四半期報告書-第6期第3四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)

(デリバティブ取引関係)
前連結会計年度末(平成29年3月31日)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1) 商品関連

区分

種類

契約額等 (千円)

契約額等のうち 1年超 (千円)

時価 (千円)

評価損益 (千円)

市場 取引	先物取引
	貴金属
	売建	7,133,797	555,569	2,981	2,981
	買建	7,140,450	745,640	△21,534	△21,534
	石油
	売建	5,180,663	―	38,102	38,102
	買建	5,513,051	―	△23,979	△23,979
	ゴム
	売建	59,021	―	275	275
	買建	52,953	―	△764	△764
	農産物
	売建	69,308	―	△2,327	△2,327
	買建	75,088	―	2,806	2,806
合計		―	―	―	△4,441

(注) 時価の算定方法
①国内市場の先物取引:㈱東京商品取引所の夜間取引終了後の残玉と㈱東京商品取引所が公表
している夜間参考値によっております。
②海外市場の先物取引:各取引所の清算値段によっております。
(2) 通貨関連

区分	種類	契約額等 (千円)	契約額等のうち 1年超 (千円)	時価 (千円)	評価損益 (千円)
市場取引	為替先物取引
	売建	5,090,886	―	△3,381	△3,381
	買建	150,426	―	848	848
市場 取引 以外の 取引	為替予約取引
	米ドル
	売建	60,488	―	11	11
合計		―	―	―	△2,520

(注) 時価の算定方法
①海外市場の先物取引:各取引所の清算値段によっております。なお、海外商品先物銘柄に対
する為替ヘッジ目的分については、ヘッジ対象商品のSettlement時点
直近の価格となるように調整を行っております。
②為替予約取引:取引先金融機関から提示された価格によっております。
(3) 株式関連

区分	種類	契約額等 (千円)	契約額等のうち 1年超 (千円)	時価 (千円)	評価損益 (千円)
市場取引	株価指数先物取引
	売建	1,205,165	―	27,539	27,539
	買建	1,218,480	―	△23,496	△23,496
	株価指数先物オプション取引
	売建
	コール	577,096	―	―	―
	(オプション料)	5,961	―	6,936	△974
	買建
	プット	468,951	―	―	―
	(オプション料)	5,313	―	2,968	△2,345
合計		―	―	―	722

(注) 時価の算定方法
①国内市場の先物取引:各取引所の清算値段によっております。
②海外市場の先物取引:各取引所の清算値段によっております。
③国内市場のオプション取引:各取引所の清算値段によっております。
④海外市場のオプション取引:各取引所の清算値段によっております。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
該当事項はありません。
当第3四半期連結会計期間末 (平成29年12月31日)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1) 商品関連

区分

種類

契約額等 (千円)

契約額等のうち 1年超 (千円)

時価 (千円)

評価損益 (千円)

市場 取引	先物取引
	貴金属
	売建	20,831,248	1,137,129	△352,525	△352,525
	買建	20,801,014	165,797	291,039	291,039
	石油
	売建	7,941,896	―	△474,697	△474,697
	買建	7,632,999	―	596,412	596,412
	農産物
	売建	159,123	―	△304	△304
	買建	159,273	159,273	299	299
合計		―	―	―	60,224

(注) 時価の算定方法
①国内市場の先物取引:㈱東京商品取引所の夜間取引終了後の残玉と㈱東京商品取引所が公表している
夜間参考値によっております。
②海外市場の先物取引:各取引所の清算値段によっております。
(2) 通貨関連

区分	種類	契約額等 (千円)	契約額等のうち 1年超 (千円)	時価 (千円)	評価損益 (千円)
市場取引	為替先物取引
	売建	263,025	―	△1,714	△1,714
	買建	21,184,896	―	39,217	39,217
市場 取引 以外の 取引	為替予約取引
	米ドル
	売建	59,322	―	△1,811	△1,811
合計		―	―	―	35,690

(注) 時価の算定方法
①海外市場の先物取引:各取引所の清算値段によっております。なお、海外商品先物銘柄に対する為替
ヘッジ目的分については、ヘッジ対象商品のSettlement時点直近の価格となる
ように調整を行っております。
②為替予約取引:取引先金融機関から提示された価格によっております。
(3) 金利関連

区分	取引の種類	契約額等 (千円)	契約額等のうち 1年超 (千円)	時価 (千円)	評価損益 (千円)
市場取引 以外の取引	金利スワップ取引 受取変動・支払固定	380,000	380,000	△7,543	△7,543
合計		―	―	―	△7,543

(注) 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格によっております。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
該当事項はありません。