNOLOGY CO	30,256	38.25	1,157,292.00
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	79,857	145.76	11,639,956.32
FISERV INC	77,015	108.50	8,356,127.50
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	10,355	256.63	2,657,403.65
FORTINET INC	17,394	239.99	4,174,386.06
GARTNER INC	11,114	238.27	2,648,132.78
GLOBAL PAYMENTS INC	38,325	191.51	7,339,620.75
INTL BUSINESS MACHINES CORP	115,064	145.44	16,734,908.16
INTUIT INC	35,189	482.62	16,982,915.18
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	10,036	164.45	1,650,420.20
MASTERCARD INC - A	112,651	374.75	42,215,962.25
MICROSOFT CORP	969,886	266.69	258,658,897.34
NORTONLIFELOCK INC	73,273	27.36	2,004,749.28
ORACLE CORP	233,446	77.74	18,148,092.04
PAYCHEX INC	40,713	104.28	4,245,551.64
PAYCOM SOFTWARE INC	6,177	367.35	2,269,120.95
PAYPAL HOLDINGS INC	151,277	293.21	44,355,929.17
PTC INC	13,403	137.74	1,846,129.22
SALESFORCE.COM INC	119,247	243.77	29,068,841.19
SERVICENOW INC	25,427	552.07	14,037,483.89
SYNOPSYS INC	20,007	273.80	5,477,916.60
TYLER TECHNOLOGIES INC	5,103	446.05	2,276,193.15
VERISIGN INC	12,461	229.43	2,858,927.23
VISA INC-CLASS A SHARES	217,864	236.24	51,468,191.36
WESTERN UNION CO	54,227	23.27	1,261,862.29
AMPHENOL CORP-CL A	75,506	68.04	5,137,428.24
APPLE INC	2,020,028	133.41	269,491,935.48
ARISTA NETWORKS INC	6,937	363.50	2,521,599.50
CDW CORP/DE	17,432	170.29	2,968,495.28
CISCO SYSTEMS INC	542,688	52.78	28,643,072.64
CORNING INC	102,265	41.00	4,192,865.00
F5 NETWORKS INC	8,044	187.47	1,508,008.68
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	162,192	14.62	2,371,247.04
HP INC	157,808	29.47	4,650,601.76
IPG PHOTONICS CORP	4,913	210.75	1,035,414.75
JUNIPER NETWORKS INC	38,834	27.33	1,061,333.22
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	24,424	152.66	3,728,567.84
MOTOROLA SOLUTIONS INC	22,369	214.56	4,799,492.64
NETAPP INC	28,023	80.99	2,269,582.77
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	25,129	86.39	2,170,894.31
TE CONNECTIVITY LTD	43,357	133.64	5,794,229.48
TRIMBLE INC	31,625	80.49	2,545,496.25
WESTERN DIGITAL CORP	38,000	69.79	2,652,020.00
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	7,030	510.39	3,588,041.70
AT&T INC	919,460	28.79	26,471,253.40
LUMEN TECHNOLOGIES INC	126,261	13.95	1,761,340.95
T-MOBILE US INC	75,466	145.60	10,987,849.60
VERIZON COMMUNICATIONS INC	533,141	56.37	30,053,158.17
AES CORP	83,992	25.97	2,181,272.24
ALLIANT ENERGY CORP	31,893	56.42	1,799,403.06
AMEREN CORPORATION	31,580	81.25	2,565,875.00
AMERICAN ELECTRIC POWER	65,157	82.85	5,398,257.45
AMERICAN WATER WORKS CO INC	23,658	154.76	3,661,312.08
ATMOS ENERGY CORP	16,640	97.46	1,621,734.40
CENTERPOINT ENERGY INC	70,397	24.51	1,725,430.47
CMS ENERGY CORP	36,110	59.10	2,134,101.00
CONSOLIDATED EDISON INC	44,997	73.43	3,304,129.71
DOMINION ENERGY INC	104,321	74.61	7,783,389.81
DTE ENERGY COMPANY	25,433	130.23	3,312,139.59
DUKE ENERGY CORP	99,057	99.07	9,813,576.99
EDISON INTERNATIONAL	47,178	55.28	2,607,999.84
ENTERGY CORP	24,999	100.96	2,523,899.04
EVERGY INC	28,942	61.38	1,776,459.96
EVERSOURCE ENERGY	44,068	79.28	3,493,711.04
EXELON CORP	127,816	44.24	5,654,579.84
FIRSTENERGY CORP	68,219	37.18	2,536,382.42
NEXTERA ENERGY INC	252,587	72.88	18,408,540.56
