有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年7月31日-令和3年7月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり)

2021年7月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	USダラー・ショート・デュレーション・ハイイールド・ボンド・ファンド クラスZ	投資証券	439,106.95	4,052.98	4,042.37	-	95.82
	ルクセンブルグ			1,779,694,281	1,775,033,119	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	297,442	1.0078	1.0079	-	0.02
	日本			299,791	299,791	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年7月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	95.82
親投資信託受益証券	0.02
合計	95.84

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし)

2021年7月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	USダラー・ショート・デュレーション・ハイイールド・ボンド・ファンド クラスZ	投資証券	317,702.09	4,053.31	4,042.37	-	96.18
	ルクセンブルグ			1,287,748,207	1,284,269,687	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	118,977	1.0078	1.0079	-	0.01
	日本			119,916	119,916	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年7月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	96.18
親投資信託受益証券	0.01
合計	96.19

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2021年7月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	413回 利付国庫債券(2年)	国債証券	210,000,000	100.19	100.19	0.1	20.15
	日本			210,417,900	210,401,100	2022/6/1
2	407回 利付国庫債券(2年)	国債証券	200,000,000	100.12	100.07	0.1	19.17
	日本			200,254,000	200,148,000	2021/12/1
3	27回 政保地方公共団体金融機構債券	特殊債券	154,000,000	100.35	100.03	1	14.75
	日本			154,552,860	154,058,520	2021/8/13
4	147回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	100,000,000	100.57	100.25	1	9.60
	日本			100,572,000	100,253,000	2021/10/29

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年7月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	39.32
特殊債券	24.36
合計	63.67

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。