有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年2月16日-平成26年2月17日)

日興クオンツ・アクティブ・ジャパン・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成25年 2月15日現在	平成26年 2月17日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	25,647,916	111,351,653
株式	5,773,401,690	5,080,603,200
未収配当金	5,824,516	4,451,550
未収利息	46	189
前払金	-	5,019,000
差入委託証拠金	-	3,675,000
流動資産合計	5,804,874,168	5,205,100,592
資産合計	5,804,874,168	5,205,100,592
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	-	4,348,544
未払解約金	7,074,920	8,980,406
流動負債合計	7,074,920	13,328,950
負債合計	7,074,920	13,328,950
純資産の部
元本等
元本	6,648,801,948	4,496,430,237
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△851,002,700	695,341,405
元本等合計	5,797,799,248	5,191,771,642
純資産合計	5,797,799,248	5,191,771,642
負債純資産合計	5,804,874,168	5,205,100,592

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	デリバティブ取引
	個別法に基づき原則として時価で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成25年 2月15日現在	平成26年 2月17日現在
1.	期首	平成24年 2月16日	平成25年 2月16日
	期首元本額	7,407,008,406円	6,648,801,948円
	期首からの追加設定元本額	126,820,926円	115,199,828円
	期首からの一部解約元本額	885,027,384円	2,267,571,539円
	元本の内訳 ※
	日興クオンツ・アクティブ・ジャパン	5,493,339,211円	3,560,068,131円
	年金積立 クオンツ・アクティブ・ジャパン	1,155,462,737円	936,362,106円
	計	6,648,801,948円	4,496,430,237円
2.	受益権の総数	6,648,801,948口	4,496,430,237口
3.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額	851,002,700円	-円

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成24年 2月16日 至 平成25年 2月15日	自 平成25年 2月16日 至 平成26年 2月17日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成25年 2月15日現在	平成26年 2月17日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成25年 2月15日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	712,733,203
合計	712,733,203

(平成26年 2月17日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	139,117,802
合計	139,117,802

(注) 当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(株式関連)

(平成25年 2月15日現在)

該当事項はありません。

(平成26年 2月17日現在)

(単位:円)

区分	種 類	契約額等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	87,934,000	-	83,615,000	△4,319,000
合計		87,934,000	-	83,615,000	△4,319,000

