純資産
個別
- 2024年2月26日
- 27億3016万
個別
- 2024年2月26日
- 28億4357万
個別
- 2024年2月26日
- 27億6486万
個別
- 2024年2月26日
- 29億1615万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2024年2月末現在、委託会社が運用する証券投資信託は以下のとおりです(ただし、親投資信託を除きます。)。2024/05/24 9:08
ファンドの種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 15 451,427 単位型株式投資信託 0 0 合計 15 451,427 - #2 信託報酬等（連結）
- ① 信託報酬2024/05/24 9:08
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、各ファンドの純資産総額に対して、以下の表に掲げる率を乗じて得た額とします。
- #3 投資リスク（連結）
- ※上記は主なリスクであり、当ファンドのリスクがこれらに限定されるわけではありません。2024/05/24 9:08
<その他の留意点>① 投資信託(ファンド)の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。なお、分配金の有無や金額は確定したものではありません。
② 分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間における当ファンドの収益率を示すものではありません。 - #4 投資制限（連結）
- 2024/05/24 9:08
1)株式への実質投資割合には制限を設けません。
2)新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
3)投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 - #5 投資対象（連結）
- ◆投資対象とするマザーファンドの概要2024/05/24 9:08
運用の基本方針 主な投資対象 日本を含む世界の株価指数先物取引に係る権利、日本を含む世界の国債先物取引に係る権利、上場投資信託およびわが国の公社債を主要投資対象とします。 投資態度 ① 主として日本株式、先進国株式、新興国株式、日本国債、先進国債券、新興国債券、国内REIT、先進国REITを実質的な投資対象とします。② 株式への投資は、原則として株価指数先物取引の活用または世界各国の株式市場の動きをとらえる指数に連動を目指す上場投資信託への投資を通じて行います。③ 債券への投資は、国債先物取引の活用または世界各国の債券市場の動きをとらえる指数に連動を目指す上場投資信託への投資を通じて行います。④ REITへの投資は、原則としてREIT指数先物取引の活用または世界各国のREIT市場の動きをとらえる指数に連動を目指す上場投資信託への投資を通じて行います。⑤ 株式および債券への投資にあたっては、株価または長期金利の趨勢に影響を与えると考えられる複数のファクターについての定量分析に基づいて投資対象市場を選別します。⑥ 中長期的にはリスク分散されたポートフォリオが効率的であるという前提の下、各資産のリスク寄与度が等しいリスクパリティポートフォリオから期待リターンを推定し、目標リスク水準における期待リターンが最大となるようにベースラインポートフォリオにおける各資産の実質組入比率を決定します。⑦ 独自の定量モデルを用いてベースラインポートフォリオを調整し、最終的な各資産の実質組入比率である戦略ポートフォリオを構築します。⑧ ベースラインポートフォリオおよび戦略ポートフォリオの見直しは市場環境等に応じて適宜行います。ただし、日次リスクモニタリングから市場環境の急変が予期される場合等には、資産保全のため機動的に各資産の実質組入比率の変更を行います。⑨ 先物取引の活用により、信託財産の純資産総額に対する各資産の実質組入比率は100%を大きく上回る場合があります。⑩ 組入外貨建資産については、為替変動や投資対象市場全体のリスクを定量的に分析して為替ヘッジ比率を調整します。⑪ 市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。 主な投資制限 ① 株式への投資割合には制限を設けません。② 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。③ 外貨建資産への投資割合に制限を設けません。 収益分配 収益分配は行いません。 - #6 投資方針（連結）
- ザーファンド受益証券への投資を通じた先物取引の活用により、信託財産の純資産総額に対する各資産の実質組入比率は100%を大きく上回る場合があります。2024/05/24 9:08
③ 実質組入外貨建資産については、為替変動や投資対象市場全体のリスクを定量的に分析して為替ヘッジ比率を調整します。 - #7 投資状況-001
- (1)【投資状況】2024/05/24 9:08
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 21,411,712 0.79 合計(純資産総額) 2,721,703,429 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 2,700,291,717 99.21 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 21,411,712 0.79 合計(純資産総額) 2,721,703,429 100.00 - #8 投資状況-002
- (1)【投資状況】2024/05/24 9:08
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 21,377,810 0.75 合計(純資産総額) 2,844,823,050 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 2,823,445,240 99.25 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 21,377,810 0.75 合計(純資産総額) 2,844,823,050 100.00 - #9 投資状況-003
- (1)【投資状況】2024/05/24 9:08
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 16,664,832 0.60 合計(純資産総額) 2,757,539,658 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 2,740,874,826 99.40 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 16,664,832 0.60 合計(純資産総額) 2,757,539,658 100.00 - #10 投資状況-004
- (1)【投資状況】2024/05/24 9:08
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 22,260,146 0.77 合計(純資産総額) 2,908,744,386 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 2,886,484,240 99.23 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 22,260,146 0.77 合計(純資産総額) 2,908,744,386 100.00 - #11 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2024/05/24 9:08
