有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年6月26日-令和4年6月27日)

S&P500インデックスマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 4年 6月27日現在]
資産の部
流動資産
預金	17,383,851,058
コール・ローン	836,753,720
株式	1,297,649,302,801
投資証券	37,871,733,123
派生商品評価勘定	1,005,938,007
未収入金	18,765,389
未収配当金	1,110,644,000
差入委託証拠金	5,354,689,780
流動資産合計	1,361,231,677,878
資産合計	1,361,231,677,878
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	4,576,274
未払解約金	113,413,202
未払利息	1,034
流動負債合計	117,990,510
負債合計	117,990,510
純資産の部
元本等
元本	411,925,840,686
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	949,187,846,682
元本等合計	1,361,113,687,368
純資産合計	1,361,113,687,368
負債純資産合計	1,361,231,677,878

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 4年 6月27日現在]
1.	期首	令和 3年 6月26日
	期首元本額	182,958,137,776円
	期中追加設定元本額	251,649,298,965円
	期中一部解約元本額	22,681,596,055円
	元本の内訳※
	MAXIS米国株式(S&P500)上場投信	10,992,888,137円
	MAXIS米国株式(S&P500)上場投信(為替ヘッジあり)	4,488,588,816円
	eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)	381,790,286,581円
	つみたて米国株式(S&P500)	992,981,093円
	eMAXIS S&P500インデックス	4,945,197,684円
	S&P500インデックスファンド(為替ヘッジあり)(ラップ向け)	346,505,043円
	MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(保守型)	139,890,688円
	MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(標準型)	985,817,510円
	MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(積極型)	924,375,665円
	MUAM S&P500インデックスファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家限定)	4,584,880,424円
	MUKAM S&P500インデックスファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家限定)	985,667,452円
	日米コアバランス(FOFs用)(適格機関投資家限定)	105,615,322円
	MUKAM バランスファンド2019-12(適格機関投資家限定)	72,995,705円
	MUKAM バランスファンド2020-07(適格機関投資家限定)	72,473,584円
	MUKAM バランスファンド2020-10(適格機関投資家限定)	72,122,706円
	MUKAM バランスファンド2021-03(適格機関投資家限定)	71,025,597円
	MUKAM バランスファンド2021-06(適格機関投資家限定)	73,117,505円
	MUKAM 日米コアバランス 2021-07(適格機関投資家限定)	281,411,174円
	合計	411,925,840,686円
2.	受益権の総数	411,925,840,686口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 3年 6月26日 至 令和 4年 6月27日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 4年 6月27日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 4年 6月27日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△119,991,523,567
投資証券	△2,368,860,755
合計	△122,360,384,322

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

株式関連

[令和 4年 6月27日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	27,726,557,240	―	28,730,569,481	1,004,012,241
合計		27,726,557,240	―	28,730,569,481	1,004,012,241

(注)時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

[令和 4年 6月27日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカドル	4,010,662,932	―	4,008,012,424	△2,650,508
合計		4,010,662,932	―	4,008,012,424	△2,650,508

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 4年 6月27日現在]
1口当たり純資産額	3.3043円
(1万口当たり純資産額)	(33,043円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	APA CORP	101,293	36.45	3,692,129.85
	BAKER HUGHES CO	281,419	28.47	8,011,998.93
	CHEVRON CORP	591,156	144.77	85,581,654.12
	CONOCOPHILLIPS	389,162	90.91	35,378,717.42
	COTERRA ENERGY INC	246,523	26.35	6,495,881.05
	DEVON ENERGY CORP	185,521	53.77	9,975,464.17
	DIAMONDBACK ENERGY INC	50,182	119.70	6,006,785.40
	EOG RESOURCES INC	176,224	110.59	19,488,612.16
	EXXON MOBIL CORP	1,267,433	86.90	110,139,927.70
	HALLIBURTON CO	267,755	30.95	8,287,017.25
	HESS CORP	83,727	101.69	8,514,198.63
	KINDER MORGAN INC	577,070	16.48	9,510,113.60
	MARATHON OIL CORP	212,924	22.05	4,694,974.20
	MARATHON PETROLEUM CORP	162,770	85.68	13,946,133.60
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	269,419	57.52	15,496,980.88
	ONEOK INC	136,962	54.57	7,474,016.34
