有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/07/16-2023/07/18)

SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンド
貸借対照表

	2022年7月15日現在	2023年7月18日現在
科 目	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託	-	357,412,727
コール・ローン	374,774,641	-
株式	39,820,774,580	32,929,236,960
未収配当金	33,438,000	41,828,400
流動資産合計	40,228,987,221	33,328,478,087
資産合計	40,228,987,221	33,328,478,087
負債の部
流動負債
未払金	64,590,126	-
未払利息	1,129	-
その他未払費用	48,457	11,074
流動負債合計	64,639,712	11,074
負債合計	64,639,712	11,074
純資産の部
元本等
元本	17,267,476,729	11,254,715,997
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	22,896,870,780	22,073,751,016
元本等合計	40,164,347,509	33,328,467,013
純資産合計	40,164,347,509	33,328,467,013
負債純資産合計	40,228,987,221	33,328,478,087

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、以下の通り原則として時価で評価しております。 原則として取引所における計算期間末日の最終相場で評価しております。計算期間末日に当該取引所の最終相場がない場合には当該取引所における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該取引所における計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

期別		2022年7月15日現在		2023年7月18日現在
1.	受益権の総数		17,267,476,729口		11,254,715,997口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	2.3260円	1口当たり純資産額	2.9613円
		(1万口当たり純資産額)	(23,260円)	(1万口当たり純資産額)	(29,613円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	自 2021年7月16日 至 2022年7月15日	自 2022年7月16日 至 2023年7月18日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に基づき金融商品を投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容 当ファンドが保有している金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は(有価証券に関する注記)に記載しております。 (2)金融商品に係るリスク 当ファンドが実質的に保有している金融商品は、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社では、運用に係る各種リスクについて運用部門が自ら確認するとともに、運用部門とは独立したコンプライアンス・リスク管理部が、全社リスク管理基本規程に従い各種リスクを監視し、その状況をコンプライアンス・リスク管理委員会等に定期的に報告しております。 市場リスク 金融市場における各金融商品の時価の推移を把握すること等により、ファンドの運用方針への遵守状況を管理しております。 信用リスク 各金融商品の発行体の格付等信用情報をモニタリングすること等により、ファンドの投資制限等、運用方針への遵守状況を管理しております。 流動性リスク 必要に応じて時価の推移をモニタリングすること等により、ファンドで保有する金融商品の流動性の状況を管理しております。 また、内部監査部が運用リスク管理の適切性・有効性について内部監査を実施し、その結果を取締役会に報告するとともに、必要に応じて是正勧告及びそのフォローアップを実施しております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	2022年7月15日現在	2023年7月18日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	当該ファンドの保有する金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

2022年7月15日現在	2023年7月18日現在
該当事項はありません。	同左

(その他の注記)

項目	自 2021年7月16日 至 2022年7月15日	自 2022年7月16日 至 2023年7月18日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	21,880,170,683円	17,267,476,729円
同期中追加設定元本額	6,876,575,486円	1,099,872,896円
同期中一部解約元本額	11,489,269,440円	7,112,633,628円
元本の内訳*
損保ジャパン日本興亜ラージキャップ・バリュー・ファンド(FoFs用)(適格機関投資家専用)	11,879,495,307円	5,900,357,943円
ハッピーエイジング20	1,643,900,535円	1,746,410,960円
ハッピーエイジング30	1,582,508,315円	1,561,113,070円
ハッピーエイジング40	1,381,043,630円	1,291,251,930円
ハッピーエイジング50	379,440,798円	339,902,027円
ハッピーエイジング60	90,558,169円	72,457,936円
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2035	150,331,327円	161,161,419円
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2045	81,700,902円	98,385,486円
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2055	62,049,545円	72,945,879円
SOMPO日本株バリュー・プラスファンド	15,339,602円	-円
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2065	1,108,599円	10,445,037円
SOMPO世界分散ファンド(安定型)	-円	103,287円
SOMPO世界分散ファンド(安定成長型)	-円	74,357円
SOMPO世界分散ファンド(成長型)	-円	106,666円
計	17,267,476,729円	11,254,715,997円

*当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2022年7月15日現在	2023年7月18日現在
	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	215,838,920	2,842,680,198
合計	215,838,920	2,842,680,198

(注)「当計算期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

2023年7月18日現在

銘 柄	株 式 数	評価額		備考
		単 価	金 額
鹿島建設	629,200	2,131.00	1,340,825,200
大和ハウス工業	95,500	3,669.00	350,389,500
日揮ホールディングス	439,100	1,868.50	820,458,350
日本ハム	183,700	3,945.00	724,696,500
キリンホールディングス	741,200	2,073.00	1,536,507,600
東レ	1,634,700	776.50	1,269,344,550
王子ホールディングス	1,318,200	524.70	691,659,540
旭化成	1,184,800	951.60	1,127,455,680
サワイグループホールディングス	106,600	3,521.00	375,338,600
ENEOSホールディングス	1,005,800	487.90	490,729,820
JFEホールディングス	255,200	2,022.50	516,142,000
住友電気工業	370,300	1,700.00	629,510,000
住友重機械工業	269,100	3,333.00	896,910,300
日本精工	1,469,800	876.10	1,287,691,780
マキタ	346,300	3,999.00	1,384,853,700
パナソニック ホールディングス	367,400	1,681.50	617,783,100
アルプスアルパイン	378,000	1,247.50	471,555,000
スタンレー電気	105,500	2,696.00	284,428,000
京セラ	137,300	7,643.00	1,049,383,900
アイシン	498,800	4,477.00	2,233,127,600
本田技研工業	364,900	4,220.00	1,539,878,000
SUBARU	169,900	2,490.50	423,135,950
大阪瓦斯	217,700	2,132.50	464,245,250
ヤマトホールディングス	283,800	2,623.50	744,549,300
日本テレビホールディングス	393,100	1,336.50	525,378,150
スズケン	163,900	3,952.00	647,732,800
コンコルディア・フィナンシャルグループ	1,501,900	590.80	887,322,520
三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,391,200	1,083.00	2,589,669,600
三井住友トラスト・ホールディングス	289,800	5,249.00	1,521,160,200
三井住友フィナンシャルグループ	361,200	6,406.00	2,313,847,200
第一生命ホールディングス	175,500	2,745.00	481,747,500
クレディセゾン	314,700	2,234.00	703,039,800
三井不動産	59,700	2,756.50	164,563,050
三菱地所	683,000	1,679.00	1,146,757,000
綜合警備保障	861,200	786.60	677,419,920
合計	19,768,000		32,929,236,960

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。