四半期報告書-第207期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)

【提出】
2016/11/28 12:10
【資料】
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【項目】
113項目

デリバティブ取引関係

(デリバティブ取引関係)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引について、取引の対象物の種類ごとの中間連結決算日(連結決算日)における契約額又は契約において定められた元本相当額、時価及び評価損益並びに当該時価の算定方法は、次のとおりであります。なお、契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
(1) 金利関連取引
該当事項はありません。
(2) 通貨関連取引
前連結会計年度(平成28年3月31日)
区分種類契約額等(百万円)契約額等のうち1年
超のもの(百万円)		時価(百万円)評価損益(百万円)
金融商品取引所通貨先物
売建――――
買建――――
通貨オプション
売建――――
買建――――
店頭通貨スワップ422,135358,089354354
為替予約
売建69,867―2,6412,641
買建835―△0△0
通貨オプション
売建――――
買建――――
その他
売建――――
買建――――
合 計――2,9952,995

(注) 1 上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
2 時価の算定
割引現在価値等により算定しております。
当中間連結会計期間(平成28年9月30日)
区分種類契約額等(百万円)契約額等のうち1年
超のもの(百万円)		時価(百万円)評価損益(百万円)
金融商品取引所通貨先物
売建――――
買建――――
通貨オプション
売建――――
買建――――
店頭通貨スワップ456,924379,709387387
為替予約
売建83,847―1,5951,595
買建3,683―△0△0
通貨オプション
売建――――
買建――――
その他
売建――――
買建――――
合 計――1,9811,981

(注) 1 上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間連結損益計算書に計上しております。
2 時価の算定
割引現在価値等により算定しております。
(3) 株式関連取引
該当事項はありません。
(4) 債券関連取引
該当事項はありません。
(5) 商品関連取引
該当事項はありません。
(6) クレジット・デリバティブ取引
該当事項はありません。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
該当事項はありません。