	PHILLIPS 66	144,749	84.20	12,187,865.80
	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	66,901	223.48	14,951,035.48
	SCHLUMBERGER LTD	425,270	35.06	14,909,966.20
	VALERO ENERGY CORP	124,213	103.93	12,909,457.09
	WILLIAMS COS INC	373,156	30.05	11,213,337.80
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	67,339	252.08	16,974,815.12
	ALBEMARLE CORP	36,113	224.79	8,117,841.27
	AMCOR PLC	440,305	12.41	5,464,185.05
	AVERY DENNISON CORP	26,036	165.35	4,305,052.60
	BALL CORP	95,439	71.59	6,832,478.01
	CELANESE CORP	32,772	127.57	4,180,724.04
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	63,589	83.32	5,298,235.48
	CORTEVA INC	214,224	53.56	11,473,837.44
	DOW INC	216,796	53.14	11,520,539.44
	DUPONT DE NEMOURS INC	154,036	58.55	9,018,807.80
	EASTMAN CHEMICAL CO	38,776	92.45	3,584,841.20
	ECOLAB INC	73,463	159.65	11,728,367.95
	FMC CORP	39,221	108.23	4,244,888.83
	FREEPORT-MCMORAN INC	433,372	30.99	13,430,198.28
	INTERNATIONAL PAPER CO	106,162	42.84	4,547,980.08
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	76,651	121.41	9,306,197.91
	LINDE PLC	151,030	303.23	45,796,826.90
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	80,347	89.24	7,170,166.28
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	18,542	309.68	5,742,086.56
	MOSAIC CO/THE	106,480	46.61	4,963,032.80
	NEWMONT CORP	234,973	64.18	15,080,567.14
	NUCOR CORP	81,279	111.06	9,026,845.74
	PACKAGING CORP OF AMERICA	27,736	140.60	3,899,681.60
	PPG INDUSTRIES INC	72,551	121.01	8,779,396.51
	SEALED AIR CORP	46,416	59.65	2,768,714.40
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	71,078	231.25	16,436,787.50
	VULCAN MATERIALS CO	39,167	145.82	5,711,331.94
	WESTROCK CO	81,702	40.64	3,320,369.28
	3M CO	171,858	134.33	23,085,685.14
	ALLEGION PLC	26,957	99.60	2,684,917.20
	AMETEK INC	71,081	113.50	8,067,693.50
	BOEING CO/THE	167,326	141.53	23,681,648.78
	CARRIER GLOBAL CORP	252,646	36.30	9,171,049.80
	CATERPILLAR INC	159,394	185.49	29,565,993.06
	CUMMINS INC	41,968	195.02	8,184,599.36
	DEERE & CO	84,094	310.87	26,142,301.78
	DOVER CORP	42,973	123.22	5,295,133.06
	EATON CORP PLC	121,120	131.83	15,967,249.60
	EMERSON ELECTRIC CO	180,651	82.03	14,818,801.53
	FASTENAL CO	174,285	51.90	9,045,391.50
	FORTIVE CORP	106,697	56.28	6,004,907.16
	FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	42,771	63.24	2,704,838.04
	GENERAC HOLDINGS INC	19,260	224.55	4,324,833.00
GENERAL DYNAMICS CORP	70,121	222.33	15,590,001.93
GENERAL ELECTRIC CO	331,158	67.08	22,214,078.64
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	204,813	180.02	36,870,436.26
HOWMET AEROSPACE INC	118,077	32.18	3,799,717.86
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	10,936	215.34	2,354,958.24
IDEX CORP	23,549	185.56	4,369,752.44
ILLINOIS TOOL WORKS	84,164	187.92	15,816,098.88
INGERSOLL-RAND INC	123,236	43.33	5,339,815.88
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	207,820	48.95	10,172,789.00
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	57,820	233.55	13,503,861.00
LOCKHEED MARTIN CORP	71,417	419.04	29,926,579.68
MASCO CORP	70,668	51.80	3,660,602.40
NORDSON CORP	16,594	204.94	3,400,774.36
NORTHROP GRUMMAN CORP	44,285	463.70	20,534,954.50
OTIS WORLDWIDE CORP	128,339	70.86	9,094,101.54
PACCAR INC	105,614	84.21	8,893,754.94
PARKER HANNIFIN CORP	38,361	253.10	9,709,169.10
PENTAIR PLC	51,571	47.03	2,425,384.13
QUANTA SERVICES INC	43,462	125.98	5,475,342.76
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	447,460	94.20	42,150,732.00
ROCKWELL AUTOMATION INC	34,238	201.06	6,883,892.28
SMITH (A.O.) CORP	42,168	55.82	2,353,817.76
