有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/02/16-2025/02/17)

日興クオンツ・アクティブ・ジャパン・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2024年 2月15日現在	2025年 2月17日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	153,129,045	176,474,874
株式	3,168,170,280	2,491,547,070
派生商品評価勘定	11,022,250	-
未収入金	273,810,746	284,586,146
未収配当金	3,264,750	3,242,400
未収利息	-	2,343
前払金	-	2,104,750
差入委託証拠金	6,176,598	9,259,927
流動資産合計	3,615,573,669	2,967,217,510
資産合計	3,615,573,669	2,967,217,510
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	-	1,030,270
前受金	10,950,000	-
未払金	274,720,253	278,421,677
未払解約金	14,754,369	-
未払利息	4	-
流動負債合計	300,424,626	279,451,947
負債合計	300,424,626	279,451,947
純資産の部
元本等
元本	955,927,039	678,631,715
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,359,222,004	2,009,133,848
元本等合計	3,315,149,043	2,687,765,563
純資産合計	3,315,149,043	2,687,765,563
負債純資産合計	3,615,573,669	2,967,217,510

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	デリバティブ取引 個別法に基づき原則として時価で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2024年 2月15日現在	2025年 2月17日現在
1.	期首	2023年 2月16日	2024年 2月16日
	期首元本額	1,064,143,826円	955,927,039円
	期首からの追加設定元本額	10,206,113円	4,125,528円
	期首からの一部解約元本額	118,422,900円	281,420,852円
	元本の内訳 ※
	日興クオンツ・アクティブ・ジャパン	789,524,237円	518,110,654円
	年金積立 クオンツ・アクティブ・ジャパン	166,402,802円	160,521,061円
	計	955,927,039円	678,631,715円
2.	受益権の総数	955,927,039口	678,631,715口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2023年 2月16日 至 2024年 2月15日	自 2024年 2月16日 至 2025年 2月17日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2024年 2月15日現在	2025年 2月17日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2024年 2月15日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	147,492,853
合計	147,492,853

(2025年 2月17日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	46,029,569
合計	46,029,569

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(株式関連)

(2024年 2月15日現在)

(単位:円)

区分	種 類	契約額等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	118,450,000	-	129,475,000	11,025,000
合計		118,450,000	-	129,475,000	11,025,000

(2025年 2月17日現在)

(単位:円)

区分	種 類	契約額等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	183,835,750	-	182,820,000	△1,015,750
合計		183,835,750	-	182,820,000	△1,015,750

