純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息および信託財産にかかる監査報酬ならびに当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。なお、受益権の上場にかかる費用および対象指数の商標(これに類する商標を含みます。)の使用料(以下「商標使用料」といいます。)ならびにこれらにかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁することができます。
*提出日現在、商標使用料は純資産総額に対して年率0.055%(税抜 0.05%)以内を乗じて得た額となります。

2021/12/17 9:04

#2 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1) 【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を「MSCI Japan Governance-Quality Index」(以下「対象指数」という場合があります。)の変動率に一致させることを目的とします。一般社団法人投資信託協会による商品分類・属性区分は、次のとおりです。
(注1)商品分類の定義

2021/12/17 9:04

#3 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2021年9月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
追加型株式投資信託	13	47,117
総合計	13	47,117

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)追加型株式投資信託1347,117総合計1347,117

2021/12/17 9:04

#4 信託報酬等（連結）

託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、次のイ.の額にロ.の額を加算して得た額とし、委託会社と受託会社との間の配分は以下のとおりとします。信託報酬は、毎日計上され、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
イ.信託財産の純資産総額に年率0.3025%(税抜0.275%)以内を乗じて得た額
委託会社 年率0.25%(税抜)以内

2021/12/17 9:04

#5 受益者の権利等（連結）

6. 前2.に規定する収益分配金の支払いは、原則として、毎計算期間終了後40日以内の委託会社の指定する日に、名義登録受益者があらかじめ指定した預金口座等に当該収益分配金を振込む方式により行なうものとします。なお、名義登録受益者が前3.に規定する取引参加者と別途収益分配金の取扱いにかかる契約を締結している場合は、当該契約にしたがい支払われるものとします。
7. 償還は、信託終了日現在において、氏名または名称、住所および個人番号または法人番号(個人番号もしくは法人番号を有しない者にあっては、氏名または名称および住所とします。)が受託会社に登録されている者(以下「信託終了時受益者」といいます。)を信託終了日現在における受益者として、当該信託終了時受益者に、信託終了時の信託財産の純資産総額に相当する金銭を支払うことにより行ないます。なお、当該信託終了時受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託会社が当ファンドの償還をするのと引き換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。
8. 信託終了時受益者に交付する金銭の額は、信託終了時の基準価額(信託終了時の純資産総額を受益権総口数で除した額をいいます。)に、当該信託終了時受益者に属する受益権の口数を乗じた額とします。なお、この場合における税法上の受益権1口あたり元本の額は、信託終了時において信託されている金額を受益権総口数で除した金額とします。

2021/12/17 9:04

#6 投資制限（連結）

④ デリバティブ取引等(信託約款)
委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
⑤ 有価証券の貸付け(信託約款)

2021/12/17 9:04

#7 投資方針（連結）

ファンドは、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象指数の変動率に一致させることを目的として、対象指数に採用されている銘柄(採用予定を含みます。)の株式および不動産投資信託証券に対する投資として運用を行ないます。
② 前①の基本方針に沿うよう、信託財産の構成を調整するための指図を行なうこと(有価証券指数等先物取引等を利用することを含みます。)があります。

