有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年2月18日-令和3年2月15日)

日興クオンツ・アクティブ・ジャパン・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2020年 2月17日現在	2021年 2月15日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	133,521,372	140,770,292
株式	3,791,812,520	4,283,166,930
派生商品評価勘定	-	11,366,700
未収入金	1,531,760,080	-
未収配当金	7,227,700	12,893,330
前払金	670,000	-
差入委託証拠金	2,400,000	5,670,000
流動資産合計	5,467,391,672	4,453,867,252
資産合計	5,467,391,672	4,453,867,252
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,047,750	-
前受金	-	9,600,000
未払金	1,525,946,680	-
未払解約金	27,984,076	28,688,554
未払利息	36	15
流動負債合計	1,554,978,542	38,288,569
負債合計	1,554,978,542	38,288,569
純資産の部
元本等
元本	2,061,833,060	1,956,242,448
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,850,580,070	2,459,336,235
元本等合計	3,912,413,130	4,415,578,683
純資産合計	3,912,413,130	4,415,578,683
負債純資産合計	5,467,391,672	4,453,867,252

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	デリバティブ取引 個別法に基づき原則として時価で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2020年 2月17日現在	2021年 2月15日現在
1.	期首	2019年 2月16日	2020年 2月18日
	期首元本額	2,163,011,047円	2,061,833,060円
	期首からの追加設定元本額	17,974,426円	18,725,036円
	期首からの一部解約元本額	119,152,413円	124,315,648円
	元本の内訳 ※
	日興クオンツ・アクティブ・ジャパン	1,783,428,716円	1,705,190,004円
	年金積立 クオンツ・アクティブ・ジャパン	278,404,344円	251,052,444円
	計	2,061,833,060円	1,956,242,448円
2.	受益権の総数	2,061,833,060口	1,956,242,448口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2019年 2月16日 至 2020年 2月17日	自 2020年 2月18日 至 2021年 2月15日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2020年 2月17日現在	2021年 2月15日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2020年 2月17日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	100,951,863
合計	100,951,863

(2021年 2月15日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	338,607,820
合計	338,607,820

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(株式関連)

(2020年 2月17日現在)

(単位:円)

区分	種 類	契約額等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	85,570,000	-	84,525,000	△1,045,000
合計		85,570,000	-	84,525,000	△1,045,000

(2021年 2月15日現在)

(単位:円)

区分	種 類	契約額等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	106,080,000	-	117,450,000	11,370,000
合計		106,080,000	-	117,450,000	11,370,000