(2)中間損益計算書(単位:千円) 負債合計 99,447 純資産の部 株主資本
- #12 注記表（連結）
- 2024/05/24 9:08
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。 項目 第1期2024年 2月26日現在 2. 計算期間末日における受益権の総数 2,669,508,434口 3. 1口当たり純資産額 1.0227円 (10,000口当たり純資産額) (10,227円) - #13 純資産の推移-001
- ①【純資産の推移】2024/05/24 9:08
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第1計算期間末 (2024年 2月26日) 2,730 2,730 1.0227 1.0227 2023年 3月末日 2,520 ― 1.0081 ― 4月末日 2,527 ― 1.0112 ― 5月末日 2,528 ― 1.0112 ― 6月末日 2,547 ― 1.0192 ― 7月末日 2,542 ― 1.0168 ― 8月末日 2,542 ― 1.0133 ― 9月末日 2,547 ― 1.0065 ― 10月末日 2,557 ― 0.9994 ― 11月末日 2,631 ― 1.0116 ― 12月末日 2,660 ― 1.0163 ― 2024年 1月末日 2,695 ― 1.0188 ― 2月末日 2,721 ― 1.0220 ― - #14 純資産の推移-002
- ①【純資産の推移】2024/05/24 9:08
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第1計算期間末 (2024年 2月26日) 2,843 2,843 1.0362 1.0362 2023年 3月末日 2,517 ― 1.0070 ― 4月末日 2,528 ― 1.0114 ― 5月末日 2,531 ― 1.0126 ― 6月末日 2,561 ― 1.0247 ― 7月末日 2,557 ― 1.0229 ― 8月末日 2,562 ― 1.0196 ― 9月末日 2,576 ― 1.0084 ― 10月末日 2,588 ― 0.9973 ― 11月末日 2,672 ― 1.0167 ― 12月末日 2,749 ― 1.0243 ― 2024年 1月末日 2,793 ― 1.0290 ― 2月末日 2,844 ― 1.0350 ― - #15 純資産の推移-003
- ①【純資産の推移】2024/05/24 9:08
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第1計算期間末 (2024年 2月26日) 2,764 2,764 1.0670 1.0670 2023年 3月末日 2,531 ― 1.0125 ― 4月末日 2,551 ― 1.0206 ― 5月末日 2,557 ― 1.0231 ― 6月末日 2,609 ― 1.0437 ― 7月末日 2,602 ― 1.0408 ― 8月末日 2,596 ― 1.0360 ― 9月末日 2,573 ― 1.0178 ― 10月末日 2,535 ― 0.9994 ― 11月末日 2,645 ― 1.0320 ― 12月末日 2,690 ― 1.0455 ― 2024年 1月末日 2,728 ― 1.0540 ― 2月末日 2,757 ― 1.0649 ― - #16 純資産の推移-004
- ①【純資産の推移】2024/05/24 9:08
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第1計算期間末 (2024年 2月26日) 2,916 2,916 1.0999 1.0999 2023年 3月末日 2,544 ― 1.0177 ― 4月末日 2,572 ― 1.0289 ― 5月末日 2,582 ― 1.0331 ― 6月末日 2,655 ― 1.0622 ― 7月末日 2,649 ― 1.0597 ― 8月末日 2,659 ― 1.0529 ― 9月末日 2,624 ― 1.0271 ― 10月末日 2,576 ― 1.0018 ― 11月末日 2,723 ― 1.0484 ― 12月末日 2,789 ― 1.0678 ― 2024年 1月末日 2,843 ― 1.0808 ― 2月末日 2,908 ― 1.0971 ― - #17 純資産額計算書-001
- 【純資産額計算書】2024/05/24 9:08
e border="0">Ⅰ 資産総額 2,728,492,951 円 Ⅱ 負債総額 6,789,522 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,721,703,429 円 Ⅳ 発行済口数 2,663,185,454 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0220 円 Ⅰ 資産総額 2,728,492,951 円 Ⅱ 負債総額 6,789,522 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,721,703,429 円 Ⅳ 発行済口数 2,663,185,454 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0220 円 - #18 純資産額計算書-002
- 【純資産額計算書】2024/05/24 9:08
e border="0">Ⅰ 資産総額 2,845,117,180 円 Ⅱ 負債総額 294,130 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,844,823,050 円 Ⅳ 発行済口数 2,748,625,968 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0350 円 Ⅰ 資産総額 2,845,117,180 円 Ⅱ 負債総額 294,130 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,844,823,050 円 Ⅳ 発行済口数 2,748,625,968 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0350 円 - #19 純資産額計算書-003
- 【純資産額計算書】2024/05/24 9:08
e border="0">Ⅰ 資産総額 2,760,268,548 円 Ⅱ 負債総額 2,728,890 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,757,539,658 円 Ⅳ 発行済口数 2,589,426,975 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0649 円 Ⅰ 資産総額 2,760,268,548 円 Ⅱ 負債総額 2,728,890 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,757,539,658 円 Ⅳ 発行済口数 2,589,426,975 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0649 円 - #20 純資産額計算書-004
- 【純資産額計算書】2024/05/24 9:08
