有価証券報告書-第18期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(有価証券関係)
※ 連結貸借対照表の「有価証券」のほか、「買入金銭債権」中の信託受益権を含めて記載しております。
1 売買目的有価証券
(単位:百万円)

	前連結会計年度 (2021年3月31日)	当連結会計年度 (2022年3月31日)
連結会計年度の損益に含まれた評価差額	426,637	105,243

2 満期保有目的の債券
前連結会計年度(2021年3月31日)

	種類	連結貸借対照表計上額 (百万円)	時価 (百万円)	差額 (百万円)
時価が連結貸借対照表計上額を超えるもの	公社債	6,011,511	7,696,764	1,685,252
	国債・地方債	5,736,763	7,388,510	1,651,747
	社債	274,748	308,254	33,505
	証券化商品	31,557	31,623	65
	その他	438,511	471,039	32,528
	小計	6,481,581	8,199,427	1,717,846
時価が連結貸借対照表計上額を超えないもの	公社債	783,266	751,059	△32,207
	国債・地方債	508,179	494,291	△13,888
	社債	275,087	256,768	△18,319
	証券化商品	37,504	37,499	△4
	その他	462,881	433,220	△29,661
	小計	1,283,653	1,221,779	△61,873
合計		7,765,234	9,421,206	1,655,972

当連結会計年度(2022年3月31日)

	種類	連結貸借対照表計上額 (百万円)	時価 (百万円)	差額 (百万円)
時価が連結貸借対照表計上額を超えるもの	公社債	5,739,358	7,037,617	1,298,259
	国債・地方債	5,567,701	6,850,069	1,282,368
	社債	171,657	187,548	15,891
	証券化商品	3,654	3,660	5
	その他	487,693	516,738	29,044
	小計	6,230,707	7,558,016	1,327,308
時価が連結貸借対照表計上額を超えないもの	公社債	1,115,391	1,019,790	△95,600
	国債・地方債	691,687	636,702	△54,985
	社債	423,703	383,088	△40,615
	証券化商品	173,565	172,324	△1,240
	その他	534,441	497,816	△36,624
	小計	1,823,397	1,689,931	△133,466
合計		8,054,104	9,247,947	1,193,842

3 責任準備金対応債券
前連結会計年度(2021年3月31日)

	種類	連結貸借対照表計上額 (百万円)	時価 (百万円)	差額 (百万円)
時価が連結貸借対照表計上額を超えるもの	公社債	606,211	662,449	56,238
	国債・地方債	503,534	546,500	42,965
	社債	102,676	115,949	13,272
	その他	80,818	90,858	10,040
	小計	687,030	753,308	66,278
時価が連結貸借対照表計上額を超えないもの	公社債	498,152	478,678	△19,474
	国債・地方債	419,557	402,007	△17,550
	社債	78,595	76,671	△1,924
	その他	69,704	57,787	△11,916
	小計	567,856	536,465	△31,391
合計		1,254,887	1,289,774	34,887

当連結会計年度(2022年3月31日)

	種類	連結貸借対照表計上額 (百万円)	時価 (百万円)	差額 (百万円)
時価が連結貸借対照表計上額を超えるもの	公社債	409,025	438,366	29,341
	国債・地方債	307,945	327,533	19,588
	社債	101,080	110,833	9,752
	その他	92,781	102,990	10,209
	小計	501,807	541,357	39,550
時価が連結貸借対照表計上額を超えないもの	公社債	947,641	873,416	△74,224
	国債・地方債	790,697	726,996	△63,701
	社債	156,944	146,420	△10,523
	その他	265,092	226,352	△38,740
	小計	1,212,734	1,099,769	△112,964
合計		1,714,541	1,641,126	△73,414

4 その他有価証券
前連結会計年度(2021年3月31日)

	種類	連結貸借対照表計上額 (百万円)	取得原価 (百万円)	差額 (百万円)
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの	公社債	1,097,094	977,418	119,675
	国債・地方債	1,047,003	927,527	119,475
	社債	50,091	49,890	200
	株式	16,745	5,478	11,266
	証券化商品	120,989	120,393	596
	その他	382,889	361,294	21,594
	小計	1,617,717	1,464,584	153,133
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの	公社債	177,614	178,777	△1,162
	国債・地方債	148,544	149,654	△1,109
	社債	29,070	29,123	△52
	株式	146	173	△26
	証券化商品	77,603	77,795	△191
	その他	204,567	217,233	△12,665
	小計	459,933	473,979	△14,045
合計		2,077,651	1,938,564	139,087

当連結会計年度(2022年3月31日)

	種類	連結貸借対照表計上額 (百万円)	取得原価 (百万円)	差額 (百万円)
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの	公社債	1,056,487	964,490	91,997
	国債・地方債	1,038,292	946,348	91,943
	社債	18,194	18,141	53
	株式	1,471	483	987
	証券化商品	27,926	27,848	78
	その他	294,432	268,181	26,250
	小計	1,380,317	1,261,003	119,313
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの	公社債	353,179	369,534	△16,354
	国債・地方債	287,841	304,010	△16,169
	社債	65,338	65,523	△185
	株式	127	127	-
	証券化商品	123,564	124,458	△893
	その他	300,038	311,599	△11,560
	小計	776,910	805,719	△28,809
合計		2,157,227	2,066,722	90,504

5 連結会計年度中に売却した満期保有目的の債券
該当事項はありません。
6 連結会計年度中に売却した責任準備金対応債券
該当事項はありません。
7 連結会計年度中に売却したその他有価証券
前連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

	売却額 (百万円)	売却益の合計額 (百万円)	売却損の合計額 (百万円)
公社債	7,521	17	42
国債・地方債	605	5	-
社債	6,916	11	42
株式	339	295	-
証券化商品	1,103	-	1
その他	24,847	113	104
合計	33,812	426	148

当連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

	売却額 (百万円)	売却益の合計額 (百万円)	売却損の合計額 (百万円)
公社債	87,899	5,922	-
国債・地方債	87,774	5,919	-
社債	125	3	-
株式	14,512	9,510	25
証券化商品	17,758	269	-
その他	60,823	2,672	94
合計	180,993	18,375	119

8 減損処理を行った有価証券
その他有価証券で時価のあるもののうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、減損処理を行っております。
前連結会計年度において、その他有価証券について938百万円減損処理を行っております。当連結会計年度において、その他有価証券について1,007百万円減損処理を行っております。
また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、原則として時価が取得原価に比べて30%以上下落した場合としております。