有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年2月16日-令和4年2月15日)

日興クオンツ・アクティブ・ジャパン・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2021年 2月15日現在	2022年 2月15日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	140,770,292	197,924,118
株式	4,283,166,930	4,100,755,240
派生商品評価勘定	11,366,700	-
未収入金	-	305,178,578
未収配当金	12,893,330	5,727,000
前払金	-	6,570,000
差入委託証拠金	5,670,000	7,155,000
流動資産合計	4,453,867,252	4,623,309,936
資産合計	4,453,867,252	4,623,309,936
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	-	8,329,950
前受金	9,600,000	-
未払金	-	309,993,312
未払解約金	28,688,554	30,443,341
未払利息	15	21
流動負債合計	38,288,569	348,766,624
負債合計	38,288,569	348,766,624
純資産の部
元本等
元本	1,956,242,448	1,822,214,191
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,459,336,235	2,452,329,121
元本等合計	4,415,578,683	4,274,543,312
純資産合計	4,415,578,683	4,274,543,312
負債純資産合計	4,453,867,252	4,623,309,936

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	デリバティブ取引 個別法に基づき原則として時価で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2021年 2月15日現在	2022年 2月15日現在
1.	期首	2020年 2月18日	2021年 2月16日
	期首元本額	2,061,833,060円	1,956,242,448円
	期首からの追加設定元本額	18,725,036円	13,496,930円
	期首からの一部解約元本額	124,315,648円	147,525,187円
	元本の内訳 ※
	日興クオンツ・アクティブ・ジャパン	1,705,190,004円	1,611,441,847円
	年金積立 クオンツ・アクティブ・ジャパン	251,052,444円	210,772,344円
	計	1,956,242,448円	1,822,214,191円
2.	受益権の総数	1,956,242,448口	1,822,214,191口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2020年 2月18日 至 2021年 2月15日	自 2021年 2月16日 至 2022年 2月15日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2021年 2月15日現在	2022年 2月15日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2021年 2月15日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	338,607,820
合計	338,607,820

(2022年 2月15日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	49,184,299
合計	49,184,299

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(株式関連)

(2021年 2月15日現在)

(単位:円)

区分	種 類	契約額等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	106,080,000	-	117,450,000	11,370,000
合計		106,080,000	-	117,450,000	11,370,000

(2022年 2月15日現在)

(単位:円)

区分	種 類	契約額等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	180,450,000	-	172,125,000	△8,325,000
合計		180,450,000	-	172,125,000	△8,325,000

