有価証券報告書-第96期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(デリバティブ取引関係)
ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
<通貨関連>前連結会計年度(2019年3月31日)

ヘッジ会計 の方法	取引の種類	ヘッジ対象	契約額等 (百万円)	うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的 処理方法	為替予約取引
	買建
	米ドル	買掛金及び 予定取引	20,353	15,787	8,413
合 計			20,353	15,787	8,413

(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格に基づき算定している。
当連結会計年度(2020年3月31日)

ヘッジ会計 の方法	取引の種類	ヘッジ対象	契約額等 (百万円)	うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的 処理方法	為替予約取引
	買建
	米ドル	買掛金及び 予定取引	15,787	12,384	7,367
合 計			15,787	12,384	7,367

(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格に基づき算定している。
<金利関連>前連結会計年度(2019年3月31日)

ヘッジ会計 の方法	取引の種類	ヘッジ対象	契約額等 (百万円)	うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的 処理方法	金利スワップ取引
	支払変動・受取固定	社債及び 予定取引	20,000	10,000	△247
合 計			20,000	10,000	△247

(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格に基づき算定している。
上記のほか、デリバティブ内包型の長期借入24,000百万円を行っている。当該組込デリバティブは、金利の変動を固定化するものであり、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載している。
当連結会計年度(2020年3月31日)

ヘッジ会計 の方法	取引の種類	ヘッジ対象	契約額等 (百万円)	うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的 処理方法	金利スワップ取引
	支払変動・受取固定	社債及び 予定取引	18,000	18,000	16
合 計			18,000	18,000	16

(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格に基づき算定している。
上記のほか、デリバティブ内包型の長期借入24,000百万円を行っている。当該組込デリバティブは、金利の変動を固定化するものであり、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載している。