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2020年 2月17日現在		2021年 2月15日現在
1口当たり純資産額	1.8975円	1口当たり純資産額	2.2572円
(1万口当たり純資産額)	(18,975円)	(1万口当たり純資産額)	(22,572円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
雪国まいたけ	1,700	1,843.00	3,133,100
日鉄鉱業	100	5,500.00	550,000
タマホーム	4,500	1,945.00	8,752,500
長谷工コーポレーション	500	1,383.00	691,500
イチケン	200	2,045.00	409,000
ピーエス三菱	200	704.00	140,800
東亜道路工業	1,100	4,030.00	4,433,000
福田組	400	5,210.00	2,084,000
住友林業	3,400	2,297.00	7,809,800
関電工	4,400	898.00	3,951,200
きんでん	8,900	1,845.00	16,420,500
日本甜菜製糖	1,500	1,690.00	2,535,000
プリマハム	600	3,445.00	2,067,000
味の素	17,600	2,265.00	39,864,000
エバラ食品工業	500	2,760.00	1,380,000
ニチレイ	2,400	2,881.00	6,914,400
東洋水産	4,600	4,650.00	21,390,000
わらべや日洋ホールディングス	300	1,753.00	525,900
帝人	4,200	1,892.00	7,946,400
TSIホールディングス	1,600	271.00	433,600
マツオカコーポレーション	1,600	1,993.00	3,188,800
ワールド	600	1,408.00	844,800
中越パルプ工業	500	1,169.00	584,500
トーモク	200	1,888.00	377,600
住友精化	200	4,060.00	812,000
東ソー	6,500	1,929.00	12,538,500
日本カーバイド工業	800	1,350.00	1,080,000
日本パーカライジング	2,600	1,152.00	2,995,200
三菱ケミカルホールディングス	1,900	741.80	1,409,420
リケンテクノス	2,200	504.00	1,108,800
群栄化学工業	300	2,500.00	750,000
ダイキョーニシカワ	1,500	843.00	1,264,500
森六ホールディングス	800	2,150.00	1,720,000
石原ケミカル	800	2,175.00	1,740,000
ニイタカ	900	2,826.00	2,543,400
DIC	300	2,756.00	826,800
コタ	1,000	1,641.00	1,641,000
日東電工	700	10,020.00	7,014,000
三光合成	4,900	460.00	2,254,000
前澤化成工業	2,000	980.00	1,960,000
ショーエイコーポレーション	2,900	1,033.00	2,995,700
協和キリン	6,600	3,240.00	21,384,000
アステラス製薬	2,200	1,784.50	3,925,900
小野薬品工業	40,100	3,146.00	126,154,600
扶桑薬品工業	900	2,720.00	2,448,000
大正製薬ホールディングス	100	7,150.00	715,000
ニチレキ	4,700	1,566.00	7,360,200
富士石油	11,600	215.00	2,494,000
ブリヂストン	28,500	4,396.00	125,286,000
住友ゴム工業	25,200	1,149.00	28,954,800
日本電気硝子	10,400	2,414.00	25,105,600
日本コンクリート工業	7,100	340.00	2,414,000
クニミネ工業	2,400	1,275.00	3,060,000
日本製鉄	69,000	1,500.00	103,500,000
神戸製鋼所	26,700	646.00	17,248,200
中山製鋼所	6,900	401.00	2,766,900
東京鐵鋼	900	2,010.00	1,809,000
住友金属鉱山	3,000	5,031.00	15,093,000
アーレスティ	3,400	408.00	1,387,200
信和	2,600	755.00	1,963,000
コロナ	300	973.00	291,900
横河ブリッジホールディングス	200	2,008.00	401,600
LIXIL	5,400	2,977.00	16,075,800
ダイニチ工業	2,600	905.00	2,353,000
ジーテクト	500	1,503.00	751,500
立川ブラインド工業	1,200	1,335.00	1,602,000
日本ドライケミカル	900	1,600.00	1,440,000
アマダ	800	1,310.00	1,048,000
FUJI	9,900	2,756.00	27,284,400
ディスコ	200	35,550.00	7,110,000
日進工具	300	2,750.00	825,000
やまびこ	100	1,281.00	128,100
日本エアーテック	3,300	1,245.00	4,108,500
荏原実業	300	4,890.00	1,467,000
帝国電機製作所	1,700	1,245.00	2,116,500
新東工業	4,900	773.00	3,787,700
小森コーポレーション	1,300	709.00	921,700
鶴見製作所	300	1,797.00	539,100
ダイキン工業	2,400	23,405.00	56,172,000
椿本チエイン	200	2,846.00	569,200
ダイコク電機	2,400	952.00	2,284,800
蛇の目ミシン工業	7,700	874.00	6,729,800
大和冷機工業	5,600	1,118.00	6,260,800
前澤工業	5,900	585.00	3,451,500
マキタ	13,000	4,820.00	62,660,000
日清紡ホールディングス	22,500	819.00	18,427,500
ブラザー工業	23,400	2,358.00	55,177,200
三菱電機	82,700	1,710.00	141,417,000
日本電産	1,800	14,990.00	26,982,000
ヤーマン	600	1,905.00	1,143,000
JVCケンウッド	14,900	202.00	3,009,800
オムロン	2,800	9,750.00	27,300,000
テクノメディカ	1,200	1,623.00	1,947,600