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2021年 2月15日現在		2022年 2月15日現在
1口当たり純資産額	2.2572円	1口当たり純資産額	2.3458円
(1万口当たり純資産額)	(22,572円)	(1万口当たり純資産額)	(23,458円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
ホクリヨウ	800	687.00	549,600
INPEX	26,300	1,178.00	30,981,400
石油資源開発	3,200	2,833.00	9,065,600
長谷工コーポレーション	13,100	1,513.00	19,820,300
日本ハウスホールディングス	5,100	461.00	2,351,100
東亜道路工業	500	4,975.00	2,487,500
若築建設	1,300	1,901.00	2,471,300
住友林業	16,700	2,281.00	38,092,700
巴コーポレーション	2,300	515.00	1,184,500
積水ハウス	25,000	2,393.50	59,837,500
ユアテック	3,800	711.00	2,701,800
四電工	800	1,590.00	1,272,000
関電工	4,200	871.00	3,658,200
太平電業	100	2,721.00	272,100
日本甜菜製糖	300	1,716.00	514,800
S Foods	3,100	3,270.00	10,137,000
伊藤ハム米久ホールディングス	1,800	683.00	1,229,400
アリアケジャパン	2,400	5,700.00	13,680,000
永谷園ホールディングス	900	1,976.00	1,778,400
富士紡ホールディングス	1,000	3,750.00	3,750,000
倉敷紡績	1,000	1,953.00	1,953,000
アツギ	100	596.00	59,600
住友精化	900	3,300.00	2,970,000
東ソー	26,100	1,845.00	48,154,500
関東電化工業	2,000	1,129.00	2,258,000
KHネオケム	4,400	2,884.00	12,689,600
積水化学工業	3,800	1,999.00	7,596,200
旭有機材	1,400	2,098.00	2,937,200
大倉工業	100	1,923.00	192,300
ミライアル	1,100	1,518.00	1,669,800
竹本容器	1,100	785.00	863,500
カーリットホールディングス	1,000	712.00	712,000
富士フイルムホールディングス	500	7,542.00	3,771,000
コタ	1,700	1,550.00	2,635,000
タカラバイオ	4,200	2,326.00	9,769,200
大成ラミック	300	2,763.00	828,900
日東電工	5,400	8,520.00	46,008,000
ユニ・チャーム	1,200	4,281.00	5,137,200
協和キリン	18,600	2,937.00	54,628,200
アステラス製薬	43,600	1,971.50	85,957,400
塩野義製薬	17,000	7,603.00	129,251,000
中外製薬	34,000	3,961.00	134,674,000
ロート製薬	9,800	3,555.00	34,839,000
参天製薬	3,800	1,304.00	4,955,200
東和薬品	3,100	3,060.00	9,486,000
富士製薬工業	1,400	1,009.00	1,412,600
大塚ホールディングス	8,600	3,998.00	34,382,800
ペプチドリーム	17,800	2,128.00	37,878,400
あすか製薬ホールディングス	400	1,042.00	416,800
コスモエネルギーホールディングス	14,300	2,492.00	35,635,600
藤倉コンポジット	11,700	719.00	8,412,300
石塚硝子	100	2,059.00	205,900
日本特殊陶業	23,800	2,144.00	51,027,200
中山製鋼所	27,200	459.00	12,484,800
東京製鐵	4,200	1,096.00	4,603,200
大和工業	7,900	3,700.00	29,230,000
モリ工業	600	2,503.00	1,501,800
日本精線	300	4,415.00	1,324,500
エンビプロ・ホールディングス	2,000	1,311.00	2,622,000
新家工業	700	1,697.00	1,187,900
SUMCO	11,300	2,085.00	23,560,500
信和	2,000	824.00	1,648,000
高周波熱錬	3,900	598.00	2,332,200
滝澤鉄工所	600	1,207.00	724,200
ディスコ	200	32,850.00	6,570,000
日東工器	1,000	1,621.00	1,621,000
パンチ工業	1,500	492.00	738,000
住友精密工業	800	1,922.00	1,537,600
椿本チエイン	900	3,370.00	3,033,000
SANKYO	6,900	3,165.00	21,838,500
大和冷機工業	2,200	1,127.00	2,479,400
日本ピストンリング	900	1,362.00	1,225,800
リケン	700	2,574.00	1,801,800
三菱重工業	38,500	3,271.00	125,933,500
オリジン	500	1,231.00	615,500
東光高岳	2,400	1,441.00	3,458,400
I-PEX	4,100	1,561.00	6,400,100
アクセル	4,400	1,090.00	4,796,000
京三製作所	200	426.00	85,200
ソニーグループ	19,000	12,210.00	231,990,000
ヒロセ電機	700	17,150.00	12,005,000
マクセル	1,000	1,231.00	1,231,000
日本光電工業	12,900	3,170.00	40,893,000
アドバンテスト	400	9,210.00	3,684,000
遠藤照明	1,200	1,003.00	1,203,600
山一電機	2,000	2,007.00	4,014,000
京セラ	19,300	6,655.00	128,441,500
キヤノン	49,300	2,819.50	139,001,350
日産自動車	204,700	606.40	124,130,080
トヨタ自動車	26,300	2,153.50	56,637,050
NOK	14,200	1,218.00	17,295,600
本田技研工業	45,000	3,601.00	162,045,000
ヤマハ発動機	13,200	2,728.00	36,009,600
ヨロズ	300	975.00	292,500
シマノ	4,600	28,250.00	129,950,000
テルモ	7,600	3,761.00	28,583,600
ニコン	30,300	1,329.00	40,268,700
HOYA	1,500	15,300.00	22,950,000
中本パックス	1,000	1,718.00	1,718,000
パイロットコーポレーション	1,500	4,605.00	6,907,500
大建工業	1,600	2,325.00	3,720,000
クリナップ	1,700	542.00	921,400
三菱鉛筆	4,200	1,272.00	5,342,400
タカラスタンダード	2,000	1,395.00	2,790,000
沖縄電力	1,300	1,412.00	1,835,600
電源開発	28,000	1,882.00	52,696,000
