有価証券報告書-第6期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(デリバティブ取引関係)
前連結会計年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1) 商品関連

区分

種類

契約額等 (千円)

契約額等のうち 1年超 (千円)

時価 (千円)

評価損益 (千円)

市場 取引	先物取引
	貴金属
	売建	7,133,797	555,569	2,981	2,981
	買建	7,140,450	745,640	△21,534	△21,534
	石油
	売建	5,180,663	―	38,102	38,102
	買建	5,513,051	―	△23,979	△23,979
	ゴム
	売建	59,021	―	275	275
	買建	52,953	―	△764	△764
	農産物
	売建	69,308	―	△2,327	△2,327
	買建	75,088	―	2,806	2,806
合計		―	―	―	△4,441

(注) 時価の算定方法
①国内市場の先物取引:㈱東京商品取引所の夜間取引終了後の残玉と㈱東京商品取引所が公表している夜間参
考値によっております。
②海外市場の先物取引:各取引所の清算値段によっております。
(2) 通貨関連

区分	種類	契約額等 (千円)	契約額等のうち 1年超 (千円)	時価 (千円)	評価損益 (千円)
市場取引	為替先物取引
	売建	5,090,886	―	△3,381	△3,381
	買建	150,426	―	848	848
市場 取引 以外の 取引	為替予約取引
	米ドル
	売建	60,488	―	11	11
合計		―	―	―	△2,520

(注) 時価の算定方法
①海外市場の先物取引:各取引所の清算値段によっております。なお、海外商品先物銘柄に対する為替ヘッジ
目的分については、ヘッジ対象商品のSettlement時点直近の価格となるように調整を
行っております。
②為替予約取引:取引先金融機関から提示された価格によっております。
(3) 株式関連

区分	種類	契約額等 (千円)	契約額等のうち 1年超 (千円)	時価 (千円)	評価損益 (千円)
市場取引	株価指数先物取引
	売建	1,205,165	―	27,539	27,539
	買建	1,218,480	―	△23,496	△23,496
	株価指数先物オプション取引
	売建
	コール	577,096	―	―	―
	(オプション料)	5,961	―	6,936	△974
	買建
	プット	468,951	―	―	―
	(オプション料)	5,313	―	2,968	△2,345
合計		―	―	―	722

(注) 時価の算定方法
①国内市場の先物取引:各取引所の清算値段によっております。
②海外市場の先物取引:各取引所の清算値段によっております。
③国内市場のオプション取引:各取引所の清算値段によっております。
④海外市場のオプション取引:各取引所の清算値段によっております。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1) 商品関連

区分

種類

契約額等 (千円)

契約額等のうち 1年超 (千円)

時価 (千円)

評価損益 (千円)

市場 取引	先物取引
	貴金属
	売建	21,423,323	6,922,087	279,102	279,102
	買建	21,431,990	―	△285,637	△285,637
	石油
	売建	7,537,257	―	△176,740	△176,740
	買建	7,225,125	―	222,238	222,238
合計		―	―	―	38,962

(注) 時価の算定方法
①国内市場の先物取引:㈱東京商品取引所の夜間取引終了後の残玉と㈱東京商品取引所が公表している夜間参
考値によっております。
②海外市場の先物取引:各取引所の清算値段によっております。
(2) 通貨関連

区分	種類	契約額等 (千円)	契約額等のうち 1年超 (千円)	時価 (千円)	評価損益 (千円)
市場取引	為替先物取引
	売建	14,989,756	―	86,996	86,996
市場 取引 以外の 取引	為替予約取引
	米ドル
	売建	57,434	―	355	355
合計		―	―	―	87,352

(注) 時価の算定方法
①海外市場の先物取引:各取引所の清算値段によっております。なお、海外商品先物銘柄に対する為替ヘッジ
目的分については、ヘッジ対象商品のSettlement時点直近の価格となるように調整を
行っております。
②為替予約取引:取引先金融機関から提示された価格によっております。
(3) 金利関連

区分	種類	契約額等 (千円)	契約額等のうち 1年超 (千円)	時価 (千円)	評価損益 (千円)
市場取引以外の 取引	金利スワップ取引
	受取変動・支払固定	380,000	350,770	△7,458	△7,458
合計		―	―	―	△7,458

(注) 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格によっております。
(4) 株式関連

区分	種類	契約額等 (千円)	契約額等のうち 1年超 (千円)	時価 (千円)	評価損益 (千円)
市場取引	株価指数先物取引
	売建	610,455	―	3,389	3,389
	買建	603,802	―	△2,502	△2,502
合計		―	―	―	886

(注) 時価の算定方法
海外市場の先物取引:各取引所の清算値段によっております。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
該当事項はありません。