EIZO	800	3,780.00	3,024,000
ホーチキ	800	1,317.00	1,053,600
パナソニック	7,500	1,498.00	11,235,000
アンリツ	3,000	2,491.00	7,473,000
ソニー	20,400	11,970.00	244,188,000
鈴木	100	1,134.00	113,400
ホシデン	2,900	1,066.00	3,091,400
ヒロセ電機	300	16,460.00	4,938,000
古野電気	2,800	1,157.00	3,239,600
ユニデンホールディングス	900	2,434.00	2,190,600
スミダコーポレーション	800	1,002.00	801,600
日本光電工業	16,600	3,120.00	51,792,000
アドバンテスト	300	9,300.00	2,790,000
レーザーテック	600	14,570.00	8,742,000
岩崎電気	1,700	1,551.00	2,636,700
ウシオ電機	4,600	1,393.00	6,407,800
ファナック	5,500	29,000.00	159,500,000
村田製作所	12,000	9,938.00	119,256,000
小糸製作所	3,700	8,020.00	29,674,000
ミツバ	6,600	670.00	4,422,000
キヤノン	27,800	2,364.50	65,733,100
東京エレクトロン	1,000	43,560.00	43,560,000
豊田自動織機	600	9,840.00	5,904,000
デンソー	4,200	6,934.00	29,122,800
東海理化電機製作所	6,400	1,888.00	12,083,200
日産自動車	149,400	609.90	91,119,060
トヨタ自動車	1,900	8,456.00	16,066,400
エフテック	700	667.00	466,900
トピー工業	1,500	1,432.00	2,148,000
ティラド	1,500	1,852.00	2,778,000
NOK	17,300	1,420.00	24,566,000
フタバ産業	5,000	565.00	2,825,000
アイシン精機	4,500	3,675.00	16,537,500
今仙電機製作所	400	771.00	308,400
本田技研工業	51,900	3,052.00	158,398,800
スズキ	2,000	4,960.00	9,920,000
ヤマハ発動機	22,100	2,450.00	54,145,000
エクセディ	3,700	1,638.00	6,060,600
愛三工業	4,900	587.00	2,876,300
シマノ	2,800	26,365.00	73,822,000
島津製作所	14,900	4,375.00	65,187,500
ブイ・テクノロジー	200	6,280.00	1,256,000
ニコン	30,200	905.00	27,331,000
トプコン	2,700	1,371.00	3,701,700
HOYA	9,300	13,190.00	122,667,000
エー・アンド・デイ	2,200	1,297.00	2,853,400
トランザクション	5,500	1,152.00	6,336,000
アートネイチャー	2,600	689.00	1,791,400
SHOEI	700	4,320.00	3,024,000
小松ウオール工業	100	1,855.00	185,500
ヤマハ	100	6,060.00	606,000
クリナップ	3,100	501.00	1,553,100
ピジョン	2,600	4,390.00	11,414,000
任天堂	2,800	66,600.00	186,480,000
グローブライド	300	4,235.00	1,270,500
電源開発	8,600	1,717.00	14,766,200
東海旅客鉄道	2,100	17,380.00	36,498,000
ハマキョウレックス	100	3,255.00	325,500
日本郵船	5,300	2,803.00	14,855,900
商船三井	2,200	2,918.00	6,419,600
トランコム	500	8,580.00	4,290,000
三井倉庫ホールディングス	600	2,263.00	1,357,800
ソフトクリエイトホールディングス	100	2,768.00	276,800
イーブックイニシアティブジャパン	100	2,450.00	245,000
クロス・マーケティンググループ	3,300	380.00	1,254,000
セレス	1,000	3,285.00	3,285,000
フリービット	5,300	1,008.00	5,342,400
パイプドHD	1,200	1,570.00	1,884,000
ネオジャパン	700	1,816.00	1,271,200
PR TIMES	2,000	3,750.00	7,500,000
ベネフィットジャパン	700	1,839.00	1,287,300
Ubicomホールディングス	300	3,155.00	946,500
カナミックネットワーク	1,500	807.00	1,210,500
チェンジ	200	3,770.00	754,000
プロトコーポレーション	3,100	1,214.00	3,763,400
ハイマックス	800	1,601.00	1,280,800
野村総合研究所	6,500	3,625.00	23,562,500
トビラシステムズ	400	1,607.00	642,800
オービック	400	19,750.00	7,900,000
TDCソフト	1,600	979.00	1,566,400
日本オラクル	1,000	12,690.00	12,690,000
デジタルガレージ	800	4,140.00	3,312,000
ビジネスエンジニアリング	200	3,360.00	672,000
日本テレビホールディングス	15,600	1,393.00	21,730,800
スカパーJSATホールディングス	14,200	459.00	6,517,800
KDDI	18,500	3,365.00	62,252,500
ソフトバンク	4,000	1,435.00	5,740,000
東宝	2,500	4,375.00	10,937,500
スクウェア・エニックス・ホールディングス	1,400	7,150.00	10,010,000
カプコン	2,900	6,850.00	19,865,000
アイネス	300	1,403.00	420,900
ソフトバンクグループ	300	10,005.00	3,001,500
エレマテック	800	1,031.00	824,800
TOKAIホールディングス	900	981.00	882,900
佐鳥電機	1,900	781.00	1,483,900
伯東	900	1,326.00	1,193,400
ドウシシャ	2,300	1,888.00	4,342,400
