有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/12/25-2025/12/24)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(参考)
ニッセイ低ボラティリティ・インカム(1.5倍型) マザーファンド

2025年12月30日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/売建	数量	簿価金額(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	シカゴ商品取引所	S&P 500 EMINI FUTURE 202603	買建	4	217,962,832	217,774,960	6.61
	大阪取引所	TOPIX先物 0803月	買建	4	136,320,000	136,540,000	4.14
	香港先物取引所	HANG SENG INDEX FUTURE 202601	買建	3	78,090,007	77,504,526	2.35
	EUREX取引所	DJ EURO STOXX 50 202603	買建	3	31,896,463	31,957,292	0.97
	ICE-EU	FTSE 100 INDEX FUTURE 202603	買建	1	20,968,570	20,901,969	0.63
債券先物取引	EUREX取引所	EURO-BUND FUTURE(FGBL) 202603	買建	14	328,888,221	329,803,236	10.00
	モントリオール取引所	10 YEAR GOVERNMENT OF CANADA BOND FUTURE(CGB) 202603	買建	12	165,799,008	166,237,920	5.04
	シカゴ証券取引所	US 10YEAR ULTRA FUTURE 202603	買建	9	161,832,341	162,479,925	4.93
	シドニー先物取引所	AUSTRALIA 10 YEAR BOND FUTURE 202603	買建	9	103,167,404	103,167,404	3.13
	ICE-EU	LONG GILT FUTURE 202603	買建	2	38,488,717	38,598,660	1.17

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
ニッセイクレジットキャリー マザーファンド
該当事項はありません。