有価証券報告書-第28期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)

(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(2017年12月31日)
(単位:百万円)

区分	種類	契約額等	契約額等のうち 1年超	時価	評価損益
店頭	外国為替証拠金取引
	売建	879,774	-	7,644	7,644
	買建	854,215	-	15,058	15,058
合計		-	-	22,703	22,703

(注) 時価の算定方法
当連結会計年度末の直物為替相場により算定しております。
当連結会計年度(2018年12月31日)
(単位:百万円)

区分	種類	契約額等	契約額等のうち 1年超	時価	評価損益
店頭	外国為替証拠金取引
	売建	953,524	-	35,670	32,753
	買建	918,276	-	1,232	1,232
合計		-	-	36,902	33,985

(注) 時価の算定方法
当連結会計年度末の直物為替相場により算定しております。
(2) 株式関連
前連結会計年度(2017年12月31日)
(単位:百万円)

区分	種類	契約額等	契約額等のうち 1年超	時価	評価損益
	株価指数先物取引
市場取引	売建	3,210	-	-	-
	買建	2,021	-	△0	△0
	株価指数証拠金取引
	売建	8,517	-	△295	△295
店頭	買建	9,221	-	531	531
	個別株証拠金取引
	売建	999	-	△20	△20
	買建	1,210	-	△108	△108
合計		-	-	106	106

(注) 時価の算定方法
株価指数先物取引は金融商品取引所が定める清算指数及び最終価格により、株価指数証拠金取引、個別株証拠金取引は、各取引所における最終取引価格により算出しております。
当連結会計年度(2018年12月31日)
(単位:百万円)

区分	種類	契約額等	契約額等のうち 1年超	時価	評価損益
	株価指数先物取引
市場取引	売建	1,671	-	-	-
	買建	6,173	-	5	5
	株価指数証拠金取引
	売建	13,534	-	479	479
店頭	買建	8,558	-	28	28
	個別株証拠金取引
	売建	2,698	-	87	87
	買建	2,027	-	392	392
合計		-	-	992	992

(注) 時価の算定方法
株価指数先物取引は金融商品取引所が定める清算指数及び最終価格により、株価指数証拠金取引、個別株証拠金取引は、各取引所における最終取引価格により算出しております。
(3) 商品関連
前連結会計年度(2017年12月31日)
(単位:百万円)

区分	種類	契約額等	契約額等のうち 1年超	時価	評価損益
市場取引	商品先物取引
	売建	428	-	-	-
	買建	1,014	-	-	-
店頭	商品取引
	売建	-	-	-	-
	買建	1,397	-	△0	△0
	商品CFD取引
	売建	4,664	-	△70	△70
	買建	3,629	-	115	115
合計		-	-	44	44

(注) 時価の算定方法 商品先物取引は連結会計年度末の各取引所における最終取引価格により、商品取引は連結会計年度末の直物相場により、商品CFD取引は連結会計年度末の各取引所における最終取引価格及び直物相場により算定しております。
当連結会計年度(2018年12月31日)
(単位:百万円)

区分	種類	契約額等	契約額等のうち 1年超	時価	評価損益
市場取引	商品先物取引
	売建	20	-	△0	△0
	買建	1,260	-	0	0
店頭	商品取引
	売建	-	-	-	-
	買建	1,840	-	9	9
	商品CFD取引
	売建	5,563	-	50	50
	買建	2,060	-	15	15
合計		-	-	74	74

(注) 時価の算定方法 商品先物取引は連結会計年度末の各取引所における最終取引価格により、商品取引は連結会計年度末の直物相場により、商品CFD取引は連結会計年度末の各取引所における最終取引価格及び直物相場により算定しております。
(4) 仮想通貨関連
前連結会計年度(2017年12月31日)
(単位:百万円)

区分	種類	契約額等	契約額等のうち 1年超	時価	評価損益
店頭	仮想通貨証拠金取引
	売建	2,977	-	△3	△3
	買建	1,179	-	△144	△144
合計		-	-	△147	△147

(注) 時価の算定方法
すべて活発な市場が存在する仮想通貨であることから、連結会計年度末の市場価格により算定しております。
当連結会計年度(2018年12月31日)
(単位:百万円)

区分	種類	契約額等	契約額等のうち 1年超	時価	評価損益
店頭	仮想通貨証拠金取引
	売建	3,896	-	669	669
	買建	1,517	-	△19	△19
合計		-	-	650	650

(注) 時価の算定方法
すべて活発な市場が存在する仮想通貨であることから、連結会計年度末の市場価格により算定しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(2017年12月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(2018年12月31日)
(単位:百万円)

ヘッジ会計の方法	デリバティブ取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等	契約額等のうち 1年超	時価
為替予約の振当処理	為替予約取引
	買建	前渡金、買掛金	237	-	0
合計			237	-	0

(注)時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格に基づき算定しております。