有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年2月18日-平成27年2月16日)

日興クオンツ・アクティブ・ジャパン・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成26年 2月17日現在	平成27年 2月16日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	111,351,653	175,968,508
株式	5,080,603,200	5,196,306,100
派生商品評価勘定	-	6,066,669
未収配当金	4,451,550	5,520,150
未収利息	189	289
前払金	5,019,000	-
差入委託証拠金	3,675,000	3,840,000
流動資産合計	5,205,100,592	5,387,701,716
資産合計	5,205,100,592	5,387,701,716
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	4,348,544	-
前受金	-	5,824,000
未払解約金	8,980,406	44,093,595
流動負債合計	13,328,950	49,917,595
負債合計	13,328,950	49,917,595
純資産の部
元本等
元本	4,496,430,237	3,687,190,167
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	695,341,405	1,650,593,954
元本等合計	5,191,771,642	5,337,784,121
純資産合計	5,191,771,642	5,337,784,121
負債純資産合計	5,205,100,592	5,387,701,716

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	デリバティブ取引
	個別法に基づき原則として時価で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成26年 2月17日現在	平成27年 2月16日現在
1.	期首	平成25年 2月16日	平成26年 2月18日
	期首元本額	6,648,801,948円	4,496,430,237円
	期首からの追加設定元本額	115,199,828円	59,537,632円
	期首からの一部解約元本額	2,267,571,539円	868,777,702円
	元本の内訳 ※
	日興クオンツ・アクティブ・ジャパン	3,560,068,131円	2,828,968,434円
	年金積立 クオンツ・アクティブ・ジャパン	936,362,106円	858,221,733円
	計	4,496,430,237円	3,687,190,167円
2.	受益権の総数	4,496,430,237口	3,687,190,167口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成25年 2月16日 至 平成26年 2月17日	自 平成26年 2月18日 至 平成27年 2月16日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成26年 2月17日現在	平成27年 2月16日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成26年 2月17日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	139,117,802
合計	139,117,802

(平成27年 2月16日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	391,144,490
合計	391,144,490

(注) 当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(株式関連)

(平成26年 2月17日現在)

(単位:円)

区分	種 類	契約額等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	87,934,000	-	83,615,000	△4,319,000
合計		87,934,000	-	83,615,000	△4,319,000

(平成27年 2月16日現在)

(単位:円)

区分	種 類	契約額等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	110,696,000	-	116,800,000	6,104,000
合計		110,696,000	-	116,800,000	6,104,000

