有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/08/23-2023/08/21)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年8月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ・リスク抑制型バランス(キャリー収益強化型)Ⅱ マザーファンド	親投資信託受益証券	307,165,743	0.9381	0.9435	-	84.71
	日本			288,165,756	289,810,878	-
2	ニッセイクレジットキャリー マザーファンド	親投資信託受益証券	26,737,464	1.0402	1.0414	-	8.14
	日本			27,812,700	27,844,395	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年8月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		92.85
	小計		92.85
合 計(対純資産総額比)			92.85

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイクレジットキャリー マザーファンド

2023年8月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	CONCENTRIX CORP	社債券	3,216,400,000	99.73	100.02	6.65	4.17
	アメリカ			3,207,742,036	3,217,075,444	2026/8/2
2	MACQUARIE GROUP LTD	社債券	2,485,400,000	100.98	99.93	6.207	3.22
	オーストラリア			2,509,806,628	2,483,809,344	2024/11/22
3	AUST & NZ BANKING GROUP	社債券	2,369,500,000	101.70	100.45	4.95	3.09
	オーストラリア			2,409,890,497	2,380,328,615	2025/11/4
4	NATIONAL AUSTRALIA BANK	社債券	2,369,500,000	100.41	99.83	4.65	3.07
	オーストラリア			2,379,309,730	2,365,471,850	2025/11/25
5	SVENSKA HANDELSBANKEN AB	社債券	2,343,909,400	99.19	99.88	3.25	3.03
	スウェーデン			2,325,134,685	2,341,120,147	2023/9/27
6	NATWEST MARKETS PLC	社債券	2,397,600,000	95.71	95.80	2	2.98
	イギリス			2,294,766,936	2,297,116,584	2025/8/27
7	KOMATSU FINANCE AMERICA	社債券	2,295,340,000	97.05	99.88	0.849	2.97
	アメリカ			2,227,673,376	2,292,631,498	2023/9/9
8	AOZORA BANK	社債券	2,339,200,000	92.64	94.69	1.05	2.87
	日本			2,167,105,056	2,215,105,440	2024/9/9
9	UNICREDIT SPA	社債券	2,237,760,000	96.90	97.44	1.25	2.83
	イタリア			2,168,456,572	2,180,629,987	2025/6/25
10	INTESA SANPAOLO SPA	社債券	2,237,760,000	96.89	97.40	1	2.83
	イタリア			2,168,165,664	2,179,712,505	2024/7/4
11	UNITED OVERSEAS BANK/SYD	社債券	2,179,940,000	100.47	99.71	4.642	2.82
	シンガポール			2,190,185,718	2,173,770,769	2026/3/16
12	CANADIAN IMPERIAL BANK	社債券	2,160,000,000	98.18	99.17	3.29	2.78
	カナダ			2,120,709,600	2,142,244,800	2024/1/15
13	WESTPAC BANKING CORP	社債券	2,094,638,000	101.50	100.35	4.9	2.73
	オーストラリア			2,126,181,826	2,102,115,857	2025/11/11
14	WELLS FARGO & COMPANY	社債券	2,033,031,000	100.50	99.57	4.75	2.62
	アメリカ			2,043,277,476	2,024,349,957	2024/8/27
15	KANSAI ELECTRIC POWER CO	社債券	2,046,800,000	95.97	96.41	2.55	2.56
	日本			1,964,498,172	1,973,504,092	2024/9/17
16	NETWORK FINANCE CO PTY L	社債券	1,913,608,200	97.64	98.31	3.5	2.44
	オーストラリア			1,868,487,593	1,881,363,901	2024/12/6
17	BNP PARIBAS	社債券	1,895,600,000	94.89	94.75	2.518	2.33
	フランス			1,798,867,532	1,796,194,736	2025/6/5
18	VOLKSWAGEN FIN SERV AUST	社債券	1,741,108,600	96.29	97.82	1.2	2.21
	オーストラリア			1,676,656,636	1,703,309,132	2024/4/8
19	COMMONWEALTH BANK AUST	社債券	1,559,131,000	101.12	99.93	4.75	2.02
	オーストラリア			1,576,720,130	1,558,133,156	2026/1/13
20	DEUTSCHE BANK AG	社債券	1,598,400,000	95.30	95.75	2.625	1.98
	ドイツ			1,523,275,200	1,530,468,000	2026/2/12
21	AUSGRID FINANCE PTY LTD	社債券	1,598,400,000	94.54	94.50	1.25	1.96
	オーストラリア			1,511,271,216	1,510,535,952	2025/7/30
22	CNH CAPITAL AUS PTY LTD	社債券	1,061,536,000	101.71	101.51	5.8	1.40
	オーストラリア			1,079,730,727	1,077,671,347	2026/7/13
23	SAPUTO INC	社債券	1,080,000,000	98.05	99.39	2.827	1.39
	カナダ			1,058,994,000	1,073,412,000	2023/11/21
24	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH	社債券	1,094,709,000	98.34	97.55	3.75	1.38
	ドイツ			1,076,646,301	1,067,899,576	2025/10/29
25	AT&T INC	社債券	993,294,400	99.32	99.92	3.45	1.29
	アメリカ			986,599,595	992,529,563	2023/9/19
26	TORONTO-DOMINION BANK	社債券	947,800,000	99.79	99.56	4.5	1.22
	カナダ			945,847,532	943,648,636	2025/7/28
27	COMMONWEALTH BANK AUST	社債券	947,800,000	99.44	99.03	4.2	1.22
	オーストラリア			942,492,320	938,672,686	2025/8/18
28	EUROFIMA	特殊債券	947,800,000	100.28	98.57	3.9	1.21
	国際機関			950,453,840	934,312,806	2025/12/19
29	BMW INTL INVESTMENT BV	社債券	929,750,000	98.45	99.89	1.875	1.20
	オランダ			915,422,552	928,792,357	2023/9/11
30	AUSTRALIAN POSTAL CORP	特殊債券	824,586,000	101.19	100.21	5.5	1.07
	オーストラリア			834,448,048	826,325,876	2023/11/13

