有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年1月12日-令和3年8月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年8月31日現在
順 位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ニッセイ・リスク抑制型バランス(キャリー収益強化型)Ⅱ マザーファンド	親投資信託受益証券	4,684,918	1.0005	1.0030	-	85.90
	日本			4,687,261	4,698,972	-
2	ニッセイクレジットキャリー マザーファンド	親投資信託受益証券	383,730	1.0601	1.0605	-	7.44
	日本			406,794	406,945	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年8月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		93.33
	小計		93.33
合 計(対純資産総額比)			93.33

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイクレジットキャリー マザーファンド

2021年8月31日現在
順 位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	TOYOTA CREDIT CANADA INC	社債券	2,353,050,000	101.87	100.80	2.02	2.63
	カナダ			2,397,146,157	2,371,921,461	2022/2/28
2	BHP BILLITON FINANCE LTD	社債券	2,178,750,000	105.68	103.88	3.23	2.51
	オーストラリア			2,302,611,937	2,263,394,437	2023/5/15
3	SVENSKA HANDELSBANKEN AB	社債券	1,982,851,400	107.50	105.59	3.25	2.32
	スウェーデン			2,131,604,912	2,093,871,249	2023/9/27
4	MITSUBISHI UFJ FIN GRP	社債券	1,868,300,000	108.26	106.32	3.761	2.20
	日本			2,022,752,361	1,986,395,243	2023/7/26
5	VERIZON COMMUNICATIONS	社債券	1,849,752,600	106.01	104.24	3.5	2.14
	アメリカ			1,961,005,669	1,928,330,090	2023/2/17
6	VODAFONE GROUP PLC	社債券	1,808,860,800	105.11	103.48	3.25	2.08
	イギリス			1,901,447,580	1,871,935,776	2022/12/13
7	WELLS FARGO & COMPANY	社債券	1,821,435,000	102.06	101.04	2.094	2.04
	アメリカ			1,859,011,204	1,840,450,781	2022/4/25
8	CANADIAN IMPERIAL BANK	社債券	1,743,000,000	107.64	105.29	3.29	2.03
	カナダ			1,876,165,200	1,835,361,570	2024/1/15
9	BANK OF AMERICA CORP	社債券	1,743,000,000	104.10	102.19	3.228	1.97
	アメリカ			1,814,550,150	1,781,189,130	2022/6/22
10	LOBLAW COS LTD	社債券	1,655,850,000	109.85	106.82	4.86	1.96
	カナダ			1,819,008,744	1,768,894,879	2023/9/12
11	KOMATSU FINANCE AMERICA	社債券	1,725,430,000	100.76	100.46	0.849	1.92
	アメリカ			1,738,704,821	1,733,366,978	2023/9/9
12	CATERPILLAR FIN SERV LTD	社債券	1,699,425,000	102.79	101.64	2.09	1.92
	カナダ			1,746,940,923	1,727,380,541	2022/9/12
13	HONDA CANADA FINANCE INC	社債券	1,655,850,000	104.07	102.55	2.537	1.88
	カナダ			1,723,292,770	1,698,123,850	2023/3/1
14	CANADIAN NATL RESOURCES	社債券	1,595,629,350	102.87	101.14	3.31	1.79
	カナダ			1,641,519,650	1,613,851,437	2022/2/11
15	MACQUARIE BANK LTD	社債券	1,547,474,000	102.16	101.22	1.75	1.74
	オーストラリア			1,581,038,711	1,566,507,930	2022/6/21
16	SAPUTO INC	社債券	1,394,400,000	101.89	100.89	1.939	1.56
	カナダ			1,420,795,992	1,406,935,656	2022/6/13
17	WESTPAC BANKING CORP	社債券	1,347,024,000	105.33	103.39	3.125	1.54
	オーストラリア			1,418,874,260	1,392,768,935	2022/10/27
18	AUST & NZ BANKING GROUP	社債券	1,282,880,000	105.87	103.94	3.1	1.48
	オーストラリア			1,358,300,515	1,333,463,958	2023/1/18
19	DAIMLER CANADA FINANCE	社債券	1,307,250,000	103.29	101.75	3.05	1.47
	カナダ			1,350,271,597	1,330,166,092	2022/5/16
20	CITIGROUP INC	社債券	1,307,250,000	102.71	100.63	3.39	1.46
	アメリカ			1,342,754,910	1,315,577,182	2021/11/18
21	BELL CANADA	社債券	1,271,954,250	105.13	103.22	3.35	1.46
	カナダ			1,337,218,222	1,312,923,896	2023/3/22
22	BAT INTL FINANCE PLC	社債券	1,179,906,000	108.47	104.35	6	1.37
	イギリス			1,279,950,229	1,231,349,901	2022/6/29
23	CREDIT AGRICOLE LONDON	社債券	1,099,000,000	107.36	105.39	3.75	1.28
	フランス			1,179,930,360	1,158,324,020	2023/4/24
24	BNP PARIBAS	社債券	1,099,000,000	106.41	104.51	3.5	1.27
	フランス			1,169,544,810	1,148,586,880	2023/3/1
25	ENBRIDGE INC	社債券	1,106,805,000	104.64	102.92	3.19	1.26
	カナダ			1,158,249,296	1,139,145,842	2022/12/5
26	JT INTL FIN SERVICES BV	社債券	1,066,030,000	108.00	105.97	3.5	1.25
	オランダ			1,151,376,361	1,129,671,991	2023/9/28
27	LVMH MOET HENNESSY VUITT	社債券	1,104,271,000	101.26	100.80	1	1.23
	フランス			1,118,240,028	1,113,149,338	2023/2/11
28	VOLKSWAGEN GROUP AMERICA	社債券	989,100,000	100.23	100.31	0.75	1.10
	アメリカ			991,414,494	992,245,338	2022/11/23
29	BENDIGO AND ADELAIDE BK	社債券	922,070,000	105.12	104.28	3.5	1.07
	オーストラリア			969,329,294	961,571,478	2023/1/25
30	HONDA CANADA FINANCE INC	社債券	871,500,000	106.48	104.28	3.176	1.01
	カナダ			927,973,200	908,817,630	2023/8/28