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成26年 2月17日現在		平成27年 2月16日現在
1口当たり純資産額	1.1546円	1口当たり純資産額	1.4477円
(1万口当たり純資産額)	(11,546円)	(1万口当たり純資産額)	(14,477円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
日本水産	500	353.00	176,500
日鉄鉱業	14,000	430.00	6,020,000
国際石油開発帝石	9,100	1,441.50	13,117,650
石油資源開発	2,600	4,015.00	10,439,000
ミライト・ホールディングス	13,100	1,293.00	16,938,300
コムシスホールディングス	4,400	1,489.00	6,551,600
大林組	7,000	718.00	5,026,000
日鉄住金テックスエンジ	11,000	541.00	5,951,000
新日本建設	14,700	445.00	6,541,500
NIPPO	14,000	1,734.00	24,276,000
東亜道路工業	18,000	422.00	7,596,000
日本道路	3,000	581.00	1,743,000
大林道路	8,000	694.00	5,552,000
世紀東急工業	4,000	548.00	2,192,000
住友林業	3,100	1,175.00	3,642,500
大和ハウス工業	14,100	2,285.50	32,225,550
積水ハウス	15,500	1,566.50	24,280,750
ユアテック	9,000	804.00	7,236,000
中電工	6,400	1,931.00	12,358,400
きんでん	7,000	1,378.00	9,646,000
東京エネシス	9,000	877.00	7,893,000
協和エクシオ	5,600	1,170.00	6,552,000
九電工	3,000	1,387.00	4,161,000
三井製糖	19,000	403.00	7,657,000
明治ホールディングス	200	12,760.00	2,552,000
日本ハム	1,000	2,642.00	2,642,000
米久	3,100	1,834.00	5,685,400
S Foods	1,000	2,024.00	2,024,000
アサヒグループホールディングス	2,700	3,640.00	9,828,000
日本たばこ産業	33,100	3,725.50	123,314,050
三陽商会	40,000	298.00	11,920,000
日本製紙	12,800	1,979.00	25,331,200
北越紀州製紙	900	554.00	498,600
大王製紙	14,000	999.00	13,986,000
旭化成	20,000	1,173.00	23,460,000
住友化学	12,000	539.00	6,468,000
クレハ	13,000	542.00	7,046,000
東ソー	20,000	532.00	10,640,000
セントラル硝子	6,000	496.00	2,976,000
東亞合成	11,000	525.00	5,775,000
信越化学工業	3,800	8,020.00	30,476,000
堺化学工業	5,000	401.00	2,005,000
大日精化工業	10,000	633.00	6,330,000
三菱瓦斯化学	27,000	603.00	16,281,000
JSR	1,200	2,088.00	2,505,600
東京応化工業	900	3,885.00	3,496,500
三菱ケミカルホールディングス	55,100	599.40	33,026,940
ダイセル	7,700	1,557.00	11,988,900
積水化学工業	8,000	1,432.00	11,456,000
積水樹脂	1,300	1,588.00	2,064,400
ダイキョーニシカワ	600	3,900.00	2,340,000
ADEKA	5,200	1,408.00	7,321,600
花王	7,300	5,083.00	37,105,900
東洋インキSCホールディングス	30,000	558.00	16,740,000
富士フイルムホールディングス	9,100	3,990.50	36,313,550
マンダム	300	3,990.00	1,197,000
コーセー	1,300	5,460.00	7,098,000
JCU	1,900	4,980.00	9,462,000
日東電工	2,700	7,495.00	20,236,500
藤森工業	2,200	3,525.00	7,755,000
武田薬品工業	5,100	6,047.00	30,839,700
アステラス製薬	31,700	1,812.00	57,440,400
塩野義製薬	600	3,225.00	1,935,000
田辺三菱製薬	4,200	1,940.00	8,148,000
科研製薬	2,000	3,280.00	6,560,000
東和薬品	1,400	6,500.00	9,100,000
第一三共	18,400	1,825.00	33,580,000
キョーリン製薬ホールディングス	1,400	2,622.00	3,670,800
大塚ホールディングス	11,700	3,452.50	40,394,250
ニチレキ	5,000	937.00	4,685,000
JXホールディングス	12,300	475.00	5,842,500
ブリヂストン	8,500	4,601.00	39,108,500
住友ゴム工業	10,000	1,957.00	19,570,000
旭硝子	41,000	711.00	29,151,000
