有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年12月25日-令和3年12月24日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(参考)
ニッセイ低ボラティリティ・インカム(1.5倍型) マザーファンド

2021年12月30日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/売建	数量	簿価金額(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	シカゴ商品取引所	S&P 500 EMINI FUTURE 202203	買建	4	108,481,113	110,062,638	5.89
	大阪取引所	TOPIX先物 0403月	買建	3	59,445,000	59,760,000	3.20
	EUREX取引所	DJ EURO STOXX 50 202203	買建	10	55,447,173	55,675,566	2.98
	シドニー先物取引所	SPI 200 FUTURE 202203	買建	3	45,622,398	46,391,947	2.48
	ICE-EU	FTSE 100 INDEX FUTURE 202203	買建	2	22,742,660	22,868,404	1.22
	香港先物取引所	HANG SENG INDEX FUTURE 202201	買建	1	17,128,363	17,001,587	0.91
債券先物取引	大阪取引所	長国先物0403月	買建	3	455,490,000	454,770,000	24.33
	ICE-EU	LONG GILT FUTURE 202203	買建	10	194,422,576	193,273,800	10.34
	シドニー先物取引所	AUSTRALIA 10 YEAR BOND FUTURE 202203	買建	13	151,830,299	152,562,179	8.16
	シカゴ証券取引所	US ULTRA T-BOND FUTURE 202203	買建	5	112,935,262	111,910,865	5.99
	EUREX取引所	EURO-OAT FUTURE 202203	買建	5	107,174,812	106,561,415	5.70
	モントリオール取引所	10 YEAR GOVERNMENT OF CANADA BOND FUTURE(CGB) 202203	買建	8	102,609,584	102,429,504	5.48
	シカゴ証券取引所	US 10YEAR ULTRA FUTURE 202203	買建	5	84,225,192	83,865,754	4.49
	EUREX取引所	EURO-BUXL FUTURE(FGBX) 202203	買建	2	54,621,045	54,052,021	2.89

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
ニッセイクレジットキャリー マザーファンド
該当事項はありません。