有価証券報告書-第70期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
デリバティブ取引関係
(デリバティブ取引関係)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連
前連結会計年度(平成28年3月31日)
(注) 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(平成29年3月31日)
(注) 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
(2)金利関連
前連結会計年度(平成28年3月31日)
(注) 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(平成29年3月31日)
(注) 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
前連結会計年度(平成28年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(平成29年3月31日)
該当事項はありません。
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連
前連結会計年度(平成28年3月31日)
| 区分 | 取引の種類 | 契約額等 (百万円) | 契約額等 のうち1年超 (百万円) | 時価 (百万円) | 評価損益 (百万円) |
| 市場取引以外の取引 | (為替予約取引) | ||||
| 米ドル・売建 | 5,059 | - | 116 | 116 | |
| ユーロ・売建 米ドル・買建 | 1,793 276 | - - | 12 △1 | 12 △1 | |
| 合計 | 7,129 | - | 127 | 127 | |
(注) 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(平成29年3月31日)
| 区分 | 取引の種類 | 契約額等 (百万円) | 契約額等 のうち1年超 (百万円) | 時価 (百万円) | 評価損益 (百万円) |
| 市場取引以外の取引 | (為替予約取引) | ||||
| 米ドル・売建 | 6,430 | - | 46 | 46 | |
| ユーロ・売建 | 2,541 | - | 22 | 22 | |
| 合計 | 8,971 | - | 69 | 69 | |
(注) 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
(2)金利関連
前連結会計年度(平成28年3月31日)
| 区分 | 取引の種類 | 契約額等 (百万円) | 契約額等 のうち1年超 (百万円) | 時価 (百万円) | 評価損益 (百万円) |
| 市場取引以外の取引 | (金利通貨スワップ取引) | ||||
| 受取日本円・支払インドルピー 受取変動金利・支払固定金利 | 600 | 600 | 93 | 93 | |
| 受取米ドル・支払インドルピー 受取変動金利・支払固定金利 | 36 | 7 | 12 | 12 | |
| 合計 | 636 | 607 | 106 | 106 | |
(注) 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(平成29年3月31日)
| 区分 | 取引の種類 | 契約額等 (百万円) | 契約額等 のうち1年超 (百万円) | 時価 (百万円) | 評価損益 (百万円) |
| 市場取引以外の取引 | (金利通貨スワップ取引) | ||||
| 受取日本円・支払インドルピー 受取変動金利・支払固定金利 | 600 | - | 71 | 71 | |
| 受取米ドル・支払インドルピー 受取変動金利・支払固定金利 | 7 | - | 1 | 1 | |
| 合計 | 607 | - | 73 | 73 | |
(注) 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
前連結会計年度(平成28年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(平成29年3月31日)
該当事項はありません。