有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/12/27-2023/12/25)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(参考)
ニッセイ低ボラティリティ・インカム(1.5倍型) マザーファンド

2023年12月29日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/売建	数量	簿価金額(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	EUREX取引所	DJ EURO STOXX 50 202403	買建	8	57,279,667	57,128,832	3.07
	大阪取引所	TOPIX先物 0603月	買建	2	46,680,000	47,320,000	2.54
	シドニー先物取引所	SPI 200 FUTURE 202403	買建	2	36,284,642	36,871,129	1.98
	シカゴ商品取引所	S&P 500 EMINI FUTURE 202403	買建	1	34,076,430	34,267,900	1.84
債券先物取引	シドニー先物取引所	AUSTRALIA 10 YEAR BOND FUTURE 202403	買建	6	67,596,490	68,198,528	3.66
	モントリオール取引所	10 YEAR GOVERNMENT OF CANADA BOND FUTURE(CGB) 202403	買建	5	66,054,478	66,569,230	3.57
	EUREX取引所	EURO-OAT FUTURE 202403	買建	3	62,431,632	62,502,336	3.36
	ICE-EU	LONG GILT FUTURE 202403	買建	2	37,317,647	37,357,396	2.01
	シカゴ証券取引所	US 10YEAR ULTRA FUTURE 202403	買建	2	33,352,210	33,502,905	1.80
		US ULTRA T-BOND FUTURE 202403	買建	1	18,796,907	19,022,948	1.02

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
ニッセイクレジットキャリー マザーファンド
該当事項はありません。