有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年12月8日-令和3年6月7日)

グローバル全生物ゲノム株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2020年12月 7日現在	2021年 6月 7日現在
資産の部
流動資産
預金	1,128,609,779	126,151,643
コール・ローン	1,768,336,773	2,230,204,561
株式	116,463,983,702	124,521,943,121
派生商品評価勘定	428,476	-
未収入金	172,544,822	1,596,639,317
未収配当金	8,446,696	42,337,765
流動資産合計	119,542,350,248	128,517,276,407
資産合計	119,542,350,248	128,517,276,407
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	310,017	-
未払金	844,695,005	909,707,682
未払解約金	1,376,921,925	2,687,540,024
未払利息	1,075	1,413
流動負債合計	2,221,928,022	3,597,249,119
負債合計	2,221,928,022	3,597,249,119
純資産の部
元本等
元本	54,880,898,768	61,198,725,000
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	62,439,523,458	63,721,302,288
元本等合計	117,320,422,226	124,920,027,288
純資産合計	117,320,422,226	124,920,027,288
負債純資産合計	119,542,350,248	128,517,276,407

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2020年12月 7日現在	2021年 6月 7日現在
1.	期首	2020年 9月10日	2020年12月 8日
	期首元本額	48,682,245,937円	54,880,898,768円
	期首からの追加設定元本額	9,638,580,802円	14,511,094,899円
	期首からの一部解約元本額	3,439,927,971円	8,193,268,667円
	元本の内訳 ※
	グローバル全生物ゲノム株式ファンド(1年決算型)	44,285,618,982円	42,074,464,684円
	Nikkoam FOFs用グローバル全生物ゲノム株式ファンド(適格機関投資家向け)	4,191,921,402円	7,636,806,371円
	グローバル全生物ゲノム株式ファンド(年2回決算型)	6,403,358,384円	11,487,453,945円
	計	54,880,898,768円	61,198,725,000円
2.	受益権の総数	54,880,898,768口	61,198,725,000口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2020年 9月10日 至 2020年12月 7日	自 2020年12月 8日 至 2021年 6月 7日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2020年12月 7日現在	2021年 6月 7日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2020年12月 7日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	42,326,261,382
合計	42,326,261,382

(2021年 6月 7日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△17,839,930,377
合計	△17,839,930,377

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(通貨関連)

(2020年12月 7日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	207,711,524	-	208,140,000	428,476
	米ドル	207,711,524	-	208,140,000	428,476
	売建	207,711,524	-	208,021,541	△310,017
	香港ドル	207,711,524	-	208,021,541	△310,017
合計		415,423,048	-	416,161,541	118,459

(注)1.時価の算定方法

(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(2021年 6月 7日現在)

