(デリバティブ取引関係)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引について、取引の対象物の種類ごとの中間連結決算日(連結決算日)における契約額又は契約において定められた元本相当額、時価及び評価損益並びに当該時価の算定方法は、次のとおりであります。なお、契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
(1) 金利関連取引
前連結会計年度(平成28年3月31日現在)

区分	種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超のもの (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
金融商品 取引所	金利先物	―	―	―	―
	売建	―	―	―	―
	買建	―	―	―	―
	金利オプション	―	―	―	―
	売建	―	―	―	―
	買建	―	―	―	―
店頭	金利先渡契約	―	―	―	―
	売建	―	―	―	―
	買建	―	―	―	―
	金利スワップ	607,874	541,779	2,760	2,672
	受取固定・支払変動	303,952	270,672	12,775	12,478
	受取変動・支払固定	303,921	271,106	△10,014	△9,805
	受取変動・支払変動	―	―	―	―
	金利オプション	―	―	―	―
	売建	―	―	―	―
	買建	―	―	―	―
	金利スワップション	3,240	―	0	3
	売建	1,620	―	△0	3
	買建	1,620	―	0	0
	キャップ	7,111	7,111	0	7
	売建	3,555	3,555	△45	64
	買建	3,555	3,555	45	△57
	その他	―	―	―	―
	売建	―	―	―	―
	買建	―	―	―	―
合計		―――	―――	2,760	2,682

(注) 1 上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
2 時価の算定
取引所取引については、東京金融取引所等における最終の価格によっております。店頭取引については、割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定しております。
当中間連結会計期間(平成28年9月30日現在)

区分	種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超のもの (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
金融商品 取引所	金利先物	―	―	―	―
	売建	―	―	―	―
	買建	―	―	―	―
	金利オプション	―	―	―	―
	売建	―	―	―	―
	買建	―	―	―	―
店頭	金利先渡契約	―	―	―	―
	売建	―	―	―	―
	買建	―	―	―	―
	金利スワップ	429,531	387,713	2,049	2,011
	受取固定・支払変動	214,836	193,953	11,501	11,276
	受取変動・支払固定	214,694	193,759	△9,452	△9,265
	受取変動・支払変動	―	―	―	―
	金利オプション	―	―	―	―
	売建	―	―	―	―
	買建	―	―	―	―
	金利スワップション	―	―	―	―
	売建	―	―	―	―
	買建	―	―	―	―
	キャップ	6,142	6,142	0	5
	売建	3,071	3,071	△37	47
	買建	3,071	3,071	37	△41
	その他	―	―	―	―
	売建	―	―	―	―
	買建	―	―	―	―
合計		―――	―――	2,049	2,016

(注) 1 上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間連結損益計算書に計上しております。
2 時価の算定
取引所取引については、東京金融取引所等における最終の価格によっております。店頭取引については、割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定しております。
(2) 通貨関連取引
前連結会計年度(平成28年3月31日現在)

区分	種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超のもの (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
金融商品 取引所	通貨先物	―	―	―	―
	売建	―	―	―	―
	買建	―	―	―	―
	通貨オプション	―	―	―	―
	売建	―	―	―	―
	買建	―	―	―	―
店頭	通貨スワップ	784,392	673,287	200	192
	為替予約	172,656	84,623	839	839
	売建	91,948	42,325	964	964
	買建	80,708	42,297	△125	△125
	通貨オプション	22,212	704	△0	61
	売建	10,754	―	△127	△19
	買建	11,458	704	127	80
	その他	―	―	―	―
	売建	―	―	―	―
	買建	―	―	―	―
合計		―――	―――	1,039	1,092

(注) 1 上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
2 時価の算定
割引現在価値等により算定しております。
当中間連結会計期間(平成28年9月30日現在)

