有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年7月16日-令和4年7月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり)

2022年7月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	USダラー・ショート・デュレーション・ハイイールド・ボンド・ファンド クラスZ	投資証券	289,252.75	4,467.70	4,556.54	-	94.69
	ルクセンブルグ			1,292,296,245	1,317,994,211	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	297,442	1.0070	1.0071	-	0.02
	日本			299,553	299,553	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年7月29日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	94.69
親投資信託受益証券	0.02
合計	94.71

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし)

2022年7月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	USダラー・ショート・デュレーション・ハイイールド・ボンド・ファンド クラスZ	投資証券	133,576.44	4,467.70	4,556.54	-	97.64
	ルクセンブルグ			596,780,266	608,647,544	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	118,977	1.0070	1.0071	-	0.02
	日本			119,821	119,821	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年7月29日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	97.64
親投資信託受益証券	0.02
合計	97.66

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2022年7月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	424回 利付国庫債券(2年)	国債証券	200,000,000	100.09	100.12	0.005	16.79
	日本			200,190,000	200,246,000	2023/5/1
2	418回 利付国庫債券(2年)	国債証券	200,000,000	100.10	100.08	0.1	16.78
	日本			200,216,000	200,162,000	2022/11/1
3	416回 利付国庫債券(2年)	国債証券	200,000,000	100.07	100.02	0.1	16.77
	日本			200,154,000	200,046,000	2022/9/1
4	415回 利付国庫債券(2年)	国債証券	200,000,000	100.06	100.00	0.1	16.77
	日本			200,120,000	200,004,000	2022/8/1
5	419回 利付国庫債券(2年)	国債証券	100,000,000	100.12	100.09	0.1	8.39
	日本			100,121,000	100,090,000	2022/12/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年7月29日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	75.51
合計	75.51

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。