有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年8月21日-令和4年8月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年8月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ・リスク抑制型バランス(キャリー収益強化型)Ⅱ マザーファンド	親投資信託受益証券	260,298,465	0.9684	0.9659	-	84.97
	日本			252,099,037	251,422,287	-
2	ニッセイクレジットキャリー マザーファンド	親投資信託受益証券	22,689,391	1.0447	1.0443	-	8.01
	日本			23,703,612	23,694,531	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年8月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		92.98
	小計		92.98
合 計(対純資産総額比)			92.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイクレジットキャリー マザーファンド

2022年8月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	BHP BILLITON FINANCE LTD	社債券	2,648,250,000	102.48	99.17	3.23	3.16
	オーストラリア			2,714,138,460	2,626,296,007	2023/5/15
2	MITSUBISHI UFJ FIN GRP	社債券	2,356,710,000	104.49	99.82	3.761	2.83
	日本			2,462,714,815	2,352,467,922	2023/7/26
3	SVENSKA HANDELSBANKEN AB	社債券	2,352,812,200	103.52	99.09	3.25	2.80
	スウェーデン			2,435,725,301	2,331,472,193	2023/9/27
4	VERIZON COMMUNICATIONS	社債券	2,194,879,800	102.88	99.82	3.5	2.64
	アメリカ			2,258,180,133	2,190,950,965	2023/2/17
5	VODAFONE GROUP PLC	社債券	2,146,358,400	102.37	99.90	3.25	2.58
	イギリス			2,197,270,021	2,144,383,750	2022/12/13
6	KOMATSU FINANCE AMERICA	社債券	2,176,491,000	99.66	96.70	0.849	2.53
	アメリカ			2,169,156,225	2,104,797,386	2023/9/9
7	CANADIAN IMPERIAL BANK	社債券	2,118,600,000	103.55	98.16	3.29	2.50
	カナダ			2,193,895,044	2,079,808,434	2024/1/15
8	AOZORA BANK	社債券	2,218,080,000	98.79	93.25	1.05	2.49
	日本			2,191,307,774	2,068,559,227	2024/9/9
9	CATERPILLAR FIN SERV LTD	社債券	2,065,635,000	100.96	99.94	2.09	2.48
	カナダ			2,085,630,346	2,064,560,869	2022/9/12
10	LOBLAW COS LTD	社債券	2,012,670,000	104.96	100.77	4.86	2.44
	カナダ			2,112,679,572	2,028,248,065	2022/9/21
11	HONDA CANADA FINANCE INC	社債券	2,012,670,000	101.60	99.15	2.537	2.40
	カナダ			2,044,933,100	1,995,683,065	2023/3/1
12	WESTPAC BANKING CORP	社債券	1,598,352,000	102.23	100.09	3.125	1.92
	オーストラリア			1,634,075,167	1,599,806,500	2022/10/27
13	AUST & NZ BANKING GROUP	社債券	1,522,240,000	102.63	99.96	3.1	1.83
	オーストラリア			1,562,335,801	1,521,768,105	2023/1/18
14	BNP PARIBAS	社債券	1,386,300,000	102.98	99.75	3.5	1.66
	フランス			1,427,722,644	1,382,889,702	2023/3/1
15	CREDIT AGRICOLE LONDON	社債券	1,386,300,000	103.72	99.75	3.75	1.66
	フランス			1,437,911,949	1,382,834,250	2023/4/24
16	ENBRIDGE INC	社債券	1,345,311,000	101.92	99.77	3.19	1.61
	カナダ			1,371,154,424	1,342,337,862	2022/12/5
17	VOLKSWAGEN GROUP AMERICA	社債券	1,247,670,000	99.90	99.34	0.75	1.49
	アメリカ			1,246,522,143	1,239,435,378	2022/11/23
18	LVMH MOET HENNESSY VUITT	社債券	1,181,140,000	100.19	99.11	1	1.41
	フランス			1,183,490,468	1,170,627,854	2023/2/11
19	BENDIGO AND ADELAIDE BK	社債券	1,094,110,000	102.87	100.08	3.5	1.32
	オーストラリア			1,125,554,721	1,094,996,229	2023/1/25
20	JOHN DEERE CANADA FND IN	社債券	1,059,300,000	101.38	99.96	2.63	1.27
	カナダ			1,073,928,933	1,058,939,838	2022/9/21
21	TELUS CORP	社債券	1,059,300,000	101.99	99.57	3.35	1.27
	カナダ			1,080,380,070	1,054,787,382	2023/3/15
22	HONDA CANADA FINANCE INC	社債券	1,059,300,000	102.93	98.70	3.176	1.26
	カナダ			1,090,390,455	1,045,539,693	2023/8/28
23	BANK OF NOVA SCOTIA	社債券	1,059,300,000	101.45	98.66	2.38	1.26
	カナダ			1,074,755,187	1,045,115,973	2023/5/1
24	SAPUTO INC	社債券	1,059,300,000	102.14	97.65	2.827	1.24
	カナダ			1,081,969,020	1,034,417,043	2023/11/21
25	AT&T INC	社債券	997,067,200	103.60	99.16	3.45	1.19
	アメリカ			1,032,971,589	988,791,542	2023/9/19
26	AUSTRALIAN POSTAL CORP	特殊債券	827,718,000	108.11	101.87	5.5	1.01
	オーストラリア			894,903,870	843,245,989	2023/11/13
27	ELECTRICITE DE FRANCE SA	特殊債券	809,000,000	105.88	100.73	6.875	0.98
	フランス			856,601,560	814,970,420	2022/12/12
28	NATIONWIDE BLDG SOCIETY	社債券	809,000,000	100.18	99.12	1	0.96
	イギリス			810,512,830	801,896,980	2023/1/24
29	SIEMENS FINANCIERINGSMAT	社債券	809,000,000	100.12	98.27	0.875	0.96
	オランダ			810,035,520	795,052,840	2023/6/5
30	BMW INTL INVESTMENT BV	社債券	809,000,000	101.63	97.79	1.875	0.95
	オランダ			822,259,510	791,153,460	2023/9/11

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年8月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	社債券	8.23
	小計		8.23
	外国	社債券	57.74
		特殊債券	2.22
	小計		59.96
合 計(対純資産総額比)			68.20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ・リスク抑制型バランス(キャリー収益強化型)Ⅱ マザーファンド

2022年8月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	第425回 利付国債(2年)	国債証券	297,300,000	100.07	100.07	0.005	10.73
	日本			297,519,871	297,519,871	2023/6/1
2	第180回 利付国債(20年)	国債証券	44,500,000	99.83	99.24	0.8	1.59
	日本			44,424,350	44,164,025	2042/3/20
3	第74回 利付国債(30年)	国債証券	29,500,000	96.68	95.42	1	1.02
	日本			28,520,600	28,151,555	2052/3/20
4	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	27,541,800	88.24	87.43	1.25	0.87
	カナダ			24,304,536	24,080,897	2030/6/1
5	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	8,752,880	101.35	99.37	3.75	0.31
	オーストラリア			8,871,306	8,698,086	2037/4/21

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年8月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	国債証券	13.34
	小計		13.34
	外国	国債証券	1.18
	小計		1.18
合 計(対純資産総額比)			14.52

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。