NISOURCE INC	52,586	24.84	1,306,236.24
NRG ENERGY INC	34,419	37.53	1,291,745.07
PINNACLE WEST CAPITAL	15,054	81.51	1,227,051.54
PPL CORP	95,417	27.93	2,664,996.81
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	64,238	59.37	3,813,810.06
SEMPRA ENERGY	41,289	135.55	5,596,723.95
SOUTHERN CO/THE	136,681	60.98	8,334,807.38
WEC ENERGY GROUP INC	40,314	89.08	3,591,171.12
XCEL ENERGY INC	70,877	66.26	4,696,310.02
ADVANCED MICRO DEVICES	156,465	86.10	13,471,636.50
ANALOG DEVICES INC	47,862	167.04	7,994,868.48
APPLIED MATERIALS INC	118,173	138.26	16,338,598.98
BROADCOM INC	52,579	470.06	24,715,284.74
ENPHASE ENERGY INC	17,834	170.77	3,045,512.18
INTEL CORP	519,997	56.07	29,156,231.79
KLA CORP	19,395	315.89	6,126,686.55
LAM RESEARCH CORP	18,366	635.02	11,662,777.32
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	35,324	102.53	3,621,769.72
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	35,449	149.12	5,286,154.88
MICRON TECHNOLOGY INC	144,411	80.58	11,636,638.38
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	5,444	359.35	1,956,301.40
NVIDIA CORP	80,227	768.22	61,631,985.94
NXP SEMICONDUCTORS NV	36,051	203.83	7,348,275.33
QORVO INC	14,234	182.89	2,603,256.26
QUALCOMM INC	145,259	137.92	20,034,121.28
SKYWORKS SOLUTIONS INC	21,577	177.79	3,836,174.83
TERADYNE INC	20,900	130.61	2,729,749.00
TEXAS INSTRUMENTS INC	118,928	188.61	22,431,010.08
XILINX INC	31,401	133.71	4,198,627.71
アメリカドル 小計		37,382,499		4,525,497,921.98
				(502,285,014,360)
合 計		37,382,499		502,285,014,360
				(502,285,014,360)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
アメリカドル	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	17,665	3,248,240.20
		AMERICAN TOWER CORP	58,554	15,467,039.10
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	17,936	3,802,970.08
		BOSTON PROPERTIES INC	17,832	2,123,256.24
		CROWN CASTLE INTL CORP	55,656	10,904,680.08
		DIGITAL REALTY TRUST INC	36,761	5,515,252.83
		DUKE REALTY CORP	46,928	2,245,035.52
		EQUINIX INC	11,536	8,990,235.52
		EQUITY RESIDENTIAL	45,024	3,534,384.00
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	8,018	2,455,352.14
		EXTRA SPACE STORAGE INC	16,599	2,717,754.27
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	9,483	1,116,623.25
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	67,944	2,300,583.84
		HOST HOTELS & RESORTS INC	91,404	1,611,452.52
		IRON MOUNTAIN INC	36,757	1,593,415.95
		KIMCO REALTY CORP	57,043	1,178,508.38
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	14,403	2,442,604.77
		PROLOGIS INC	95,265	11,552,786.55
		PUBLIC STORAGE	19,937	6,017,784.08
		REALTY INCOME CORP	49,205	3,296,735.00
		REGENCY CENTERS CORP	21,773	1,405,664.88
		SBA COMMUNICATIONS CORP	13,870	4,379,175.10
		SIMON PROPERTY GROUP INC	43,134	5,634,163.08
		UDR INC	38,004	1,885,378.44
		VENTAS INC	47,299	2,741,450.04
		VORNADO REALTY TRUST	18,011	862,366.68
		WELLTOWER INC	53,174	4,437,902.04
		WEYERHAEUSER CO	96,173	3,292,001.79
アメリカドル合計			1,105,388	116,752,796.37
				(12,958,392,869)
	合計			12,958,392,869
				(12,958,392,869)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	477銘柄	97.48%	―	97.48%
	投資証券	28銘柄	―	2.52%	2.52%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。