有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/03/24-2024/03/25)

日本株オープン「35」マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[2024年 3月25日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	114,192,093
株式	10,186,633,850
未収入金	246,436,061
未収配当金	13,534,700
未収利息	220
流動資産合計	10,560,796,924
資産合計	10,560,796,924
負債の部
流動負債
未払解約金	266,051,467
流動負債合計	266,051,467
負債合計	266,051,467
純資産の部
元本等
元本	1,624,522,023
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	8,670,223,434
元本等合計	10,294,745,457
純資産合計	10,294,745,457
負債純資産合計	10,560,796,924

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2024年 3月25日現在]
1.	期首	2023年 3月24日
	期首元本額	2,078,418,270円
	期中追加設定元本額	298,375,299円
	期中一部解約元本額	752,271,546円
	元本の内訳※
	三菱UFJ 日本株オープン「35」	1,159,730,587円
	三菱UFJ 日本株オープン「35」VA	86,723,701円
	三菱UFJ DC厳選日本成長株オープン	378,067,735円
	合計	1,624,522,023円
2.	受益権の総数	1,624,522,023口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2023年 3月24日 至 2024年 3月25日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2024年 3月25日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[2024年 3月25日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	2,583,711,559
合計	2,583,711,559

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2024年 3月25日現在]
1口当たり純資産額	6.3371円
(1万口当たり純資産額)	(63,371円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
4004	レゾナック・ホールディングス	95,300	3,580.00	341,174,000
4369	トリケミカル研究所	81,500	4,990.00	406,685,000
4612	日本ペイントホールディングス	80,400	1,073.50	86,309,400
4911	資生堂	17,400	4,086.00	71,096,400
4980	デクセリアルズ	84,800	6,359.00	539,243,200
8113	ユニ・チャーム	19,600	4,812.00	94,315,200
4565	そーせいグループ	205,000	1,578.00	323,490,000
4568	第一三共	86,900	4,822.00	419,031,800
3110	日東紡績	54,100	6,070.00	328,387,000
5344	MARUWA	14,200	31,700.00	450,140,000
6146	ディスコ	4,800	54,400.00	261,120,000
6367	ダイキン工業	4,500	20,405.00	91,822,500
7011	三菱重工業	9,900	13,590.00	134,541,000
4062	イビデン	45,500	6,596.00	300,118,000
6501	日立製作所	16,300	13,815.00	225,184,500
6504	富士電機	17,400	9,859.00	171,546,600
6723	ルネサスエレクトロニクス	58,400	2,595.00	151,548,000
6752	パナソニック ホールディングス	27,600	1,453.50	40,116,600
6758	ソニーグループ	15,200	13,050.00	198,360,000
6787	メイコー	93,400	5,200.00	485,680,000
6817	スミダコーポレーション	302,300	1,225.00	370,317,500
6857	アドバンテスト	33,700	6,731.00	226,834,700
6861	キーエンス	1,900	70,370.00	133,703,000
6961	エンプラス	28,500	7,540.00	214,890,000
8035	東京エレクトロン	11,800	38,720.00	456,896,000
6902	デンソー	76,300	2,910.00	222,033,000
7203	トヨタ自動車	46,400	3,830.00	177,712,000
7269	スズキ	21,200	6,776.00	143,651,200
7747	朝日インテック	100,600	2,742.50	275,895,500
3769	GMOペイメントゲートウェイ	6,200	9,851.00	61,076,200
3994	マネーフォワード	67,100	6,505.00	436,485,500
4443	Sansan	120,700	1,756.00	211,949,200
9613	NTTデータグループ	39,600	2,461.50	97,475,400
9766	コナミグループ	17,100	10,240.00	175,104,000
9984	ソフトバンクグループ	6,600	9,182.00	60,601,200
8031	三井物産	52,800	7,122.00	376,041,600
7532	パン・パシフィック・インターナショナルホ	37,600	3,995.00	150,212,000
9983	ファーストリテイリング	4,900	47,130.00	230,937,000
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	279,300	1,580.50	441,433,650
8750	第一生命ホールディングス	19,100	3,893.00	74,356,300
8766	東京海上ホールディングス	65,300	4,684.00	305,865,200
6069	トレンダーズ	196,700	1,135.00	223,254,500
	合 計	2,567,900		10,186,633,850

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。