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2024年 2月15日現在		2025年 2月17日現在
1口当たり純資産額	3.4680円	1口当たり純資産額	3.9606円
(1万口当たり純資産額)	(34,680円)	(1万口当たり純資産額)	(39,606円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
雪国まいたけ	100	1,239.00	123,900
ホクト	900	1,922.00	1,729,800
日鉄鉱業	200	5,510.00	1,102,000
INPEX	7,400	1,861.50	13,775,100
石油資源開発	1,200	1,114.00	1,336,800
ミライト・ワン	100	2,302.50	230,250
東建コーポレーション	100	12,490.00	1,249,000
大林組	1,400	2,025.50	2,835,700
ピーエス・コンストラクション	1,500	1,496.00	2,244,000
新日本建設	200	1,483.00	296,600
住友林業	1,900	4,781.00	9,083,900
積水ハウス	15,800	3,480.00	54,984,000
中電工	100	3,315.00	331,500
関電工	3,700	2,638.00	9,760,600
きんでん	2,100	3,218.00	6,757,800
三機工業	800	3,395.00	2,716,000
太平電業	300	4,855.00	1,456,500
朝日工業社	200	2,102.00	420,400
フィル・カンパニー	100	816.00	81,600
インフロニア・ホールディングス	15,700	1,140.00	17,898,000
レイズネクスト	300	1,560.00	468,000
DM三井製糖ホールディングス	900	3,450.00	3,105,000
丸大食品	800	1,680.00	1,344,000
J-オイルミルズ	1,400	1,998.00	2,797,200
ブルドックソース	400	1,733.00	693,200
キユーピー	500	2,858.50	1,429,250
東洋水産	1,100	8,564.00	9,420,400
富士紡ホールディングス	600	4,810.00	2,886,000
帝人	1,200	1,312.50	1,575,000
ワールド	100	2,390.00	239,000
トーモク	400	2,439.00	975,600
住友精化	100	5,010.00	501,000
ラサ工業	500	2,696.00	1,348,000
日本曹達	100	2,850.00	285,000
日本カーバイド工業	600	1,901.00	1,140,600
堺化学工業	800	2,715.00	2,172,000
日本化学工業	100	2,444.00	244,400
日本触媒	2,100	1,888.00	3,964,800
三井化学	1,600	3,302.00	5,283,200
三菱ケミカルグループ	28,200	765.60	21,589,920
日本化薬	7,700	1,375.00	10,587,500
藤倉化成	600	500.00	300,000
artience	200	3,140.00	628,000
I-ne	100	1,705.00	170,500
日東電工	3,800	2,910.00	11,058,000
エフピコ	900	2,965.00	2,668,500
信越ポリマー	1,200	1,565.00	1,878,000
ニフコ	300	3,636.00	1,090,800
武田薬品工業	5,100	4,210.00	21,471,000
塩野義製薬	25,400	2,177.50	55,308,500
日本新薬	2,300	3,906.00	8,983,800
ツムラ	100	4,491.00	449,100
キッセイ薬品工業	100	3,630.00	363,000
大塚ホールディングス	1,200	7,600.00	9,120,000
サワイグループホールディングス	800	2,089.00	1,671,200
ユシロ化学工業	200	2,144.00	428,800
TOYO TIRE	500	2,619.50	1,309,750
住友理工	900	1,777.00	1,599,300
日本電気硝子	5,100	3,514.00	17,921,400
オハラ	200	1,091.00	218,200
ノリタケ	100	3,585.00	358,500
日本特殊陶業	3,500	4,537.00	15,879,500
共英製鋼	700	1,956.00	1,369,200
愛知製鋼	100	7,360.00	736,000
三菱製鋼	2,000	1,666.00	3,332,000
日本精線	700	1,359.00	951,300
三菱マテリアル	1,700	2,384.50	4,053,650
古河電気工業	200	7,039.00	1,407,800
フジクラ	100	7,032.00	703,200
リョービ	400	2,269.00	907,600
川田テクノロジーズ	1,200	3,085.00	3,702,000
RS Technologies	200	3,255.00	651,000
リンナイ	2,000	3,293.00	6,586,000
日東精工	100	583.00	58,300
ジーテクト	700	1,637.00	1,145,900
東プレ	800	1,948.00	1,558,400
エイチワン	2,000	1,132.00	2,264,000
立川ブラインド工業	300	1,439.00	431,700
アマダ	3,500	1,433.00	5,015,500
FUJI	2,400	2,221.50	5,331,600
オーエスジー	1,400	1,667.00	2,333,800
ソディック	100	888.00	88,800
リケンNPR	1,200	2,620.00	3,144,000
PEGASUS	1,200	508.00	609,600
三井海洋開発	200	4,320.00	864,000
サトーホールディングス	800	2,127.00	1,701,600
小松製作所	300	4,732.00	1,419,600
日立建機	1,100	3,868.00	4,254,800
北川鉄工所	300	1,220.00	366,000
小森コーポレーション	1,700	1,323.00	2,249,100
荏原製作所	1,000	2,639.50	2,639,500
ダイキン工業	2,000	16,310.00	32,620,000
オルガノ	400	7,050.00	2,820,000
椿本チエイン	1,500	1,853.00	2,779,500
ダイフク	1,700	3,655.00	6,213,500
SANKYO	8,700	2,120.00	18,444,000
