有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年3月24日-令和3年3月23日)

日本株オープン「35」マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 3年 3月23日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	64,797,957
株式	5,085,861,060
未収入金	1,027,957,576
未収配当金	10,296,200
流動資産合計	6,188,912,793
資産合計	6,188,912,793
負債の部
流動負債
未払解約金	1,045,120,605
未払利息	10
流動負債合計	1,045,120,615
負債合計	1,045,120,615
純資産の部
元本等
元本	1,244,225,684
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,899,566,494
元本等合計	5,143,792,178
純資産合計	5,143,792,178
負債純資産合計	6,188,912,793

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 3年 3月23日現在]
1.	期首	令和 2年 3月24日
	期首元本額	2,332,904,701円
	期中追加設定元本額	210,244,482円
	期中一部解約元本額	1,298,923,499円
	元本の内訳※
	三菱UFJ 日本株オープン「35」	836,762,444円
	国内株式セレクション(ラップ向け)	186,133,073円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型)	2,414,422円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型)	12,927,296円
	三菱UFJ 日本株オープン「35」VA	181,978,656円
	三菱UFJ 日本株オープン「35」	24,009,793円
	合計	1,244,225,684円
2.	受益権の総数	1,244,225,684口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 2年 3月24日 至 令和 3年 3月23日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 3年 3月23日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 3年 3月23日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	1,599,854,157
合計	1,599,854,157

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 3年 3月23日現在]
1口当たり純資産額	4.1341円
(1万口当たり純資産額)	(41,341円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
4004	昭和電工	64,100	3,205.00	205,440,500
4182	三菱瓦斯化学	74,100	2,768.00	205,108,800
4186	東京応化工業	23,800	6,580.00	156,604,000
4369	トリケミカル研究所	43,500	3,420.00	148,770,000
4911	資生堂	10,600	7,428.00	78,736,800
4980	デクセリアルズ	69,100	1,820.00	125,762,000
4565	そーせいグループ	110,900	1,988.00	220,469,200
4568	第一三共	40,300	3,244.00	130,733,200
5301	東海カーボン	181,500	1,727.00	313,450,500
5706	三井金属鉱業	20,900	3,710.00	77,539,000
5713	住友金属鉱山	38,100	4,693.00	178,803,300
6145	NITTOKU	8,800	3,315.00	29,172,000
4062	イビデン	19,100	4,990.00	95,309,000
6504	富士電機	28,200	4,625.00	130,425,000
6594	日本電産	6,400	13,255.00	84,832,000
6758	ソニー	7,100	11,530.00	81,863,000
6817	スミダコーポレーション	175,400	1,081.00	189,607,400
6857	アドバンテスト	6,300	9,070.00	57,141,000
6861	キーエンス	1,000	50,240.00	50,240,000
6920	レーザーテック	13,100	12,990.00	170,169,000
6941	山一電機	109,400	1,425.00	155,895,000
6981	村田製作所	11,800	8,944.00	105,539,200
7276	小糸製作所	13,000	7,580.00	98,540,000
8035	東京エレクトロン	3,900	42,120.00	164,268,000
6201	豊田自動織機	8,500	9,860.00	83,810,000
6902	デンソー	14,000	7,232.00	101,248,000
7012	川崎重工業	28,200	2,768.00	78,057,600
7203	トヨタ自動車	13,600	8,304.00	112,934,400
7747	朝日インテック	21,000	3,125.00	65,625,000
9519	レノバ	14,400	3,315.00	47,736,000
3694	オプティム	13,300	2,943.00	39,141,900
3769	GMOペイメントゲートウェイ	3,500	14,310.00	50,085,000
9984	ソフトバンクグループ	16,400	9,775.00	160,310,000
8058	三菱商事	36,400	3,227.00	117,462,800
9983	ファーストリテイリング	1,300	86,800.00	112,840,000
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	419,300	632.70	265,291,110
8750	第一生命ホールディングス	78,500	1,961.50	153,977,750
8766	東京海上ホールディングス	11,300	5,360.00	60,568,000
2427	アウトソーシング	99,900	1,752.00	175,024,800
6069	トレンダーズ	200,900	672.00	135,004,800
6532	ベイカレント・コンサルティング	2,900	24,940.00	72,326,000
	合 計	2,063,800		5,085,861,060

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。