四半期報告書-第85期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
デリバティブ取引関係
(デリバティブ取引関係)
前連結会計年度末(2021年3月31日)
トレーディングに係るもの
(1)エクイティ関連取引
(2)金利関連取引
(3)通貨関連取引
(4)クレジット・その他
当第3四半期連結会計期間末(2021年12月31日)
トレーディングに係るもの
(1)エクイティ関連取引
(2)金利関連取引
(3)通貨関連取引
(4)クレジット・その他
前連結会計年度末(2021年3月31日)
トレーディングに係るもの
(1)エクイティ関連取引
(単位:百万円) | ||||
種類 | 資産 | 負債 | ||
契約額等 | 時価 | 契約額等 | 時価 | |
先物・先渡取引 | 335,977 | 12,088 | 651,982 | 18,252 |
スワップ取引 | 463,945 | 29,587 | 92,461 | 9,979 |
オプション取引 | 1,474,958 | 166,968 | 1,969,716 | 191,764 |
合計 | 2,274,881 | 208,643 | 2,714,160 | 219,996 |
(2)金利関連取引
(単位:百万円) | ||||
種類 | 資産 | 負債 | ||
契約額等 | 時価 | 契約額等 | 時価 | |
先物・先渡取引 | 12,048,369 | 50,932 | 5,263,754 | 35,432 |
スワップ取引 | 61,803,143 | 1,671,691 | 63,864,597 | 1,608,549 |
オプション取引 | 99,941 | 7,639 | 75,483 | 6,952 |
合計 | 73,951,455 | 1,730,263 | 69,203,835 | 1,650,935 |
(3)通貨関連取引
(単位:百万円) | ||||
種類 | 資産 | 負債 | ||
契約額等 | 時価 | 契約額等 | 時価 | |
先物・先渡取引 | 122,057 | 8,539 | 16,545 | 813 |
為替予約取引 | 1,557,843 | 44,086 | 1,792,068 | 58,763 |
スワップ取引 | 5,071,877 | 369,498 | 4,995,217 | 274,693 |
オプション取引 | 606,145 | 77,900 | 1,012,784 | 98,467 |
合計 | 7,357,924 | 500,025 | 7,816,616 | 432,738 |
(4)クレジット・その他
(単位:百万円) | ||||
種類 | 資産 | 負債 | ||
契約額等 | 時価 | 契約額等 | 時価 | |
クレジット・その他 | 1,399,093 | 20,969 | 1,720,590 | 31,181 |
合計 | 1,399,093 | 20,969 | 1,720,590 | 31,181 |
当第3四半期連結会計期間末(2021年12月31日)
トレーディングに係るもの
(1)エクイティ関連取引
(単位:百万円) | ||||
種類 | 資産 | 負債 | ||
契約額等 | 時価 | 契約額等 | 時価 | |
先物・先渡取引 | 160,506 | 2,585 | 776,269 | 20,632 |
スワップ取引 | 597,582 | 47,372 | 263,856 | 9,031 |
オプション取引 | 2,824,327 | 186,933 | 3,337,230 | 216,846 |
合計 | 3,582,415 | 236,892 | 4,377,356 | 246,510 |
(2)金利関連取引
(単位:百万円) | ||||
種類 | 資産 | 負債 | ||
契約額等 | 時価 | 契約額等 | 時価 | |
先物・先渡取引 | 2,291,063 | 2,397 | 3,860,642 | 2,932 |
スワップ取引 | 52,200,957 | 1,356,946 | 51,348,845 | 1,297,791 |
オプション取引 | 78,544 | 1,024 | 41,196 | 72 |
合計 | 54,570,565 | 1,360,368 | 55,250,684 | 1,300,797 |
(3)通貨関連取引
(単位:百万円) | ||||
種類 | 資産 | 負債 | ||
契約額等 | 時価 | 契約額等 | 時価 | |
先物・先渡取引 | 118,808 | 10,708 | 24,678 | 1,362 |
為替予約取引 | 1,510,001 | 26,845 | 2,031,309 | 40,527 |
スワップ取引 | 4,785,046 | 269,251 | 4,475,827 | 154,192 |
オプション取引 | 608,445 | 70,986 | 962,557 | 100,273 |
合計 | 7,022,302 | 377,791 | 7,494,373 | 296,355 |
(4)クレジット・その他
(単位:百万円) | ||||
種類 | 資産 | 負債 | ||
契約額等 | 時価 | 契約額等 | 時価 | |
先物・先渡取引 | 104 | 0 | - | - |
クレジット・その他 | 1,180,198 | 20,234 | 1,472,643 | 32,773 |
合計 | 1,180,302 | 20,235 | 1,472,643 | 32,773 |