有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/08/22-2024/08/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年8月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ・リスク抑制型バランス(キャリー収益強化型)Ⅱ マザーファンド	親投資信託受益証券	280,866,220	0.9519	0.9511	-	76.93
	日本			267,382,676	267,131,861	-
2	ニッセイクレジットキャリー マザーファンド	親投資信託受益証券	69,363,635	1.0496	1.0483	-	20.94
	日本			72,810,123	72,713,898	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年8月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		97.87
	小計		97.87
合 計(対純資産総額比)			97.87

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイクレジットキャリー マザーファンド

2024年8月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	CONCENTRIX CORP	社債券	4,422,916,000	102.10	102.79	6.65	4.62
	アメリカ			4,515,957,848	4,546,580,731	2026/8/2
2	SANTANDER HOLDINGS USA	社債券	4,416,400,000	94.24	96.56	3.244	4.33
	アメリカ			4,162,231,112	4,264,740,824	2026/10/5
3	CITIGROUP INC	社債券	4,199,200,000	96.53	98.59	2.014	4.20
	アメリカ			4,053,487,760	4,140,159,248	2026/1/25
4	DEUTSCHE BANK NY	社債券	3,185,600,000	100.60	100.61	6.119	3.25
	ドイツ			3,204,954,692	3,205,064,016	2026/7/14
5	KUBOTA CREDIT USA	社債券	3,040,800,000	99.91	100.48	4.958	3.10
	アメリカ			3,038,276,136	3,055,608,696	2026/5/31
6	HYUNDAI CAPITAL AMERICA	社債券	2,896,000,000	100.33	101.02	5.5	2.97
	アメリカ			2,905,788,480	2,925,741,920	2026/3/30
7	PETROLEOS MEXICANOS	特殊債券	2,896,000,000	94.27	96.91	6.49	2.85
	メキシコ			2,730,276,400	2,806,687,360	2027/1/23
8	GLENCORE FUNDING LLC	社債券	2,896,000,000	92.78	95.20	1.625	2.80
	アメリカ			2,686,908,800	2,757,020,960	2026/4/27
9	JBS USA/FOOD/FINANCE	社債券	2,896,000,000	92.17	94.93	2.5	2.79
	アメリカ			2,669,359,040	2,749,375,520	2027/1/15
10	NISSAN MOTOR ACCEPTANCE	社債券	2,606,400,000	90.28	93.23	1.85	2.47
	アメリカ			2,353,317,836	2,430,181,296	2026/9/16
11	SANTANDER UK GROUP HLDGS	社債券	2,172,000,000	101.92	101.99	6.833	2.25
	イギリス			2,213,730,636	2,215,287,960	2026/11/21
12	HCA INC	社債券	2,172,000,000	100.86	100.85	5.875	2.22
	アメリカ			2,190,722,640	2,190,505,440	2026/2/15
13	BARCLAYS PLC	社債券	2,172,000,000	96.56	98.30	2.852	2.17
	イギリス			2,097,412,796	2,135,162,880	2026/5/7
14	NISSAN MOTOR ACCEPTANCE	社債券	2,172,000,000	91.99	94.97	2	2.09
	アメリカ			1,998,181,356	2,062,791,840	2026/3/9
15	AIR LEASE CORP	社債券	2,027,200,000	91.76	94.78	1.875	1.95
	アメリカ			1,860,343,919	1,921,481,520	2026/8/15
16	PETROLEOS MEXICANOS	特殊債券	1,882,400,000	97.45	98.65	6.875	1.89
	メキシコ			1,834,398,800	1,857,006,424	2026/8/4
17	SPRINT LLC	社債券	1,592,800,000	104.13	103.08	7.625	1.67
	アメリカ			1,658,695,439	1,641,858,240	2026/3/1
18	NOMURA HOLDINGS INC	社債券	1,737,600,000	91.59	94.30	1.653	1.66
	日本			1,591,551,824	1,638,591,552	2026/7/14
19	BARCLAYS PLC	社債券	1,520,400,000	99.70	100.18	5.304	1.55
	イギリス			1,515,867,036	1,523,243,148	2026/8/9
20	VOLKSWAGEN GROUP AMERICA	社債券	1,448,000,000	102.49	102.67	6	1.51
	アメリカ			1,484,069,680	1,486,690,560	2026/11/16
21	HYUNDAI CAPITAL AMERICA	社債券	1,448,000,000	100.87	101.48	5.65	1.49
	アメリカ			1,460,597,600	1,469,459,360	2026/6/26
22	EXPEDIA GROUP INC	社債券	1,448,000,000	99.88	100.26	5	1.47
	アメリカ			1,446,334,800	1,451,822,720	2026/2/15
23	FORD MOTOR CREDIT CO LLC	社債券	1,448,000,000	96.69	98.91	4.542	1.45
	アメリカ			1,400,172,560	1,432,216,800	2026/8/1
24	BANK OF AMERICA CORP	社債券	1,448,000,000	97.42	98.85	3.384	1.45
	アメリカ			1,410,691,556	1,431,434,880	2026/4/2
25	PROSUS NV	社債券	1,448,000,000	93.27	95.43	3.257	1.40
	オランダ			1,350,549,600	1,381,840,880	2027/1/19
26	DEUTSCHE BANK NY	社債券	1,375,600,000	93.89	96.30	2.129	1.34
	ドイツ			1,291,679,712	1,324,757,824	2026/11/24
27	DAIMLER TRUCK FINAN NA	社債券	1,303,200,000	100.44	101.01	5	1.34
	アメリカ			1,308,934,080	1,316,453,544	2027/1/15
28	FORD MOTOR CREDIT CO LLC	社債券	1,303,200,000	96.15	98.05	4.271	1.30
	アメリカ			1,253,104,992	1,277,813,664	2027/1/9
29	SMBC AVIATION CAPITAL FI	社債券	1,287,272,000	91.56	94.04	1.9	1.23
	アイルランド			1,178,651,988	1,210,666,443	2026/10/15
30	WELLS FARGO & COMPANY	社債券	868,800,000	95.00	97.08	3	0.86
	アメリカ			825,400,399	843,500,544	2026/10/23

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年8月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	社債券	2.74
	小計		2.74
	外国	社債券	91.92
		特殊債券	4.73
	小計		96.65
合 計(対純資産総額比)			99.39

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ・リスク抑制型バランス(キャリー収益強化型)Ⅱ マザーファンド

2024年8月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	第187回 利付国債(20年)	国債証券	147,600,000	93.09	93.44	1.3	5.58
	日本			137,409,696	137,917,440	2043/12/20
2	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	24,688,200	99.33	98.94	3	0.99
	カナダ			24,523,776	24,427,986	2034/6/1
3	第186回 利付国債(20年)	国債証券	20,100,000	96.63	96.98	1.5	0.79
	日本			19,422,831	19,493,382	2043/9/20
4	第80回 利付国債(30年)	国債証券	12,700,000	93.48	93.74	1.8	0.48
	日本			11,872,722	11,905,107	2053/9/20
5	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	9,056,480	97.24	96.86	3.75	0.35
	オーストラリア			8,807,426	8,772,740	2037/4/21
6	第79回 利付国債(30年)	国債証券	4,800,000	80.79	81.01	1.2	0.16
	日本			3,877,968	3,888,672	2053/6/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年8月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	国債証券	7.00
	小計		7.00
	外国	国債証券	1.34
	小計		1.34
合 計(対純資産総額比)			8.35

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。