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年8月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	社債券	5.35
	小計		5.35
	外国	社債券	73.35
		特殊債券	1.57
	小計		74.92
合 計(対純資産総額比)			80.27

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ・リスク抑制型バランス(キャリー収益強化型)Ⅱ マザーファンド

2021年8月31日現在
順 位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	第176回 利付国債(20年)	国債証券	177,700,000	102.00	101.90	0.5	6.90
	日本			181,254,000	181,085,185	2041/3/20
2	第70回 利付国債(30年)	国債証券	117,700,000	101.61	101.49	0.7	4.55
	日本			119,604,386	119,453,730	2051/3/20
3	第175回 利付国債(20年)	国債証券	44,900,000	102.16	102.06	0.5	1.75
	日本			45,869,840	45,827,634	2040/12/20
4	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	43,575,000	101.52	101.03	1.25	1.68
	カナダ			44,237,775	44,024,694	2030/6/1
5	FRANCE (GOVT OF)	国債証券	11,672,100	115.57	114.68	1.25	0.51
	フランス			13,490,496	13,386,498	2034/5/25
6	FRANCE (GOVT OF)	国債証券	11,672,100	108.31	108.00	0.75	0.48
	フランス			12,643,218	12,606,685	2028/5/25
7	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	7,376,560	131.54	130.34	3.75	0.37
	オーストラリア			9,703,274	9,615,272	2037/4/21

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年8月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	国債証券	13.21
	小計		13.21
	外国	国債証券	3.04
	小計		3.04
合 計(対純資産総額比)			16.24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。