区分	種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超のもの (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
金融商品 取引所	通貨先物	―	―	―	―
	売建	―	―	―	―
	買建	―	―	―	―
	通貨オプション	―	―	―	―
	売建	―	―	―	―
	買建	―	―	―	―
店頭	通貨スワップ	696,731	607,238	153	147
	為替予約	128,758	63,037	373	373
	売建	67,005	31,522	6,166	6,166
	買建	61,752	31,515	△5,792	△5,792
	通貨オプション	8,667	―	△0	14
	売建	4,017	―	△70	△23
	買建	4,649	―	70	37
	その他	―	―	―	―
	売建	―	―	―	―
	買建	―	―	―	―
合計		―――	―――	527	535

(注) 1 上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間連結損益計算書に計上しております。
2 時価の算定
割引現在価値等により算定しております。
(3) 株式関連取引
前連結会計年度(平成28年3月31日現在)及び当中間連結会計期間(平成28年9月30日現在)ともに該当事項はありません。
(4) 債券関連取引
前連結会計年度(平成28年3月31日現在)

区分	種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超のもの (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
金融商品 取引所	債券先物	100	―	△0	△0
	売建	100	―	△0	△0
	買建	―	―	―	―
	債券先物オプション	45,042	―	△21	1
	売建	45,042	―	△21	1
	買建	―	―	―	―
店頭	債券店頭オプション	―	―	―	―
	売建	―	―	―	―
	買建	―	―	―	―
	その他	―	―	―	―
	売建	―	―	―	―
	買建	―	―	―	―
合計		―――	―――	△21	1

(注) 1 上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
2 時価の算定
取引所取引については、大阪取引所等における最終の価格によっております。店頭取引については、オプション価格計算モデル等により算定しております。
当中間連結会計期間(平成28年9月30日現在)

区分	種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超のもの (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
金融商品 取引所	債券先物	45,269	―	△166	△166
	売建	45,269	―	△166	△166
	買建	―	―	―	―
	債券先物オプション	39,157	―	△5	20
	売建	39,157	―	△5	20
	買建	―	―	―	―
店頭	債券店頭オプション	―	―	―	―
	売建	―	―	―	―
	買建	―	―	―	―
	その他	―	―	―	―
	売建	―	―	―	―
	買建	―	―	―	―
合計		―――	―――	△171	△146

(注) 1 上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間連結損益計算書に計上しております。
2 時価の算定
取引所取引については、大阪取引所等における最終の価格によっております。店頭取引については、オプション価格計算モデル等により算定しております。
(5) 商品関連取引
前連結会計年度(平成28年3月31日現在)及び当中間連結会計期間(平成28年9月30日現在)ともに該当事項はありません。
(6) クレジット・デリバティブ取引
前連結会計年度(平成28年3月31日現在)

区分	種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超のもの (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
店頭	クレジット・デフォルト・オプション	―	―	―	―
	売建	―	―	―	―
	買建	―	―	―	―
	クレジット・デフォルト・スワップ	35,000	24,500	458	451
	売建	35,000	24,500	458	451
	買建	―	―	―	―
	その他	―	―	―	―
	売建	―	―	―	―
	買建	―	―	―	―
合計		―――	―――	458	451

(注) 1 上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
2 時価の算定
割引現在価値により算定しております。
3 「売建」は信用リスクの引受取引、「買建」は信用リスクの引渡取引であります。
当中間連結会計期間(平成28年9月30日現在)

区分	種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超のもの (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
店頭	クレジット・デフォルト・オプション	―	―	―	―
	売建	―	―	―	―
	買建	―	―	―	―
	クレジット・デフォルト・スワップ	32,500	21,000	591	583
	売建	32,500	21,000	591	583
	買建	―	―	―	―
	その他	―	―	―	―
	売建	―	―	―	―
	買建	―	―	―	―
合計		―――	―――	591	583

(注) 1 上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間連結損益計算書に計上しております。
2 時価の算定
割引現在価値により算定しております。
3 「売建」は信用リスクの引受取引、「買建」は信用リスクの引渡取引であります。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引について、取引の対象物の種類ごと、ヘッジ会計の方法別の中間連結決算日(連結決算日)における契約額又は契約において定められた元本相当額及び時価並びに当該時価の算定方法は、次のとおりであります。なお、契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
(1) 金利関連取引
前連結会計年度(平成28年3月31日現在)

