純資産
個別
- 2023年12月11日
- 13億8283万
- 2024年12月10日 -18.25%
- 11億3051万
個別
- 2023年12月11日
- 13億8283万
- 2024年12月10日 -18.25%
- 11億3051万
有報情報
- #1 その他、資産管理等の概要（連結）
- 3.委託会社は、信託期間中において、下記の理由により、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、ファンドを終了させることができます。この場合、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。2025/03/10 9:12
ⅰ.受益権の口数が30億口または純資産総額が30億円を下回っている場合
ⅱ.この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき - #2 その他の手数料等（連結）
- ② 監査費用2025/03/10 9:12
ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に下記の監査報酬率をかけた額とし、信託財産中から支払います。
③ 信託事務の諸費用純資産総額 監査報酬率 100億円超 の部分50億円超 100億円以下 の部分10億円超 50億円以下 の部分10億円以下 の部分 年 0.0011%年 0.0022%年 0.0044%年 0.0110% (税抜0.001%)(税抜0.002%)(税抜0.004%)(税抜0.010%) - #3 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。2025/03/10 9:12
2024年12月末現在、委託会社が運用するファンドの本数および純資産総額合計額は以下の通りです(ファンド数、純資産総額合計額とも親投資信託を除きます)。
○ 純資産総額合計額の金額については、億円未満の端数を切り捨てして記載しておりますので、表中の個々の金額の合計と合計欄の金額とは一致しないことがあります。種類 ファンド数(本) 純資産総額合計額(単位:億円) 追加型株式投資信託 401 78,630 追加型公社債投資信託 0 0 単位型株式投資信託 113 18,333 単位型公社債投資信託 0 0 合計 514 96,963 - #4 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2025/03/10 9:12
① 信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.1825%(税抜1.075%)の率をかけた額とし、その配分は次の通りです。
- #5 投資制限（連結）
- ④ 株式への直接投資は行いません。2025/03/10 9:12
⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
b 約款に定めるその他の投資制限 - #6 投資対象（連結）
- (円ヘッジクラスⅡ)2025/03/10 9:12
2.ニッセイマネーマーケットマザーファンド形態 ケイマン籍 外国投資信託(円建て)/オープン・エンド型 運用方針 株式を投資対象とし、ファンダメンタルズが堅調にもかかわらず、本質的価値よりも大幅にディスカウントされていると判断される企業のなかから、今後、市場平均を上回る株価上昇・回復が期待される企業に厳選して投資します。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減を図ります。 主な投資制限 ・通常の状況において、総資産総額の50%以上を日本の金融商品取引法第2条第1項に規定される有価証券に投資します。・有価証券の空売りは行いません。・同一銘柄の株式への投資割合は、純資産総額の10%以下とします。・同一企業の発行済み株式数の半数を超える株式への投資は行いません。・投資信託証券(上場投資信託証券等を除きます)への投資割合は、純資産総額の5%以下とします。・流動性の低い資産への投資は行いません。・原則として残存借入総額は、純資産総額の10%を超えないものとします。 運用報酬 純資産総額に対し、年0.78%程度なお、年間最低報酬額等がかかる場合、純資産総額等によっては年率換算で上記の料率を上回ることがあります。 その他の費用 信託財産に関する租税/組入有価証券の売買委託手数料/信託事務の処理に要する費用/信託財産の監査費用/法律関係の費用/外貨建資産の保管費用/借入金の利息 等なお、これらの費用は運用状況等により変動するため、事前に料率・上限額等を記載することはできません。 購入時手数料 ありません。 信託財産留保額 純資産価格に0.3%をかけた額 決算日 8月31日
b 約款に定める投資対象投資対象 円建ての短期公社債および短期金融商品を主要投資対象とします。 運用方針 円建ての短期公社債および短期金融商品に投資し、安定した収益と流動性の確保をめざします。 主な投資制限 ・株式への投資は転換社債の転換等による取得に限るものとし、その投資割合は純資産総額の10%以下とします。・外貨建資産への投資は行いません。・デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます)は、投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避する目的以外には利用しません。・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 信託報酬 ありません。 - #7 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。2025/03/10 9:12
種類別及び業種別投資比率 - #8 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2025/03/10 9:12
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。2024年12月30日現在 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 13,709,744 1.36 純資産総額 1,006,373,161 100.00
(参考) - #9 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2025/03/10 9:12
当事業年度(自2023年4月1日 至2024年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計 当期首残高 348,871 △ 192,067 156,803 75,984,720 当期変動額 剰余金の配当 - - - △ 9,008,883 当期純利益 - - - 10,048,489 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △ 603,603 △ 114,109 △ 717,713 △ 717,713 当期変動額合計 △ 603,603 △ 114,109 △ 717,713 321,892 当期末残高 △ 254,732 △ 306,177 △ 560,910 76,306,613
- #10 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2025/03/10 9:12
(2)中間損益計算書負債の部 負債合計 13,365,520 純資産の部 株主資本
(単位:千円) - #11 注記表（連結）
- (貸借対照表に関する注記)2025/03/10 9:12
(損益及び剰余金計算書に関する注記)項目 第1期2023年12月11日現在 第2期2024年12月10日現在 3. 元本の欠損 純資産額が元本総額を下回っており、その差額は47,906,430円であります。 -
- #12 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2025/03/10 9:12
直近日(2024年12月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。 - #13 純資産額計算書（連結）
- 【純資産額計算書】2025/03/10 9:12
(参考)2024年12月30日現在 Ⅱ 負債総額 1,926,030円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,006,373,161円 Ⅳ 発行済数量 823,387,054口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2222円 - #14 資産の評価（連結）
- (1)【資産の評価】2025/03/10 9:12
① 基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を差引いた金額(「純資産総額」といいます)を計算日の受益権総口数で割った金額をいいます。
② ファンドの主な投資資産の評価方法の概要は以下の通りです。 - #15 運用体制（連結）
- 内部管理体制および意思決定を監督する組織2025/03/10 9:12
<受託会社に対する管理体制等>委託会社は、受託会社(再信託先も含む)に対して日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性について、監査人による報告書を定期的に受託会社より受取っています。
○ 上記運用体制は、今後変更となる場合があります。 - #16 附属明細表（連結）
- (1)損益計算書(2023年9月1日～2024年8月30日)2025/03/10 9:12
(2)投資有価証券明細表(2024年8月30日現在)(円) 営業による償還可能ユニットの保有者に帰属する純資産の増加 3,486,079,915
The TCW Funds II - TCW Opportunistic Recovery Equity Fund (TCWOREH, TCWOREU)
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
