有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/12/26-2024/12/24)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(参考)
ニッセイ低ボラティリティ・インカム(1.5倍型) マザーファンド

2024年12月30日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/売建	数量	簿価金額(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	大阪取引所	TOPIX先物 0703月	買建	4	109,380,000	111,460,000	3.43
	シカゴ商品取引所	S&P 500 EMINI FUTURE 202503	買建	1	47,738,724	47,667,543	1.47
債券先物取引	ICE-EU	LONG GILT FUTURE 202503	買建	11	202,459,065	201,057,964	6.19
	シカゴ証券取引所	US 10YEAR ULTRA FUTURE 202503	買建	7	123,009,665	122,819,355	3.78
	EUREX取引所	EURO-BUND FUTURE(FGBL) 202503	買建	5	110,273,758	109,688,292	3.38
		EURO-OAT FUTURE 202503	買建	5	102,085,480	101,631,950	3.13
	モントリオール取引所	10 YEAR GOVERNMENT OF CANADA BOND FUTURE(CGB) 202503	買建	5	66,904,815	66,904,815	2.06
	シドニー先物取引所	AUSTRALIA 10 YEAR BOND FUTURE 202503	買建	6	66,505,501	66,632,797	2.05

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
ニッセイクレジットキャリー マザーファンド
該当事項はありません。