太平洋セメント	25,000	369.00	9,225,000
日本ヒューム	3,000	876.00	2,628,000
日本碍子	3,000	2,149.00	6,447,000
フジミインコーポレーテッド	3,100	1,773.00	5,496,300
新日鐵住金	235,000	297.70	69,959,500
神戸製鋼所	38,000	211.00	8,018,000
ジェイ エフ イー ホールディングス	9,600	2,743.50	26,337,600
東京鐵鋼	12,000	565.00	6,780,000
日本軽金属ホールディングス	10,100	176.00	1,777,600
住友金属鉱山	7,000	1,799.50	12,596,500
カナレ電気	2,100	2,462.00	5,170,200
文化シヤッター	13,000	920.00	11,960,000
東プレ	600	1,672.00	1,003,200
アマダ	4,300	1,042.00	4,480,600
オーエスジー	6,100	2,241.00	13,670,100
ペガサスミシン製造	5,600	555.00	3,108,000
SMC	200	31,500.00	6,300,000
日精エー・エス・ビー機械	100	2,214.00	221,400
小松製作所	16,000	2,477.00	39,632,000
住友重機械工業	23,000	710.00	16,330,000
日立建機	1,200	2,206.00	2,647,200
TOWA	2,000	679.00	1,358,000
クボタ	1,000	1,837.50	1,837,500
ダイキン工業	1,500	7,653.00	11,479,500
椿本チエイン	3,000	965.00	2,895,000
加藤製作所	2,000	770.00	1,540,000
タダノ	6,000	1,461.00	8,766,000
平和	9,800	2,384.00	23,363,200
SANKYO	3,200	4,665.00	14,928,000
福島工業	300	1,641.00	492,300
ダイコク電機	1,800	1,816.00	3,268,800
TPR	2,100	2,667.00	5,600,700
日本精工	5,000	1,531.00	7,655,000
ジェイテクト	8,100	1,767.00	14,312,700
THK	900	2,647.00	2,382,300
三菱重工業	42,000	635.10	26,674,200
イビデン	16,200	1,899.00	30,763,800
コニカミノルタ	3,800	1,177.00	4,472,600
ブラザー工業	13,600	1,931.00	26,261,600
日立製作所	94,000	773.90	72,746,600
東芝	41,000	472.00	19,352,000
三菱電機	33,000	1,332.00	43,956,000
オリジン電気	11,000	517.00	5,687,000
第一精工	6,800	2,403.00	16,340,400
日東工業	2,600	2,149.00	5,587,400
日本電気	22,000	330.00	7,260,000
富士通	16,000	721.20	11,539,200
ルネサスエレクトロニクス	3,100	889.00	2,755,900
セイコーエプソン	3,200	4,130.00	13,216,000
能美防災	4,100	1,379.00	5,653,900
ホーチキ	2,000	846.00	1,692,000
日本無線	3,000	360.00	1,080,000
パナソニック	40,700	1,380.00	56,166,000
ソニー	9,700	3,144.00	30,496,800
TDK	900	7,500.00	6,750,000
アルプス電気	3,300	2,281.00	7,527,300
フォスター電機	100	2,470.00	247,000
アルパイン	600	1,864.00	1,118,400
キーエンス	300	59,870.00	17,961,000
千代田インテグレ	5,300	2,143.00	11,357,900
日本デジタル研究所	9,300	1,516.00	14,098,800
ファナック	2,300	22,390.00	51,497,000
ローム	2,400	7,400.00	17,760,000
三井ハイテック	9,800	804.00	7,879,200
京セラ	4,500	5,735.00	25,807,500
村田製作所	4,400	12,765.00	56,166,000
キヤノン	23,000	3,821.50	87,894,500
リコー	15,600	1,167.50	18,213,000
豊田自動織機	1,000	6,370.00	6,370,000
デンソー	4,100	5,514.00	22,607,400
東海理化電機製作所	1,200	2,473.00	2,967,600
川崎重工業	6,000	527.00	3,162,000
名村造船所	11,400	1,081.00	12,323,400
日産自動車	71,100	1,147.00	81,551,700
いすゞ自動車	7,800	1,662.00	12,963,600
トヨタ自動車	35,900	7,829.00	281,061,100
三菱自動車工業	24,100	1,059.00	25,521,900
NOK	6,000	3,020.00	18,120,000
カルソニックカンセイ	9,000	663.00	5,967,000
河西工業	7,000	957.00	6,699,000
アイシン精機	4,700	4,315.00	20,280,500
