有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年7月16日-令和3年7月15日)

SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンド
貸借対照表

	2020年7月15日現在	2021年7月15日現在
科 目	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	542,004,703	362,693,747
株式	33,446,055,820	44,454,845,930
未収配当金	83,017,500	66,227,000
流動資産合計	34,071,078,023	44,883,766,677
資産合計	34,071,078,023	44,883,766,677
負債の部
流動負債
未払利息	1,247	824
流動負債合計	1,247	824
負債合計	1,247	824
純資産の部
元本等
元本	21,381,109,390	21,880,170,683
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	12,689,967,386	23,003,595,170
元本等合計	34,071,076,776	44,883,765,853
純資産合計	34,071,076,776	44,883,765,853
負債純資産合計	34,071,078,023	44,883,766,677

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、以下の通り原則として時価で評価しております。 原則として取引所における計算期間末日の最終相場で評価しております。計算期間末日に当該取引所の最終相場がない場合には当該取引所における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該取引所における計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

期別		2020年7月15日現在		2021年7月15日現在
1.	受益権の総数		21,381,109,390口		21,880,170,683口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.5935円	1口当たり純資産額	2.0513円
		(1万口当たり純資産額)	(15,935円)	(1万口当たり純資産額)	(20,513円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	自 2019年7月17日 至 2020年7月15日	自 2020年7月16日 至 2021年7月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に基づき金融商品を投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容 当ファンドが保有している金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は(有価証券に関する注記)に記載しております。 (2)金融商品に係るリスク 当ファンドが実質的に保有している金融商品は、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社では、運用に係る各種リスクについて運用部門が自ら確認するとともに、運用部門とは独立したコンプライアンス・リスク管理部が、全社リスク管理基本規程に従い各種リスクを監視し、その状況をコンプライアンス・リスク管理委員会等に定期的に報告しております。 市場リスク 金融市場における各金融商品の時価の推移を把握すること等により、ファンドの運用方針への遵守状況を管理しております。 信用リスク 各金融商品の発行体の格付等信用情報をモニタリングすること等により、ファンドの投資制限等、運用方針への遵守状況を管理しております。 流動性リスク 必要に応じて時価の推移をモニタリングすること等により、ファンドで保有する金融商品の流動性の状況を管理しております。 また、内部監査部が運用リスク管理の適切性・有効性について内部監査を実施し、その結果を取締役会に報告するとともに、必要に応じて是正勧告及びそのフォローアップを実施しております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	2020年7月15日現在	2021年7月15日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	当該ファンドの保有する金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

2020年7月15日現在	2021年7月15日現在
該当事項はありません。	同左

(その他の注記)

項目	自 2019年7月17日 至 2020年7月15日	自 2020年7月16日 至 2021年7月15日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	24,665,295,599円	21,381,109,390円
同期中追加設定元本額	5,375,602,154円	7,429,456,200円
同期中一部解約元本額	8,659,788,363円	6,930,394,907円
元本の内訳*
損保ジャパン日本興亜ラージキャップ・バリュー・ファンド(FoFs用)(適格機関投資家専用)	15,444,098,693円	16,199,759,078円
ラージキャップ・バリュー・オープン(適格機関投資家専用)	256,081,321円	249,146,343円
ハッピーエイジング20	1,640,639,714円	1,629,957,899円
ハッピーエイジング30	1,741,495,222円	1,630,759,652円
ハッピーエイジング40	1,616,085,692円	1,474,750,583円
ハッピーエイジング50	464,441,660円	402,363,827円
ハッピーエイジング60	122,345,204円	103,318,480円
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2035	36,211,440円	86,975,177円
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2045	24,608,480円	49,394,099円
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2055	23,178,039円	40,384,394円
SOMPO日本株バリュー・プラスファンド	11,923,925円	13,361,151円
計	21,381,109,390円	21,880,170,683円

*当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2020年7月15日現在	2021年7月15日現在
	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△4,240,867,185	349,262,394
合計	△4,240,867,185	349,262,394

(注)「当計算期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

2021年7月15日現在

銘 柄	株 式 数	評価額		備考
		単 価	金 額
鹿島建設	1,036,900	1,464.00	1,518,021,600
大和ハウス工業	244,700	3,428.00	838,831,600
日揮ホールディングス	1,095,500	1,023.00	1,120,696,500
ヤクルト本社	124,000	6,380.00	791,120,000
キリンホールディングス	727,200	2,120.00	1,541,664,000
味の素	424,900	2,874.00	1,221,162,600
日本たばこ産業	590,700	2,155.50	1,273,253,850
東レ	2,094,200	694.30	1,454,003,060
積水化学工業	340,400	1,918.00	652,887,200
武田薬品工業	424,900	3,757.00	1,596,349,300
サワイグループホールディングス	197,300	4,815.00	949,999,500
AGC	76,400	4,645.00	354,878,000
日本特殊陶業	450,400	1,624.00	731,449,600
日本製鉄	942,700	1,817.50	1,713,357,250
ジェイ エフ イー ホールディングス	514,800	1,284.00	661,003,200
住友電気工業	685,300	1,555.00	1,065,641,500
小松製作所	308,400	2,754.50	849,487,800
住友重機械工業	387,500	3,050.00	1,181,875,000
三菱電機	807,400	1,490.00	1,203,026,000
セイコーエプソン	574,300	1,913.00	1,098,635,900
アルプスアルパイン	620,400	1,201.00	745,100,400
日産自動車	1,028,400	566.80	582,897,120
いすゞ自動車	595,100	1,435.00	853,968,500
本田技研工業	564,800	3,514.00	1,984,707,200
東京瓦斯	470,900	2,062.50	971,231,250
東日本旅客鉄道	167,400	7,846.00	1,313,420,400
日本テレビホールディングス	727,500	1,274.00	926,835,000
日本電信電話	785,200	2,884.00	2,264,516,800
三菱商事	310,200	3,072.00	952,934,400
スズケン	208,200	3,360.00	699,552,000
J.フロント リテイリング	280,400	971.00	272,268,400
三菱UFJフィナンシャル・グループ	4,850,000	589.60	2,859,560,000
三井住友トラスト・ホールディングス	225,200	3,556.00	800,811,200
三井住友フィナンシャルグループ	630,100	3,748.00	2,361,614,800
野村ホールディングス	856,500	550.70	471,674,550
MS&ADインシュアランスグループホール	186,900	3,364.00	628,731,600
第一生命ホールディングス	744,700	1,986.00	1,478,974,200
クレディセゾン	582,300	1,346.00	783,775,800
三井不動産	339,900	2,694.50	915,860,550
三菱地所	433,400	1,774.50	769,068,300
合計	26,655,400		44,454,845,930

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。