ヘッジ会計 の方法	種類	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超のもの (百万円)	時価 (百万円)
原則的処理 方法	金利スワップ	貸出金、その他有価証券、預金、譲渡性預金等の有利息の金融資産・負債	562,677	548,254	△48,738
	受取固定・支払変動		22,536	22,536	108
	受取変動・支払固定		536,214	521,791	△48,846
	証券化		3,927	3,927	―
	金利先物		―	―	―
	金利オプション		―	―	―
	その他		―	―	―
金利スワップ の特例処理	金利スワップ	貸出金、満期保有目的の債券、預金、譲渡性預金等の有利息の金融資産・負債	160,420	158,795	△11,239
	受取固定・支払変動		―	―	―
	受取変動・支払固定		60,420	58,795	△3,706
	受取変動・支払変動		100,000	100,000	△7,533
合計		―――	―――	―――	△59,977

(注) 1 主として業種別監査委員会報告第24号に基づき、繰延ヘッジによっております。
2 時価の算定
割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定しております。
当中間連結会計期間(平成28年9月30日現在)

ヘッジ会計 の方法	種類	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超のもの (百万円)	時価 (百万円)
原則的処理 方法	金利スワップ	貸出金、その他有価証券、預金、譲渡性預金等の有利息の金融資産・負債	549,877	497,809	△32,095
	受取固定・支払変動		20,224	20,224	△46
	受取変動・支払固定		526,426	474,358	△32,049
	証券化		3,227	3,227	―
	金利先物		―	―	―
	金利オプション		―	―	―
	その他		―	―	―
金利スワップ の特例処理	金利スワップ	貸出金、満期保有目的の債券、預金、譲渡性預金等の有利息の金融資産・負債	159,097	130,029	△10,904
	受取固定・支払変動		―	―	―
	受取変動・支払固定		59,097	55,029	△3,424
	受取変動・支払変動		100,000	75,000	△7,480
合計		―――	―――	―――	△43,000

(注) 1 主として業種別監査委員会報告第24号に基づき、繰延ヘッジによっております。
2 時価の算定
割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定しております。
(2) 通貨関連取引
前連結会計年度(平成28年3月31日現在)

ヘッジ会計 の方法	種類	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超のもの (百万円)	時価 (百万円)
原則的処理 方法	通貨スワップ	外貨建の貸出金、有価証券、預金、外国為替等の金融資産・負債	104,494	35,959	△595
	為替予約		―	―	―
	その他		―	―	―
為替予約等の振当処理等	通貨スワップ	外貨建の貸出金	105	―	△1
	為替予約		―	―	―
合計		―――	―――	―――	△596

(注) 1 主として業種別監査委員会報告第25号に基づき、繰延ヘッジによっております。
2 時価の算定
割引現在価値等により算定しております。
当中間連結会計期間(平成28年9月30日現在)

ヘッジ会計 の方法	種類	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超のもの (百万円)	時価 (百万円)
原則的処理 方法	通貨スワップ	外貨建の貸出金、有価証券、預金、外国為替等の金融資産・負債	105,991	23,560	△1,569
	為替予約		―	―	―
	その他		―	―	―
為替予約等の振当処理等	通貨スワップ	外貨建の貸出金	26	―	△0
	為替予約		―	―	―
合計		―――	―――	―――	△1,569

(注) 1 主として業種別監査委員会報告第25号に基づき、繰延ヘッジによっております。
2 時価の算定
割引現在価値等により算定しております。
(3) 株式関連取引
前連結会計年度(平成28年3月31日現在)及び当中間連結会計期間(平成28年9月30日現在)ともに該当事項はありません。
(4) 債券関連取引
前連結会計年度(平成28年3月31日現在)及び当中間連結会計期間(平成28年9月30日現在)ともに該当事項はありません。