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年8月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	社債券	8.22
	小計		8.22
	外国	社債券	72.88
		特殊債券	2.28
	小計		75.16
合 計(対純資産総額比)			83.38

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ・リスク抑制型バランス(キャリー収益強化型)Ⅱ マザーファンド

2023年8月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	第448回 利付国債(2年)	国債証券	297,000,000	100.00	100.02	0.005	10.79
	日本			297,023,760	297,071,280	2025/5/1
2	第185回 利付国債(20年)	国債証券	60,800,000	95.92	95.64	1.1	2.11
	日本			58,324,224	58,152,160	2043/6/20
3	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	52,920,000	84.77	85.56	1.25	1.64
	カナダ			44,862,400	45,278,881	2030/6/1
4	第183回 利付国債(20年)	国債証券	38,700,000	101.23	101.30	1.4	1.42
	日本			39,176,397	39,206,196	2042/12/20
5	第79回 利付国債(30年)	国債証券	40,900,000	91.08	90.64	1.2	1.35
	日本			37,251,720	37,075,032	2053/6/20
6	第78回 利付国債(30年)	国債証券	35,100,000	95.69	95.41	1.4	1.22
	日本			33,589,296	33,489,963	2053/3/20
7	第184回 利付国債(20年)	国債証券	29,500,000	95.90	95.91	1.1	1.03
	日本			28,292,270	28,293,450	2043/3/20
8	第77回 利付国債(30年)	国債証券	26,500,000	100.40	100.09	1.6	0.96
	日本			26,606,000	26,526,235	2052/12/20
9	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	8,719,760	93.52	95.13	3.75	0.30
	オーストラリア			8,155,329	8,295,282	2037/4/21

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年8月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	国債証券	18.88
	小計		18.88
	外国	国債証券	1.95
	小計		1.95
合 計(対純資産総額比)			20.83

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。