有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成28年3月9日-平成28年9月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成28年9月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	FNMA I TBA 4.0 30YR NOV	特殊債券	60,672,000	107.12	107.31	4.000000	12.03%
	アメリカ			64,994,880	65,113,190	2046/11/14
2	TSY INFL 0.125 04/15/20	国債証券	50,560,000	104.26	104.75	0.125000	9.78%
	アメリカ			52,714,361	52,963,622	2020/4/15
3	FNMA I TBA 3.5 30YR NOV	特殊債券	40,448,000	105.07	105.49	3.500000	7.88%
	アメリカ			42,502,000	42,671,022	2046/11/14
4	FNMA I TBA 3.0 30YR OCT	特殊債券	40,448,000	103.80	104.06	3.000000	7.78%
	(注2) アメリカ			41,988,259	42,094,233	2046/10/13
5	FNMA I TBA 3.0 30YR NOV	特殊債券	40,448,000	103.58	103.83	3.000000	7.76%
	(注2) アメリカ			41,899,678	42,000,798	2046/11/14
6	FNMA I TBA 3.0 30YR DEC	特殊債券	40,448,000	102.98	103.62	3.000000	7.74%
	アメリカ			41,653,540	41,914,240	2046/12/13
7	TSY INFL 0.25 01/15/25	国債証券	36,403,200	103.36	103.56	0.250000	6.96%
	アメリカ			37,626,711	37,700,246	2025/1/15
8	FHLB 10/12/16	特殊債券	30,336,000	99.97	99.99	-	5.60%
	アメリカ			30,328,416	30,333,876	2016/10/12
9	FHLMC 1.0 03/08/17	特殊債券	20,224,000	100.23	100.23	1.000000	3.74%
	アメリカ			20,271,121	20,271,930	2017/3/8
10	FHLB 10/11/16	特殊債券	20,224,000	99.97	99.99	-	3.74%
	アメリカ			20,219,146	20,222,786	2016/10/11
11	FHLB 10/28/16	特殊債券	20,224,000	99.96	99.98	-	3.73%
	アメリカ			20,216,720	20,220,966	2016/10/28
12	TENN VALLEY AUTHORITY 5.25 09/15/39	特殊債券	10,112,000	141.17	139.81	5.250000	2.61%
	アメリカ			14,276,121	14,138,092	2039/9/15
13	TSY INFL 1.375 02/15/44	国債証券	10,112,000	124.84	123.27	1.375000	2.30%
	アメリカ			12,624,124	12,465,466	2044/2/15
14	BANK OF AMERICA CORP 4.0 04/01/24	社債券	11,123,200	108.23	108.16	4.000000	2.22%
	アメリカ			12,039,205	12,031,520	2024/4/1
15	VERIZON COMMUNICATIONS 5.15 09/15/23	社債券	10,112,000	117.28	116.94	5.150000	2.18%
	アメリカ			11,860,364	11,825,478	2023/9/15
16	BEAR STEARNS CO INC 6.4 10/02/17	社債券	10,112,000	105.23	104.75	6.400000	1.96%
	アメリカ			10,641,160	10,592,623	2017/10/2
17	US T N/B 1.125 08/31/21	国債証券	10,112,000	99.75	100.08	1.125000	1.87%
	アメリカ			10,087,509	10,120,595	2021/8/31
18	GOLDMAN SACHS GROUP INC 5.75 10/01/16	社債券	10,112,000	100.24	100.00	5.750000	1.87%
	アメリカ			10,137,077	10,112,000	2016/10/1
19	FHLB 10/25/16	特殊債券	10,112,000	99.98	99.98	-	1.87%
	アメリカ			10,110,331	10,110,584	2016/10/25
20	FHLB 11/23/16	特殊債券	10,112,000	99.96	99.95	-	1.87%
	アメリカ			10,108,203	10,107,651	2016/11/23
21	US T N/B 2.5 02/15/46	国債証券	9,100,800	105.61	104.65	2.500000	1.76%
	アメリカ			9,611,991	9,524,533	2046/2/15
22	MSRR 2009-GG10 A4A	特殊債券	8,271,407	101.18	101.09	5.988240	1.54%
	アメリカ			8,369,340	8,361,731	2045/8/12
23	CITIGROUP INC 2.4 02/18/20	社債券	8,089,600	101.82	101.50	2.400000	1.52%
	アメリカ			8,237,639	8,211,267	2020/2/18
24	PRUDENTIAL FINANCIAL INC 3.5 05/15/24	社債券	7,078,400	105.40	105.10	3.500000	1.37%
	アメリカ			7,460,916	7,439,893	2024/5/15
25	FNMA PASS #AE0307	特殊債券	6,963,600	106.44	106.27	4.000000	1.37%
	アメリカ			7,412,195	7,400,635	2025/5/1
26	CMLT 2008-LS1 A4B	特殊債券	6,645,623	103.11	102.90	6.296340	1.26%
	アメリカ			6,852,567	6,838,744	2049/12/10
27	BAY AREA TOLL-S1 6.793 04/01/30	地方債証券	5,056,000	131.72	130.90	6.793000	1.22%
	アメリカ			6,660,167	6,618,405	2030/4/1
28	FNMA PASS #256711	特殊債券	5,835,417	113.30	112.78	5.500000	1.22%
	アメリカ			6,611,877	6,581,300	2037/5/1
29	GENERAL ELECTRIC CO 2.7 10/09/22	社債券	6,067,200	105.10	104.55	2.700000	1.17%
	アメリカ			6,377,233	6,343,378	2022/10/9
30	FSPC T-62 1A1	特殊債券	5,575,185	102.03	102.06	1.689170	1.05%
	アメリカ			5,688,694	5,690,256	2044/10/25

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)当該銘柄は、直近日現在において売付取引の対象となっております。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年9月30日現在
種類	投資比率
国債証券	22.68%
地方債証券	4.31%
特殊債券	78.85%
社債券	24.58%
合計	130.41%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。