当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/02/25 9:23

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

2026/02/25 9:23

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/02/25 9:23

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、以下の通りです。

2026/02/25 9:23

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限(2023年3月9日設定)
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。2026/02/25 9:23

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2026/02/25 9:23

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	1口当たりの分配金
第1計算期間	5円10銭
第2計算期間	1円40銭
第3計算期間	3円30銭
第4計算期間	3円20銭
第5計算期間	4円20銭
第6計算期間	4円40銭

e border="0">1口当たりの分配金第1計算期間5円10銭第2計算期間1円40銭第3計算期間3円30銭第4計算期間3円20銭第5計算期間4円20銭第6計算期間4円40銭

2026/02/25 9:23

#16 分配方針（連結）

経費等控除後の配当等収益(配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額をいいます。)の全額を分配することを原則とします。ただし、当該金額が少額の場合等には分配を行わないことがあります。2026/02/25 9:23

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/02/25 9:23

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年 8月25日	有価証券届出書の訂正届出書
2025年 8月25日	有価証券報告書

2026/02/25 9:23

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	△1.05
第2計算期間	5.25
第3計算期間	7.94
第4計算期間	11.83
第5計算期間	△8.71
第6計算期間	11.81

e border="0">収益率(%)第1計算期間△1.05第2計算期間5.25第3計算期間7.94第4計算期間11.83第5計算期間△8.71第6計算期間11.81e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2026/02/25 9:23

#20 受益者の権利等（連結）

収益分配金に対する請求権および名義登録
受益者(計算期間終了日において受益者名簿に名義登録(注)されている受益者(「名義登録受益者」といいます。)とします。)は、収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。

2026/02/25 9:23

#21 委託会社等の概況（連結）

投資環境見通しの策定
各運用部は国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた投資環境見通しを策定します。2026/02/25 9:23

#22 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJアセットマネジメント株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、財務諸表等規則第282条及び第306条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。2026/02/25 9:23

#23 投資リスク（連結）

コンプライアンス担当部署
法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守のための管理態勢の状況を把握・管理し、必要に応じて改善の指導を行います。2026/02/25 9:23

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/02/25 9:23

#25 投資制限（連結）

新株引受権証券および新株予約権証券
a.委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。2026/02/25 9:23

#26 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款に定める次のものに限ります。)
a.有価証券先物取引等
b.スワップ取引
ハ.約束手形
ニ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2026/02/25 9:23

#27 投資方針（連結）

【投資方針】
NYダウインデックスマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、株式に直接投資することがあります。
NYダウインデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて、主としてダウ・ジョーンズ工業株価平均(TTM、円建て、円ヘッジ)(以下「対象指数」といいます。)に採用されている銘柄の株式に投資を行い、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を、対象指数の変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。
対象指数との連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合があります。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減をはかります。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。2026/02/25 9:23

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">2025年11月28日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	NYダウインデックスマザーファンド	661,779,919	6.1583	4,075,450,374	6.2093	4,109,190,051	101.92

e border="0">国/

2026/02/25 9:23

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

2025年11月28日現在

(単位:円)

e border="0">2025年11月28日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,109,190,051	101.92
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	△77,429,670	△1.92
純資産総額		4,031,760,381	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本4,109,190,051101.92コール・ローン、その他資産

2026/02/25 9:23

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
販売会社が定める額
換金(解約)手数料は販売会社にご確認ください。
※換金(解約)手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。2026/02/25 9:23

#31 換金（解約）手続等（連結）

解約の受付
受益者は、自己に帰属する受益権につき解約の請求ができます。原則、解約請求受付日の午後4時までに受け付けた解約請求(当該解約請求の受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を当該解約請求受付日の請求とします。なお、販売会社によっては、上記より早い時刻に解約請求を締め切ることとしている場合があります。詳しくは販売会社にご確認ください。

2026/02/25 9:23

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第5期自 2024年11月27日至 2025年 5月26日	第6期自 2025年 5月27日至 2025年11月26日
営業収益
受取利息	9,739	18,340
有価証券売買等損益	△152,339,684	1,067,226,175
為替差損益	148,046,130	△537,103,984
その他収益	-	4,106
営業収益合計	△4,283,815	530,144,637
営業費用
受託者報酬	646,184	840,373
委託者報酬	3,661,668	4,762,065
その他費用	1,417,525	2,021,652
営業費用合計	5,725,377	7,624,090
営業利益又は営業損失(△)	△10,009,192	522,520,547
経常利益又は経常損失(△)	△10,009,192	522,520,547
当期純利益又は当期純損失(△)	△10,009,192	522,520,547
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	635,256,542	366,655,540
剰余金増加額又は欠損金減少額	862,466,090	1,005,207,070
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	862,466,090	1,005,207,070
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,093,529,000	1,105,272,700
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,093,529,000	1,105,272,700
分配金	27,528,900	28,545,000
期末剰余金又は期末欠損金(△)	366,655,540	760,565,457

2026/02/25 9:23

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/02/25 9:23

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第39期(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)

2026/02/25 9:23

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/02/25 9:23

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/02/25 9:23

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社が定める額
申込手数料は販売会社にご確認ください。
※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関する事務手続等です。2026/02/25 9:23