2021/12/17 9:04

#8 投資有価証券の主要銘柄（連結）

① 【投資有価証券の主要銘柄】
日本	電気機器	18,000,900	17,594,100	-
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細(2021年9月末日現在)銘柄名通貨 地域種類 業種株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)利率(%)
償還期限 (年/月/日)投資 比率1キーエンス日本・円株式1,40071,000.0067,000.00-5.54%日本電気機器99,400,00093,800,000-2HOYA日本・円株式5,10018,650.0017,475.00-5.26%日本精密機器95,115,00089,122,500-3東京エレクトロン日本・円株式1,20054,430.0049,670.00-3.52%日本電気機器65,316,00059,604,000-4リクルートホールディングス日本・円株式8,4007,135.006,832.00-3.39%日本サービス業59,934,00057,388,800-5日 立日本・円株式8,3006,530.006,640.00-3.25%日本電気機器54,199,00055,112,000-6KDDI日本・円株式12,6003,828.003,691.00-2.75%日本情報・通信業48,232,80046,506,600-7エムスリー日本・円株式5,3008,550.007,992.00-2.50%日本サービス業45,315,00042,357,600-8日本電産日本・円株式3,10013,235.0012,420.00-2.27%日本電気機器41,028,50038,502,000-9任 天 堂日本・円株式70053,800.0054,310.00-2.24%日本その他製品37,660,00038,017,000-10武田薬品日本・円株式10,2003,771.003,699.00-2.23%日本医薬品38,464,20037,729,800-11村田製作所日本・円株式3,50010,100.009,960.00-2.06%日本電気機器35,350,00034,860,000-12ダイキン工業日本・円株式1,40026,145.0024,460.00-2.02%日本機械36,603,00034,244,000-13第一三共日本・円株式10,7003,076.002,979.50-1.88%日本医薬品32,913,20031,880,650-14富 士 通日本・円株式1,50021,200.0020,310.00-1.80%日本電気機器31,800,00030,465,000-15日本電信電話日本・円株式9,4003,243.003,085.00-1.71%日本情報・通信業30,484,20028,999,000-16花 王日本・円株式4,3006,756.006,655.00-1.69%日本化学29,050,80028,616,500-17ファナック日本・円株式1,10025,425.0024,565.00-1.60%日本電気機器27,967,50027,021,500-18アステラス製薬日本・円株式14,5001,902.501,842.50-1.58%日本医薬品27,586,25026,716,250-19塩野義製薬日本・円株式3,2007,493.007,654.00-1.45%日本医薬品23,977,60024,492,800-20オリンパス日本・円株式9,9002,466.002,456.50-1.44%日本精密機器24,413,40024,319,350-21中外製薬日本・円株式5,6004,304.004,103.00-1.36%日本医薬品24,102,40022,976,800-22伊 藤 忠日本・円株式6,9003,324.003,277.00-1.34%日本卸売業22,935,60022,611,300-23セブン&アイ・HLDGS日本・円株式4,3005,201.005,085.00-1.29%日本小売業22,364,30021,865,500-24テ ル モ日本・円株式4,0005,493.005,285.00-1.25%日本精密機器21,972,00021,140,000-25SMC日本・円株式30077,500.0070,080.00-1.24%日本機械23,250,00021,024,000-26ブリヂストン日本・円株式3,9005,350.005,306.00-1.22%日本ゴム製品20,865,00020,693,400-27日本たばこ産業日本・円株式8,5002,180.002,190.00-1.10%日本食料品18,530,00018,615,000-28シスメックス日本・円株式1,30014,925.0013,930.00-1.07%日本電気機器19,402,50018,109,000-29エーザイ日本・円株式2,1008,645.008,396.00-1.04%日本医薬品18,154,50017,631,600-30三菱電機日本・円株式11,3001,593.001,557.00-1.04%日本電気機器18,000,90017,594,100-(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.投資有価証券の種類別投資比率
合計	99.34%
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率(2021年9月末日現在)投資有価証券の種類投資比率株式98.81%投資証券0.53%合計99.34%(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

ハ.投資株式の業種別投資比率
合計	98.81%
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率(2021年9月末日現在)業種投資比率建設業1.92%食料品3.01%化学4.84%医薬品11.05%ゴム製品1.22%金属製品0.14%機械6.21%電気機器28.33%輸送用機器0.78%精密機器8.74%その他製品3.39%陸運業0.73%情報・通信業10.45%卸売業2.08%小売業3.85%保険業1.64%その他金融業1.75%サービス業8.67%合計98.81%(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

2021/12/17 9:04

#9 投資状況（連結）

(1) 【投資状況】
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		11,235,371	0.66
純資産総額		1,693,562,591	100.00

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】投資状況(2021年9月末日現在)投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式1,673,389,42098.81内 日本1,673,389,42098.81投資証券8,937,8000.53内 日本8,937,8000.53コール・ローン、その他の資産(負債控除後)11,235,3710.66純資産総額1,693,562,591100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2021/12/17 9:04

#10 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[1株当たり情報]

前事業年度		当事業年度
至 2020年3月31日)		至 2021年3月31日)
1株当たり純資産額	9,671.74円	1株当たり純資産額	9,021.59円
1株当たり当期純損失(△)	△ 714.02円	1株当たり当期純損失(△)	△ 650.15円

e border="0" style="width:441.7pt;border-collapse:collapse">前事業年度当事業年度(自 2019年9月2日(自 2020年4月1日至 2020年3月31日)至 2021年3月31日)1株当たり純資産額9,671.74円1株当たり純資産額9,021.59円1株当たり当期純損失(△)△ 714.02円1株当たり当期純損失(△)△ 650.15円(注1)潜在株式調整後1株当たり純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
(注2)1株当たり純損失の算定上の基礎は、以下の通りであります。