SNAP-ON INC	14,946	201.87	3,017,149.02
STANLEY BLACK & DECKER INC	43,897	111.16	4,879,590.52
TEXTRON INC	61,080	60.62	3,702,669.60
TRANE TECHNOLOGIES PLC	69,628	131.49	9,155,385.72
TRANSDIGM GROUP INC	15,947	538.75	8,591,446.25
UNITED RENTALS INC	21,387	248.29	5,310,178.23
WABTEC CORP	56,739	85.05	4,825,651.95
WW GRAINGER INC	12,920	460.95	5,955,474.00
XYLEM INC	56,449	79.61	4,493,904.89
CINTAS CORP	26,421	379.18	10,018,314.78
COPART INC	65,052	112.88	7,343,069.76
EQUIFAX INC	35,949	184.83	6,644,453.67
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	38,190	125.42	4,789,789.80
LEIDOS HOLDINGS INC	42,490	101.57	4,315,709.30
NIELSEN HOLDINGS PLC	98,819	23.53	2,325,211.07
REPUBLIC SERVICES INC	63,825	129.90	8,290,867.50
ROBERT HALF INTL INC	30,488	77.90	2,375,015.20
ROLLINS INC	63,747	35.11	2,238,157.17
VERISK ANALYTICS INC	46,195	172.99	7,991,273.05
WASTE MANAGEMENT INC	113,400	150.31	17,045,154.00
ALASKA AIR GROUP INC	40,217	41.92	1,685,896.64
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	203,807	13.90	2,832,917.30
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	39,824	103.86	4,136,120.64
CSX CORP	653,552	29.57	19,325,532.64
DELTA AIR LINES INC	188,587	31.20	5,883,914.40
EXPEDITORS INTL WASH INC	51,331	100.49	5,158,252.19
FEDEX CORP	71,949	243.24	17,500,874.76
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	26,151	162.15	4,240,384.65
NORFOLK SOUTHERN CORP	70,653	230.43	16,280,570.79
OLD DOMINION FREIGHT LINE	27,490	257.72	7,084,722.80
SOUTHWEST AIRLINES CO	183,800	37.73	6,934,774.00
UNION PACIFIC CORP	189,959	215.78	40,989,353.02
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	100,420	38.51	3,867,174.20
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	220,971	183.30	40,503,984.30
APTIV PLC	83,652	97.09	8,121,772.68
BORGWARNER INC	68,341	35.69	2,439,090.29
FORD MOTOR CO	1,198,180	12.01	14,390,141.80
GENERAL MOTORS CO	442,207	34.82	15,397,647.74
TESLA INC	252,482	737.12	186,109,531.84
DR HORTON INC	95,018	67.69	6,431,768.42
GARMIN LTD	46,658	100.13	4,671,865.54
HASBRO INC	41,478	85.74	3,556,323.72
LENNAR CORP-A	75,074	71.93	5,400,072.82
MOHAWK INDUSTRIES INC	13,696	127.95	1,752,403.20
NEWELL BRANDS INC	101,041	20.03	2,023,851.23
NIKE INC -CL B	381,733	112.91	43,101,473.03
NVR INC	888	4,049.72	3,596,151.36
PULTEGROUP INC	68,994	40.39	2,786,667.66
PVH CORP	17,545	63.35	1,111,475.75
RALPH LAUREN CORP	12,461	96.35	1,200,617.35
TAPESTRY INC	71,148	33.33	2,371,362.84
VF CORP	99,018	48.01	4,753,854.18
WHIRLPOOL CORP	18,083	166.35	3,008,107.05
BOOKING HOLDINGS INC	12,344	1,931.05	23,836,881.20
CAESARS ENTERTAINMENT INC	59,098	44.47	2,628,088.06
CARNIVAL CORP	223,941	10.85	2,429,759.85
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	8,290	1,329.02	11,017,575.80
DARDEN RESTAURANTS INC	37,400	119.81	4,480,894.00
DOMINO'S PIZZA INC	11,297	396.54	4,479,712.38
EXPEDIA GROUP INC	44,122	102.34	4,515,445.48
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	82,128	116.71	9,585,158.88
LAS VEGAS SANDS CORP	104,644	33.43	3,498,248.92
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	83,715	139.39	11,669,033.85
MCDONALD'S CORP	222,508	247.90	55,159,733.20
MGM RESORTS INTERNATIONAL	109,860	30.24	3,322,166.40
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	107,961	13.22	1,427,244.42
PENN NATIONAL GAMING INC	42,142	32.12	1,353,601.04
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	69,538	41.76	2,903,906.88
STARBUCKS CORP	345,425	78.11	26,981,146.75
WYNN RESORTS LTD	27,763	58.29	1,618,305.27
YUM! BRANDS INC	85,771	114.42	9,813,917.82
ACTIVISION BLIZZARD INC	235,934	77.94	18,388,695.96