マツダ	3,200	2,315.50	7,409,600
本田技研工業	25,600	3,937.00	100,787,200
富士重工業	11,700	3,963.00	46,367,100
ヤマハ発動機	3,600	2,592.00	9,331,200
ヨロズ	300	2,333.00	699,900
東京精密	6,700	2,435.00	16,314,500
HOYA	6,100	4,663.50	28,447,350
バンダイナムコホールディングス	400	2,113.00	845,200
トッパン・フォームズ	200	1,267.00	253,400
凸版印刷	19,000	832.00	15,808,000
大日本印刷	21,000	1,139.50	23,929,500
日本写真印刷	3,100	2,126.00	6,590,600
小松ウオール工業	3,300	2,513.00	8,292,900
リンテック	900	2,646.00	2,381,400
TASAKI	5,000	1,942.00	9,710,000
任天堂	200	11,670.00	2,334,000
コクヨ	200	981.00	196,200
東京電力	61,000	481.00	29,341,000
中部電力	10,700	1,430.00	15,301,000
中国電力	2,300	1,591.00	3,659,300
東北電力	16,000	1,442.00	23,072,000
沖縄電力	300	3,960.00	1,188,000
電源開発	1,500	4,405.00	6,607,500
東京瓦斯	20,000	719.20	14,384,000
大阪瓦斯	22,000	473.30	10,412,600
SBSホールディングス	2,900	787.00	2,282,300
東日本旅客鉄道	5,900	9,709.00	57,283,100
西日本旅客鉄道	3,700	6,522.00	24,131,400
東海旅客鉄道	3,200	20,965.00	67,088,000
鴻池運輸	4,100	2,373.00	9,729,300
サカイ引越センター	1,300	3,685.00	4,790,500
阪急阪神ホールディングス	19,000	707.00	13,433,000
山九	8,000	483.00	3,864,000
セイノーホールディングス	2,000	1,263.00	2,526,000
日本郵船	90,000	344.00	30,960,000
川崎汽船	75,000	322.00	24,150,000
日本航空	12,300	3,725.00	45,817,500
ANAホールディングス	17,000	312.70	5,315,900
日新	23,000	304.00	6,992,000
住友倉庫	7,000	672.00	4,704,000
郵船ロジスティクス	5,000	1,479.00	7,395,000
ITホールディングス	900	2,096.00	1,886,400
ネクソン	3,200	1,070.00	3,424,000
フジ・メディア・ホールディングス	12,000	1,639.00	19,668,000
WOWOW	800	5,670.00	4,536,000
東京放送ホールディングス	15,300	1,350.00	20,655,000
日本テレビホールディングス	8,000	1,807.00	14,456,000
朝日放送	6,800	935.00	6,358,000
テレビ朝日ホールディングス	5,500	1,698.00	9,339,000
スカパーJSATホールディングス	18,100	703.00	12,724,300
コネクシオ	2,400	1,021.00	2,450,400
日本電信電話	15,900	7,324.00	116,451,600
KDDI	6,300	7,869.00	49,574,700
NTTドコモ	16,000	2,079.00	33,264,000
東映	15,000	649.00	9,735,000
ジャステック	15,100	967.00	14,601,700
富士ソフト	5,000	2,388.00	11,940,000
ソフトバンク	8,500	7,097.00	60,324,500
双日	159,400	173.00	27,576,200
アルフレッサ ホールディングス	200	1,607.00	321,400
ダイワボウホールディングス	36,000	193.00	6,948,000
UKCホールディングス	2,800	1,877.00	5,255,600
TOKAIホールディングス	8,000	540.00	4,320,000
佐鳥電機	6,500	768.00	4,992,000
メディパルホールディングス	500	1,450.00	725,000
ハピネット	1,100	1,375.00	1,512,500
マルカキカイ	3,100	1,729.00	5,359,900
伊藤忠商事	65,800	1,298.00	85,408,400
丸紅	10,600	714.90	7,577,940
三井物産	36,900	1,632.00	60,220,800
スターゼン	11,000	405.00	4,455,000
住友商事	25,100	1,267.50	31,814,250
三菱商事	27,200	2,293.00	62,369,600
キヤノンマーケティングジャパン	2,300	2,161.00	4,970,300
ユアサ商事	3,000	2,382.00	7,146,000
ワキタ	2,500	1,115.00	2,787,500
新光商事	2,000	1,105.00	2,210,000
三信電気	9,600	874.00	8,390,400
加賀電子	5,600	1,341.00	7,509,600
