有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年3月24日-平成30年3月23日)

日本株オープン「35」マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[平成30年 3月23日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	193,977,559
株式	7,251,307,660
未収入金	722,936,306
未収配当金	13,348,700
流動資産合計	8,181,570,225
資産合計	8,181,570,225
負債の部
流動負債
未払解約金	700,002,483
未払利息	346
流動負債合計	700,002,829
負債合計	700,002,829
純資産の部
元本等
元本	2,683,464,526
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,798,102,870
元本等合計	7,481,567,396
純資産合計	7,481,567,396
負債純資産合計	8,181,570,225

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[平成30年 3月23日現在]
1.	期首	平成29年 3月24日
	期首元本額	2,412,580,861円
	期中追加設定元本額	1,335,983,362円
	期中一部解約元本額	1,065,099,697円
	元本の内訳※
	三菱UFJ 日本株オープン「35」	2,226,717,391円
	三菱UFJ 日本株オープン「35」VA	420,984,339円
	三菱UFJ 日本株オープン「35」	35,762,796円
	合計	2,683,464,526円
2.	受益権の総数	2,683,464,526口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成29年 3月24日 至 平成30年 3月23日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部門から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成30年 3月23日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[平成30年 3月23日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	666,056,566
合計	666,056,566

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項


該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[平成30年 3月23日現在]
1口当たり純資産額	2.7880円
(1万口当たり純資産額)	(27,880円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
2502	アサヒグループホールディングス	21,600	5,392.00	116,467,200
4004	昭和電工	37,900	4,185.00	158,611,500
4186	東京応化工業	63,300	3,690.00	233,577,000
4369	トリケミカル研究所	45,500	4,715.00	214,532,500
4911	資生堂	34,200	6,127.00	209,543,400
4587	ペプチドリーム	46,300	5,190.00	240,297,000
5301	東海カーボン	263,500	1,532.00	403,682,000
5706	三井金属鉱業	41,500	4,605.00	191,107,500
5727	東邦チタニウム	136,400	1,108.00	151,131,200
5801	古河電気工業	32,300	5,710.00	184,433,000
3436	SUMCO	65,000	2,913.00	189,345,000
6145	日特エンジニアリング	27,400	3,785.00	103,709,000
6273	SMC	2,500	41,460.00	103,650,000
6301	小松製作所	53,400	3,472.00	185,404,800
6409	キトー	78,000	1,876.00	146,328,000
6594	日本電産	12,900	15,770.00	203,433,000
6645	オムロン	19,800	5,980.00	118,404,000
6677	エスケーエレクトロニクス	75,700	2,368.00	179,257,600
6861	キーエンス	1,600	62,970.00	100,752,000
6890	フェローテックホールディングス	56,600	2,529.00	143,141,400
6911	新日本無線	362,600	823.00	298,419,800
6941	山一電機	127,000	1,765.00	224,155,000
6963	ローム	16,700	10,000.00	167,000,000
6999	KOA	23,800	2,131.00	50,717,800
8035	東京エレクトロン	11,800	20,125.00	237,475,000
7203	トヨタ自動車	40,600	6,603.00	268,081,800
7269	スズキ	23,900	5,562.00	132,931,800
7272	ヤマハ発動機	29,700	2,995.00	88,951,500
7747	朝日インテック	37,100	3,780.00	140,238,000
7956	ピジョン	25,700	4,345.00	111,666,500
7974	任天堂	2,500	47,670.00	119,175,000
9984	ソフトバンクグループ	15,100	8,097.00	122,264,700
8058	三菱商事	56,000	2,832.00	158,592,000
2722	アイケイ	63,800	4,670.00	297,946,000
9983	ファーストリテイリング	3,200	39,660.00	126,912,000
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	474,600	685.60	325,385,760
8750	第一生命ホールディングス	55,900	1,956.00	109,340,400
8804	東京建物	69,500	1,545.00	107,377,500
2331	綜合警備保障	21,500	4,915.00	105,672,500
2427	アウトソーシング	59,500	1,750.00	104,125,000
6086	シンメンテホールディングス	68,300	2,694.00	184,000,200
6534	D.A.コンソーシアムホールディングス	81,100	2,393.00	194,072,300
	合 計	2,785,300		7,251,307,660

該当事項はありません。



該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。