ALPHABET INC-CL A	90,491	2,359.50	213,513,514.50
ALPHABET INC-CL C	82,972	2,370.76	196,706,698.72
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	35,121	463.12	16,265,237.52
COMCAST CORP-CLASS A	1,345,066	39.57	53,224,261.62
DISH NETWORK CORP-A	62,974	18.85	1,187,059.90
ELECTRONIC ARTS INC	84,106	130.20	10,950,601.20
FOX CORP - CLASS A	98,511	32.80	3,231,160.80
FOX CORP - CLASS B	40,478	30.35	1,228,507.30
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	125,123	27.98	3,500,941.54
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	43,117	86.80	3,742,555.60
MATCH GROUP INC	86,983	78.45	6,823,816.35
META PLATFORMS INC-CLASS A	690,054	170.16	117,419,588.64
NETFLIX INC	133,669	190.85	25,510,728.65
NEWS CORP - CLASS A	104,247	15.78	1,645,017.66
NEWS CORP - CLASS B	37,560	16.08	603,964.80
OMNICOM GROUP	64,327	64.60	4,155,524.20
PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B	180,727	25.76	4,655,527.52
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	48,338	133.62	6,458,923.56
TWITTER INC	226,420	39.41	8,923,212.20
WALT DISNEY CO/THE	548,032	97.78	53,586,568.96
WARNER BROS DISCOVERY INC	651,610	14.28	9,304,990.80
ADVANCE AUTO PARTS INC	18,737	183.10	3,430,744.70
AMAZON.COM INC	2,632,619	116.46	306,594,808.74
AUTOZONE INC	6,080	2,158.91	13,126,172.80
BATH & BODY WORKS INC	71,881	30.95	2,224,716.95
BEST BUY CO INC	58,505	74.69	4,369,738.45
CARMAX INC	49,340	98.36	4,853,082.40
DOLLAR GENERAL CORP	68,346	247.90	16,942,973.40
DOLLAR TREE INC	66,841	157.21	10,508,073.61
EBAY INC	168,440	45.67	7,692,654.80
ETSY INC	41,122	83.62	3,438,621.64
GENUINE PARTS CO	43,018	136.75	5,882,711.50
HOME DEPOT INC	310,910	283.00	87,987,530.00
LKQ CORP	74,385	49.92	3,713,299.20
LOWE'S COS INC	198,527	182.84	36,298,676.68
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	19,854	639.06	12,687,897.24
POOL CORP	11,622	356.94	4,148,356.68
ROSS STORES INC	106,945	77.53	8,291,445.85
TARGET CORP	137,920	150.42	20,745,926.40
TJX COMPANIES INC	351,494	60.24	21,173,998.56
TRACTOR SUPPLY COMPANY	33,100	202.97	6,718,307.00
ULTA BEAUTY INC	15,956	410.54	6,550,576.24
COSTCO WHOLESALE CORP	133,353	484.37	64,592,192.61
KROGER CO	199,251	48.45	9,653,710.95
SYSCO CORP	155,474	85.57	13,303,910.18
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	216,601	41.65	9,021,431.65
WALMART INC	422,399	123.72	52,259,204.28
ALTRIA GROUP INC	547,740	43.40	23,771,916.00
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	172,167	74.52	12,829,884.84
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	56,391	71.51	4,032,520.41
CAMPBELL SOUP CO	65,704	48.44	3,182,701.76
COCA-COLA CO/THE	1,173,857	63.04	73,999,945.28
CONAGRA BRANDS INC	148,963	34.10	5,079,638.30
CONSTELLATION BRANDS INC-A	48,493	245.50	11,905,031.50
GENERAL MILLS INC	177,741	70.63	12,553,846.83
HERSHEY CO/THE	43,916	220.96	9,703,679.36
HORMEL FOODS CORP	83,096	47.37	3,936,257.52
JM SMUCKER CO/THE	33,753	128.88	4,350,086.64
KELLOGG CO	78,385	70.72	5,543,387.20
KEURIG DR PEPPER INC	221,936	35.76	7,936,431.36
KRAFT HEINZ CO/THE	215,894	38.40	8,290,329.60
LAMB WESTON HOLDINGS INC	45,640	71.91	3,281,972.40
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	72,533	87.84	6,371,298.72
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	59,140	55.77	3,298,237.80
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	417,224	62.65	26,139,083.60
MONSTER BEVERAGE CORP	113,556	94.58	10,740,126.48
PEPSICO INC	416,010	166.13	69,111,741.30
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	466,384	103.40	48,224,105.60
TYSON FOODS INC-CL A	90,428	85.80	7,758,722.40
