有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成31年3月26日-令和2年3月23日)

日本株オープン「35」マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 2年 3月23日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	92,318,603
株式	4,834,394,590
未収配当金	11,203,800
流動資産合計	4,937,916,993
資産合計	4,937,916,993
負債の部
流動負債
未払金	20,279,727
未払解約金	21,310
未払利息	122
流動負債合計	20,301,159
負債合計	20,301,159
純資産の部
元本等
元本	2,332,904,701
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,584,711,133
元本等合計	4,917,615,834
純資産合計	4,917,615,834
負債純資産合計	4,937,916,993

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 2年 3月23日現在]
1.	期首	平成31年 3月26日
	期首元本額	2,949,980,913円
	期中追加設定元本額	76,773,819円
	期中一部解約元本額	693,850,031円
	元本の内訳※
	三菱UFJ 日本株オープン「35」	1,761,060,697円
	国内株式セレクション(ラップ向け)	249,760,013円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型)	4,119,527円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型)	30,681,487円
	三菱UFJ 日本株オープン「35」VA	261,739,453円
	三菱UFJ 日本株オープン「35」	25,543,524円
	合計	2,332,904,701円
2.	受益権の総数	2,332,904,701口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成31年 3月26日 至 令和 2年 3月23日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 2年 3月23日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 2年 3月23日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△930,141,724
合計	△930,141,724

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 2年 3月23日現在]
1口当たり純資産額	2.1079円
(1万口当たり純資産額)	(21,079円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
4186	東京応化工業	47,700	3,555.00	169,573,500
4369	トリケミカル研究所	33,800	6,670.00	225,446,000
4911	資生堂	24,700	5,667.00	139,974,900
4921	ファンケル	34,600	2,308.00	79,856,800
4516	日本新薬	7,300	7,320.00	53,436,000
4565	そーせいグループ	135,300	1,155.00	156,271,500
4568	第一三共	36,700	6,712.00	246,330,400
5706	三井金属鉱業	40,700	1,604.00	65,282,800
5713	住友金属鉱山	47,200	2,020.50	95,367,600
3436	SUMCO	113,700	1,117.00	127,002,900
6145	NITTOKU	39,100	2,331.00	91,142,100
6235	オプトラン	52,000	2,087.00	108,524,000
6383	ダイフク	9,900	5,900.00	58,410,000
4062	イビデン	39,000	1,896.00	73,944,000
6501	日立製作所	25,300	2,634.50	66,652,850
6594	日本電産	9,800	10,280.00	100,744,000
6619	ダブル・スコープ	144,200	382.00	55,084,400
6857	アドバンテスト	26,500	3,750.00	99,375,000
6861	キーエンス	4,500	32,570.00	146,565,000
6920	レーザーテック	28,500	4,530.00	129,105,000
6941	山一電機	190,500	1,236.00	235,458,000
6967	新光電気工業	25,800	795.00	20,511,000
6976	太陽誘電	49,200	2,498.00	122,901,600
6981	村田製作所	36,000	4,875.00	175,500,000
8035	東京エレクトロン	6,200	17,110.00	106,082,000
7203	トヨタ自動車	27,400	6,172.00	169,112,800
7267	本田技研工業	78,300	2,217.00	173,591,100
7747	朝日インテック	37,600	2,756.00	103,625,600
7974	任天堂	2,600	37,810.00	98,306,000
9519	レノバ	425,200	801.00	340,585,200
3626	TIS	14,300	4,340.00	62,062,000
3694	オプティム	45,600	3,380.00	154,128,000
3769	GMOペイメントゲートウェイ	14,500	7,400.00	107,300,000
8056	日本ユニシス	23,200	2,414.00	56,004,800
9984	ソフトバンクグループ	28,800	3,187.00	91,785,600
8058	三菱商事	37,600	2,279.00	85,690,400
9983	ファーストリテイリング	1,600	40,750.00	65,200,000
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	499,600	397.40	198,541,040
8766	東京海上ホールディングス	14,600	4,647.00	67,846,200
2427	アウトソーシング	27,900	383.00	10,685,700
6069	トレンダーズ	284,800	356.00	101,388,800
	合 計	2,771,800		4,834,394,590

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。