四半期報告書-第15期第1四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)

(デリバティブ取引関係)
企業集団の事業の運営において重要なものであるため記載しております。
(1)金利関連取引
前連結会計年度(2018年3月31日)

区分	種類	契約額等(百万円)	時価(百万円)	評価損益(百万円)
店頭	金利スワップ	26,923	-	-
合計		-	-	-

(注)1.上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。なお、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第24号 平成14年(2002年)2月13日。以下「業種別監査委員会報告第24号」という)等に基づきヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は、上記記載から除いております。
2.時価の算定
割引現在価値により算定した価額や取引金融機関から提示された価格によっております。
当第1四半期連結会計期間(2018年6月30日)

区分	種類	契約額等(百万円)	時価(百万円)	評価損益(百万円)
店頭	金利スワップ	31,231	-	-
合計		-	-	-

(注)1.上記取引については時価評価を行い、評価損益を四半期連結損益計算書に計上しております。なお、業種別監査委員会報告第24号等に基づきヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は、上記記載から除いております。
2.時価の算定
割引現在価値により算定した価額や取引金融機関から提示された価格によっております。
(2)通貨関連取引
前連結会計年度(2018年3月31日)

区分	種類	契約額等(百万円)	時価(百万円)	評価損益(百万円)
店頭	為替予約	373,493	6,423	6,423
	外国為替証拠金	84,623	3,501	3,501
	通貨オプション	362	0	0
	通貨先渡	14,216	△325	△325
合計		-	9,600	9,600

(注)1.上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。なお、ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は、上記記載から除いております。
2.時価の算定
割引現在価値やオプション価格計算モデルにより算定しております。
当第1四半期連結会計期間(2018年6月30日)

区分	種類	契約額等(百万円)	時価(百万円)	評価損益(百万円)
店頭	為替予約	312,825	△2,730	△2,730
	外国為替証拠金	80,547	2,530	2,530
	通貨オプション	461	0	0
	通貨先渡	13,127	△556	△556
合計		-	△755	△755

(注)1.上記取引については時価評価を行い、評価損益を四半期連結損益計算書に計上しております。なお、ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は、上記記載から除いております。
2.時価の算定
割引現在価値やオプション価格計算モデルにより算定しております。
(3)株式関連取引
前連結会計年度(2018年3月31日)

区分	種類	契約額等(百万円)	時価(百万円)	評価損益(百万円)
金融商品取引所	株価指数先物	106,875	786	786
合計		-	786	786

(注)1.上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。なお、ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
2.時価の算定
取引所における連結会計年度末の最終価格によっております。
当第1四半期連結会計期間(2018年6月30日)

区分	種類	契約額等(百万円)	時価(百万円)	評価損益(百万円)
金融商品取引所	株価指数先物	125,050	2,380	2,380
合計		-	2,380	2,380

(注)1.上記取引については時価評価を行い、評価損益を四半期連結損益計算書に計上しております。なお、ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
2.時価の算定
取引所における四半期連結会計期間末の最終価格によっております。