フクシマガリレイ	700	2,786.00	1,950,200
グローリー	3,800	2,644.00	10,047,200
セガサミーホールディングス	2,100	2,993.50	6,286,350
不二越	300	3,275.00	982,500
キッツ	1,700	1,165.00	1,980,500
マキタ	1,000	4,837.00	4,837,000
キオクシアホールディングス	1,100	2,053.00	2,258,300
コニカミノルタ	2,800	549.60	1,538,880
ブラザー工業	5,300	2,643.00	14,007,900
日立製作所	4,800	4,420.00	21,216,000
三菱電機	27,700	2,398.00	66,424,600
富士電機	200	6,822.00	1,364,400
PHCホールディングス	800	1,099.00	879,200
マブチモーター	3,600	2,293.00	8,254,800
東光高岳	800	2,118.00	1,694,400
日本電気	100	15,450.00	1,545,000
富士通	6,800	3,102.00	21,093,600
電気興業	200	1,658.00	331,600
アルバック	100	5,673.00	567,300
EIZO	200	2,111.00	422,200
パナソニック ホールディングス	2,300	1,825.00	4,197,500
ソニーグループ	35,600	3,857.00	137,309,200
TDK	23,700	1,691.50	40,088,550
日本トリム	400	3,775.00	1,510,000
TOA	500	968.00	484,000
リオン	200	2,593.00	518,600
横河電機	6,000	2,837.50	17,025,000
アズビル	15,900	1,195.50	19,008,450
堀場製作所	1,100	9,637.00	10,600,700
アドバンテスト	3,600	9,209.00	33,152,400
エスペック	400	2,405.00	962,000
キーエンス	400	64,810.00	25,924,000
シスメックス	12,700	2,761.50	35,071,050
メガチップス	100	5,310.00	531,000
オプテックスグループ	700	1,634.00	1,143,800
山一電機	100	2,141.00	214,100
ファナック	4,100	4,429.00	18,158,900
エンプラス	100	4,330.00	433,000
村田製作所	11,500	2,749.00	31,613,500
双葉電子工業	1,500	534.00	801,000
SCREENホールディングス	600	10,560.00	6,336,000
リコー	4,500	1,564.50	7,040,250
東京エレクトロン	2,000	24,790.00	49,580,000
豊田自動織機	1,100	12,525.00	13,777,500
デンソー	32,200	1,929.00	62,113,800
トヨタ自動車	15,800	2,773.50	43,821,300
NOK	4,600	2,411.00	11,090,600
マツダ	15,300	1,018.50	15,583,050
本田技研工業	49,500	1,424.00	70,488,000
SUBARU	200	2,811.50	562,300
豊田合成	1,200	2,723.50	3,268,200
島津製作所	100	3,942.00	394,200
JMS	700	473.00	331,100
インターアクション	1,200	1,137.00	1,364,400
ノーリツ鋼機	300	4,730.00	1,419,000
シチズン時計	1,400	892.00	1,248,800
バンダイナムコホールディングス	9,300	4,916.00	45,718,800
フジシールインターナショナル	900	2,799.00	2,519,100
大日本印刷	5,700	2,190.00	12,483,000
アシックス	4,700	3,803.00	17,874,100
小松ウオール工業	200	1,497.00	299,400
リンテック	300	2,926.00	877,800
タカラスタンダード	1,800	1,778.00	3,200,400
コクヨ	1,400	2,870.00	4,018,000
ナカバヤシ	700	533.00	373,100
グリムス	500	2,194.00	1,097,000
東京電力ホールディングス	2,700	397.70	1,073,790
電源開発	4,800	2,508.50	12,040,800
東海旅客鉄道	2,900	2,801.50	8,124,350
鴻池運輸	300	2,920.00	876,000
ハマキョウレックス	3,000	1,265.00	3,795,000
名古屋鉄道	4,400	1,758.00	7,735,200
NIPPON EXPRESSホールディングス	7,000	2,712.00	18,984,000
商船三井	800	5,510.00	4,408,000
川崎汽船	3,400	2,150.00	7,310,000
NSユナイテッド海運	300	4,075.00	1,222,500
日新	100	4,370.00	437,000
三菱倉庫	6,100	1,035.50	6,316,550
内外トランスライン	300	2,485.00	745,500
TIS	4,200	3,738.00	15,699,600
ネクソン	2,800	2,015.50	5,643,400
SHIFT	3,900	1,409.50	5,497,050
システムリサーチ	900	1,592.00	1,432,800
朝日ネット	1,000	673.00	673,000
アバントグループ	100	1,911.00	191,100
ネオジャパン	700	1,730.00	1,211,000
PR TIMES	400	2,338.00	935,200
オロ	400	2,519.00	1,007,600
野村総合研究所	500	5,312.00	2,656,000
システムサポートホールディングス	600	2,090.00	1,254,000
フォーカスシステムズ	200	1,101.00	220,200
クレスコ	1,200	1,116.00	1,339,200
LINEヤフー	104,200	487.50	50,797,500
IDホールディングス	100	1,763.00	176,300
大塚商会	1,100	3,586.00	3,944,600
サイボウズ	200	3,105.00	621,000
ビジネスエンジニアリング	200	3,985.00	797,000
BIPROGY	500	4,365.00	2,182,500
朝日放送グループホールディングス	2,000	696.00	1,392,000
