2050年までを対象とした定量的なシナリオ分析は以下の通りです。
| 移行リスク | 物理的リスク |
| シナリオ | IEA(国際エネルギー機関) World Energy Outlook STEPS(3℃)シナリオ、NZE(1.5℃)シナリオ | IPCC(気候変動に関する政府間パネル) RCP8.5シナリオ(4℃シナリオ)/RCP2.6シナリオ(2℃シナリオ) |
| 分析手法 | パラメーターや公開情報などを基に将来の投資負担の増加についても考慮に加え、取引先企業の業績影響への度合い(信用力低下の程度)を把握し、引当コストの増加額を試算 | 河川氾濫、高潮による浸水被害における建物損傷率を算出し、使途物件の損傷に起因した引当コストの増加額を試算(物件の棄損による直接被害と事業停滞期間による影響) |
| 分析対象 | 電力、エネルギー、自動車、不動産(ノンリコースローン、REITを除く)、素材セクター*(当該対象向け貸出金が貸出金残高全体に占める割合18.4%)※2023年3月末時点 | 国内外の不動産ノンリコースローンの担保物件(当該ノンリコースローンが貸出金残高全体に占める割合15.1%)※2021年6月末時点 |
* 移行リスクの分析対象:気候変動による影響度に基づいたリスクマップを用いて与信ポートフォリオにおける重要なセクターの特定を行い、素材セクター、不動産セクター(ノンリコースローン、REITを除く)に加えて、エクスポージャーは比較的大きくないものの影響度が大きい電力・エネルギーセクター、自動車セクターを対象として選定
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