伊藤忠商事	17,600	3,140.00	55,264,000
丸紅	113,500	741.10	84,114,850
長瀬産業	600	1,768.00	1,060,800
三井物産	7,100	2,057.50	14,608,250
スターゼン	800	4,415.00	3,532,000
住友商事	26,300	1,501.00	39,476,300
フルサト工業	700	1,330.00	931,000
イワキ	1,300	628.00	816,400
稲畑産業	4,900	1,545.00	7,570,500
GSIクレオス	1,700	2,669.00	4,537,300
サンワテクノス	1,700	1,096.00	1,863,200
ヤマタネ	100	1,448.00	144,800
エディオン	10,600	1,091.00	11,564,600
大黒天物産	200	6,140.00	1,228,000
ハニーズホールディングス	1,100	998.00	1,097,800
MonotaRO	7,600	6,410.00	48,716,000
マツモトキヨシホールディングス	500	4,615.00	2,307,500
ZOZO	13,300	3,480.00	46,284,000
Hamee	100	1,819.00	181,900
ミサワ	3,300	682.00	2,250,600
シュッピン	2,500	982.00	2,455,000
日本調剤	200	1,671.00	334,200
コスモス薬品	2,000	16,170.00	32,340,000
セブン&アイ・ホールディングス	4,100	4,225.00	17,322,500
フェリシモ	1,200	1,307.00	1,568,400
JMホールディングス	100	2,056.00	205,600
メディカルシステムネットワーク	2,900	745.00	2,160,500
三城ホールディングス	2,000	315.00	630,000
G-7ホールディングス	3,200	2,405.00	7,696,000
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	4,200	2,685.00	11,277,000
西松屋チェーン	500	1,505.00	752,500
薬王堂ホールディングス	800	2,759.00	2,207,200
上新電機	400	3,280.00	1,312,000
MrMaxHD	3,600	787.00	2,833,200
ケーズホールディングス	33,300	1,517.00	50,516,100
ナルミヤ・インターナショナル	1,800	955.00	1,719,000
ブックオフグループホールディングス	400	878.00	351,200
ニトリホールディングス	3,100	20,900.00	64,790,000
西日本フィナンシャルホールディングス	10,400	706.00	7,342,400
りそなホールディングス	99,300	431.40	42,838,020
七十七銀行	7,400	1,418.00	10,493,200
十六銀行	5,000	2,015.00	10,075,000
八十二銀行	34,400	369.00	12,693,600
南都銀行	2,700	1,830.00	4,941,000
百五銀行	23,400	318.00	7,441,200
フィデアホールディングス	25,700	120.00	3,084,000
マーキュリアインベストメント	800	716.00	572,800
野村ホールディングス	214,200	647.90	138,780,180
極東証券	3,200	809.00	2,588,800
第一生命ホールディングス	36,900	1,875.50	69,205,950
全国保証	400	5,060.00	2,024,000
三菱UFJリース	78,500	588.00	46,158,000
飯田グループホールディングス	3,900	2,419.00	9,434,100
ケイアイスター不動産	600	3,785.00	2,271,000
フジ住宅	2,800	672.00	1,881,600
日神グループホールディングス	2,000	441.00	882,000
ファースト住建	200	1,116.00	223,200
エフ・ジェー・ネクスト	400	1,161.00	464,400
日本M&Aセンター	2,300	6,210.00	14,283,000
アイティメディア	3,500	2,053.00	7,185,500
スタジオアリス	1,500	2,088.00	3,132,000
NJS	600	1,952.00	1,171,200
ツクイホールディングス	400	924.00	369,600
ブラス	300	481.00	144,300
ディー・エヌ・エー	7,500	2,134.00	16,005,000
エスプール	200	1,016.00	203,200
EPSホールディングス	800	1,220.00	976,000
アミューズ	800	2,640.00	2,112,000
H.U.グループホールディングス	16,200	3,330.00	53,946,000
ダスキン	3,100	2,881.00	8,931,100
ユー・エス・エス	9,000	2,069.00	18,621,000
テクノプロ・ホールディングス	2,000	8,320.00	16,640,000
キャリアリンク	1,500	3,120.00	4,680,000
N・フィールド	1,200	1,198.00	1,437,600
ライドオンエクスプレスホールディングス	4,300	1,871.00	8,045,300
シグマクシス	200	1,900.00	380,000
ウィルグループ	5,100	1,020.00	5,202,000
ソラスト	900	1,616.00	1,454,400
セラク	900	1,800.00	1,620,000
ベイカレント・コンサルティング	200	20,210.00	4,042,000
日総工産	6,000	842.00	5,052,000
テノ.ホールディングス	300	1,103.00	330,900
ダイレクトマーケティングミックス	500	2,888.00	1,444,000
建設技術研究所	1,700	2,418.00	4,110,600
燦ホールディングス	400	1,158.00	463,200
東京都競馬	300	4,815.00	1,444,500
セコム	600	10,080.00	6,048,000
いであ	600	1,796.00	1,077,600
学究社	1,100	1,333.00	1,466,300
ステップ	500	1,540.00	770,000
合 計	2,067,400		4,283,166,930

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。