CHURCH & DWIGHT CO INC	71,805	91.61	6,578,056.05
CLOROX COMPANY	36,843	140.75	5,185,652.25
COLGATE-PALMOLIVE CO	254,834	80.38	20,483,556.92
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	70,463	270.20	19,039,102.60
KIMBERLY-CLARK CORP	103,168	134.46	13,871,969.28
PROCTER & GAMBLE CO/THE	721,879	144.35	104,203,233.65
ABBOTT LABORATORIES	526,808	109.45	57,659,135.60
ABIOMED INC	14,536	255.32	3,711,331.52
ALIGN TECHNOLOGY INC	21,769	258.75	5,632,728.75
AMERISOURCEBERGEN CORP	44,370	148.46	6,587,170.20
ANTHEM INC	72,557	469.87	34,092,357.59
BAXTER INTERNATIONAL INC	148,413	66.78	9,911,020.14
BECTON DICKINSON AND CO	85,940	250.92	21,564,064.80
BOSTON SCIENTIFIC CORP	433,226	38.02	16,471,252.52
CARDINAL HEALTH INC	82,271	54.45	4,479,655.95
CENTENE CORP	178,139	82.95	14,776,630.05
CIGNA CORP	95,160	265.13	25,229,770.80
COOPER COS INC/THE	14,987	323.49	4,848,144.63
CVS HEALTH CORP	394,535	94.52	37,291,448.20
DAVITA INC	16,160	77.50	1,252,400.00
DENTSPLY SIRONA INC	61,232	36.76	2,250,888.32
DEXCOM INC	115,512	77.67	8,971,817.04
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	189,380	96.98	18,366,072.40
HCA HEALTHCARE INC	67,923	182.33	12,384,400.59
HENRY SCHEIN INC	38,415	77.29	2,969,095.35
HOLOGIC INC	72,675	70.93	5,154,837.75
HUMANA INC	37,874	456.81	17,301,221.94
IDEXX LABORATORIES INC	25,126	361.48	9,082,546.48
INTUITIVE SURGICAL INC	108,000	209.67	22,644,360.00
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	27,475	242.56	6,664,336.00
MCKESSON CORP	44,397	321.55	14,275,855.35
MEDTRONIC PLC	403,631	90.22	36,415,588.82
MOLINA HEALTHCARE INC	17,723	267.13	4,734,344.99
QUEST DIAGNOSTICS INC	36,553	140.31	5,128,751.43
RESMED INC	44,360	211.50	9,382,140.00
STERIS PLC	29,519	207.89	6,136,704.91
STRYKER CORP	101,303	204.43	20,709,372.29
TELEFLEX INC	14,867	258.05	3,836,429.35
UNITEDHEALTH GROUP INC	282,269	495.64	139,903,807.16
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	20,420	108.77	2,221,083.40
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	65,163	108.87	7,094,295.81
ABBVIE INC	531,673	152.34	80,995,064.82
AGILENT TECHNOLOGIES INC	88,969	121.29	10,791,050.01
AMGEN INC	160,725	245.37	39,437,093.25
BIO-RAD LABORATORIES-A	7,002	507.84	3,555,895.68
BIO-TECHNE CORP	11,757	352.76	4,147,399.32
BIOGEN INC	44,755	211.93	9,484,927.15
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	642,275	78.96	50,714,034.00
CATALENT INC	54,468	109.61	5,970,237.48
CHARLES RIVER LABORATORIES	15,597	226.32	3,529,913.04
DANAHER CORP	194,693	256.83	50,003,003.19
ELI LILLY & CO	237,277	325.62	77,262,136.74
GILEAD SCIENCES INC	377,847	63.08	23,834,588.76
ILLUMINA INC	46,055	193.93	8,931,446.15
INCYTE CORP	55,958	78.19	4,375,356.02
IQVIA HOLDINGS INC	56,292	213.80	12,035,229.60
JOHNSON & JOHNSON	791,713	182.29	144,321,362.77
MERCK & CO. INC.	760,845	93.13	70,857,494.85
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	6,630	1,146.90	7,603,947.00
MODERNA INC	103,939	144.27	14,995,279.53
ORGANON & CO	70,712	35.86	2,535,732.32
PERKINELMER INC	36,772	145.53	5,351,429.16
PFIZER INC	1,688,157	51.59	87,092,019.63
REGENERON PHARMACEUTICALS	32,503	612.49	19,907,762.47
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	117,780	544.81	64,167,721.80
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	76,950	292.55	22,511,722.50
VIATRIS INC	376,411	10.96	4,125,464.56
WATERS CORP	18,428	328.58	6,055,072.24
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	21,828	301.18	6,574,157.04
ZOETIS INC	142,452	174.61	24,873,543.72
BANK OF AMERICA CORP	2,133,194	32.31	68,923,498.14
CITIGROUP INC	584,724	47.86	27,984,890.64