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2020年12月 7日現在		2021年 6月 7日現在
1口当たり純資産額	2.1377円	1口当たり純資産額	2.0412円
(1万口当たり純資産額)	(21,377円)	(1万口当たり純資産額)	(20,412円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本円	武田薬品工業	376,900	3,666.00	1,381,715,400
日本円小計		376,900		1,381,715,400
米ドル	CORTEVA INC	256,814	45.96	11,803,171.44
	ACCOLADE INC	447,460	51.02	22,829,409.20
	CERUS CORP	2,224,667	5.35	11,901,968.45
	GUARDANT HEALTH INC	97,865	117.69	11,517,731.85
	SCHRODINGER INC	193,795	71.84	13,922,232.80
	SIGNIFY HEALTH INC -CLASS A	229,960	25.15	5,783,494.00
	TELADOC HEALTH INC	217,993	146.57	31,951,234.01
	VEEVA SYSTEMS INC-CLASS-A	67,018	288.29	19,320,619.22
	10X GENOMICS INC-CLASS A	104,355	180.18	18,802,683.90
	ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES	470,930	35.93	16,920,514.90
	AQUABOUNTY TECHNOLOGIES	216,182	5.66	1,223,590.12
	ARCTURUS THERAPEUTICS HOLDIN	291,259	30.74	8,953,301.66
	BEAM THERAPEUTICS INC	266,272	82.61	21,996,729.92
	BERKELEY LIGHTS INC	73,233	40.84	2,990,835.72
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	205,184	64.94	13,324,648.96
	BURNING ROCK BIOTECH LTD-ADR	796,444	26.89	21,416,379.16
	CALYXT INC	2,503,013	4.28	10,712,895.64
	CAREDX INC	751,020	80.94	60,787,558.80
	CELLECTIS-ADR	824,292	14.54	11,985,205.68
	CODEXIS INC	1,037,588	20.28	21,042,284.64
	COMPUGEN LTD	1,239,246	7.23	8,959,748.58
	CRISPR THERAPEUTICS AG	490,871	113.29	55,610,775.59
	DICERNA PHARMACEUTICALS INC	476,000	31.10	14,803,600.00
	EDITAS MEDICINE INC	715,441	33.67	24,088,898.47
	EXACT SCIENCES CORP	124,550	106.83	13,305,676.50
	FATE THERAPEUTICS INC	516,582	72.79	37,602,003.78
	INCYTE CORP	199,942	83.33	16,661,166.86
	INTELLIA THERAPEUTICS INC	1,102,040	72.24	79,611,369.60
	INVITAE CORP	1,972,489	27.38	54,006,748.82
	IONIS PHARMACEUTICALS INC	533,955	34.54	18,442,805.70
	IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC	994,312	17.92	17,818,071.04
	NANOSTRING TECHNOLOGIES INC	7,191	53.34	383,567.94
	ORGANOVO HOLDINGS INC	107,160	8.51	911,931.60
	PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIF	1,198,760	26.12	31,311,611.20
	PERSONALIS INC	1,120,790	20.70	23,200,353.00
	PLURISTEM THERAPEUTICS INC	120,729	4.26	514,305.54
	REGENERON PHARMACEUTICALS	56,017	511.89	28,674,542.13
	SAREPTA THERAPEUTICS INC	27,031	72.97	1,972,452.07
	SEER INC	142,705	33.17	4,733,524.85
	SERES THERAPEUTICS INC	1,021,499	18.77	19,173,536.23
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	12,888	448.76	5,783,618.88
	TWIST BIOSCIENCE CORP	304,585	96.34	29,343,718.90
	VERACYTE INC	510,614	32.94	16,819,625.16
	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	113,463	209.93	23,819,287.59
	UIPATH INC - CLASS A	134,152	75.75	10,162,014.00
	908 DEVICES INC	126,579	42.79	5,416,315.41
	APPLE INC	156,708	125.89	19,727,970.12
	PURE STORAGE INC - CLASS A	1,287,739	18.68	24,054,964.52
米ドル小計		26,089,382		926,100,694.15
				(101,472,853,058)
ユーロ	DASSAULT SYSTEMES SA	58,368	187.15	10,923,571.20
ユーロ小計		58,368		10,923,571.20
				(1,456,330,512)
英ポンド	GENUS PLC	188,024	52.05	9,786,649.20
英ポンド小計		188,024		9,786,649.20
				(1,518,985,822)
スイスフラン	LONZA GROUP AG-REG	13,547	586.80	7,949,379.60
	NOVARTIS AG-REG	267,420	81.02	21,666,368.40
スイスフラン小計		280,967		29,615,748.00
				(3,609,271,208)
香港ドル	ALIBABA HEALTH INFORMATION T	3,941,219	19.66	77,484,365.54
	PING AN HEALTHCARE AND TECHN	1,982,880	91.00	180,442,080.00
香港ドル小計		5,924,099		257,926,445.54
				(3,644,500,675)
韓国ウォン	TOOLGEN INC	97,036	100,700.00	9,771,525,200.00
韓国ウォン小計		97,036		9,771,525,200.00
				(964,449,537)
香港・オフショア人民元	BERRY GENOMICS CO LTD-A	5,915,773	32.11	189,955,471.03
	BGI GENOMICS CO LTD-A	2,524,015	123.37	311,387,730.55
	SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-A	1,699,221	64.49	109,582,762.29
香港・オフショア人民元小計		10,139,009		610,925,963.87
				(10,473,836,909)
合 計		43,153,785		124,521,943,121
				(123,140,227,721)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	48銘柄	100.0%	82.4%
ユーロ	株式	1銘柄	100.0%	1.2%
英ポンド	株式	1銘柄	100.0%	1.2%
スイスフラン	株式	2銘柄	100.0%	2.9%
香港ドル	株式	2銘柄	100.0%	3.0%
韓国ウォン	株式	1銘柄	100.0%	0.8%
香港・オフショア人民元	株式	3銘柄	100.0%	8.5%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。