阪急阪神ホールディングス	12,600	3,545.00	44,667,000
丸全昭和運輸	1,000	3,205.00	3,205,000
日本郵船	3,400	9,660.00	32,844,000
商船三井	4,200	8,910.00	37,422,000
川崎汽船	2,200	7,180.00	15,796,000
ANAホールディングス	21,700	2,577.00	55,920,900
日新	1,200	1,698.00	2,037,600
エーアイテイー	1,200	1,394.00	1,672,800
内外トランスライン	2,100	1,937.00	4,067,700
日本コンセプト	1,700	1,387.00	2,357,900
じげん	10,200	306.00	3,121,200
システムリサーチ	500	1,774.00	887,000
アステリア	6,300	760.00	4,788,000
デジタル・インフォメーション・テクノロジー	3,000	1,279.00	3,837,000
ネオジャパン	1,100	1,041.00	1,145,100
PR TIMES	2,200	2,754.00	6,058,800
ノムラシステムコーポレーション	2,000	229.00	458,000
シンクロ・フード	800	275.00	220,000
ハイマックス	600	1,167.00	700,200
野村総合研究所	1,200	3,935.00	4,722,000
クレスコ	1,200	1,688.00	2,025,600
日本オラクル	300	8,220.00	2,466,000
日本テレビホールディングス	12,100	1,367.00	16,540,700
朝日放送グループホールディングス	1,000	756.00	756,000
KDDI	42,600	3,720.00	158,472,000
カプコン	6,600	2,878.00	18,994,800
ソフトバンクグループ	25,700	5,158.00	132,560,600
神戸物産	2,300	3,745.00	8,613,500
バイタルケーエスケー・ホールディングス	2,600	814.00	2,116,400
ジューテックホールディングス	900	1,217.00	1,095,300
小野建	100	1,596.00	159,600
三菱食品	2,300	3,225.00	7,417,500
エスケイジャパン	1,400	421.00	589,400
伊藤忠商事	41,400	3,794.00	157,071,600
丸紅	112,500	1,182.50	133,031,250
住友商事	18,600	1,862.00	34,633,200
キヤノンマーケティングジャパン	6,700	2,494.00	16,709,800
ユアサ商事	1,900	2,964.00	5,631,600
阪和興業	2,000	3,345.00	6,690,000
ニチモウ	400	2,678.00	1,071,200
サンワテクノス	2,400	1,343.00	3,223,200
西本Wismettacホールディングス	200	2,818.00	563,600
イエローハット	1,300	1,643.00	2,135,900
JKホールディングス	4,100	1,052.00	4,313,200
ミスミグループ本社	7,900	3,535.00	27,926,500
ハードオフコーポレーション	1,300	801.00	1,041,300
ハニーズホールディングス	1,100	1,019.00	1,120,900
ZOZO	3,200	3,185.00	10,192,000
ミサワ	1,500	650.00	975,000
ティーライフ	800	1,310.00	1,048,000
シュッピン	12,400	1,160.00	14,384,000
ジョイフル本田	300	1,558.00	467,400
ヨシックスホールディングス	200	2,189.00	437,800
セブン&アイ・ホールディングス	9,100	5,832.00	53,071,200
バロックジャパンリミテッド	3,100	884.00	2,740,400
アルビス	400	2,228.00	891,200
エコス	1,300	2,025.00	2,632,500
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	26,800	1,905.00	51,054,000
千趣会	1,400	370.00	518,000
ライフコーポレーション	200	3,060.00	612,000
コメリ	500	2,769.00	1,384,500
日産東京販売ホールディングス	2,700	234.00	631,800
ギフト	2,500	2,358.00	5,895,000
やまや	500	2,532.00	1,266,000
じもとホールディングス	1,600	686.00	1,097,600
東京きらぼしフィナンシャルグループ	4,800	1,978.00	9,494,400
富山第一銀行	4,700	319.00	1,499,300
あおぞら銀行	6,800	2,679.00	18,217,200
三菱UFJフィナンシャル・グループ	27,800	734.10	20,407,980
三井住友フィナンシャルグループ	22,500	4,310.00	96,975,000
群馬銀行	10,700	402.00	4,301,400
東北銀行	500	1,031.00	515,500
八十二銀行	57,900	443.00	25,649,700
南都銀行	400	2,143.00	857,200
宮崎銀行	600	2,252.00	1,351,200
大光銀行	300	1,532.00	459,600
北日本銀行	700	1,733.00	1,213,100
池田泉州ホールディングス	53,800	192.00	10,329,600
SBIホールディングス	11,200	3,085.00	34,552,000
野村ホールディングス	214,100	540.30	115,678,230
ディア・ライフ	3,900	514.00	2,004,600
イーグランド	400	1,386.00	554,400
シーアールイー	100	1,692.00	169,200
ゴールドクレスト	1,000	1,865.00	1,865,000
ファースト住建	700	1,142.00	799,400
グランディハウス	700	580.00	406,000
ジェイエイシーリクルートメント	400	1,954.00	781,600
日本M&Aセンターホールディングス	100	1,760.00	176,000
アイティメディア	4,100	1,583.00	6,490,300
パーソルホールディングス	100	2,677.00	267,700
JPホールディングス	11,900	233.00	2,772,700
H.U.グループホールディングス	11,500	2,995.00	34,442,500
オリエンタルランド	100	21,830.00	2,183,000
ダスキン	800	2,757.00	2,205,600
ビー・エム・エル	2,700	3,555.00	9,598,500
サイバーエージェント	9,600	1,522.00	14,611,200
キャリアリンク	2,000	1,560.00	3,120,000
ライドオンエクスプレスホールディングス	1,600	1,375.00	2,200,000
ERIホールディングス	6,100	1,127.00	6,874,700
ベイカレント・コンサルティング	1,000	40,600.00	40,600,000
ウェルビー	1,100	1,155.00	1,270,500
建設技術研究所	1,200	2,320.00	2,784,000
学究社	1,100	1,607.00	1,767,700
合 計	1,925,300		4,100,755,240

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。