CITIZENS FINANCIAL GROUP	143,384	37.03	5,309,509.52
COMERICA INC	41,618	76.52	3,184,609.36
FIFTH THIRD BANCORP	213,096	35.22	7,505,241.12
FIRST REPUBLIC BANK/CA	55,595	146.91	8,167,461.45
HUNTINGTON BANCSHARES INC	430,829	12.51	5,389,670.79
JPMORGAN CHASE & CO	883,674	117.32	103,672,633.68
KEYCORP	278,886	17.83	4,972,537.38
M & T BANK CORP	54,585	166.64	9,096,044.40
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	123,757	162.84	20,152,589.88
REGIONS FINANCIAL CORP	282,315	19.49	5,502,319.35
SIGNATURE BANK	20,026	192.14	3,847,795.64
SVB FINANCIAL GROUP	18,112	415.52	7,525,898.24
TRUIST FINANCIAL CORP	403,656	49.22	19,867,948.32
US BANCORP	408,286	47.52	19,401,750.72
WELLS FARGO & CO	1,144,991	40.76	46,669,833.16
ZIONS BANCORP NA	41,206	53.33	2,197,515.98
AMERICAN EXPRESS CO	184,525	146.15	26,968,328.75
AMERIPRISE FINANCIAL INC	34,040	249.29	8,485,831.60
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	221,816	43.60	9,671,177.60
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	544,329	278.28	151,475,874.12
BLACKROCK INC	42,848	647.78	27,756,077.44
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	117,857	110.09	12,974,877.13
CBOE GLOBAL MARKETS INC	32,602	114.94	3,747,273.88
CME GROUP INC	108,292	210.00	22,741,320.00
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	86,707	99.17	8,598,733.19
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	11,011	392.52	4,322,037.72
FRANKLIN RESOURCES INC	74,293	25.34	1,882,584.62
GOLDMAN SACHS GROUP INC	103,333	302.75	31,284,065.75
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	165,586	97.91	16,212,525.26
INVESCO LTD	96,877	17.36	1,681,784.72
MARKETAXESS HOLDINGS INC	10,756	277.64	2,986,295.84
MOODY'S CORP	47,978	277.50	13,313,895.00
MORGAN STANLEY	424,032	77.82	32,998,170.24
MSCI INC	23,946	432.06	10,346,108.76
NASDAQ INC	35,119	159.28	5,593,754.32
NORTHERN TRUST CORP	61,219	97.12	5,945,589.28
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	61,109	92.50	5,652,582.50
S&P GLOBAL INC	104,366	341.66	35,657,687.56
SCHWAB (CHARLES) CORP	453,761	64.43	29,235,821.23
STATE STREET CORP	114,131	66.27	7,563,461.37
SYNCHRONY FINANCIAL	151,056	29.54	4,462,194.24
T ROWE PRICE GROUP INC	70,298	121.50	8,541,207.00
AFLAC INC	176,785	55.79	9,862,835.15
ALLSTATE CORP	82,817	127.16	10,531,009.72
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	237,402	52.77	12,527,703.54
AON PLC-CLASS A	63,293	271.74	17,199,239.82
ARTHUR J GALLAGHER & CO	62,556	165.25	10,337,379.00
ASSURANT INC	15,348	172.86	2,653,055.28
BROWN & BROWN INC	73,543	59.06	4,343,449.58
CHUBB LTD	126,922	194.53	24,690,136.66
CINCINNATI FINANCIAL CORP	43,153	116.50	5,027,324.50
EVEREST RE GROUP LTD	11,799	283.19	3,341,358.81
GLOBE LIFE INC	29,783	99.16	2,953,282.28
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	98,682	65.69	6,482,420.58
LINCOLN NATIONAL CORP	52,899	48.98	2,590,993.02
LOEWS CORP	58,428	59.77	3,492,241.56
MARSH & MCLENNAN COS	152,011	158.83	24,143,907.13
METLIFE INC	206,756	64.22	13,277,870.32
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	73,327	68.55	5,026,565.85
PROGRESSIVE CORP	176,469	115.99	20,468,639.31
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	111,382	97.41	10,849,720.62
TRAVELERS COS INC/THE	71,072	166.72	11,849,123.84
WILLIS TOWERS WATSON PLC	33,498	204.95	6,865,415.10
WR BERKLEY CORP	65,423	68.03	4,450,726.69
CBRE GROUP INC - A	97,169	73.13	7,105,968.97
ACCENTURE PLC-CL A	190,572	299.37	57,051,539.64
ADOBE INC	142,162	387.72	55,119,050.64
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	46,913	94.46	4,431,401.98