2021/12/17 9:04

#11 注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分第1期 自 2021年3月29日 至 2021年9月24日1.有価証券の評価基準及び評価方法株式移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。投資証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項計算期間当ファンドの第1期計算期間は、2021年3月29日から2021年9月24日までとなっております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分第1期 2021年9月24日現在1.※1期首元本額200,404,624円期中追加設定元本額1,576,852,516円期中一部交換元本額207,720,572円2.計算期間末日における受益権の総数593,622口e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区 分第1期 自 2021年3月29日 至 2021年9月24日1.※1その他費用主に、対象指数の商標の使用料であります。2.※2分配金の計算過程当計算期間中に計上した受取配当金、配当株式、受取利息及びその他収益金から支払利息を控除した当期配当等収益額(9,496,753円)及び分配準備積立金(0円)の合計額から、経費(2,673,094円)を控除して計算される分配対象額は6,823,659円(100口当たり1,100円)であり、うち6,529,842円(100口当たり1,100円)を分配金額としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(金融商品に関する注記)Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分第1期 自 2021年3月29日 至 2021年9月24日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務であり、その詳細を附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分第1期 2021年9月24日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券第1期 2021年9月24日現在種 類当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)株式228,235,616投資証券108,919合計228,344,535e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引第1期 2021年9月24日現在該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)第1期 自 2021年3月29日 至 2021年9月24日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。

	第1期 2021年9月24日現在
1口当たり純資産額	2,956.38円
(100口当たり純資産額)	(295,638円)

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)第1期 2021年9月24日現在1口当たり純資産額2,956.38円(100口当たり純資産額)(295,638円)

2021/12/17 9:04

#12 純資産の推移（連結）

① 【純資産の推移】
	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)	東京証券取引所 市場相場
2021年3月末日	722,700,082	-	2,631.050	-	2,638
4月末日	705,682,416	-	2,569.100	-	2,573
5月末日	1,764,644,790	-	2,625.240	-	2,624
6月末日	1,805,045,609	-	2,685.340	-	2,691
7月末日	1,761,758,775	-	2,620.940	-	2,622
8月末日	1,857,751,069	-	2,763.750	-	2,769
第1計算期間末日	1,754,974,801	1,761,504,643	2,956.380	2,967.380	2,954
(2021年9月24日)
9月末日	1,693,562,591	-	2,852.930	-	2,834
(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">① 【純資産の推移】純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)東京証券取引所 市場相場2021年3月末日722,700,082-2,631.050-2,6384月末日705,682,416-2,569.100-2,5735月末日1,764,644,790-2,625.240-2,6246月末日1,805,045,609-2,685.340-2,6917月末日1,761,758,775-2,620.940-2,6228月末日1,857,751,069-2,763.750-2,769第1計算期間末日1,754,974,8011,761,504,6432,956.3802,967.3802,954(2021年9月24日)9月末日1,693,562,591-2,852.930-2,834(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。

2021/12/17 9:04

#13 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	(2021年9月末日現在)
Ⅱ 負債総額	6,864,639円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,693,562,591円
Ⅳ 発行済数量	593,622口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2,852.930円

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】(2021年9月末日現在)Ⅰ 資産総額1,700,427,230円Ⅱ 負債総額6,864,639円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,693,562,591円Ⅳ 発行済数量593,622口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2,852.930円

2021/12/17 9:04

#14 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:千円)前事業年度 (2020年3月31日)当事業年度 (2021年3月31日)資産の部流動資産現金・預金4,804,5454,323,007未収委託者報酬-19,556未収収益6,34458,290未収入金27,31026,272前払費用8,94921,314その他-127流動資産合計4,847,1494,448,568固定資産有形固定資産建物付属設備※115,504※114,465器具備品※122,300※120,080有形固定資産合計37,80434,546無形固定資産ソフトウェア84346,836ソフトウェア仮勘定-8,125無形固定資産合計84354,961投資その他の資産長期差入保証金26,00026,339投資その他の資産合計26,00026,339固定資産合計64,648115,847資産合計4,911,7984,564,415

				(単位:千円)
負債合計		75,923		53,619
純資産の部
株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:千円)前事業年度 (2020年3月31日)当事業年度 (2021年3月31日)負債の部流動負債未払金※262,319※239,458未払法人税等13,60011,075その他43,085流動負債合計75,92353,619固定負債固定負債合計--負債合計75,92353,619純資産の部株主資本資本金2,500,0002,500,000資本剰余金資本準備金2,500,0002,500,000資本剰余金合計2,500,0002,500,000利益剰余金その他利益剰余金△ 164,125△ 489,203繰越利益剰余金△ 164,125△ 489,203利益剰余金合計△ 164,125△ 489,203株主資本合計4,835,8744,510,796評価・換算差額等--評価・換算差額等合計--純資産合計4,835,8744,510,796負債・純資産合計4,911,7984,564,415

2021/12/17 9:04

#15 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した100口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。

2021/12/17 9:04