有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成27年9月9日-平成28年3月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成28年3月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	FNMA I TBA 3.5 30YR MAY	特殊債券	78,876,000	104.39	104.51	3.500000	13.56%
	(注2) アメリカ			82,342,230	82,434,096	2046/5/12
2	FNMA I TBA 3.5 30YR JUN	特殊債券	78,876,000	104.03	104.32	3.500000	13.53%
	アメリカ			82,055,688	82,286,598	2046/6/13
3	FNMA I TBA 4.0 30YR JUN	特殊債券	67,608,000	106.35	106.41	4.000000	11.83%
	アメリカ			71,907,446	71,947,081	2046/6/13
4	TSY INFL 0.125 04/15/20	国債証券	56,340,000	101.64	103.24	0.125000	9.57%
	アメリカ			57,268,483	58,166,542	2020/4/15
5	FHLB 04/27/16	特殊債券	56,340,000	99.96	99.98	-	9.26%
	アメリカ			56,318,896	56,330,985	2016/4/27
6	TSY INFL 0.25 01/15/25	国債証券	40,564,800	98.33	100.80	0.250000	6.72%
	アメリカ			39,891,018	40,891,346	2025/1/15
7	FHLMC 1.0 03/08/17	特殊債券	22,536,000	100.14	100.30	1.000000	3.72%
	アメリカ			22,569,353	22,605,861	2017/3/8
8	US T BILL 04/21/16	国債証券	22,536,000	99.98	99.99	-	3.71%
	アメリカ			22,533,589	22,534,873	2016/4/21
9	FHLB 04/15/16	特殊債券	22,536,000	99.97	99.99	-	3.71%
	アメリカ			22,529,351	22,533,971	2016/4/15
10	TENN VALLEY AUTHORITY 5.25 09/15/39	特殊債券	11,268,000	126.56	127.28	5.250000	2.36%
	アメリカ			14,261,456	14,342,586	2039/9/15
11	TSY INFL 1.375 02/15/44	国債証券	11,268,000	108.31	113.37	1.375000	2.10%
	アメリカ			12,205,046	12,774,756	2044/2/15
12	BEAR STEARNS CO INC 6.4 10/02/17	社債券	11,268,000	106.74	106.95	6.400000	1.98%
	アメリカ			12,027,913	12,052,252	2017/10/2
13	VERIZON COMMUNICATIONS 6.55 09/15/43	社債券	9,014,400	125.29	130.78	6.550000	1.94%
	アメリカ			11,294,953	11,789,483	2043/9/15
14	FNMA I TBA 3.0 30YR MAY	特殊債券	11,268,000	101.81	102.12	3.000000	1.89%
	アメリカ			11,472,232	11,507,445	2046/5/12
15	GOLDMAN SACHS GROUP INC 5.75 10/01/16	社債券	11,268,000	102.52	102.04	5.750000	1.89%
	アメリカ			11,552,517	11,498,768	2016/10/1
16	US T N/B 1.125 02/28/21	国債証券	11,268,000	98.25	99.38	1.125000	1.84%
	アメリカ			11,071,690	11,199,265	2021/2/28
17	BANK OF AMERICA CORP 4.0 04/01/24	社債券	10,141,200	102.24	104.63	4.000000	1.75%
	アメリカ			10,368,464	10,611,548	2024/4/1
18	US T N/B 2.25 11/15/25	国債証券	10,141,200	102.92	103.67	2.250000	1.73%
	アメリカ			10,437,424	10,514,294	2025/11/15
19	MSRR 2009-GG10 A4A	特殊債券	9,367,658	102.46	102.35	5.793620	1.58%
	アメリカ			9,598,664	9,588,734	2045/8/12
20	FNMA PASS #AE0307	特殊債券	8,954,832	106.74	106.54	4.000000	1.57%
	アメリカ			9,558,477	9,540,836	2025/5/1
21	WELLS FARGO & COMPANY 3.0 02/19/25	社債券	9,014,400	98.94	100.53	3.000000	1.49%
	アメリカ			8,918,937	9,062,897	2025/2/19
22	CITIGROUP INC 2.4 02/18/20	社債券	9,014,400	98.81	100.33	2.400000	1.49%
	アメリカ			8,907,669	9,044,237	2020/2/18
23	FNMA PASS #256711	特殊債券	7,588,088	112.70	112.22	5.500000	1.40%
	アメリカ			8,552,458	8,515,883	2037/5/1
24	PRUDENTIAL FINANCIAL INC 3.5 05/15/24	社債券	7,887,600	99.54	101.38	3.500000	1.32%
	アメリカ			7,851,869	7,996,764	2024/5/15
25	CMLT 2008-LS1 A4B	特殊債券	7,613,964	104.57	104.45	6.095070	1.31%
	アメリカ			7,962,226	7,953,470	2049/12/10
26	RABOBANK NEDERLAND 06/30/19	社債券	6,197,400	118.55	119.78	11.000000	1.22%
	オランダ			7,347,389	7,423,493	2019/6/30
27	BAY AREA TOLL-S1 6.793 04/01/30	地方債証券	5,634,000	127.47	127.71	6.793000	1.18%
	アメリカ			7,181,885	7,195,350	2030/4/1
28	GENERAL ELECTRIC CO 2.7 10/09/22	社債券	6,760,800	102.55	103.99	2.700000	1.16%
	アメリカ			6,933,673	7,030,623	2022/10/9
29	FSPC T-62 1A1	特殊債券	6,756,204	98.61	101.42	1.521670	1.13%
	アメリカ			6,662,967	6,852,615	2044/10/25
30	FNR 2001-51 PZ PAC WM31 WC6.9	特殊債券	5,843,376	114.66	114.45	6.500000	1.10%
	アメリカ			6,700,599	6,687,859	2031/10/25

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)当該銘柄は、直近日現在において売付取引の対象となっております。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年3月31日現在
種類	投資比率
国債証券	26.60%
地方債証券	4.08%
特殊債券	72.96%
社債券	21.41%
合計	125.04%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。