ANSYS INC	26,643	256.95	6,845,918.85
AUTODESK INC	64,817	192.48	12,475,976.16
AUTOMATIC DATA PROCESSING	126,091	218.79	27,587,449.89
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	35,923	145.59	5,230,029.57
CADENCE DESIGN SYS INC	81,662	157.62	12,871,564.44
CERIDIAN HCM HOLDING INC	44,414	51.59	2,291,318.26
CITRIX SYSTEMS INC	38,436	96.59	3,712,533.24
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	154,771	70.26	10,874,210.46
DXC TECHNOLOGY CO	67,038	32.15	2,155,271.70
EPAM SYSTEMS INC	16,814	326.01	5,481,532.14
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	184,463	98.63	18,193,585.69
FISERV INC	175,090	94.19	16,491,727.10
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	23,522	217.50	5,116,035.00
FORTINET INC	199,935	59.13	11,822,156.55
GARTNER INC	24,336	251.29	6,115,393.44
GLOBAL PAYMENTS INC	83,905	118.86	9,972,948.30
INTL BUSINESS MACHINES CORP	270,614	142.06	38,443,424.84
INTUIT INC	85,090	417.62	35,535,285.80
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	22,767	182.90	4,164,084.30
MASTERCARD INC - A	258,382	330.50	85,395,251.00
MICROSOFT CORP	2,250,226	267.70	602,385,500.20
NORTONLIFELOCK INC	163,803	22.46	3,679,015.38
ORACLE CORP	473,635	70.70	33,485,994.50
PAYCHEX INC	94,707	122.43	11,594,978.01
PAYCOM SOFTWARE INC	14,625	306.53	4,483,001.25
PAYPAL HOLDINGS INC	349,618	77.68	27,158,326.24
PTC INC	31,758	112.44	3,570,869.52
ROPER TECHNOLOGIES INC	32,332	407.71	13,182,079.72
SALESFORCE INC	298,923	185.92	55,575,764.16
SERVICENOW INC	60,313	504.09	30,403,180.17
SYNOPSYS INC	46,797	317.47	14,856,643.59
TYLER TECHNOLOGIES INC	12,770	345.33	4,409,864.10
VERISIGN INC	28,485	169.27	4,821,655.95
VISA INC-CLASS A SHARES	495,150	205.51	101,758,276.50
AMPHENOL CORP-CL A	176,484	65.85	11,621,471.40
APPLE INC	4,626,173	141.66	655,343,667.18
ARISTA NETWORKS INC	66,287	99.82	6,616,768.34
CDW CORP/DE	39,555	164.34	6,500,468.70
CISCO SYSTEMS INC	1,253,733	44.10	55,289,625.30
CORNING INC	230,476	32.76	7,550,393.76
F5 INC	19,236	158.47	3,048,328.92
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	386,581	14.06	5,435,328.86
HP INC	319,036	35.23	11,239,638.28
JUNIPER NETWORKS INC	89,661	29.15	2,613,618.15
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	55,312	140.48	7,770,229.76
MOTOROLA SOLUTIONS INC	50,228	217.33	10,916,051.24
NETAPP INC	68,259	66.81	4,560,383.79
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	58,891	74.15	4,366,767.65
TE CONNECTIVITY LTD	95,934	118.39	11,357,626.26
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	14,048	378.02	5,310,424.96
TRIMBLE INC	76,448	61.01	4,664,092.48
WESTERN DIGITAL CORP	91,021	47.07	4,284,358.47
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	15,208	308.91	4,697,903.28
AT&T INC	2,153,937	20.99	45,211,137.63
LUMEN TECHNOLOGIES INC	281,434	11.27	3,171,761.18
T-MOBILE US INC	177,269	137.08	24,300,034.52
VERIZON COMMUNICATIONS INC	1,263,552	50.96	64,390,609.92
AES CORP	207,459	21.42	4,443,771.78
ALLIANT ENERGY CORP	73,325	57.32	4,202,989.00
AMEREN CORPORATION	79,085	87.91	6,952,362.35
AMERICAN ELECTRIC POWER	154,542	93.60	14,465,131.20
AMERICAN WATER WORKS CO INC	56,305	148.34	8,352,283.70
ATMOS ENERGY CORP	41,563	109.24	4,540,342.12
CENTERPOINT ENERGY INC	189,188	28.85	5,458,073.80
CMS ENERGY CORP	86,749	65.19	5,655,167.31
CONSOLIDATED EDISON INC	105,700	92.93	9,822,701.00
CONSTELLATION ENERGY	97,175	59.28	5,760,534.00
DOMINION ENERGY INC	245,092	78.14	19,151,488.88
DTE ENERGY COMPANY	60,278	122.91	7,408,768.98
DUKE ENERGY CORP	231,641	104.53	24,213,433.73
EDISON INTERNATIONAL	117,139	62.79	7,355,157.81