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成25年 2月15日現在		平成26年 2月17日現在
1口当たり純資産額	0.8720円	1口当たり純資産額	1.1546円
(1万口当たり純資産額)	(8,720円)	(1万口当たり純資産額)	(11,546円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
日本水産	13,700	220.00	3,014,000
日鉄鉱業	3,000	439.00	1,317,000
国際石油開発帝石	58,600	1,245.00	72,957,000
タマホーム	3,400	840.00	2,856,000
ダイセキ環境ソリューション	500	1,596.00	798,000
コムシスホールディングス	4,300	1,527.00	6,566,100
ミサワホーム	15,900	1,344.00	21,369,600
大東建託	4,100	9,392.00	38,507,200
NIPPO	8,000	1,528.00	12,224,000
日本道路	54,000	512.00	27,648,000
大林道路	25,000	567.00	14,175,000
大和ハウス工業	14,000	1,815.00	25,410,000
積水ハウス	45,100	1,346.00	60,704,600
中電工	5,300	1,682.00	8,914,600
きんでん	15,000	1,041.00	15,615,000
トーエネック	11,000	595.00	6,545,000
日本製粉	44,000	498.00	21,912,000
昭和産業	19,000	328.00	6,232,000
プリマハム	68,000	188.00	12,784,000
アサヒグループホールディングス	7,500	2,590.00	19,425,000
キリンホールディングス	43,000	1,314.00	56,502,000
日本たばこ産業	35,000	3,291.00	115,185,000
帝国繊維	9,700	1,385.00	13,434,500
三陽商会	51,000	278.00	14,178,000
日本製紙	4,000	1,973.00	7,892,000
中越パルプ工業	35,000	211.00	7,385,000
トーモク	14,000	314.00	4,396,000
旭化成	44,000	725.00	31,900,000
住友化学	82,000	416.00	34,112,000
東ソー	50,000	407.00	20,350,000
トクヤマ	15,000	376.00	5,640,000
セントラル硝子	3,000	334.00	1,002,000
信越化学工業	4,400	5,513.00	24,257,200
三井化学	40,000	269.00	10,760,000
三菱ケミカルホールディングス	135,000	453.00	61,155,000
日本合成化学工業	40,000	847.00	33,880,000
ダイセル	8,000	897.00	7,176,000
タキロン	15,000	426.00	6,390,000
東洋インキSCホールディングス	11,000	466.00	5,126,000
富士フイルムホールディングス	20,500	2,785.00	57,092,500
ドクターシーラボ	3,300	2,988.00	9,860,400
ノエビアホールディングス	6,900	1,830.00	12,627,000
有沢製作所	11,900	608.00	7,235,200
きもと	1,900	697.00	1,324,300
天馬	6,400	1,346.00	8,614,400
武田薬品工業	1,500	4,741.00	7,111,500
アステラス製薬	2,600	6,127.00	15,930,200
第一三共	11,300	1,664.00	18,803,200
大塚ホールディングス	22,800	2,975.00	67,830,000
大正製薬ホールディングス	300	7,270.00	2,181,000
コスモ石油	38,000	197.00	7,486,000
ニチレキ	1,000	1,142.00	1,142,000
JXホールディングス	43,600	500.00	21,800,000
東洋ゴム工業	2,000	687.00	1,374,000
ブリヂストン	23,600	3,679.00	86,824,400
三ツ星ベルト	12,000	552.00	6,624,000
旭硝子	35,000	550.00	19,250,000
日本電気硝子	13,000	449.00	5,837,000
住友大阪セメント	11,000	393.00	4,323,000
太平洋セメント	80,000	377.00	30,160,000
TOTO	9,000	1,483.00	13,347,000
ニチハ	4,300	1,347.00	5,792,100
新日鐵住金	233,000	300.00	69,900,000
神戸製鋼所	78,000	144.00	11,232,000
ジェイ エフ イー ホールディングス	3,900	2,050.00	7,995,000
東プレ	25,500	1,249.00	31,849,500
サンコール	6,000	648.00	3,888,000
日本発條	13,700	1,056.00	14,467,200
タクマ	12,000	917.00	11,004,000
ユニオンツール	300	2,430.00	729,000
小松製作所	4,300	2,098.00	9,021,400
クボタ	17,000	1,386.00	23,562,000
小森コーポレーション	24,900	1,378.00	34,312,200
CKD	2,200	987.00	2,171,400
平和	24,100	1,695.00	40,849,500
SANKYO	2,000	4,080.00	8,160,000
福島工業	7,100	1,392.00	9,883,200
NTN	5,000	377.00	1,885,000
イーグル工業	1,000	1,541.00	1,541,000
三菱重工業	2,000	616.00	1,232,000
日立製作所	100,000	786.00	78,600,000
東芝	38,000	433.00	16,454,000
三菱電機	49,000	1,210.00	59,290,000
日本電産	100	11,905.00	1,190,500
日新電機	4,000	506.00	2,024,000
メルコホールディングス	12,800	1,612.00	20,633,600
富士通	23,000	615.00	14,145,000
沖電気工業	16,000	230.00	3,680,000
セイコーエプソン	12,800	2,925.00	37,440,000
能美防災	7,000	1,055.00	7,385,000
エレコム	2,000	1,418.00	2,836,000
パナソニック	41,300	1,140.00	47,082,000
富士通ゼネラル	29,000	1,070.00	31,030,000
日立国際電気	27,000	1,332.00	35,964,000
ソニー	23,900	1,718.00	41,060,200
TDK	3,200	4,255.00	13,616,000
アルプス電気	11,500	1,338.00	15,387,000
ローランド ディー.ジー.	3,100	3,470.00	10,757,000
SMK	13,000	493.00	6,409,000
ヒロセ電機	300	14,530.00	4,359,000
アルパイン	15,600	1,422.00	22,183,200
船井電機	9,900	1,107.00	10,959,300
エスペック	400	807.00	322,800
キーエンス	900	41,770.00	37,593,000
日本電産コパル電子	13,500	753.00	10,165,500
コーセル	6,300	1,134.00	7,144,200
千代田インテグレ	7,000	1,765.00	12,355,000
日本デジタル研究所	13,700	1,423.00	19,495,100
ファナック	1,400	16,545.00	23,163,000