テレビ朝日ホールディングス	100	2,633.00	263,300
日本電信電話	222,500	147.60	32,841,000
KDDI	13,900	4,989.00	69,347,100
ソフトバンク	86,000	209.10	17,982,600
アイ・エス・ビー	300	1,293.00	387,900
コナミグループ	100	18,480.00	1,848,000
ソフトバンクグループ	700	9,806.00	6,864,200
円谷フィールズホールディングス	100	1,649.00	164,900
明治電機工業	400	1,494.00	597,600
アセンテック	200	992.00	198,400
丸紅	19,600	2,345.00	45,962,000
三井物産	23,500	2,785.00	65,447,500
カメイ	600	1,905.00	1,143,000
稲畑産業	100	3,140.00	314,000
サンリオ	800	7,088.00	5,670,400
加賀電子	1,600	2,806.00	4,489,600
KPPグループホールディングス	200	698.00	139,600
オートバックスセブン	2,600	1,479.00	3,845,400
JKホールディングス	200	1,010.00	202,000
東テク	700	2,512.00	1,758,400
ミスミグループ本社	300	2,320.50	696,150
ハードオフコーポレーション	200	1,904.00	380,800
ZOZO	600	4,875.00	2,925,000
トレジャー・ファクトリー	400	1,495.00	598,000
三越伊勢丹ホールディングス	900	2,415.00	2,173,500
ヨシックスホールディングス	500	2,820.00	1,410,000
あさひ	600	1,473.00	883,800
ノジマ	100	2,262.00	226,200
アルビス	100	2,640.00	264,000
G-7ホールディングス	600	1,329.00	797,400
ワタミ	100	986.00	98,600
しまむら	500	9,105.00	4,552,500
高島屋	6,300	1,265.50	7,972,650
アークランズ	700	1,640.00	1,148,000
バローホールディングス	100	2,252.00	225,200
サックスバー ホールディングス	200	913.00	182,600
しずおかフィナンシャルグループ	1,100	1,514.50	1,665,950
東京きらぼしフィナンシャルグループ	100	5,180.00	518,000
コンコルディア・フィナンシャルグループ	1,400	898.10	1,257,340
第四北越フィナンシャルグループ	200	2,858.00	571,600
三菱UFJフィナンシャル・グループ	37,800	1,982.50	74,938,500
三井住友フィナンシャルグループ	26,400	3,877.00	102,352,800
七十七銀行	3,400	4,532.00	15,408,800
岩手銀行	400	3,215.00	1,286,000
八十二銀行	400	986.80	394,720
百十四銀行	300	3,435.00	1,030,500
大分銀行	100	3,450.00	345,000
山口フィナンシャルグループ	2,500	1,700.50	4,251,250
栃木銀行	11,700	306.00	3,580,200
トモニホールディングス	1,500	513.00	769,500
FPG	100	2,556.00	255,600
大和証券グループ本社	20,800	1,067.50	22,204,000
野村ホールディングス	50,600	1,031.50	52,193,900
岡三証券グループ	4,600	624.00	2,870,400
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	8,700	505.00	4,393,500
かんぽ生命保険	3,600	2,922.50	10,521,000
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	20,100	3,113.00	62,571,300
第一生命ホールディングス	2,100	4,698.00	9,865,800
東京海上ホールディングス	9,400	5,168.00	48,579,200
ジェイリース	900	1,336.00	1,202,400
クレディセゾン	200	3,779.00	755,800
芙蓉総合リース	500	11,220.00	5,610,000
みずほリース	2,800	1,039.00	2,909,200
オリックス	6,700	3,092.00	20,716,400
日本取引所グループ	27,200	1,602.50	43,588,000
ディア・ライフ	500	1,068.00	534,000
地主	1,300	2,201.00	2,861,300
東急不動産ホールディングス	10,300	1,000.00	10,300,000
飯田グループホールディングス	7,700	2,308.00	17,771,600
スターツコーポレーション	800	4,125.00	3,300,000
LIFULL	3,600	178.00	640,800
パーソルホールディングス	70,900	231.80	16,434,620
ワールドホールディングス	600	2,117.00	1,270,200
ユー・エス・エス	500	1,391.50	695,750
テクノプロ・ホールディングス	1,900	3,138.00	5,962,200
ベクトル	3,200	989.00	3,164,800
ウィルグループ	200	997.00	199,400
リクルートホールディングス	4,400	10,000.00	44,000,000
ベイカレント	400	7,016.00	2,806,400
マネジメントソリューションズ	600	1,904.00	1,142,400
フォーラムエンジニアリング	1,200	1,029.00	1,234,800
Fast Fitness Japan	300	1,456.00	436,800
Macbee Planet	100	3,310.00	331,000
リログループ	700	1,939.00	1,357,300
NISSOホールディングス	1,000	787.00	787,000
建設技術研究所	200	2,412.00	482,400
セコム	4,700	5,146.00	24,186,200
ナック	700	660.00	462,000
ステップ	200	2,196.00	439,200
合 計	1,449,100		2,491,547,070

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。