e border="0">Ⅰ 資産総額 2,909,425,643 円 Ⅱ 負債総額 681,257 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,908,744,386 円 Ⅳ 発行済口数 2,651,315,877 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0971 円 Ⅰ 資産総額 2,909,425,643 円 Ⅱ 負債総額 681,257 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,908,744,386 円 Ⅳ 発行済口数 2,651,315,877 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0971 円 - #21 設定及び解約の実績-001
- 以下の運用状況は2024年 2月29日現在です。2024/05/24 9:08
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 - #22 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2024/05/24 9:08
(単位:千円) 負債合計 67,739 純資産の部 株主資本 2,541,784 - #23 資産の評価（連結）
- ・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。2024/05/24 9:08
・基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
② 有価証券などの評価基準 - #24 （参考）マザーファンド、ファンドの現況
- VTX ダイナミックバランス(安定型)マザーファンド2024/05/24 9:08
純資産額計算書
e border="0">Ⅰ 資産総額 2,773,524,790 円 Ⅱ 負債総額 73,188,894 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,700,335,896 円 Ⅳ 発行済口数 2,622,660,953 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0296 円 Ⅰ 資産総額 2,773,524,790 円 Ⅱ 負債総額 73,188,894 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,700,335,896 円 Ⅳ 発行済口数 2,622,660,953 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0296 円 - #25 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2
- VTX ダイナミックバランス(安定成長型)マザーファンド2024/05/24 9:08
純資産額計算書
e border="0">Ⅰ 資産総額 2,920,340,986 円 Ⅱ 負債総額 96,779,498 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,823,561,488 円 Ⅳ 発行済口数 2,704,967,657 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0438 円 Ⅰ 資産総額 2,920,340,986 円 Ⅱ 負債総額 96,779,498 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,823,561,488 円 Ⅳ 発行済口数 2,704,967,657 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0438 円 - #26 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3
- VTX ダイナミックバランス(成長型)マザーファンド2024/05/24 9:08
純資産額計算書
e border="0">Ⅰ 資産総額 2,876,833,645 円 Ⅱ 負債総額 135,986,051 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,740,847,594 円 Ⅳ 発行済口数 2,548,702,647 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0754 円 Ⅰ 資産総額 2,876,833,645 円 Ⅱ 負債総額 135,986,051 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,740,847,594 円 Ⅳ 発行済口数 2,548,702,647 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0754 円 - #27 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-4
- VTX ダイナミックバランス(積極成長型)マザーファンド2024/05/24 9:08
純資産額計算書
e border="0">Ⅰ 資産総額 6,037,378,852 円 Ⅱ 負債総額 617,650,087 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 5,419,728,765 円 Ⅳ 発行済口数 4,889,010,615 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1086 円 Ⅰ 資産総額 6,037,378,852 円 Ⅱ 負債総額 617,650,087 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 5,419,728,765 円 Ⅳ 発行済口数 4,889,010,615 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1086 円 - #28 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2024/05/24 9:08
注記表2024年 2月26日現在 負債合計 17,080,023 純資産の部 元本等
- #29 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2024/05/24 9:08
注記表2024年 2月26日現在 負債合計 29,700,216 純資産の部 元本等
- #30 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
- 貸借対照表2024/05/24 9:08
注記表2024年 2月26日現在 負債合計 47,339,705 純資産の部 元本等
- #31 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
- 貸借対照表2024/05/24 9:08
注記表2024年 2月26日現在 負債合計 130,221,454 純資産の部 元本等
- #32 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
- 以下の運用状況は2024年 2月29日現在です。2024/05/24 9:08
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