エンプラス	1,500	6,210.00	9,315,000
ローム	3,800	5,010.00	19,038,000
京セラ	4,700	4,445.00	20,891,500
村田製作所	900	9,436.00	8,492,400
ニチコン	15,500	858.00	13,299,000
ミツバ	23,900	1,741.00	41,609,900
キヤノン	23,100	3,007.00	69,461,700
リコー	200	1,213.00	242,600
デンソー	2,100	5,330.00	11,193,000
名村造船所	700	1,047.00	732,900
日産自動車	4,900	919.00	4,503,100
いすゞ自動車	70,000	630.00	44,100,000
トヨタ自動車	50,700	5,793.00	293,705,100
日野自動車	11,600	1,494.00	17,330,400
三菱自動車工業	35,000	1,108.00	38,780,000
カルソニックカンセイ	33,000	507.00	16,731,000
河西工業	19,000	704.00	13,376,000
マツダ	68,000	478.00	32,504,000
ダイハツ工業	2,600	1,637.00	4,256,200
本田技研工業	13,700	3,747.00	51,333,900
スズキ	7,600	2,574.00	19,562,400
富士重工業	28,800	2,750.00	79,200,000
ショーワ	5,200	1,372.00	7,134,400
ニコン	14,300	1,775.00	25,382,500
バンダイナムコホールディングス	9,300	2,200.00	20,460,000
パイロットコーポレーション	1,600	3,505.00	5,608,000
凸版印刷	48,000	735.00	35,280,000
大日本印刷	39,000	995.00	38,805,000
ローランド	13,400	1,387.00	18,585,800
小松ウオール工業	4,300	1,998.00	8,591,400
クリナップ	7,900	827.00	6,533,300
任天堂	700	11,855.00	8,298,500
三菱鉛筆	5,800	2,312.00	13,409,600
東京電力	31,000	468.00	14,508,000
沖縄電力	1,900	3,355.00	6,374,500
東日本旅客鉄道	10,500	7,455.00	78,277,500
西日本旅客鉄道	14,200	4,136.00	58,731,200
東海旅客鉄道	7,200	11,100.00	79,920,000
阪急阪神ホールディングス	59,000	525.00	30,975,000
川崎汽船	20,000	237.00	4,740,000
フジ・メディア・ホールディングス	6,500	1,760.00	11,440,000
東京放送ホールディングス	5,300	1,074.00	5,692,200
日本テレビホールディングス	6,600	1,634.00	10,784,400
スカパーJSATホールディングス	17,800	502.00	8,935,600
テレビ東京ホールディングス	9,500	1,629.00	15,475,500
日本電信電話	21,200	5,470.00	115,964,000
KDDI	8,500	5,476.00	46,546,000
NTTドコモ	48,100	1,619.00	77,873,900
ジャステック	10,100	759.00	7,665,900
ソフトバンク	12,000	7,514.00	90,168,000
丸文	5,000	579.00	2,895,000
ハピネット	11,400	869.00	9,906,600
ガリバーインターナショナル	900	693.00	623,700
オーハシテクニカ	7,100	867.00	6,155,700
三井物産	35,200	1,542.00	54,278,400
住友商事	52,200	1,309.00	68,329,800
三菱商事	25,800	1,974.00	50,929,200
菱電商事	3,000	716.00	2,148,000
カワチ薬品	7,000	1,859.00	13,013,000
スタートトゥデイ	1,600	2,153.00	3,444,800
セブン&アイ・ホールディングス	5,700	3,826.00	21,808,200
イオン	35,200	1,259.00	44,316,800
ユニーグループ・ホールディングス	33,200	613.00	20,351,600
ヤマダ電機	16,300	348.00	5,672,400
やまや	200	2,150.00	430,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	309,600	596.00	184,521,600
りそなホールディングス	60,700	535.00	32,474,500
三井住友フィナンシャルグループ	28,200	4,644.00	130,960,800
第四銀行	42,000	353.00	14,826,000
西日本シティ銀行	24,000	242.00	5,808,000
秋田銀行	27,000	258.00	6,966,000
十六銀行	59,000	333.00	19,647,000
八十二銀行	25,000	543.00	13,575,000
山梨中央銀行	21,000	397.00	8,337,000
福井銀行	27,000	228.00	6,156,000
百五銀行	54,000	390.00	21,060,000
ほくほくフィナンシャルグループ	130,000	191.00	24,830,000
百十四銀行	36,000	319.00	11,484,000
十八銀行	4,000	214.00	856,000
みずほフィナンシャルグループ	458,100	211.00	96,659,100
山口フィナンシャルグループ	26,000	896.00	23,296,000
名古屋銀行	23,000	320.00	7,360,000
北洋銀行	37,400	388.00	14,511,200
愛知銀行	1,700	4,585.00	7,794,500
関西アーバン銀行	190,000	117.00	22,230,000
栃木銀行	19,000	369.00	7,011,000
フィデアホールディングス	39,900	188.00	7,501,200
SBIホールディングス	2,200	1,254.00	2,758,800
大和証券グループ本社	8,000	940.00	7,520,000
野村ホールディングス	74,700	692.00	51,692,400
NKSJホールディングス	11,100	2,719.00	30,180,900
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	28,000	2,439.00	68,292,000
第一生命保険	5,100	1,532.00	7,813,200
T&Dホールディングス	4,400	1,240.00	5,456,000
芙蓉総合リース	100	3,485.00	348,500
オリックス	5,900	1,497.00	8,832,300
NECキャピタルソリューション	4,900	2,274.00	11,142,600
野村不動産ホールディングス	18,900	2,205.00	41,674,500
オープンハウス	10,800	1,705.00	18,414,000
飯田グループホールディングス	4,600	1,708.00	7,856,800
三井不動産	4,000	3,146.00	12,584,000
三菱地所	2,000	2,452.00	4,904,000
大京	22,000	235.00	5,170,000
明和地所	9,300	454.00	4,222,200
日神不動産	16,600	366.00	6,075,600
ダスキン	4,100	1,925.00	7,892,500
建設技術研究所	500	1,143.00	571,500
応用地質	9,300	1,564.00	14,545,200
合 計	5,357,200		5,080,603,200

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。