立花エレテック	2,600	1,720.00	4,472,000
Paltac	8,900	1,619.00	14,409,100
ヤマタネ	9,000	181.00	1,629,000
日鉄住金物産	14,000	420.00	5,880,000
加藤産業	4,700	2,287.00	10,748,900
イノテック	4,600	453.00	2,083,800
イエローハット	2,000	2,332.00	4,664,000
ジェコス	6,800	1,388.00	9,438,400
サンエー	3,500	3,985.00	13,947,500
エービーシー・マート	500	6,250.00	3,125,000
パル	1,100	3,045.00	3,349,500
大黒天物産	1,600	4,080.00	6,528,000
DCMホールディングス	7,600	848.00	6,444,800
ドトール・日レスホールディングス	4,700	1,746.00	8,206,200
ブロンコビリー	2,700	3,760.00	10,152,000
クリエイトSDホールディングス	1,600	4,135.00	6,616,000
ジョイフル本田	900	4,190.00	3,771,000
日本調剤	1,200	4,150.00	4,980,000
セブン&アイ・ホールディングス	10,400	4,516.50	46,971,600
クリエイト・レストランツ・ホールディングス	5,100	1,561.00	7,961,100
コーナン商事	16,100	1,366.00	21,992,600
アークランドサカモト	7,300	2,349.00	17,147,700
アークス	700	2,409.00	1,686,300
バロー	800	2,157.00	1,725,600
ベルク	200	3,300.00	660,000
ファーストリテイリング	100	44,065.00	4,406,500
三菱UFJフィナンシャル・グループ	286,300	729.00	208,712,700
りそなホールディングス	400	660.30	264,120
三井住友フィナンシャルグループ	29,800	4,440.00	132,312,000
第四銀行	23,000	438.00	10,074,000
千葉興業銀行	7,700	827.00	6,367,900
筑波銀行	15,100	381.00	5,753,100
秋田銀行	15,000	358.00	5,370,000
ふくおかフィナンシャルグループ	32,000	636.00	20,352,000
十六銀行	21,000	446.00	9,366,000
山梨中央銀行	18,000	510.00	9,180,000
宮崎銀行	4,000	454.00	1,816,000
十八銀行	19,000	356.00	6,764,000
みずほフィナンシャルグループ	493,200	206.70	101,944,440
山口フィナンシャルグループ	4,000	1,320.00	5,280,000
名古屋銀行	4,000	455.00	1,820,000
愛知銀行	1,100	5,950.00	6,545,000
愛媛銀行	19,000	253.00	4,807,000
関西アーバン銀行	6,300	1,259.00	7,931,700
栃木銀行	13,000	610.00	7,930,000
東和銀行	137,000	100.00	13,700,000
フィデアホールディングス	37,200	224.00	8,332,800
池田泉州ホールディングス	30,700	559.00	17,161,300
SBIホールディングス	1,200	1,366.00	1,639,200
野村ホールディングス	44,600	679.60	30,310,160
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	7,100	3,220.50	22,865,550
第一生命保険	29,200	1,814.00	52,968,800
東京海上ホールディングス	10,600	4,201.00	44,530,600
T&Dホールディングス	16,800	1,535.50	25,796,400
芙蓉総合リース	500	4,345.00	2,172,500
オリックス	28,500	1,564.50	44,588,250
三菱UFJリース	21,600	582.00	12,571,200
野村不動産ホールディングス	3,700	2,066.00	7,644,200
オープンハウス	2,000	2,420.00	4,840,000
三井不動産	7,000	3,306.00	23,142,000
三菱地所	11,000	2,688.50	29,573,500
学情	4,600	1,000.00	4,600,000
ディップ	400	5,260.00	2,104,000
博報堂DYホールディングス	2,800	1,188.00	3,326,400
電通	900	4,865.00	4,378,500
テイクアンドギヴ・ニーズ	7,300	1,000.00	7,300,000
ラウンドワン	6,900	677.00	4,671,300
ビー・エム・エル	1,600	3,295.00	5,272,000
建設技術研究所	2,400	1,328.00	3,187,200
東京ドーム	1,000	536.00	536,000
西尾レントオール	1,900	3,125.00	5,937,500
セコム	1,300	7,071.00	9,192,300
応用地質	3,000	1,536.00	4,608,000
合 計	4,494,500		5,196,306,100

該当事項はありません。



該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。