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込みの受付
原則、取得申込受付日の午後4時までに受け付けた取得申込み(当該申込みに係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を当該取得申込受付日の申込みとします。なお、販売会社によっては、上記より早い時刻に取得申込みを締め切ることとしている場合があります。詳しくは販売会社にご確認ください。

2026/02/25 9:23

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2025年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2025年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1口当たりの純資産価額)		東京証券取引所取引価格
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)	東京証券取引所取引価格
第1計算期間末日	(2023年 5月26日)	189,147,787	191,117,917	489.64	494.74	493.6
第2計算期間末日	(2023年11月26日)	1,284,087,777	1,287,585,397	513.98	515.38	514.5
第3計算期間末日	(2024年 5月26日)	3,804,720,595	3,827,486,866	551.50	554.80	552
第4計算期間末日	(2024年11月26日)	3,431,506,542	3,449,402,542	613.59	616.79	614
第5計算期間末日	(2025年 5月26日)	3,643,905,540	3,671,434,440	555.94	560.14	562.2
第6計算期間末日	(2025年11月26日)	4,004,315,457	4,032,860,457	617.24	621.64	618.9
	2024年11月末日	3,000,273,397	―	612.49	―	613.9
	12月末日	7,064,924,341	―	585.55	―	585
	2025年 1月末日	8,330,081,491	―	608.55	―	603.6
	2月末日	2,551,131,794	―	585.32	―	586
	3月末日	2,589,453,332	―	561.52	―	559.6
	4月末日	3,495,666,003	―	546.67	―	545.4
	5月末日	3,697,932,686	―	564.18	―	563.6
	6月末日	4,022,854,301	―	584.76	―	588
	7月末日	4,070,963,220	―	591.75	―	593.8
	8月末日	4,165,871,179	―	605.81	―	604.9
	9月末日	4,110,993,903	―	613.63	―	613.6
	10月末日	9,118,830,645	―	628.34	―	628.8
	11月末日	4,031,760,381	―	621.27	―	623.5

e border="0">純資産総額基準価額

2026/02/25 9:23

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

2025年11月28日現在

(単位:円)

e border="0">2025年11月28日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	4,138,696,213
Ⅱ 負債総額	106,935,832
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,031,760,381
Ⅳ 発行済口数	6,489,500	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	621.27
(100口当たり)	(62,127	)

e border="0">Ⅰ 資産総額4,138,696,213Ⅱ 負債総額106,935,832Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,031,760,381Ⅳ 発行済口数6,489,500口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)621.27(100口当たり)(62,127)

2026/02/25 9:23

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年5月27日から11月26日および11月27日から翌年5月26日まで
ただし、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。2026/02/25 9:23

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	1,516,300	1,130,000	386,300
第2計算期間	2,112,000	―	2,498,300
第3計算期間	5,693,680	1,293,110	6,898,870
第4計算期間	2,925,000	4,231,370	5,592,500
第5計算期間	12,112,000	11,150,000	6,554,500
第6計算期間	8,758,000	8,825,000	6,487,500

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第1計算期間1,516,3001,130,000386,300第2計算期間2,112,000―2,498,300第3計算期間5,693,6801,293,1106,898,870第4計算期間2,925,0004,231,3705,592,500第5計算期間12,112,00011,150,0006,554,500第6計算期間8,758,0008,825,0006,487,500

2026/02/25 9:23

#43 課税上の取扱い（連結）

個人の受益者に対する課税
1.受益権の売却時

2026/02/25 9:23

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/02/25 9:23

#45 資産の評価（連結）

基準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数

2026/02/25 9:23

#46 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2026/02/25 9:23

#47 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

2026/02/25 9:23

#48 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書

2025年11月28日現在

(単位:円)

e border="0">2025年11月28日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	142,130,700,720
Ⅱ 負債総額	163,943,579
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	141,966,757,141
Ⅳ 発行済口数	22,863,447,022	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	6.2093
(10,000口当たり)	(62,093	)

e border="0">Ⅰ 資産総額142,130,700,720Ⅱ 負債総額163,943,579Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)141,966,757,141Ⅳ 発行済口数22,863,447,022口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)6.2093(10,000口当たり)(62,093)

2026/02/25 9:23

#49 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[2025年11月26日現在]
資産の部
流動資産
預金	2,017,778,213
コール・ローン	29,452,138
株式	137,427,055,405
派生商品評価勘定	11,075,088
未収配当金	185,520,127
未収利息	374
差入委託証拠金	1,204,981,882
流動資産合計	140,875,863,227
資産合計	140,875,863,227
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	15,985,497
未払解約金	33,066,627
流動負債合計	49,052,124
負債合計	49,052,124
純資産の部
元本等
元本	22,867,763,387
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	117,959,047,716
元本等合計	140,826,811,103
純資産合計	140,826,811,103
負債純資産合計	140,875,863,227

注記表

2026/02/25 9:23

#50 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

2025年11月28日現在

(単位:円)

e border="0">2025年11月28日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	アメリカ	138,566,107,376	97.60
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	3,400,649,765	2.40
純資産総額		141,966,757,141	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式アメリカ138,566,107,37697.60コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―3,400,649,7652.40純資産総額141,966,757,141100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2026/02/25 9:23