ENTERGY CORP	59,427	110.55	6,569,654.85
EVERGY INC	69,972	64.11	4,485,904.92
EVERSOURCE ENERGY	104,614	83.35	8,719,576.90
EXELON CORP	299,991	43.29	12,986,610.39
FIRSTENERGY CORP	165,340	37.29	6,165,528.60
NEXTERA ENERGY INC	591,062	78.02	46,114,657.24
NISOURCE INC	126,147	28.62	3,610,327.14
NRG ENERGY INC	74,689	38.32	2,862,082.48
PINNACLE WEST CAPITAL	35,194	71.75	2,525,169.50
PPL CORP	221,206	27.08	5,990,258.48
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	150,528	62.51	9,409,505.28
SEMPRA ENERGY	94,253	149.44	14,085,168.32
SOUTHERN CO/THE	319,683	69.83	22,323,463.89
WEC ENERGY GROUP INC	95,024	97.16	9,232,531.84
XCEL ENERGY INC	166,117	68.56	11,388,981.52
ADVANCED MICRO DEVICES	487,564	87.08	42,457,073.12
ANALOG DEVICES INC	157,996	149.69	23,650,421.24
APPLIED MATERIALS INC	266,589	97.36	25,955,105.04
BROADCOM INC	122,840	509.09	62,536,615.60
ENPHASE ENERGY INC	39,466	198.39	7,829,659.74
INTEL CORP	1,230,263	38.61	47,500,454.43
KLA CORP	44,557	339.50	15,127,101.50
LAM RESEARCH CORP	42,164	450.19	18,981,811.16
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	163,888	60.58	9,928,335.04
MICRON TECHNOLOGY INC	338,082	58.44	19,757,512.08
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	12,909	419.41	5,414,163.69
NVIDIA CORP	753,386	171.26	129,024,886.36
NXP SEMICONDUCTORS NV	78,360	159.32	12,484,315.20
ON SEMICONDUCTOR	130,730	52.97	6,924,768.10
QORVO INC	30,391	97.87	2,974,367.17
QUALCOMM INC	336,976	125.10	42,155,697.60
SKYWORKS SOLUTIONS INC	47,116	98.03	4,618,781.48
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	15,811	286.34	4,527,321.74
TERADYNE INC	49,255	97.12	4,783,645.60
TEXAS INSTRUMENTS INC	277,444	155.95	43,267,391.80
アメリカドル 小計		88,434,852		9,640,066,137.74
				(1,297,649,302,801)
合 計		88,434,852		1,297,649,302,801
				(1,297,649,302,801)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
アメリカドル	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	45,699	6,559,177.47
		AMERICAN TOWER CORP	139,814	36,582,333.10
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	42,581	8,309,682.15
		BOSTON PROPERTIES INC	43,602	4,011,384.00
		CAMDEN PROPERTY TRUST	30,472	4,117,071.92
		CROWN CASTLE INTL CORP	130,352	22,810,296.48
		DIGITAL REALTY TRUST INC	83,932	11,649,761.60
		DUKE REALTY CORP	112,730	6,476,338.50
		EQUINIX INC	27,386	18,873,609.62
		EQUITY RESIDENTIAL	106,111	7,620,892.02
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	19,771	5,174,268.41
		EXTRA SPACE STORAGE INC	41,660	7,180,934.20
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	22,928	2,282,023.84
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	165,889	4,329,702.90
		HOST HOTELS & RESORTS INC	225,270	3,624,594.30
		IRON MOUNTAIN INC	88,384	4,371,472.64
		KIMCO REALTY CORP	196,696	3,961,457.44
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	35,798	6,176,228.94
		PROLOGIS INC	222,725	27,303,857.75
		PUBLIC STORAGE	46,533	14,620,203.27
		REALTY INCOME CORP	181,004	12,523,666.76
		REGENCY CENTERS CORP	42,866	2,635,401.68
		SBA COMMUNICATIONS CORP	32,269	10,575,519.37
		SIMON PROPERTY GROUP INC	96,829	9,646,104.98
		UDR INC	94,153	4,345,160.95
		VENTAS INC	123,357	6,319,579.11
		VICI PROPERTIES INC	289,740	8,784,916.80
		VORNADO REALTY TRUST	40,324	1,204,881.12
		WELLTOWER INC	136,586	11,385,808.96
		WEYERHAEUSER CO	229,764	7,887,798.12
アメリカドル合計			3,095,225	281,344,128.40
				(37,871,733,123)
	合計			37,871,733,123
				(37,871,733,123)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	473銘柄	97.16%	―	97.16%
	投資証券	30銘柄	―	2.84%	2.84%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。