有価証券報告書-第15期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
2016年3月31日現在における主な資産および負債の内容は次のとおりであります。
a 資産の部
イ 現金・預金

種類	金額(百万円)
現金	2
当座預金	1,365,967
普通預金	19,169
その他	1,779
合計	1,386,917

ロ トレーディング商品
(商品有価証券等)

種類		数量		貸借対照表計上額 (百万円)
株券・ ワラント	内国株券(注)	168,685	千株	164,831
	外国株券	88,139	千株	18,580
	ワラント・カバードワラント	61	千個	24
	計			183,435
債券	内国債券
	国債	1,768,193	百万円	1,932,282
	地方債	124,656	百万円	130,293
	特殊債	89,967	百万円	88,355
	社債	60,998	百万円	61,662
	外国債券	372,174	百万円	520,085
		459	百万USD
		273	百万AUDほか
	計			2,732,676
受益証券	内国投資信託	4,056,565	千口	128,486
	外国投資信託	8,285,476	千口	84,483
	計			212,969
その他	金銭債権	35,972	百万円	3,799
	信託受益権	13,634	百万円	12,944
	内国出資証券	0	百万口	4
	外国出資証券	2,500	百万口	2,623
	計			19,370
合計				3,148,450

(注) 数量には、不動産投資証券の「1口」を「1株」として含めております。
(デリバティブ取引)

種類	貸借対照表計上額(百万円)
オプション取引	341,390
為替予約取引	194,098
スワップ取引	10,520,593
先物・先渡取引	16,920
デリバティブ取引相殺額(注)	△10,130,538
合計	942,463

(注) 法的に有効なマスターネッティング契約を有する同一相手先に対する金利スワップ等のデリバティブ取引については、当事業年度末の貸借対照表上相殺して表示しております。
ハ 信用取引資産

種類	金額(百万円)
信用取引貸付金(注1)	235,181
信用取引借証券担保金(注2)	9,025
合計	244,206

(注)1 信用取引による顧客の証券買付代金融資額であります。
2 貸借取引により証券金融会社等に差し入れている借証券担保金であります。
ニ 有価証券担保貸付金

種類	金額(百万円)
借入有価証券担保金
株式	1,097,065
内国債券	2,023,429
外国債券	1,265,478
計	4,385,972
現先取引貸付金
内国債券	218,043
外国債券	27,566
計	245,609
合計	4,631,581

ホ 短期差入保証金

種類	金額(百万円)
デリバティブ取引差入担保金	1,056,995
先物取引差入証拠金	302,953
その他	171,526
合計	1,531,473

b 負債の部
イ トレーディング商品
(商品有価証券等)

種類		数量		貸借対照表計上額 (百万円)
株券	内国株券(注)	134,177	千株	207,366
	外国株券	164	千株	939
	計			208,305
債券	内国債券
	国債	1,591,430	百万円	1,809,460
	外国債券	6,550	百万円	8,766
		16	百万USD
	計			1,818,226
受益証券	内国投資信託	1,264	千口	7,472
	外国投資信託	117	千口	471
	計			7,942
合計				2,034,473

(注) 数量には、不動産投資証券の「1口」を「1株」として含めております。
(デリバティブ取引)

種類	貸借対照表計上額(百万円)
オプション取引	358,687
為替予約取引	193,554
スワップ取引	10,165,832
先物・先渡取引	32,893
デリバティブ取引相殺額(注)	△10,130,538
合計	620,428

(注) 法的に有効なマスターネッティング契約を有する同一相手先に対する金利スワップ等のデリバティブ取引については、当事業年度末の貸借対照表上相殺して表示しております。
ロ 信用取引負債

種類	金額(百万円)
信用取引借入金(注1)	2,791
信用取引貸証券受入金(注2)	46,145
合計	48,936

(注)1 貸借取引に係る証券金融会社等からの借入金であります。
2 信用取引により顧客が売り付けた証券の売付代金であります。
ハ 有価証券担保借入金

種類	金額(百万円)
有価証券貸借取引受入金
株式	745,717
内国債券	6,350
計	752,066
現先取引借入金
内国債券	1,933,763
外国債券	1,304,860
計	3,238,623
合計	3,990,689

ニ 受入保証金

科目	金額(百万円)
デリバティブ取引受入担保金	330,820
先物・オプション取引受入証拠金	155,514
信用取引受入証拠金	97,383
その他	128,628
合計	712,345

ホ 短期借入金

科目	金額(百万円)
日銀借入金	50,000
コール・マネー	10,000
その他	452,000
合計	512,000

ヘ 関係会社短期借入金

相手先	金額(百万円)
野村ホールディングス株式会社	1,299,902
合計	1,299,902

ト 長期借入金

相手先	金額(百万円)
農林中央金庫(注1)	100,000
株式会社みずほ銀行	95,000
その他(461件)(注2)	757,924
合計	952,924

(注)1 劣後特約借入金であります。
2 第一生命保険株式会社からの劣後特約借入金10,000百万円が含まれております。
チ 関係会社長期借入金

相手先	金額(百万円)
野村ホールディングス株式会社(注)	250,000
合計	250,000

(注) 劣後特約借入金であります。